SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 22
Descargar para leer sin conexión
INFORME DIARIO
                        Nº 215 / 2012




    Mercado Abierto Electrónico


Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012

  Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al:   4590-6600

  Mario Angel Digilio          mdigilio@mae.com.ar           Interno 243
  Lucia Martino                lmartino@mae.com.ar           Interno 296
INFORME DIARIO
    Nº 215 / 2012
                                             Mercado Abierto Electrónico
                                  Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012



ÍNDICE                                                                                        PÁGINA



I - RESUMEN DE LA JORNADA                                                                       4

                - Montos Negociados                                                             4
                - Gráfico de Volumen Negociado Histórico                                        4




II - RENTA FIJA                                                                                 5

A - INFORMACIÓN GENERAL
             - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija                                       5
             - Montos Negociados y Variaciones                                                  5
             - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación     5

B - ÍNDICES
                -   Índice MAE - Short 45 -                                                     6
                -   Índice MAE en Dólares                                                       6
                -   Índice de Bonos Soberanos en Pesos                                          7
                -   Credit Default Swaps                                                        7

C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
              - Títulos Públicos Nacionales                                                     8
              - Lebacs en Pesos                                                                 9
              - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados                                             10

D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
              - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados          11
              - Evolución Discount en pesos                                                     11

E - LICITACIÓN BCRA
              - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs                                     12
              - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés                                       12
              - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs                           12




III - PASES                                                                                     13

                - Gráfico de Montos Negociados en Pases                                         13
                - Stock de Pases                                                                13
                - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados                                         13




                                                                                                       2
INFORME DIARIO
  Nº 215 / 2012
                                            Mercado Abierto Electrónico
                                Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012



ÍNDICE (Cont.)                                                                  PÁGINA



IV - FOREX - MAE                                                                  14

            - Montos Negociados                                                   14
            - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre                    14
            - Indicador Forex                                                     14




V - OCT - MAE                                                                     15

            - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa                  15
            - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada          16




VI - INDICADORES FINANCIEROS                                                      17

            -   Resúmenes de otros Mercados                                       17
            -   Tasas de Ref. Int.                                                17
            -   US Fed Target                                                     17
            -   Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar                            17
            -   Tipo de cambio Real Bilateral                                     17
            -   Gráfico Precios Oro y Petroleo                                    17
            -   Rendimiento T. Bond 10Y                                           18
            -   Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)                  18




VII - INFORMACIÓN MONETARIA                                                       19

            -   Coeficiente de Monetización - Evolución                           19
            -   Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2                              19
            -   Evolución Depósitos del Sector Privado                            20
            -   Evolución Préstamos al Sector Privado                             20
            -   Variación Préstamos y Depósitos                                   21
            -   Historico Badlar Bancos Privados                                  21
            -   Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible                      22




                                                                                         3
INFORME DIARIO
  Nº 215 / 2012
                                                                                                        Mercado Abierto Electrónico
                                                                     Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012



I - RESUMEN DE LA JORNADA



  MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
                                                                                                                                                                                                          TOTAL                                      ACUMULADO
                                                                                                                                                                                                          DIARIO                                      MENSUAL
  PASES                                                                                                                                                                                                             7.035,84                                 82.332,59
  RENTA FIJA                                                                                                                                                                                                          420,42                                  5.132,54
  FOREX                                                                                                                                                                                                               155,95                                  2.010,78
  OCT                                                                                                                                                                                                                  53,25                                  1.086,75
                                                                                                   TOTAL GENERAL NEGOCIADO                                                                                          7.665,46                                 90.562,66



     MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)

  15000
  14000                                      -10,85 %

  13000

  12000
  11000
  10000
   9000
   8000

   7000
   6000
   5000
   4000
   3000

   2000
   1000
      0
          Prom. Oc. 11
                   Prom. Nv. 11
                            Prom. Dc. 11
                                     Prom. En.12
                                             Prom. Feb.12
                                                      Prom. Mr 12
                                                              Prom. Ab. 12
                                                                       Prom. My. 12
                                                                                Prom. Jn. 12
                                                                                         Prom. Jl. 12
                                                                                                  Prom. Ag. 12
                                                                                                           Prom. Sep. 12
                                                                                                                    Prom. Oct. 12


                                                                                                                                    Prom. Nov. 12


                                                                                                                                                    01-Nov-12
                                                                                                                                                           02-Nov-12
                                                                                                                                                                 05-Nov-12
                                                                                                                                                                        07-Nov-12
                                                                                                                                                                              08-Nov-12
                                                                                                                                                                                     09-Nov-12
                                                                                                                                                                                           12-Nov-12
                                                                                                                                                                                                  13-Nov-12
                                                                                                                                                                                                        14-Nov-12
                                                                                                                                                                                                               15-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                     16-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                            19-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                                   20-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                                         21-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                                                22-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                                                      23-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                                                             27-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                                                                   28-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                                                                          29-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                30-Nov-12




                    P ases                                                                              Renta Fija                                                                  Forex                                                      OCT




                                                                                                                                                                                                                                                                                            4
INFORME DIARIO
   Nº 215 / 2012
                                          Mercado Abierto Electrónico
                               Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012



II - RENTA FIJA


A - INFORMACIÓN GENERAL

            MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
          700

          600

          500

          400

          300

          200

          100

            0
                 Prom. Oc. 11
                 Prom. Nv. 11
                 Prom. Dc. 11
                  Prom. En.12
                 Prom. Feb.12
                  Prom. Mr 12
                 Prom. Ab. 12
                 Prom. My. 12
                  Prom. Jn. 12
                   Prom. Jl. 12
                 Prom. Ag. 12
                Prom. Sep. 12
                Prom. Oct. 12

                                                 Prom. Nov. 12

                                                                 01-Nov-12
                                                                 02-Nov-12
                                                                 05-Nov-12
                                                                 07-Nov-12
                                                                 08-Nov-12
                                                                 09-Nov-12
                                                                 12-Nov-12
                                                                 13-Nov-12
                                                                 14-Nov-12
                                                                 15-Nov-12
                                                                 16-Nov-12
                                                                 19-Nov-12
                                                                 20-Nov-12
                                                                 21-Nov-12
                                                                 22-Nov-12
                                                                 23-Nov-12
                                                                 27-Nov-12
                                                                 28-Nov-12
                                                                 29-Nov-12
                                                                 30-Nov-12
                                               Diario                                       Acumulado
                                MONTO NEGOCIADO    VARIACION         PRECIOS   MONTO NEGOCIADO    VARIACION     PRECIOS
                                 EN $    EN U$S       EN $            EN U$S     EN $    EN U$S     EN $         EN U$S
 B o no s e m it ido s e n $      357,76        -    2,59%            0,00%     4.015,11        -  8,29%         0,00%
 B o no s e m it ido s e n U$ S    61,87     0,79    1,42%            0,00%     1.033,04    84,39  2,49%         1,36%
 Total Bonos                     419,63     0,79     2,42%            0,00%    5.048,15    84,39   7,10%         1,36%
 * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
 ** Tipo de cambio referencia para la conversión:      4,8028

                                                                 Participación Mensual

                                                                                              Emitido en $

                                    2,6%
                                                                                              Neg $


                                   0,0%

                                                                                              Emitido en U$ S
                                                                                              Neg $
                                 14,3%


                                                                                    83,0%     Emitido en $
                                                                                              Neg U$ S




                                                                                              Emitido en U$ S
                                                                                              Neg U$ S




                                                                                                                          5
INFORME DIARIO
  Nº 215 / 2012
                                        Mercado Abierto Electrónico
                           Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012



B - ÍNDICES

      ÍNDICE MAE - Short 45 -

                                        Diario                         Mensual                       Anual
                               Valor de Hoy     Var. %       Valo r 31Oct 12    Var. %   Valo r 30 Dic 11     Var. %
           19-11-12               195,31       0,072%          194,23          0,559%      178,26            9,565%


                                                    Índice MAE - Short 45
                                                          30-Dic-05 = 100
                        196,0
                        190,0
                        184,0
                        178,0
                        172,0
                        166,0
                        160,0
                        154,0
                        148,0
                        142,0
                        136,0
                        130,0
                        124,0
                        118,0
                        112,0
                        106,0
                        100,0
                           30-12-05
                           09-04-06
                           18-07-06
                           26-10-06
                           03-02-07
                           14-05-07
                           22-08-07
                           30-11-07
                           09-03-08
                           17-06-08
                           25-09-08
                           03-01-09
                           13-04-09
                           22-07-09
                           30-10-09
                           07-02-10
                           18-05-10
                           26-08-10
                           04-12-10
                           14-03-11
                           22-06-11
                           30-09-11
                           08-01-12
                           17-04-12
                           26-07-12
                           03-11-12
      ÍNDICE MAE - U$S -

