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  1. 1. INFORME DIARIO Nº 205 / 2012 Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Viernes 02 de Noviembre de 2012 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243 Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
  2. 2. INFORME DIARIO Nº 205 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 02 de Noviembre de 2012ÍNDICE PÁGINAI - RESUMEN DE LA JORNADA 4 - Montos Negociados 4 - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4II - RENTA FIJA 5A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5 - Montos Negociados y Variaciones 5 - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - 6 - Índice MAE en Dólares 6 - Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7 - Credit Default Swaps 7C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales 8 - Lebacs en Pesos 9 - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11 - Evolución Discount en pesos 11E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12 - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12 - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12III - PASES 13 - Gráfico de Montos Negociados en Pases 13 - Stock de Pases 13 - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13 2
  3. 3. INFORME DIARIO Nº 205 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 02 de Noviembre de 2012ÍNDICE (Cont.) PÁGINAIV - FOREX - MAE 14 - Montos Negociados 14 - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14 - Indicador Forex 14V - OCT - MAE 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16VI - INDICADORES FINANCIEROS 17 - Resúmenes de otros Mercados 17 - Tasas de Ref. Int. 17 - US Fed Target 17 - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17 - Tipo de cambio Real Bilateral 17 - Gráfico Precios Oro y Petroleo 17 - Rendimiento T. Bond 10Y 18 - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19 - Coeficiente de Monetización - Evolución 19 - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19 - Evolución Depósitos del Sector Privado 20 - Evolución Préstamos al Sector Privado 20 - Variación Préstamos y Depósitos 21 - Historico Badlar Bancos Privados 21 - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22 3
  4. 4. INFORME DIARIO Nº 205 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 02 de Noviembre de 2012I - RESUMEN DE LA JORNADA MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 6.631,41 11.021,11 RENTA FIJA 331,38 637,18 FOREX 91,75 258,40 OCT 36,50 112,20 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 7.091,05 12.028,89 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 15000 14000 -10,85 % 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nov. 12 01-Nov-12 02-Nov-12 05-Nov-12 07-Nov-12 08-Nov-12 09-Nov-12 12-Nov-12 13-Nov-12 14-Nov-12 15-Nov-12 16-Nov-12 19-Nov-12 20-Nov-12 21-Nov-12 22-Nov-12 23-Nov-12 27-Nov-12 28-Nov-12 29-Nov-12 30-Nov-12 P ases Renta Fija Forex OCT 4
  5. 5. INFORME DIARIO Nº 205 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 02 de Noviembre de 2012II - RENTA FIJAA - INFORMACIÓN GENERAL MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 600 -8,94 % 500 400 300 200 100 0 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nov. 12 01-Nov-12 02-Nov-12 05-Nov-12 07-Nov-12 08-Nov-12 09-Nov-12 12-Nov-12 13-Nov-12 14-Nov-12 15-Nov-12 16-Nov-12 19-Nov-12 20-Nov-12 21-Nov-12 22-Nov-12 23-Nov-12 27-Nov-12 28-Nov-12 29-Nov-12 30-Nov-12 Diario Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s e m it ido s e n $ 248,81 - 1,80% 0,00% 515,29 - 4,28% 0,00% B o no s e m it ido s e n U$ S 82,57 - 3,51% 0,00% 121,79 0,10 2,68% 0,00% Total Bonos 331,38 - 2,23% 0,00% 637,08 0,10 3,97% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,7708 Participación Mensual Emitido en $ 2,6% Neg $ 0,0% Emitido en U$ S Neg $ 14,3% 83,0% Emitido en $ Neg U$ S Emitido en U$ S Neg U$ S 5
  6. 6. INFORME DIARIO Nº 205 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 02 de Noviembre de 2012B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - Short 45 - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31Oct 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 02-11-12 194,35 0,053% 194,23 0,064% 178,26 9,026% Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 196,0 190,0 184,0 178,0 172,0 166,0 160,0 154,0 148,0 142,0 136,0 130,0 124,0 118,0 112,0 106,0 100,0 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 ÍNDICE MAE - U$S - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31Oct 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. % 02-11-12 92,74 -0,277% 95,19 -2,574% 96,92 -4,313% Índice MAE 28-Abr-00 = 100 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 23-08-12 en U$S en $ 6
