Informe Diario MAE 11-01-13

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Informe Diario MAE 11-01-13

  1. 1. INFORME DIARIO Nº 8 / 2013 Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Viernes 11 de Enero de 2013Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
  2. 2. INFORME DIARIO Nº 8 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 11 de Enero de 2013ÍNDICE PÁGINAI - RESUMEN DE LA JORNADA 4 - Montos Negociados 4 - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4II - RENTA FIJA 5A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5 - Montos Negociados y Variaciones 5 - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - 6 - Índice MAE en Dólares 6 - Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7 - Credit Default Swaps 7C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales 8 - Lebacs en Pesos 9 - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11 - Evolución Discount en pesos 11E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12 - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12 - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12III - PASES 13 - Gráfico de Montos Negociados en Pases 13 - Stock de Pases 13 - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13 2
  3. 3. INFORME DIARIO Nº 8 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 11 de Enero de 2013ÍNDICE (Cont.) PÁGINAIV - FOREX - MAE 14 - Montos Negociados 14 - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14 - Indicador Forex 14V - OCT - MAE 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16VI - INDICADORES FINANCIEROS 17 - Resúmenes de otros Mercados 17 - Tasas de Ref. Int. 17 - US Fed Target 17 - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17 - Tipo de cambio Real Bilateral 17 - Gráfico Precios Oro y Petroleo 17 - Rendimiento T. Bond 10Y 18 - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19 - Coeficiente de Monetización - Evolución 19 - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19 - Evolución Depósitos del Sector Privado 20 - Evolución Préstamos al Sector Privado 20 - Variación Préstamos y Depósitos 21 - Historico Badlar Bancos Privados 21 - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22 3
  4. 4. INFORME DIARIO Nº 8 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 11 de Enero de 2013I - RESUMEN DE LA JORNADA MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 5.520,92 67.918,71 RENTA FIJA 369,58 3.408,77 FOREX 115,28 937,36 OCT 54,80 1.593,16 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 6.060,57 73.858,00 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 17000 16000 -19,00 % 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sp. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. Ene. 13 02-Ene-13 03-Ene-13 04-Ene-13 07-Ene-13 08-Ene-13 09-Ene-13 10-Ene-13 11-Ene-13 14-Ene-13 15-Ene-13 16-Ene-13 17-Ene-13 18-Ene-13 21-Ene-13 22-Ene-13 23-Ene-13 24-Ene-13 25-Ene-13 28-Ene-13 29-Ene-13 30-Ene-13 31-Ene-13 P ases Renta Fija Forex OCT 4
  5. 5. INFORME DIARIO Nº 8 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 11 de Enero de 2013II - RENTA FIJAA - INFORMACIÓN GENERAL MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 700 600 39,68 % 500 400 300 200 100 0 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sp. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. Ene. 13 02-Ene-13 03-Ene-13 04-Ene-13 07-Ene-13 08-Ene-13 09-Ene-13 10-Ene-13 11-Ene-13 14-Ene-13 15-Ene-13 16-Ene-13 17-Ene-13 18-Ene-13 21-Ene-13 22-Ene-13 23-Ene-13 24-Ene-13 25-Ene-13 28-Ene-13 29-Ene-13 30-Ene-13 31-Ene-13 Diario Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s e m it ido s e n $ 319,86 - -1,28% 0,00% 3.028,00 - 2,22% 0,00% B o no s e m it ido s e n U$ S 49,72 - -0,20% 0,00% 380,07 0,70 1,23% 0,00% Total Bonos 369,58 - -1,14% 0,00% 3.408,07 0,70 2,11% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,9408 Participación Mensual Emitido en $ 2,6% Neg $ 0,0% Emitido en U$ S Neg $ 14,3% 83,0% Emitido en $ Neg U$ S Emitido en U$ S Neg U$ S 5