                                         Diario                         Mensual                       Anual
                               Valor de Hoy      Var. %      Valo r 31Oct 12    Var. %    Valor 30 Dic 11      Var. %
            19-11-12               95,94        7,580%           95,19         0,788%        96,92            -1,011%




                                                      Índice MAE
                                                     28-Abr-00 = 100
                        550
                        500
                        450
                        400
                        350
                        300
                        250
                        200
                        150
                        100
                         50
                           0
                           28-04-00
                           25-10-00
                           23-04-01
                           20-10-01
                           18-04-02
                           15-10-02
                           13-04-03
                           10-10-03
                           07-04-04
                           04-10-04
                           02-04-05
                           29-09-05
                           28-03-06
                           24-09-06
                           23-03-07
                           19-09-07
                           17-03-08
                           13-09-08
                           12-03-09
                           08-09-09
                           07-03-10
                           03-09-10
                           02-03-11
                           29-08-11
                           25-02-12
                           23-08-12




                                           en U$S                                 en $



                                                                                                                        6
INFORME DIARIO
  Nº 215 / 2012
                                          Mercado Abierto Electrónico
                          Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012



B - ÍNDICES (Cont.)
      ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS

                                       Diario                                                        Mensual                                                               Anual
                              Valor de Hoy     Var. %                              Valo r 31Oct 12                     Var. %                         Valo r 30 Dic 11                    Var. %
            19-11-12             302,04       1,554%                                   296,64                         1,820%                             262,65                          14,995%


                                                    Índice de Bonos Soberanos en Pesos
                                                                                30-Dic-05 = 100
                           315,0
                           300,0
                           285,0
                           270,0
                           255,0
                           240,0
                           225,0
                           210,0
                           195,0
                           180,0
                           165,0
                           150,0
                           135,0
                           120,0
                           105,0
                            90,0
                            75,0
                            60,0
                            45,0
                                   30-09-05
                                   29-12-05
                                   29-03-06
                                   27-06-06
                                   25-09-06
                                   24-12-06
                                   24-03-07
                                   22-06-07
                                   20-09-07
                                   19-12-07
                                   18-03-08
                                   16-06-08
                                   14-09-08
                                   13-12-08
                                   13-03-09
                                   11-06-09
                                   09-09-09
                                   08-12-09
                                   08-03-10
                                   06-06-10
                                   04-09-10
                                   03-12-10
                                   03-03-11
                                   01-06-11
                                   30-08-11
                                   28-11-11
                                   26-02-12
                                   26-05-12
                                   24-08-12
B - CREDIT DEFAULT SWAPS

  CREDIT DEFAULT SWAPS (*)                                                                    Credit Default Swaps
    FECHA              VALOR                                                                  Evolución últimos 12 meses
                                                    1900
   22-10-12             993
                                                    1800
   23-10-12             983                         1700
   24-10-12             967                         1600
   25-10-12             976                         1500
                                                    1400
   26-10-12            1359
                                                    1300
   29-10-12            1390                         1200
   30-10-12            1425                         1100
                                     basic points




   31-10-12            1464                         1000
   01-11-12            1505                          900
                                                     800
   02-11-12            1545
                                                     700
   05-11-12            1582                          600
   07-11-12            1616                          500
   08-11-12            1654                          400
   09-11-12            1693                          300
                                                     200
   12-11-12            1735
                                                     100
   13-11-12            1781                            0
   14-11-12            1735
                                                       09-11-11
                                                              24-11-11
                                                                     14-12-11
                                                                            30-12-11
                                                                                   17-01-12
                                                                                          01-02-12
                                                                                                 16-02-12
                                                                                                        07-03-12
                                                                                                               22-03-12
                                                                                                                      11-04-12
                                                                                                                             26-04-12
                                                                                                                                    15-05-12
                                                                                                                                           31-05-12
                                                                                                                                                  15-06-12
                                                                                                                                                         03-07-12
                                                                                                                                                                19-07-12
                                                                                                                                                                       03-08-12
                                                                                                                                                                              21-08-12
                                                                                                                                                                                     05-09-12
                                                                                                                                                                                            20-09-12
                                                                                                                                                                                                   09-10-12
                                                                                                                                                                                                          24-10-12
                                                                                                                                                                                                                 09-11-12




   15-11-12            1686
   16-11-12            1735
   19-11-12            1688


                                                                                                                                                                                                                            7
INFORME DIARIO
  Nº 215 / 2012
                                                                                  Mercado Abierto Electrónico
                                                               Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012

C - RENDIMIENTOS
                                                                     TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
                             CODIGO DE           FECHA DE                     Renta    PPV (1)   V.R.  PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
                                                                   MATURITY                                                      DURATION                                                    D.M.
                               ESPECIE             EMISION                     p.a.    en años  en %     en %         en %
                          AA13P***               04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb                                0,4            100,00              S/C
                          AE14P***               30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb                                1,1            100,00            101,90               18,50           1,1      1,0
                          AM16P***               18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb                                2,7            100,00              S/C
                          AS15P***               10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,4     100,00   130,50    17,94                                                                     1,3      1,2
                                                       TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
                             CODIGO DE           FECHA DE                                Renta             PPV (1)             V.R.          PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
                                                                   MATURITY                                                                                                   DURATION       D.M.
                               ESPECIE             EMISION                                 p.a.            en años             en %              en %                en %
                          CUAP                   31-Dic-03         31-Dic-45         3,31%+cer                22,1            100,00              S/C
                          DICP                   31-Dic-03         31-Dic-33         5,83%+cer                12,6            100,00            127,00               15,05           7,8      7,3
                          DIP0                   31-Dic-03         31-Dic-33         5,83%+cer                12,6            100,00              S/C
                          NF18P                  04-Feb-02 04-Feb-18                     2%+cer                2,8             56,20            142,00               11,24           2,6      2,5
                          NO20P                  04-Feb-02 04-Oct-20                     2%+cer                4,3             75,40              S/C
                          PARP                   31-Dic-03         31-Dic-38 step up+cer                      19,2            100,00             40,20               12,94           13,1    12,3
                          PRE9                   15-Mar-04 15-Mar-14                     2%+cer                0,8             24,40             54,12               8,27            0,7      0,7
                          PR12                   03-Feb-02 03-Ene-16                     2%+cer                1,5             31,12             94,50               10,03           1,4      1,4
                          PR13                   15-Mar-04 15-Mar-24                     2%+cer                6,2            100,00            127,21               15,63           5,1      5,0
                          RS14P                  30-Sep-04 30-Sep-14                     2%+cer                1,1             50,00              S/C

                                                                      TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
                             CODIGO DE           FECHA DE                                Renta             PPV (1)             V.R.          PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
                                                                   MATURITY                                                                                                   DURATION       D.M.
                               ESPECIE             EMISION                                 p.a.            en años             en %              en %                en %
                          AA17D                  17-Abr-07 17-Abr-17                     7,00%                 3,9            100,00           107,8429              5,23            3,87     3,8
                          AS13D                  12-Sep-06 12-Sep-13                     7,00%                 0,8            100,00              S/C
                          DIA0 *                 31-Dic-03         31-Dic-33             8,28%                12,0            100,00              S/C
                          DICA *                 31-Dic-03         31-Dic-33             8,28%                12,0            100,00              S/C
                          DICY *                 31-Dic-03         31-Dic-33             8,28%                12,0            100,00              S/C
                          DIY0 *                 31-Dic-03         31-Dic-33             8,28%                12,0            100,00              S/C
                          GJ17D *                02-Jun-10 02-Jun-17                     8,75%                 3,9            100,00              S/C
                          PARA *                 31-Dic-03         31-Dic-38             step up              17,7            100,00              S/C
                          PARY *                 31-Dic-03         31-Dic-38             step up              17,7            100,00              S/C
                          RA13D **               30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%)                             0,4             12,50              S/C
                          RO15D                  03-Oct-05 03-Oct-15     7,00%                                 2,7            100,00           117,7438              1,04            2,65     2,6
                          ** Libor proy.(% n.a.) =                0,65                         Tipo de Cam bio = 4,8028                     *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) =                 15,3250
                          (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
                            )
                          (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S
                          (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
                          * Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio .
                          @ ex-cupó n



                                                                                 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
                                                                                                    Curva de Rendimientos
                             26
                             24
                             22
                             20
     TIREA - en % Anual




                             18
                             16
                             14
                             12
                             10
                              8
                              6
                              4
                              2
                              0
                                   0                       2                         4                       6                         8                      10                      12              14
                                                                                                                   Duration
                                                                                                                 - en años -
                                                                       P eso s                Do lares               P o linó mica (P eso s)               Lo garítmica (Do lares)

                                                                                                                                                                                                           8
INFORME DIARIO
            Nº 215 / 2012
                                                         Mercado Abierto Electrónico
                                        Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012

C - RENDIMIENTOS (Cont.)