  7. 7. INFORME DIARIO Nº 205 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 02 de Noviembre de 2012B - ÍNDICES (Cont.) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31Oct 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 02-11-12 300,33 0,707% 296,64 1,243% 262,65 14,343% Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 315,0 300,0 285,0 270,0 255,0 240,0 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 150,0 135,0 120,0 105,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12B - CREDIT DEFAULT SWAPS CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses 1700 05-10-12 921 1600 09-10-12 921 1500 10-10-12 995 1400 11-10-12 995 1300 12-10-12 994 1200 15-10-12 964 1100 16-10-12 941 1000 basic points 17-10-12 967 900 18-10-12 975 800 19-10-12 975 700 600 22-10-12 993 500 23-10-12 983 400 24-10-12 967 300 25-10-12 976 200 26-10-12 1359 100 29-10-12 1390 0 30-10-12 1425 26-10-11 10-11-11 25-11-11 15-12-11 03-01-12 18-01-12 02-02-12 17-02-12 08-03-12 23-03-12 12-04-12 27-04-12 16-05-12 01-06-12 18-06-12 04-07-12 20-07-12 06-08-12 22-08-12 06-09-12 21-09-12 10-10-12 25-10-12 31-10-12 1464 01-11-12 1505 02-11-12 1545 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina Fuente : B lo o mberg 7
  8. 8. INFORME DIARIO Nº 205 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 02 de Noviembre de 2012C - RENDIMIENTOS TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,4 100,00 S/C AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,2 100,00 100,15 19,10 1,1 1,1 AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,7 100,00 S/C AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,5 100,00 128,00 18,54 1,4 1,3 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,2 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,7 100,00 124,00 15,25 7,8 7,3 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,7 100,00 S/C NF18P @ 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,8 56,20 140,00 11,56 2,6 2,6 NO20P @ 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,4 75,40 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,2 100,00 39,50 13,01 13,2 12,3 PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,8 25,75 57,57 6,63 0,8 0,8 PR12 @ 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,6 31,12 94,00 9,81 1,5 1,5 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,3 100,00 127,10 15,42 5,1 5,1 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,2 50,00 S/C TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,0 100,00 105,2411 5,83 3,91 3,8 AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,8 100,00 S/C DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,9 100,00 S/C PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,7 100,00 S/C PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,7 100,00 S/C RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,5 12,50 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,7 100,00 S/C ** Libor proy.(% n.a.) = 0,65 Tipo de Cam bio = 4,7708 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 14,9500 (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente. ) (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S * Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio . @ ex-cupó n TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos 26 24 22 20 TIREA - en % Anual 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Duration - en años - P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares) 8
  9. 9. INFORME DIARIO Nº 205 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 02 de Noviembre de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos "Rendimiento" Curva Teórica de Tasas 18,0 16,0 14,0 12,0en % n.a. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 41 81 121 161 201 241 281 321 361 401 441 481 521 561 601 641 Dias al Vto. DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 9 9,85 16 10,00 23 10,20 30 10,50 58 11,50 75 12,35 89 12,50 131 13,40 184 13,99 (1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha. ) 9
  10. 10. INFORME DIARIO Nº 205 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 02 de Noviembre de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) MATURITY ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,39 100,00 S/CBA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,47 100,00 S/CBE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,22 100,00 S/CBJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,62 100,00 S/CBL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,72 100,00 S/CBN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,01 100,00 S/CBV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,05 100,00 S/CBY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,53 100,00 S/CB513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,55 100,00 S/CN02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,92 100,00 S/CN03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,42 100,00 S/CN20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,80 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,82 100,00 S/C(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 14,9500 Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR C urva de Rendimientos Serie1 Curva Teórica de Tasa 2 0,0 18,0 16,0 14,0 TIRE - en % 12,0 10,0 A 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0 P L A Z O R ES I D U A L - e n años - 10