  6. 6. INFORME DIARIO Nº 8 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 11 de Enero de 2013B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - Short 45 - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31Dic 12 Var. % Valo r 31Dic 12 Var. % 11-01-13 198,7837 0,073% 197,8828 0,455% 197,8828 0,455% Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 202,0 196,0 190,0 184,0 178,0 172,0 166,0 160,0 154,0 148,0 142,0 136,0 130,0 124,0 118,0 112,0 106,0 100,0 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 03-11-12 ÍNDICE MAE - U$S - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valor 31Dic 12 Var. % Valor 31Dic 12 Var. % 11-01-13 102,57 -3,771% 115,44 -11,149% 115,44 -11,149% Índice MAE 28-Abr-00 = 100 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 23-08-12 en U$S en $ 6
  7. 7. INFORME DIARIO Nº 8 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 11 de Enero de 2013B - ÍNDICES (Cont.) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31Dic 12 Var. % Valo r 31Dic 12 Var. % 11-01-13 325,8176 -0,732% 319,4957 1,979% 319,4957 1,979% Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 345 325 305 285 265 245 225 205 185 165 145 125 105 85 65 45 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12 22-11-12B - CREDIT DEFAULT SWAPS CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses 2100 12-12-12 1503 2000 13-12-12 1409 1900 14-12-12 1472 1800 1700 17-12-12 1378 1600 18-12-12 1442 1500 19-12-12 1349 1400 1300 20-12-12 1471 1200 basic points 21-12-12 1379 1100 26-12-12 1386 1000 900 27-12-12 1401 800 28-12-12 1410 700 31-12-12 1379 600 500 02-01-13 1400 400 03-01-13 1347 300 04-01-13 1366 200 100 07-01-13 1368 0 08-01-13 1415 04-01-12 19-01-12 03-02-12 22-02-12 09-03-12 26-03-12 13-04-12 02-05-12 17-05-12 04-06-12 19-06-12 05-07-12 23-07-12 07-08-12 23-08-12 07-09-12 25-09-12 11-10-12 26-10-12 13-11-12 29-11-12 14-12-12 03-01-13 09-01-13 1659 10-01-13 1647 11-01-13 1802 7
  8. 8. INFORME DIARIO Nº 8 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 11 de Enero de 2013C - RENDIMIENTOS TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,2 100,00 S/C AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,0 100,00 106,35 16,17 1,0 0,9 AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,6 100,00 S/C AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,3 100,00 129,35 16,80 1,2 1,2 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,0 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 133,00 14,32 8,2 7,7 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,7 55,00 149,75 9,01 2,5 2,5 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,2 74,20 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,0 100,00 S/C PRE9 @ 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,7 21,70 49,00 8,62 0,7 0,7 PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,5 29,44 95,00 6,91 1,4 1,4 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,1 100,00 150,10 12,73 5,1 5,1 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,0 50,00 100,63 7,43 0,9 0,9 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,8 100,00 119,1305 2,66 3,76 3,7 AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,7 100,00 S/C DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,8 100,00 S/C PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,5 100,00 S/C PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,5 100,00 S/C RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,3 12,50 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,5 100,00 S/C ** Libor proy.(% n.a.) = 0,50 Tipo de Cam bio = 4,9408 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,2000 (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente. ) (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S * Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio . @ ex-cupó n TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos 26 24 22 20 TIREA - en % Anual 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 Duration - en años - P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares) 8