                                                                   LEBAC EN PESOS
                                                                  Curva de rendimientos
                                           "Rendimiento"                                                   Curva Teórica de Tasas


            18,0


            16,0


            14,0


            12,0
en % n.a.




            10,0


             8,0


             6,0


             4,0


             2,0


             0,0
                     42


                            82


                                 122


                                           162


                                                    202


                                                              242


                                                                        282


                                                                                 322


                                                                                           362


                                                                                                     402


                                                                                                              442


                                                                                                                       482


                                                                                                                                522


                                                                                                                                      562


                                                                                                                                            602


                                                                                                                                                  642
                                                                          Dias al Vto.




                                             DIAS AL                                 RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
                                           VENCIMIENTO                                      en % anual
                                                      8                                                    10,20
                                                     15                                                    10,40
                                                     23                                                    10,85
                                                     36                                                    11,20
                                                     43                                                    11,55
                                                     50                                                    11,70
                                                     57                                                    12,10
                                                     71                                                    12,50
                                                     78                                                    12,65
                                                     92                                                    12,90
                                                     99                                                    13,00
                                                     106                                                   13,20
                                                     113                                                   13,45
                                                     127                                                   13,55
                                                     142                                                   13,60


                             (1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.
                               )




                                                                                                                                                        9
INFORME DIARIO
      Nº 215 / 2012
                                                                             Mercado Abierto Electrónico
                                                          Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012

C - RENDIMIENTOS (Cont.)




                         0                        0                0                   0             0         0                                                        0                 0                  0
                                                                             NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
  CODIGO DE                            FECHA DE                                Renta     Plazo Residual   V.R.                                          PRECIO (1)           T.I.R.E.A. (2)   Margen Ef (2)
                                                      MATURITY
   ESPECIE                              EMISION                                 p.a.        en años      en %                                             en %                   en %          en % n.a.
BA13L                              27-Abr-11          24-Mar-13           Badlar     bp   +   2,5%             0,34                   100,00               S/C
BA14L                              27-Abr-11          23-Abr-14           Badlar     bp   +   2,5%             1,42                   100,00               S/C
BE13L                              26-Ene-11          23-Ene-13           Badlar     bp   +   2,5%             0,18                   100,00              102,15                 12,69               -3,20
BJ14L                              22-Jun-11          18-Jun-14           Badlar     bp   +   2,5%             1,58                   100,00               S/C
BL13L                               27-Jul-11          24-Jul-13          Badlar     bp   +   2,5%             0,68                   100,00               S/C
BV12L                              26-May-11          21-Nov-12           Badlar     bp   +   2,5%             0,01                   100,00               S/C
BY13L                              20-May-09          15-May-13           Badlar     bp   +   2,5%             0,48                   100,00              102,06                 14,04               -1,97
B513L                              26-May-11          22-May-13           Badlar     bp   +   2,5%             0,50                   100,00               S/C
N02O3                              05-Oct-11          02-Oct-13           Badlar     bp   +   2,5%             0,87                   100,00               S/C
N03A3                              05-Oct-11          03-Abr-13           Badlar     bp   +   2,5%             0,37                   100,00               S/C
N20G4                              24-Ago-11          20-Ago-14           Badlar     bp   +   2,5%             1,75                   100,00               S/C
N28G3                              07-Sep-11          28-Ago-13           Badlar     bp   +   2,5%             0,77                   100,00               S/C


(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $.                                             (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) =       15,3250




                                                                              Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
                                                                                              C urva de Rendimientos
                                                                            Serie1                                    Curva Teórica de Tasa

                        2 0,0


                        18,0


                        16,0

                        14,0
          TIRE - en %




                        12,0


                        10,0
              A




                         8,0


                         6,0

                         4,0


                         2,0


                         0,0
                                0 ,0                               0 ,5                                        1,0                                       1,5                                  2 ,0
                                                                                                      P L A Z O R ES I D U A L

                                                                                                        - e n años -




                                                                                                                                                                                                             10
INFORME DIARIO
  Nº 215 / 2012
                                                           Mercado Abierto Electrónico
                                          Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012


D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)


      Bocones                                                                                             M o nt o N e g.                                          M o nt o N e g.
      Especie                                                          Pesos                  Var %          M ill. $          Dolares                 Var %        M ill. U$ S
      Pr12            Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2%                   303,66                0,53%               2,45           No C ot                 -----           ----
      Pr13            Bono Cons. en M.N. 6º Serie                      127,21         NR     1,01%               0,23           No C ot                 -----           ----
      Pre9            Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2%             221,80                1,98%               0,06           No C ot                 -----           ----


      Bonos Globales                                                                                      M o nt o N e g.                                          M o nt o N e g.
      Especie                                                          P eso s                Var %          M ill. $           D o la re s            Var %        M ill. U$ S
      Gj17d*   Vto. 201 en U$S - 8,75 %
                       7                                               544,17         NR     2,61%               0,10           No C ot                 -----           ----

      Boden                                                                                               M o nt o N e g.                                          M o nt o N e g.
      Especie                                                          Pesos                  Var %          M ill. $          Dolares                 Var %        M ill. U$ S
      Ra13d           Boden 201 U$s
                               3                                       648,42                 - 1,15 %       18,36              No C ot                 -----           ----
      Ro15d           Boden 201 U$S
                               5                                       565,50                1,14%          120,31              No C ot                 -----           ----

      Otros                                                                                               M o nt o N e g.                                          M o nt o N e g.
      Especie                                                          Pesos                  Var %          M ill. $          Dolares                 Var %        M ill. U$ S
      Aa17d           Bonar 1 Vto. 201
                             0        7                                517,95                3,18%           75,75              No   C ot               -----           ----
      Ae14p           Bonar 1 Vto. 201
                             1        2                                101,90                0,39%           28,04              No   C ot               -----           ----
      As13d           Bonar Vto. 2014                                  650,00                0,57%           3,178              No   C ot               -----           ----
      As15p           Bonar Vto. 2015                                  130,50         NR     1,16%             0,48             No   C ot               -----           ----
      Nf18p           Bogar Vto. 2018                                  252,67                1,77%             2,27             No   C ot               -----           ----

      Bonos Canje                                                                                         M o nt o N e g.                                          M o nt o N e g.
      Especie                                                          Pesos                  Var %          M ill. $          Dolares                 Var %        M ill. U$ S
      DICA*   Discount en U$S ley Arg.                                 407,10         NR     - 1,8 0 %         0,31             No C ot                 -----           ----
      DICP    Discount en $                                            127,00                2,83%            21,35             No C ot                 -----           ----
      PARA*   Par en U$S ley Arg.                                      202,80                2,22%            38,24             No C ot                 -----           ----
      PARP    Par en $                                                  40,20                0,50%             0,66             No C ot                 -----           ----
      TVPA    V.N. PBI U$S ley Arg.                                     83,75                5,09%             5,55             No C ot                 -----           ----
      TVPP    V.N. PBI $                                                16,02                3,02%             9,74             No C ot                 -----           ----
      TVPY    V.N. PBI U$S ley N.Y.                                     79,00                2,27%            31,70             No C ot                 -----           ----

      Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre.   To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100
      P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras.      (1)Ex cupó n-No se calcula variació n
      NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta.               No co t: No co tizó .
      * P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s)



                                                                          DISCOUNT EN PESOS
                                                                          Evolución últimos 6 meses
          1,36

          1,32

          1,28

          1,24

          1,20

          1,16

          1,12
                   03-Jul
                   06-Jul
                   12-Jul
                   17-Jul
                   20-Jul
                   25-Jul
                   30-Jul
                  01-Jun
                  06-Jun
                  11-Jun
                  14-Jun
                  19-Jun
                  25-Jun
                  28-Jun




                 02-Ago
                 07-Ago
                 10-Ago
                 15-Ago
                 21-Ago
                 24-Ago
                 29-Ago
                  03-Sep
                  06-Sep
                  11-Sep
                  14-Sep
                  19-Sep
                  25-Sep
                  28-Sep
                 02-May
                 07-May
                 10-May
                 15-May
                 18-May
                 23-May
                 29-May




                 02-Nov
                 08-Nov
                 13-Nov
                 16-Nov
                  03-Oct
                  09-Oct
                  12-Oct
                  17-Oct
                  22-Oct
                  25-Oct
                  30-Oct




                       P re c io de c ie rre                     M e dia m ó v il 9 dí a s                     B a nda Inf e rio r                     B a nda S upe rio r




                                                                                                                                                                                      11
INFORME DIARIO
  Nº 215 / 2012
                                                                                         Mercado Abierto Electrónico
                                                           Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012