  11. 11. INFORME DIARIO Nº 205 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 02 de Noviembre de 2012D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 303,66 NR 0,53% 0,00 No C ot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 127,00 - 0 ,0 8 % 1,76 No C ot ----- ---- Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 217,86 PP - 2 ,5 5 % 0,01 No C ot ----- ---- Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Ra13d Boden 201 U$s 3 626,00 0,06% 7,48 No C ot ----- ---- Ro15d Boden 201 U$S 5 562,00 2,27% 90,43 No C ot ----- ---- Rs14p Boden 201 $ 4 193,80 NR ----- 0,06 No C ot ----- ---- Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Aa17d Bonar 1 Vto. 201 0 7 501,00 - 0 ,2 0 % 164,24 No C ot ----- ---- Ae14p Bonar 1 Vto. 201 1 2 101,10 0,95% 209,74 No C ot ----- ---- As13d Bonar Vto. 2014 640,00 1,27% 67,803 No C ot ----- ---- As15p Bonar Vto. 2015 128,10 0,08% 36,61 No C ot ----- ---- Nf18p Bogar Vto. 2018 251,78 1,07% 9,72 No C ot ----- ---- Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S DICP Discount en $ 124,50 NR 0,40% 0,45 No C ot ----- ---- PARA* Par en U$S ley Arg. 201,24 NR 2,82% 1,51 No C ot ----- ---- PARP Par en $ 41,00 NR 3,80% 0,10 No C ot ----- ---- TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 77,40 3,34% 2,83 No C ot ----- ---- TVPP V.N. PBI $ 15,29 2,62% 34,43 No C ot ----- ---- TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 79,00 5,26% 191,45 No C ot ----- ---- Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100 P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó . * P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s) DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses 1,38 1,34 1,30 1,26 1,22 1,18 1,14 1,10 03-Jul 06-Jul 12-Jul 17-Jul 20-Jul 25-Jul 30-Jul 01-Jun 06-Jun 11-Jun 14-Jun 19-Jun 25-Jun 28-Jun 02-Ago 07-Ago 10-Ago 15-Ago 21-Ago 24-Ago 29-Ago 03-Sep 06-Sep 11-Sep 14-Sep 19-Sep 25-Sep 28-Sep 02-May 07-May 10-May 15-May 18-May 23-May 29-May 02-Nov 03-Oct 09-Oct 12-Oct 17-Oct 22-Oct 25-Oct 30-Oct P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r 11
  12. 12. INFORME DIARIO Nº 205 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 02 de Noviembre de 2012F - LICITACIÓN Licitación del día Miércoles 31 de Octubre de 2012 En V$N millones Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c + C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R Total Vencimientos 3.330 0 0 0 0 0 3.330 Llamado a licitación * 3.000 0 0 0 0 0 3.000 Posturas presentadas 2.108 0 0 0 0 20 2.128 Adjudicado 2.068 0 0 0 0 20 2.088 Neto Colocado -1.262 0 0 0 0 20 -1.242 (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 70% 0% 0% 0% 0% 0% 71% Adjudicado / Posturas 98% 0% 0% 0% 0% 100% 98% * solo tramo predeterminado Estructura de tasas de interés en Pesos 18% 1.600 15,69% 1.500 16% 14,90% 16,90% 14,64% 1.400 14,18% 13,82% 1.300 14% 13,21% 1.200 12,94% 1.100 12% 12,69% 1.000 e m n sd $ n illo e e 10% 900 T A% 800 N 8% 700 600 6% 500 400 4% 300 2% 200 100 0% - 0 77 105 147 154 189 203 294 336 350 504 539 658 714 Maturity M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 30-1 2 (Lebac s $ ) 0-1 N OB $ B P P Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N 3.400 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 07/11/12 21/11/12 05/12/12 19/12/12 02/01/13 16/01/13 30/01/13 13/02/13 06/03/13 27/03/13 10/04/13 08/05/13 22/05/13 19/06/13 31/07/13 28/08/13 25/09/13 16/10/13 06/11/13 27/11/13 18/12/13 19/03/14 30/04/14 18/06/14 30/07/14 20/08/14 17/09/14 15/10/14 * s/ colocaciones. LEBAC NOBAC 12