  9. 9. INFORME DIARIO Nº 8 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 11 de Enero de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos "Rendimiento" Curva Teórica de Tasas 18,0 16,0 14,0 12,0en % n.a. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 Dias al Vto. DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 2 9,59 12 10,25 19 10,30 33 11,00 40 11,25 44 11,40 51 11,55 68 11,90 93 12,60 121 12,90 156 13,65 191 13,90 198 13,90 219 14,10 226 14,05 (1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha. ) 9
  10. 10. INFORME DIARIO Nº 8 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 11 de Enero de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) MATURITY ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,20 100,00 S/CBA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,28 100,00 S/CBE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,03 100,00 104,10 5,57 -9,75BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,43 100,00 S/CBL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,53 100,00 S/CBY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,34 100,00 104,30 13,16 -2,64B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,36 100,00 104,18 13,49 -2,35N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,72 100,00 S/CN03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,22 100,00 S/CN20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,61 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,63 100,00 S/C(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 15,2000 Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR C urva de Rendimientos Serie1 Curva Teórica de Tasa 2 0,0 18,0 16,0 14,0 TIRE - en % 12,0 10,0 A 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0 P L A Z O R ES I D U A L - e n años - 10
  11. 11. INFORME DIARIO Nº 8 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 11 de Enero de 2013D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 322,69 NR 1,33% 0,09 No C ot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 150,10 NR 0,74% 0,66 No C ot ----- ---- Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 225,81 NR 1,00% 0,19 No C ot ----- ---- Bonos Globales M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie P eso s Var % M ill. $ D o la re s Var % M ill. U$ S Gj17d* Vto. 201 en U$S - 8,75 % 7 608,72 PP - 0 ,5 7 % 0,01 No C ot ----- ---- Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Ra13d Boden 201 U$s 3 697,05 - 0 ,7 6 % 12,28 No C ot ----- ---- Ro15d Boden 201 U$S 5 628,75 - 0 ,2 0 % 67,93 No C ot ----- ---- Rs14p Boden 201 $ 4 201,26 ----- 19,10 No C ot ----- ---- Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Aa17d Bonar 1 Vto. 201 0 7 588,60 NR 0,10% 2,17 No C ot ----- ---- Ae14p Bonar 1 Vto. 201 1 2 106,35 NR 0,42% 0,64 No C ot ----- ---- As13d Bonar Vto. 2014 716,00 0,82% 40,513 No C ot ----- ---- As15p Bonar Vto. 2015 129,35 0,15% 4,63 No C ot ----- ---- Nf18p Bogar Vto. 2018 272,27 NR - 0 ,5 0 % 0,75 No C ot ----- ---- Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S DICA* Discount en U$S ley Arg. 470,97 - 0 ,5 9 % 1,82 No C ot ----- ---- DICP Discount en $ 133,00 - 3 ,0 6 % 4,45 No C ot ----- ---- PARA* Par en U$S ley Arg. 245,36 - 0 ,2 7 % 29,33 No C ot ----- ---- PARY* Par en U$S ley N.Y 245,36 - 0 ,0 1% 9,97 No C ot ----- ---- TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 42,96 - 8 ,19 % 0,38 No C ot ----- ---- TVPP V.N. PBI $ 6,60 - 4 ,2 1% 7,69 No C ot ----- ---- TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 43,15 - 2 ,6 1% 5,67 No C ot ----- ---- Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100 P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó . * P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s) DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses 1,40 1,36 1,32 1,28 1,24 1,20 1,16 1,12 02-Jul 05-Jul 11-Jul 16-Jul 19-Jul 24-Jul 27-Jul 01-Ago 06-Ago 09-Ago 14-Ago 17-Ago 23-Ago 28-Ago 31-Ago 05-Sep 10-Sep 13-Sep 18-Sep 21-Sep 27-Sep 04-Dic 07-Dic 12-Dic 17-Dic 20-Dic 27-Dic 02-Ene 07-Ene 10-Ene 01-Nov 07-Nov 12-Nov 15-Nov 20-Nov 23-Nov 29-Nov 02-Oct 05-Oct 11-Oct 16-Oct 19-Oct 24-Oct 29-Oct P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r 11