F - LICITACIÓN
   Licitación del día Martes 13 de Noviembre de 2012
   En V$N millones
                                                                   Le ba c                           Le ba c                          Le ba c                        N o ba c                         N o ba c                      N o ba c
                                                                                                     + C ER                           US D *                       t a s a f ija                      + C ER                     + B A D LA R
                                                                                                                                                                                                                                                                        Total
   Vencimientos                                                   2.523                                  0                              0                                 0                                0                              0                             2.523
   Llamado a licitación *                                         2.400                                  0                              0                                 0                                0                              0                             2.400
   Posturas presentadas                                           1.933                                  0                              0                                 0                                0                             10                             1.943
   Adjudicado                                                     1.908                                  0                              0                                 0                                0                             10                             1.918
         Neto Colocado
                                                                   -615                                  0                              0                                 0                                0                             10                              -605
   (adj. - vtos.) en V$N
   Posturas / Llamado                                              81%                                   0%                           0%                              0%                               0%                            0%                                  81%
   Adjudicado / Posturas                                           99%                                   0%                           0%                              0%                               0%                           100%                                 99%
   * solo tramo predeterminado
                                                                                                   Estructura de tasas de interés en Pesos
                     18%                                                                                                                                                                                                                             1.400

                                                                                                                                                                                        15,61%                                                       1.300
                     16%                                                                                                                                      14,83%                                                         16,82%
                                                                                                                                      14,58%                                                                                                         1.200
                                                                                                                14,22%
                                                                              13,75%
                     14%                                  13,21%                                                                                                                                                                                     1.100

                                                                                                                                                                                                                                                     1.000
                                                                                                                                                         13,12%
                     12%                   12,82%
                                                                                                                                                                                                                                                     900




                                                                                                                                                                                                                                                                          e m n sd $
                                                                                                                                                                                                                                                                           n illo e e
                                                                                                                                                                                                                                                     800
                     10%
           T A%




                                                                                                                                                                                                                                                     700
            N




                          8%
                                                                                                                                                                                                                                                     600

                                                                                                                                                                                                                                                     500
                          6%
                                                                                                                                                                                                                                                     400

                          4%                                                                                                                                                                                                                         300

                                                                                                                                                                                                                                                     200
                          2%
                                                                                                                                                                                                                                                     100

                          0%                                                                                                                                                                                                                         -
                                       0               84         105              133            140            189           203            280           322            336            490              525         644              700

                                                                                                                                Maturity


                                               M o nto Lic it ado                             M o nto Ofert ado                        M o nto A djudic ado                               Lic it ació n del 1 1 2 (Lebacs $ )
                                                                                                                                                                                                             3-1 -1                                            N OB $ B P P



                                                Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
                                                                      Millones de V$N
      3.400
      3.200
      3.000
      2.800
      2.600
      2.400
      2.200
      2.000
      1.800
      1.600
      1.400
      1.200
      1.000
        800
        600
        400
        200
          0
              21/11/12

                         05/12/12
                                19/12/12

                                           02/01/13

                                                      16/01/13
                                                             30/01/13

                                                                        13/02/13

                                                                                   27/02/13

                                                                                              13/03/13
                                                                                                     03/04/13

                                                                                                                24/04/13

                                                                                                                           15/05/13
                                                                                                                                  05/06/13

                                                                                                                                             24/07/13

                                                                                                                                                        21/08/13
                                                                                                                                                               04/09/13

                                                                                                                                                                          02/10/13

                                                                                                                                                                                     30/10/13

                                                                                                                                                                                                20/11/13
                                                                                                                                                                                                       11/12/13

                                                                                                                                                                                                                  05/03/14

                                                                                                                                                                                                                             23/04/14
                                                                                                                                                                                                                                    07/05/14

                                                                                                                                                                                                                                               23/07/14

                                                                                                                                                                                                                                                          13/08/14

                                                                                                                                                                                                                                                                     27/08/14
                                                                                                                                                                                                                                                                               01/10/14




                                                                                                                     LEBAC                                                    NOBAC

                                                                                                                                                                                                                                                                                          12
INFORME DIARIO
  Nº 215 / 2012
                                              Mercado Abierto Electrónico
                                 Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012



III - PASES


     VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
   16000

   14000

   12000

   10000

    8000

    6000

    4000

    2000

        0
             Prom. Oc. 11
             Prom. Nv. 11
             Prom. Dc. 11
              Prom. En.12
             Prom. Feb.12
              Prom. Mr 12
             Prom. Ab. 12
             Prom. My. 12
              Prom. Jn. 12
               Prom. Jl. 12
             Prom. Ag. 12
            Prom. Sep. 12
            Prom. Oct. 12

                                                        Prom. Nov. 12

                                                                        01-Nov-12
                                                                        02-Nov-12
                                                                        05-Nov-12
                                                                        07-Nov-12
                                                                        08-Nov-12
                                                                        09-Nov-12
                                                                        12-Nov-12
                                                                        13-Nov-12
                                                                        14-Nov-12
                                                                        15-Nov-12
                                                                        16-Nov-12
                                                                        19-Nov-12
                                                                        20-Nov-12
                                                                        21-Nov-12
                                                                        22-Nov-12
                                                                        23-Nov-12
                                                                        27-Nov-12
                                                                        28-Nov-12
                                                                        29-Nov-12
                                                                        30-Nov-12
     Stock de pases al día 19-11-2012 - Rueda REPO

                                        Monto
            Vencimiento
                                 -millones de pesos-
            20-Nov-12                        7.791,70
            21-Nov-12                        1.622,40                                  Total hoy            15.024,00
            22-Nov-12                        1.598,40
            23-Nov-12                        2.158,80                                  Total Ayer           15.230,70
            24-Nov-12                        1.852,70
                                                                                       Diferencia             -206,70

                                                                                         Var. %                -1,36%




            en adelante                                       -

              TOTAL                             15.024,00


     Operaciones de pases - Rueda REPO

                                  T A S A      O P E R A D A ( % N.A. )                           VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de
                                                                                                     -VN en millones-      Oper.
                          Apertura       Mínimo       Máximo             Ultimo     Prom. Pond.
     1 DIA (Hábil)         9,50%         9,00%        10,15%             9,00%         9,44%             8831,30            173
     7 DIAS               10,25%         9,50%        11,25%             9,50%         9,50%             2323,80            11
     14 DIAS               S/Op.
     21 DIAS               S/Op.
     28 DIAS               S/Op.
     Más de 30 DIAS        S/Op.
     (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
     Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se           suma sólo la Spot.


                                                                                                                                      13
INFORME DIARIO
  Nº 215 / 2012
                                                   Mercado Abierto Electrónico
                                   Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012



IV - FOREX - MAE


Monto negociado Forex MAE - U$S millones                                      Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones

   DIARIO         T o t a l N o v ie m bre      Total 2012                           DIARIO                 T o t a l N o v ie m bre        Total 2012
   155,95              2.010,78                  37.983,61                            0,00                         64,44                     5.044,78


                                              Cierre Forex:                     4,8050
                                              Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n
                                              (Co municado FOREX Nº 7)


    Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
   4,850                                                                                                                               400
   4,800
                                                                                                                                       350
   4,750
   4,700                                                                                                                               300
   4,650
   4,600                                                                                                                               250
   4,550
                                                                                                                                       200
   4,500
   4,450                                                                                                                               150
   4,400
   4,350                                                                                                                               100

   4,300
                                                                                                                                       50
   4,250
   4,200                                                                                                                               0
           11
           11
           11
           12
           12
           12
           12
           12
           12
           12
           12
           12
           12

                                                     Prom. Nov. 12

                                                                     01-Nov-12
                                                                     02-Nov-12
                                                                     05-Nov-12
                                                                     07-Nov-12
                                                                     08-Nov-12
                                                                     09-Nov-12
                                                                     12-Nov-12
                                                                     13-Nov-12
                                                                     14-Nov-12
                                                                     15-Nov-12
                                                                     16-Nov-12
                                                                     19-Nov-12
                                                                     20-Nov-12
                                                                     21-Nov-12
                                                                     22-Nov-12
                                                                     23-Nov-12
                                                                     27-Nov-12
                                                                     28-Nov-12
                                                                     29-Nov-12
                                                                     30-Nov-12
            Prom. Oc.
            Prom. Nv.
            Prom. Dc.
            Prom. En.
            Prom. Fb.

            Prom. Ab.