  13. 13. INFORME DIARIO Nº 205 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 02 de Noviembre de 2012III - PASES VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 16000 -8,67 % 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nov. 12 01-Nov-12 02-Nov-12 05-Nov-12 07-Nov-12 08-Nov-12 09-Nov-12 12-Nov-12 13-Nov-12 14-Nov-12 15-Nov-12 16-Nov-12 19-Nov-12 20-Nov-12 21-Nov-12 22-Nov-12 23-Nov-12 27-Nov-12 28-Nov-12 29-Nov-12 30-Nov-12 Stock de pases al día 02-11-2012 - Rueda REPO Monto Vencimiento -millones de pesos- 05-Nov-12 7.382,76 07-Nov-12 1.231,06 Total hoy 10.804,33 08-Nov-12 482,58 09-Nov-12 1.707,93 Total Ayer 9.233,30 Diferencia 1.571,03 Var. % 17,01% en adelante - TOTAL 10.804,33 Operaciones de pases - Rueda REPO T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de -VN en millones- Oper. Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 9,60% 9,00% 10,50% 9,00% 9,39% 7925,50 175 7 DIAS 9,50% 9,50% 10,75% 9,50% 9,50% 2167,50 10 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. 13
  14. 14. INFORME DIARIO Nº 205 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 02 de Noviembre de 2012IV - FOREX - MAEMonto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones DIARIO T o t a l N o v ie m bre Total 2012 DIARIO T o t a l N o v ie m bre Total 2012 91,75 258,40 36.231,23 0,00 8,68 4.989,02 Cierre Forex: 4,7690 Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n (Co municado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 4,800 400 4,750 -39,68 % 350 4,700 4,650 300 4,600 250 4,550 4,500 200 4,450 150 4,400 4,350 100 4,300 50 4,250 4,200 0 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Prom. Nov. 12 01-Nov-12 02-Nov-12 05-Nov-12 07-Nov-12 08-Nov-12 09-Nov-12 12-Nov-12 13-Nov-12 14-Nov-12 15-Nov-12 16-Nov-12 19-Nov-12 20-Nov-12 21-Nov-12 22-Nov-12 23-Nov-12 27-Nov-12 28-Nov-12 29-Nov-12 30-Nov-12 Prom. Oc. Prom. Nv. Prom. Dc. Prom. En. Prom. Fb. Prom. Ab. Prom. Jn. Prom. Jl. Prom. Ag. Prom. Sep. Prom. Oct. Prom. Mr Prom. My VOLUM EN CIERREEvolución de posturas y precios negociados PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex 4,7730 11:00 4,7700 4,7700 12:00 4,7715 4,7706 4,7720 13:00 4,7710 4,7710 4,7710 14:00 4,7705 4,7710 4,7700 15:00 4,7695 4,7722 4,7690 4,7680 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO 14
  15. 15. INFORME DIARIO Nº 205 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 02 de Noviembre de 2012V - OCT - MAE VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 500 -51,05 % 400 300 200 100 0 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En. 12 Prom. Fb. 12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nov. 12 01-Nov-12 02-Nov-12 05-Nov-12 07-Nov-12 08-Nov-12 09-Nov-12 12-Nov-12 13-Nov-12 14-Nov-12 15-Nov-12 16-Nov-12 19-Nov-12 20-Nov-12 21-Nov-12 22-Nov-12 23-Nov-12 27-Nov-12 28-Nov-12 29-Nov-12 30-Nov-12 DÓLAR CER BADLAR OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500 30-Nov -12 9.500.000 4,8325 17,36% 16,86% 31-Dic-12 14.000.000 4,9035 17,45% 17,21% 31-Ene-13 4.000.000 4,9780 17,77% 17,61% 28-F eb-13 9.000.000 5,0460 17,97% 17,84% 27-Mar-13 - 5,1270 18,90% 18,79% 31-Jul-13 - 5,4790 20,05% 19,99% 30-Ago-13 - 5,5917 20,92% 20,87% Total 36.500.000 FUTUROS DE DIVISA (U$S) 22,0% 20,0% Montos negociados en U$S 18,0% JULIO 2012 3.570.200.000 TASAS IMPLICITAS % n.a. 16,0% AGOSTO 2012 2.757.600.000 14,0% SEPTIEMBRE 2012 2.962.700.000 12,0% OC TUBRE 2012 3.012.000.000 10,0% NOVIEMBRE 2012 AC UM. 112.200.000 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Nov-12 Mar-13 Jul-13 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Ago-13 VENCIMIENTOS Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500 15
  16. 16. INFORME DIARIO Nº 205 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 02 de Noviembre de 2012V - OCT - MAEOCT BADLAR PRIVADA PRECIOS O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) VOLUMEN CA NTIDA D DE OPEN VTO. NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST A PERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P. en contratos (*) en contratos (*) 30-10-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,4000 S/Op. 0 0 2300 31-12-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,9500 S/Op. 0 0 2200 31-01-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,1250 S/Op. 0 0 400 28-02-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,2500 S/Op. 0 0 700 29-03-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,4468 S/Op. 0 0 1200 31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 20,2739 S/Op. 0 0 40 0 0 6.840(*) Valor del contrato: $ 100.000,-Montos negociados en millones de $NOVIEMBRE 2011 718,2 OCT BADLAR PRIVADADIC IEMBRE 2011 385,0 Tasas del 02/11/2012ENERO 2012 1656,4 21,0FEBRERO 2012 3597,0MARZO 2012 1934,1 20,0ABRIL 2012 535,0MAYO 2012 692,0 19,0JUNIO 2012 350,0JULIO 2012 1129,3 e n % n .a . 18,0AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0OC TUBRE 2012 2790,0 17,0NOVIEMBRE 2012 AC UM. 0,0 16,0 15,0 14,0 13,0 3 0 - Oct - 12 3 1- D i c- 12 3 1- Ene- 13 2 8 - F eb - 13 2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13 Tasas de cierre Tasas Spot implícitas 16

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