             Prom. Jn.
              Prom. Jl.
            Prom. Ag.
           Prom. Sep.
           Prom. Oct.
             Prom. Mr

             Prom. My




                                             VOLUM EN                                                       CIERRE




Evolución de posturas y precios negociados
                      PROMEDIO                   PROM. POND.
                      BID/OFFER                   NEGOCIADO                                                       Indicador Forex
                                                                                        4,8060
     11:00             4,8030                       4,8030
     12:00             4,8030                       4,8030                              4,8050
     13:00             4,8035                       4,8037                              4,8040
     14:00             4,8035                       4,8039
                                                                                        4,8030
     15:00             4,8050                       4,8057
                                                                                        4,8020

                                                                                        4,8010
                                                                                                        11:00     12:00        13:00       14:00    15:00
                                                                                                            PROMEDIO                        PROM. POND.
                                                                                                            BID/OFFER                       NEGOCIADO




                                                                                                                                                            14
INFORME DIARIO
  Nº 215 / 2012
                                                                                                                   Mercado Abierto Electrónico
                                                                                Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012



V - OCT - MAE

        VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
  500


  400


  300


  200


  100


    0
        Prom. Oc. 11
                 Prom. Nv. 11
                          Prom. Dc. 11
                                   Prom. En. 12
                                            Prom. Fb. 12
                                                     Prom. Mr 12
                                                             Prom. Ab. 12
                                                                      Prom. My 12
                                                                              Prom. Jn. 12
                                                                                       Prom. Jl. 12
                                                                                                Prom. Ag. 12
                                                                                                         Prom. Sep. 12
                                                                                                                   Prom. Oct. 12


                                                                                                                                   Prom. Nov. 12


                                                                                                                                                                     01-Nov-12
                                                                                                                                                                              02-Nov-12
                                                                                                                                                                                    05-Nov-12
                                                                                                                                                                                           07-Nov-12
                                                                                                                                                                                                         08-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                09-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                      12-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                               13-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                                      14-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                                                    15-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                                                          16-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                                                                 19-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                                                                          20-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                 21-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                           22-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  23-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         27-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        29-Nov-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30-Nov-12
                                                                             DÓLAR                                                                                                 CER                                                                           BADLAR

              OCT DÓLAR                                                                      Monto Neg.                                                                             Precio                                                  Tasa implícita                                                    Tasa implícita
             Vencimiento                                                                      (Dólares)                                                                            de Cierre                                               c/ cierre F orex                                                    c/ Ref. 3500
              30-Nov -12                                                                         12.000.000                                                                         4,8280                                                     15,88%                                                            17,41%
              31-Dic-12                                                                          35.000.000                                                                         4,8980                                                     16,82%                                                            17,23%
              31-Ene-13                                                                                 -                                                                           4,9740                                                     17,59%                                                            17,82%
              28-F eb-13                                                                                -                                                                           5,0409                                                     17,74%                                                            17,92%
              27-Mar-13                                                                                 -                                                                           5,1115                                                     18,19%                                                            18,33%
              31-Jul-13                                                                                 -                                                                           5,4860                                                     20,37%                                                            20,44%
              30-Ago-13                                                                                 -                                                                           5,5860                                                     20,89%                                                            20,96%




                           Total                                                                               47.000.000

                                                                                                                                                                                                                                      FUTUROS DE DIVISA (U$S)
                                                                                                                                                                             24,0%
                                                                                                                                                                             22,0%
  Montos negociados en U$S                                                                                                                                                   20,0%

  JULIO 2012                                                                           3.570.200.000
                                                                                                                                                   TASAS IMPLICITAS % n.a.




                                                                                                                                                                             18,0%

  AGOSTO 2012                                                                          2.757.600.000
                                                                                                                                                                             16,0%

  SEPTIEMBRE 2012                                                                      2.962.700.000
                                                                                                                                                                             14,0%

  OC TUBRE 2012                                                                        3.012.000.000
                                                                                                                                                                             12,0%

  NOVIEMBRE 2012 AC UM.                                                                1.042.800.000
                                                                                                                                                                             10,0%
                                                                                                                                                                              8,0%
                                                                                                                                                                              6,0%
                                                                                                                                                                              4,0%
                                                                                                                                                                             2,0%
                                                                                                                                                                             0,0%
                                                                                                                                                                                                Nov-12




                                                                                                                                                                                                                                                                                      Mar-13



                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Jul-13
                                                                                                                                                                                                                      Dic-12



                                                                                                                                                                                                                                           Ene-13



                                                                                                                                                                                                                                                                 Feb-13




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ago-13




                                                                                                                                                                                                                                                      VENCIMIENTOS

                                                                                                                                                                                                                 Tasa Implicita c/ cierre Forex                               Tasa Implícita c/ Ref. 3500

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              15
INFORME DIARIO
    Nº 215 / 2012
                                                          Mercado Abierto Electrónico
                                       Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012



V - OCT - MAE


OCT BADLAR PRIVADA

                     PRECIOS            O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )                                                   VOLUMEN                   CA NTIDA D DE            OPEN
    VTO.                                                                                                                      NEGOCIADO       OPERACIONES    INTEREST
              A PERTURA       MINIMO      MAXIMO             ULTIMO            CIERRE                    P.P.P.
                                                                                                                             en contratos (*)             en contratos (*)
  30-11-12       S/Op.         S/Op.       S/Op.              S/Op.            15,2750                    S/Op.                       0                           0                4500
  31-12-12      16,2500       16,2500     16,2500            16,2500           16,2500                  16,2500                    300                            1                4200
  31-01-13       S/Op.         S/Op.       S/Op.              S/Op.            16,5369                    S/Op.                       0                           0                 400
  28-02-13       S/Op.         S/Op.       S/Op.              S/Op.            16,5970                    S/Op.                       0                           0                 700
  29-03-13       S/Op.         S/Op.       S/Op.              S/Op.            16,6594                    S/Op.                       0                           0                1200
  31-10-13       S/Op.         S/Op.       S/Op.              S/Op.            18,6472                    S/Op.                       0                           0                   40




                                                                                                                                   300                           1             11.040

(*) Valor del contrato: $ 100.000,-




Montos negociados en millones de $
NOVIEMBRE 2011             718,2                                                                 OCT BADLAR PRIVADA
DIC IEMBRE 2011            385,0                                                                 Tasas del 19/11/2012
ENERO 2012                1656,4                      20,0
FEBRERO 2012              3597,0
MARZO 2012                1934,1
ABRIL 2012                 535,0                      19,0
MAYO 2012                  692,0
JUNIO 2012                 350,0
JULIO 2012                1129,3                      18,0
                                           e n % n .a .




AGOSTO 2012               3432,5
SEPTIEMBRE 2012            470,0
OC TUBRE 2012             2790,0                      17,0

NOVIEMBRE 2012 AC UM.      210,0

                                                      16,0



                                                      15,0



                                                      14,0
                                                             3 0 - N o v- 12    3 1- D i c- 12                3 1- Ene- 13           2 8 - F eb - 13        2 9 - M ar- 13   3 1- Oct - 13



                                                                                                  Tasas de cierre                Tasas Spot implícitas




                                                                                                                                                                                             16
Informe Diario MAE 19-11-12
Informe Diario MAE 19-11-12
Informe Diario MAE 19-11-12
Informe Diario MAE 19-11-12
Informe Diario MAE 19-11-12
Informe Diario MAE 19-11-12

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Informe Diario MAE 21-11-12
Informe Diario MAE 21-11-12Informe Diario MAE 21-11-12
Informe Diario MAE 21-11-12
 
Informe Diario MAE 22-08-12
Informe Diario MAE 22-08-12Informe Diario MAE 22-08-12
Informe Diario MAE 22-08-12
 
Informe Diario MAE 17-12-12
Informe Diario MAE 17-12-12Informe Diario MAE 17-12-12
Informe Diario MAE 17-12-12
 
Informe Diario MAE 14-11-12
Informe Diario MAE 14-11-12Informe Diario MAE 14-11-12
Informe Diario MAE 14-11-12
 
Informe Diario MAE 05-10-12
Informe Diario MAE 05-10-12Informe Diario MAE 05-10-12
Informe Diario MAE 05-10-12
 
Informe Diario MAE 30-11-12
Informe Diario MAE 30-11-12Informe Diario MAE 30-11-12
Informe Diario MAE 30-11-12
 
Informe Diario MAE 19-07-12
Informe Diario MAE 19-07-12Informe Diario MAE 19-07-12
Informe Diario MAE 19-07-12
 
Informe Diario MAE 20-12-12
Informe Diario MAE 20-12-12Informe Diario MAE 20-12-12
Informe Diario MAE 20-12-12
 
Informe Diario MAE 22-10-12
Informe Diario MAE 22-10-12Informe Diario MAE 22-10-12
Informe Diario MAE 22-10-12
 
Informe Diario MAE 06-12-12
Informe Diario MAE 06-12-12Informe Diario MAE 06-12-12
Informe Diario MAE 06-12-12
 
Informe Diario MAE 12-09-12
Informe Diario MAE 12-09-12Informe Diario MAE 12-09-12
Informe Diario MAE 12-09-12
 
Informe Diario MAE 16-10-12
Informe Diario MAE 16-10-12Informe Diario MAE 16-10-12
Informe Diario MAE 16-10-12
 
Informe Diario MAE 26-10-12
Informe Diario MAE 26-10-12Informe Diario MAE 26-10-12
Informe Diario MAE 26-10-12
 
Informe Diario MAE 03-10-12
Informe Diario MAE 03-10-12Informe Diario MAE 03-10-12
Informe Diario MAE 03-10-12
 
Informe Diario MAE 19-06-12
Informe Diario MAE 19-06-12Informe Diario MAE 19-06-12
Informe Diario MAE 19-06-12
 
Informe Diario MAE 25-07-12
Informe Diario MAE 25-07-12Informe Diario MAE 25-07-12
Informe Diario MAE 25-07-12
 
Informe Diario MAE 12-12-12
Informe Diario MAE 12-12-12Informe Diario MAE 12-12-12
Informe Diario MAE 12-12-12
 
Informe Diario MAE 02-11-12
Informe Diario MAE 02-11-12Informe Diario MAE 02-11-12
Informe Diario MAE 02-11-12
 
Informe Diario MAE 07-09-12
Informe Diario MAE 07-09-12Informe Diario MAE 07-09-12
Informe Diario MAE 07-09-12
 
Informe Diario MAE 15-10-12
Informe Diario MAE 15-10-12Informe Diario MAE 15-10-12
Informe Diario MAE 15-10-12
 

Destacado

Educação para o consumo
Educação para o consumoEducação para o consumo
Educação para o consumoAndreiDiogo
 
Casas de pet
Casas de petCasas de pet
Casas de petCompra3
 
Marketing end sem final
Marketing end sem finalMarketing end sem final
Marketing end sem finalGaurav Johri
 
Relação produtos não considerados produtos para saude rdc 260-02
Relação produtos não considerados produtos para saude   rdc 260-02Relação produtos não considerados produtos para saude   rdc 260-02
Relação produtos não considerados produtos para saude rdc 260-02Daniela Amorim
 
Colesterol
ColesterolColesterol
Colesterolkally
 
Ponto de partida....alimentação
Ponto de partida....alimentaçãoPonto de partida....alimentação
Ponto de partida....alimentaçãoMaria João Silva
 

Destacado (10)

Agricultura
AgriculturaAgricultura
Agricultura
 
Guia bolso
Guia bolsoGuia bolso
Guia bolso
 
Educação para o consumo
Educação para o consumoEducação para o consumo
Educação para o consumo
 
Dia da árvore 1
Dia da árvore 1Dia da árvore 1
Dia da árvore 1
 
Casas de pet
Casas de petCasas de pet
Casas de pet
 
Marketing end sem final
Marketing end sem finalMarketing end sem final
Marketing end sem final
 
Relação produtos não considerados produtos para saude rdc 260-02
Relação produtos não considerados produtos para saude   rdc 260-02Relação produtos não considerados produtos para saude   rdc 260-02
Relação produtos não considerados produtos para saude rdc 260-02
 
Colesterol
ColesterolColesterol
Colesterol
 
Ponto de partida....alimentação
Ponto de partida....alimentaçãoPonto de partida....alimentação
Ponto de partida....alimentação
 
Michele%20 martins
Michele%20 martinsMichele%20 martins
Michele%20 martins
 

Similar a Informe Diario MAE 19-11-12 (12)

Informe Diario MAE 10-12-12
Informe Diario MAE 10-12-12Informe Diario MAE 10-12-12
Informe Diario MAE 10-12-12
 
Informe Diario MAE 19-09-12
Informe Diario MAE 19-09-12Informe Diario MAE 19-09-12
Informe Diario MAE 19-09-12
 
Informe Diario MAE 25-10-12
Informe Diario MAE 25-10-12Informe Diario MAE 25-10-12
Informe Diario MAE 25-10-12
 
Informe Diario MAE 18-06-12
Informe Diario MAE 18-06-12Informe Diario MAE 18-06-12
Informe Diario MAE 18-06-12
 
Informe Diario MAE 16-11-12
Informe Diario MAE 16-11-12Informe Diario MAE 16-11-12
Informe Diario MAE 16-11-12
 
Informe Diario MAE 25-06-12
Informe Diario MAE 25-06-12Informe Diario MAE 25-06-12
Informe Diario MAE 25-06-12
 
Informe Diario MAE 12-10-12
Informe Diario MAE 12-10-12Informe Diario MAE 12-10-12
Informe Diario MAE 12-10-12
 
Informe Diario MAE 05-09-12
Informe Diario MAE 05-09-12Informe Diario MAE 05-09-12
Informe Diario MAE 05-09-12
 
Informe Diario MAE 29-10-12
Informe Diario MAE 29-10-12Informe Diario MAE 29-10-12
Informe Diario MAE 29-10-12
 
Informe Diario MAE 21-06-12
Informe Diario MAE 21-06-12Informe Diario MAE 21-06-12
Informe Diario MAE 21-06-12
 
Informe Diario MAE 23-10-12
Informe Diario MAE 23-10-12Informe Diario MAE 23-10-12
Informe Diario MAE 23-10-12
 
Informe Diario MAE 16-07-12
Informe Diario MAE 16-07-12Informe Diario MAE 16-07-12
Informe Diario MAE 16-07-12
 

Más de Mercado Abierto Electrónico

Más de Mercado Abierto Electrónico (20)

Informe Diario MAE 11-09-13
Informe Diario MAE 11-09-13Informe Diario MAE 11-09-13
Informe Diario MAE 11-09-13
 
Informe Diario MAE 05-09-13
Informe Diario MAE 05-09-13Informe Diario MAE 05-09-13
Informe Diario MAE 05-09-13
 
Informe Diario MAE 03-09-2013
Informe Diario MAE  03-09-2013Informe Diario MAE  03-09-2013
Informe Diario MAE 03-09-2013
 
Informe Diario MAE 30-08-13
Informe Diario MAE 30-08-13Informe Diario MAE 30-08-13
Informe Diario MAE 30-08-13
 
Informe Diario MAE 28-08-2013
Informe Diario MAE  28-08-2013Informe Diario MAE  28-08-2013
Informe Diario MAE 28-08-2013
 
Informe Diario MAE 27-08-13
Informe Diario MAE 27-08-13Informe Diario MAE 27-08-13
Informe Diario MAE 27-08-13
 
Informe Diario MAE 26-08-13
Informe Diario MAE 26-08-13Informe Diario MAE 26-08-13
Informe Diario MAE 26-08-13
 
Informe Diario MAE 23-08-13
Informe Diario MAE 23-08-13Informe Diario MAE 23-08-13
Informe Diario MAE 23-08-13
 
Informe Diario MAE 22-08-13
Informe Diario MAE 22-08-13Informe Diario MAE 22-08-13
Informe Diario MAE 22-08-13
 
Informe Diario MAE 21-08-13
Informe Diario MAE 21-08-13Informe Diario MAE 21-08-13
Informe Diario MAE 21-08-13
 
Informe Diario MAE 21-08-13
Informe Diario MAE 21-08-13Informe Diario MAE 21-08-13
Informe Diario MAE 21-08-13
 
Informe Diario MAE 20-08-13
Informe Diario MAE 20-08-13Informe Diario MAE 20-08-13
Informe Diario MAE 20-08-13
 
Informe Diario MAE 15-08-13
Informe Diario MAE 15-08-13Informe Diario MAE 15-08-13
Informe Diario MAE 15-08-13
 
Informe Diario MAE 14-08-13
Informe Diario MAE 14-08-13Informe Diario MAE 14-08-13
Informe Diario MAE 14-08-13
 
Informe Diario MAE 13-08-2013
Informe Diario MAE 13-08-2013Informe Diario MAE 13-08-2013
Informe Diario MAE 13-08-2013
 
Informe Diario MAE 12-08-13
Informe Diario MAE 12-08-13Informe Diario MAE 12-08-13
Informe Diario MAE 12-08-13
 
Informe Diario MAE 09-08-13
Informe Diario MAE 09-08-13Informe Diario MAE 09-08-13
Informe Diario MAE 09-08-13
 
Informe Diario MAE 08-08-13
Informe Diario MAE 08-08-13Informe Diario MAE 08-08-13
Informe Diario MAE 08-08-13
 
Informe Diario MAE 07-08-13
Informe Diario MAE 07-08-13Informe Diario MAE 07-08-13
Informe Diario MAE 07-08-13
 
Informe Diario MAE 06-08-13
Informe Diario MAE 06-08-13Informe Diario MAE 06-08-13
Informe Diario MAE 06-08-13
 

Informe Diario MAE 19-11-12

  • 1. INFORME DIARIO Nº 215 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243 Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
  • 2. INFORME DIARIO Nº 215 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012 ÍNDICE PÁGINA I - RESUMEN DE LA JORNADA 4 - Montos Negociados 4 - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4 II - RENTA FIJA 5 A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5 - Montos Negociados y Variaciones 5 - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5 B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - 6 - Índice MAE en Dólares 6 - Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7 - Credit Default Swaps 7 C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales 8 - Lebacs en Pesos 9 - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10 D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11 - Evolución Discount en pesos 11 E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12 - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12 - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12 III - PASES 13 - Gráfico de Montos Negociados en Pases 13 - Stock de Pases 13 - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13 2
  • 3. INFORME DIARIO Nº 215 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012 ÍNDICE (Cont.) PÁGINA IV - FOREX - MAE 14 - Montos Negociados 14 - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14 - Indicador Forex 14 V - OCT - MAE 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16 VI - INDICADORES FINANCIEROS 17 - Resúmenes de otros Mercados 17 - Tasas de Ref. Int. 17 - US Fed Target 17 - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17 - Tipo de cambio Real Bilateral 17 - Gráfico Precios Oro y Petroleo 17 - Rendimiento T. Bond 10Y 18 - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18 VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19 - Coeficiente de Monetización - Evolución 19 - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19 - Evolución Depósitos del Sector Privado 20 - Evolución Préstamos al Sector Privado 20 - Variación Préstamos y Depósitos 21 - Historico Badlar Bancos Privados 21 - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22 3
  • 4. INFORME DIARIO Nº 215 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012 I - RESUMEN DE LA JORNADA MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 7.035,84 82.332,59 RENTA FIJA 420,42 5.132,54 FOREX 155,95 2.010,78 OCT 53,25 1.086,75 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 7.665,46 90.562,66 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 15000 14000 -10,85 % 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nov. 12 01-Nov-12 02-Nov-12 05-Nov-12 07-Nov-12 08-Nov-12 09-Nov-12 12-Nov-12 13-Nov-12 14-Nov-12 15-Nov-12 16-Nov-12 19-Nov-12 20-Nov-12 21-Nov-12 22-Nov-12 23-Nov-12 27-Nov-12 28-Nov-12 29-Nov-12 30-Nov-12 P ases Renta Fija Forex OCT 4
  • 5. INFORME DIARIO Nº 215 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012 II - RENTA FIJA A - INFORMACIÓN GENERAL MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 700 600 500 400 300 200 100 0 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nov. 12 01-Nov-12 02-Nov-12 05-Nov-12 07-Nov-12 08-Nov-12 09-Nov-12 12-Nov-12 13-Nov-12 14-Nov-12 15-Nov-12 16-Nov-12 19-Nov-12 20-Nov-12 21-Nov-12 22-Nov-12 23-Nov-12 27-Nov-12 28-Nov-12 29-Nov-12 30-Nov-12 Diario Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s e m it ido s e n $ 357,76 - 2,59% 0,00% 4.015,11 - 8,29% 0,00% B o no s e m it ido s e n U$ S 61,87 0,79 1,42% 0,00% 1.033,04 84,39 2,49% 1,36% Total Bonos 419,63 0,79 2,42% 0,00% 5.048,15 84,39 7,10% 1,36% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,8028 Participación Mensual Emitido en $ 2,6% Neg $ 0,0% Emitido en U$ S Neg $ 14,3% 83,0% Emitido en $ Neg U$ S Emitido en U$ S Neg U$ S 5
  • 6. INFORME DIARIO Nº 215 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012 B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - Short 45 - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31Oct 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 19-11-12 195,31 0,072% 194,23 0,559% 178,26 9,565% Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 196,0 190,0 184,0 178,0 172,0 166,0 160,0 154,0 148,0 142,0 136,0 130,0 124,0 118,0 112,0 106,0 100,0 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 03-11-12 ÍNDICE MAE - U$S - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31Oct 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. % 19-11-12 95,94 7,580% 95,19 0,788% 96,92 -1,011% Índice MAE 28-Abr-00 = 100 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 23-08-12 en U$S en $ 6
  • 7. INFORME DIARIO Nº 215 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012 B - ÍNDICES (Cont.) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31Oct 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 19-11-12 302,04 1,554% 296,64 1,820% 262,65 14,995% Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 315,0 300,0 285,0 270,0 255,0 240,0 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 150,0 135,0 120,0 105,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12 B - CREDIT DEFAULT SWAPS CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses 1900 22-10-12 993 1800 23-10-12 983 1700 24-10-12 967 1600 25-10-12 976 1500 1400 26-10-12 1359 1300 29-10-12 1390 1200 30-10-12 1425 1100 basic points 31-10-12 1464 1000 01-11-12 1505 900 800 02-11-12 1545 700 05-11-12 1582 600 07-11-12 1616 500 08-11-12 1654 400 09-11-12 1693 300 200 12-11-12 1735 100 13-11-12 1781 0 14-11-12 1735 09-11-11 24-11-11 14-12-11 30-12-11 17-01-12 01-02-12 16-02-12 07-03-12 22-03-12 11-04-12 26-04-12 15-05-12 31-05-12 15-06-12 03-07-12 19-07-12 03-08-12 21-08-12 05-09-12 20-09-12 09-10-12 24-10-12 09-11-12 15-11-12 1686 16-11-12 1735 19-11-12 1688 7
  • 8. INFORME DIARIO Nº 215 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012 C - RENDIMIENTOS TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,4 100,00 S/C AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,1 100,00 101,90 18,50 1,1 1,0 AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,7 100,00 S/C AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,4 100,00 130,50 17,94 1,3 1,2 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,1 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 127,00 15,05 7,8 7,3 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,8 56,20 142,00 11,24 2,6 2,5 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,3 75,40 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,2 100,00 40,20 12,94 13,1 12,3 PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,8 24,40 54,12 8,27 0,7 0,7 PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,5 31,12 94,50 10,03 1,4 1,4 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,2 100,00 127,21 15,63 5,1 5,0 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,1 50,00 S/C TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,9 100,00 107,8429 5,23 3,87 3,8 AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,8 100,00 S/C DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,9 100,00 S/C PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,7 100,00 S/C PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,7 100,00 S/C RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,4 12,50 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,7 100,00 117,7438 1,04 2,65 2,6 ** Libor proy.(% n.a.) = 0,65 Tipo de Cam bio = 4,8028 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,3250 (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente. ) (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S * Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio . @ ex-cupó n TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos 26 24 22 20 TIREA - en % Anual 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Duration - en años - P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares) 8
  • 9. INFORME DIARIO Nº 215 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012 C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos "Rendimiento" Curva Teórica de Tasas 18,0 16,0 14,0 12,0 en % n.a. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 42 82 122 162 202 242 282 322 362 402 442 482 522 562 602 642 Dias al Vto. DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 8 10,20 15 10,40 23 10,85 36 11,20 43 11,55 50 11,70 57 12,10 71 12,50 78 12,65 92 12,90 99 13,00 106 13,20 113 13,45 127 13,55 142 13,60 (1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha. ) 9
  • 10. INFORME DIARIO Nº 215 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012 C - RENDIMIENTOS (Cont.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) MATURITY ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a. BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,34 100,00 S/C BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,42 100,00 S/C BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,18 100,00 102,15 12,69 -3,20 BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,58 100,00 S/C BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,68 100,00 S/C BV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,01 100,00 S/C BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,48 100,00 102,06 14,04 -1,97 B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,50 100,00 S/C N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,87 100,00 S/C N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,37 100,00 S/C N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,75 100,00 S/C N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,77 100,00 S/C (1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 15,3250 Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR C urva de Rendimientos Serie1 Curva Teórica de Tasa 2 0,0 18,0 16,0 14,0 TIRE - en % 12,0 10,0 A 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0 P L A Z O R ES I D U A L - e n años - 10
  • 11. INFORME DIARIO Nº 215 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 303,66 0,53% 2,45 No C ot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 127,21 NR 1,01% 0,23 No C ot ----- ---- Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 221,80 1,98% 0,06 No C ot ----- ---- Bonos Globales M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie P eso s Var % M ill. $ D o la re s Var % M ill. U$ S Gj17d* Vto. 201 en U$S - 8,75 % 7 544,17 NR 2,61% 0,10 No C ot ----- ---- Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Ra13d Boden 201 U$s 3 648,42 - 1,15 % 18,36 No C ot ----- ---- Ro15d Boden 201 U$S 5 565,50 1,14% 120,31 No C ot ----- ---- Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Aa17d Bonar 1 Vto. 201 0 7 517,95 3,18% 75,75 No C ot ----- ---- Ae14p Bonar 1 Vto. 201 1 2 101,90 0,39% 28,04 No C ot ----- ---- As13d Bonar Vto. 2014 650,00 0,57% 3,178 No C ot ----- ---- As15p Bonar Vto. 2015 130,50 NR 1,16% 0,48 No C ot ----- ---- Nf18p Bogar Vto. 2018 252,67 1,77% 2,27 No C ot ----- ---- Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S DICA* Discount en U$S ley Arg. 407,10 NR - 1,8 0 % 0,31 No C ot ----- ---- DICP Discount en $ 127,00 2,83% 21,35 No C ot ----- ---- PARA* Par en U$S ley Arg. 202,80 2,22% 38,24 No C ot ----- ---- PARP Par en $ 40,20 0,50% 0,66 No C ot ----- ---- TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 83,75 5,09% 5,55 No C ot ----- ---- TVPP V.N. PBI $ 16,02 3,02% 9,74 No C ot ----- ---- TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 79,00 2,27% 31,70 No C ot ----- ---- Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100 P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó . * P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s) DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses 1,36 1,32 1,28 1,24 1,20 1,16 1,12 03-Jul 06-Jul 12-Jul 17-Jul 20-Jul 25-Jul 30-Jul 01-Jun 06-Jun 11-Jun 14-Jun 19-Jun 25-Jun 28-Jun 02-Ago 07-Ago 10-Ago 15-Ago 21-Ago 24-Ago 29-Ago 03-Sep 06-Sep 11-Sep 14-Sep 19-Sep 25-Sep 28-Sep 02-May 07-May 10-May 15-May 18-May 23-May 29-May 02-Nov 08-Nov 13-Nov 16-Nov 03-Oct 09-Oct 12-Oct 17-Oct 22-Oct 25-Oct 30-Oct P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r 11
  • 12. INFORME DIARIO Nº 215 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012 F - LICITACIÓN Licitación del día Martes 13 de Noviembre de 2012 En V$N millones Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c + C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R Total Vencimientos 2.523 0 0 0 0 0 2.523 Llamado a licitación * 2.400 0 0 0 0 0 2.400 Posturas presentadas 1.933 0 0 0 0 10 1.943 Adjudicado 1.908 0 0 0 0 10 1.918 Neto Colocado -615 0 0 0 0 10 -605 (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 81% 0% 0% 0% 0% 0% 81% Adjudicado / Posturas 99% 0% 0% 0% 0% 100% 99% * solo tramo predeterminado Estructura de tasas de interés en Pesos 18% 1.400 15,61% 1.300 16% 14,83% 16,82% 14,58% 1.200 14,22% 13,75% 14% 13,21% 1.100 1.000 13,12% 12% 12,82% 900 e m n sd $ n illo e e 800 10% T A% 700 N 8% 600 500 6% 400 4% 300 200 2% 100 0% - 0 84 105 133 140 189 203 280 322 336 490 525 644 700 Maturity M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic it ació n del 1 1 2 (Lebacs $ ) 3-1 -1 N OB $ B P P Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N 3.400 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 21/11/12 05/12/12 19/12/12 02/01/13 16/01/13 30/01/13 13/02/13 27/02/13 13/03/13 03/04/13 24/04/13 15/05/13 05/06/13 24/07/13 21/08/13 04/09/13 02/10/13 30/10/13 20/11/13 11/12/13 05/03/14 23/04/14 07/05/14 23/07/14 13/08/14 27/08/14 01/10/14 LEBAC NOBAC 12
  • 13. INFORME DIARIO Nº 215 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012 III - PASES VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nov. 12 01-Nov-12 02-Nov-12 05-Nov-12 07-Nov-12 08-Nov-12 09-Nov-12 12-Nov-12 13-Nov-12 14-Nov-12 15-Nov-12 16-Nov-12 19-Nov-12 20-Nov-12 21-Nov-12 22-Nov-12 23-Nov-12 27-Nov-12 28-Nov-12 29-Nov-12 30-Nov-12 Stock de pases al día 19-11-2012 - Rueda REPO Monto Vencimiento -millones de pesos- 20-Nov-12 7.791,70 21-Nov-12 1.622,40 Total hoy 15.024,00 22-Nov-12 1.598,40 23-Nov-12 2.158,80 Total Ayer 15.230,70 24-Nov-12 1.852,70 Diferencia -206,70 Var. % -1,36% en adelante - TOTAL 15.024,00 Operaciones de pases - Rueda REPO T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de -VN en millones- Oper. Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 9,50% 9,00% 10,15% 9,00% 9,44% 8831,30 173 7 DIAS 10,25% 9,50% 11,25% 9,50% 9,50% 2323,80 11 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. 13
  • 14. INFORME DIARIO Nº 215 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012 IV - FOREX - MAE Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones DIARIO T o t a l N o v ie m bre Total 2012 DIARIO T o t a l N o v ie m bre Total 2012 155,95 2.010,78 37.983,61 0,00 64,44 5.044,78 Cierre Forex: 4,8050 Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n (Co municado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 4,850 400 4,800 350 4,750 4,700 300 4,650 4,600 250 4,550 200 4,500 4,450 150 4,400 4,350 100 4,300 50 4,250 4,200 0 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Prom. Nov. 12 01-Nov-12 02-Nov-12 05-Nov-12 07-Nov-12 08-Nov-12 09-Nov-12 12-Nov-12 13-Nov-12 14-Nov-12 15-Nov-12 16-Nov-12 19-Nov-12 20-Nov-12 21-Nov-12 22-Nov-12 23-Nov-12 27-Nov-12 28-Nov-12 29-Nov-12 30-Nov-12 Prom. Oc. Prom. Nv. Prom. Dc. Prom. En. Prom. Fb. Prom. Ab. Prom. Jn. Prom. Jl. Prom. Ag. Prom. Sep. Prom. Oct. Prom. Mr Prom. My VOLUM EN CIERRE Evolución de posturas y precios negociados PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex 4,8060 11:00 4,8030 4,8030 12:00 4,8030 4,8030 4,8050 13:00 4,8035 4,8037 4,8040 14:00 4,8035 4,8039 4,8030 15:00 4,8050 4,8057 4,8020 4,8010 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO 14
  • 15. INFORME DIARIO Nº 215 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012 V - OCT - MAE VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 500 400 300 200 100 0 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En. 12 Prom. Fb. 12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nov. 12 01-Nov-12 02-Nov-12 05-Nov-12 07-Nov-12 08-Nov-12 09-Nov-12 12-Nov-12 13-Nov-12 14-Nov-12 15-Nov-12 16-Nov-12 19-Nov-12 20-Nov-12 21-Nov-12 22-Nov-12 23-Nov-12 27-Nov-12 28-Nov-12 29-Nov-12 30-Nov-12 DÓLAR CER BADLAR OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500 30-Nov -12 12.000.000 4,8280 15,88% 17,41% 31-Dic-12 35.000.000 4,8980 16,82% 17,23% 31-Ene-13 - 4,9740 17,59% 17,82% 28-F eb-13 - 5,0409 17,74% 17,92% 27-Mar-13 - 5,1115 18,19% 18,33% 31-Jul-13 - 5,4860 20,37% 20,44% 30-Ago-13 - 5,5860 20,89% 20,96% Total 47.000.000 FUTUROS DE DIVISA (U$S) 24,0% 22,0% Montos negociados en U$S 20,0% JULIO 2012 3.570.200.000 TASAS IMPLICITAS % n.a. 18,0% AGOSTO 2012 2.757.600.000 16,0% SEPTIEMBRE 2012 2.962.700.000 14,0% OC TUBRE 2012 3.012.000.000 12,0% NOVIEMBRE 2012 AC UM. 1.042.800.000 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Nov-12 Mar-13 Jul-13 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Ago-13 VENCIMIENTOS Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500 15
  • 16. INFORME DIARIO Nº 215 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 19 de Noviembre de 2012 V - OCT - MAE OCT BADLAR PRIVADA PRECIOS O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) VOLUMEN CA NTIDA D DE OPEN VTO. NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST A PERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P. en contratos (*) en contratos (*) 30-11-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,2750 S/Op. 0 0 4500 31-12-12 16,2500 16,2500 16,2500 16,2500 16,2500 16,2500 300 1 4200 31-01-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,5369 S/Op. 0 0 400 28-02-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,5970 S/Op. 0 0 700 29-03-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,6594 S/Op. 0 0 1200 31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,6472 S/Op. 0 0 40 300 1 11.040 (*) Valor del contrato: $ 100.000,- Montos negociados en millones de $ NOVIEMBRE 2011 718,2 OCT BADLAR PRIVADA DIC IEMBRE 2011 385,0 Tasas del 19/11/2012 ENERO 2012 1656,4 20,0 FEBRERO 2012 3597,0 MARZO 2012 1934,1 ABRIL 2012 535,0 19,0 MAYO 2012 692,0 JUNIO 2012 350,0 JULIO 2012 1129,3 18,0 e n % n .a . AGOSTO 2012 3432,5 SEPTIEMBRE 2012 470,0 OC TUBRE 2012 2790,0 17,0 NOVIEMBRE 2012 AC UM. 210,0 16,0 15,0 14,0 3 0 - N o v- 12 3 1- D i c- 12 3 1- Ene- 13 2 8 - F eb - 13 2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13 Tasas de cierre Tasas Spot implícitas 16