  12. 12. INFORME DIARIO Nº 8 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 11 de Enero de 2013F - LICITACIÓN Licitación del día Martes 08 de Enero de 2013 En V$N millones Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c + C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R Total Vencimientos 2.852 0 0 0 0 0 2.852 Llamado a licitación * 2.800 0 0 0 0 0 2.800 Posturas presentadas 6.170 0 0 0 0 220 6.390 Adjudicado 6.145 0 0 0 0 100 6.245 Neto Colocado 3.293 0 0 0 0 100 3.393 (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 220% 0% 0% 0% 0% 0% 228% Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 45% 98% * solo tramo predeterminado Estructura de tasas de interés en Pesos 18% 2.100 2.000 15,50% 1.900 16% 16,70% 14,50% 1.800 13,90% 1.700 14% 13,02% 14,93% 1.600 1.500 13,39% 12% 1.400 11,90% 12,42% 1.300 e m n sd $ n illo e e 1.200 10% T A% 1.100 1.000 N 8% 900 800 6% 700 600 500 4% 400 300 2% 200 100 0% - 0 49 70 98 133 161 196 238 266 351 462 469 588 728 Maturity M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 08-01 3 (Lebac s $ ) -1 N OB $ B P P Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N 3.800 3.600 3.400 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 16/01/13 30/01/13 13/02/13 27/02/13 13/03/13 27/03/13 10/04/13 24/04/13 15/05/13 05/06/13 24/07/13 21/08/13 04/09/13 02/10/13 30/10/13 20/11/13 11/12/13 26/12/13 19/03/14 23/04/14 07/05/14 23/07/14 13/08/14 27/08/14 01/10/14 17/12/14 LEBAC NOBAC 12
  13. 13. INFORME DIARIO Nº 8 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 11 de Enero de 2013III - PASES VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 18000 16000 -20,65 % 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sp. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. Ene. 13 02-Ene-13 03-Ene-13 04-Ene-13 07-Ene-13 08-Ene-13 09-Ene-13 10-Ene-13 11-Ene-13 14-Ene-13 15-Ene-13 16-Ene-13 17-Ene-13 18-Ene-13 21-Ene-13 22-Ene-13 23-Ene-13 24-Ene-13 25-Ene-13 28-Ene-13 29-Ene-13 30-Ene-13 31-Ene-13 Stock de pases al día 11-01-2013 - Rueda REPO Monto Vencimiento -millones de pesos- 14-Ene-13 7.827,32 15-Ene-13 2.359,90 Total hoy 17.834,32 16-Ene-13 3.405,70 17-Ene-13 2.469,20 Total Ayer 19.110,60 18-Ene-13 1.772,20 Diferencia -1.276,28 Var. % -6,68% en adelante - TOTAL 17.834,32 Operaciones de pases - Rueda REPO T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de -VN en millones- Oper. Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 9,25% 8,50% 11,00% 9,00% 9,37% 5186,20 179 7 DIAS 11,00% 9,50% 11,00% 9,50% 9,51% 2182,50 10 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. 13
  14. 14. INFORME DIARIO Nº 8 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 11 de Enero de 2013IV - FOREX - MAEMonto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones DIARIO T o t a l E ne ro Total 2012 DIARIO T o t a l E ne ro Total 2012 115,28 937,36 937,36 1,90 36,90 36,90 Cierre Forex: 4,9420 Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n (Co municado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 4,950 300 4,900 -23,74 % 4,850 250 4,800 4,750 4,700 200 4,650 4,600 150 4,550 4,500 100 4,450 4,400 4,350 50 4,300 4,250 0 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Prom. Ene. 13 02-Ene-13 03-Ene-13 04-Ene-13 07-Ene-13 08-Ene-13 09-Ene-13 10-Ene-13 11-Ene-13 14-Ene-13 15-Ene-13 16-Ene-13 17-Ene-13 18-Ene-13 21-Ene-13 22-Ene-13 23-Ene-13 24-Ene-13 25-Ene-13 28-Ene-13 29-Ene-13 30-Ene-13 31-Ene-13 Prom. Dc. Prom. En. Prom. Fb. Prom. Ab. Prom. Jn. Prom. Jl. Prom. Ag. Prom. Sp. Prom. Oct. Prom. Nv. Prom. Dic. Prom. Mr Prom. My VOLUM EN CIERREEvolución de posturas y precios negociados PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex 4,9440 11:00 4,9385 4,9400 4,9430 12:00 4,9395 4,9400 4,9420 13:00 4,9420 4,9407 4,9410 14:00 4,9425 4,9408 4,9400 4,9390 15:00 4,9425 4,9430 4,9380 4,9370 4,9360 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO 14
  15. 15. INFORME DIARIO Nº 8 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 11 de Enero de 2013V - OCT - MAE VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 600 -0,24 % 500 400 300 200 100 0 Prom. Dc. 11 Prom. En. 12 Prom. Fb. 12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sp. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. Ene. 13 02-Ene-13 03-Ene-13 04-Ene-13 07-Ene-13 08-Ene-13 09-Ene-13 10-Ene-13 11-Ene-13 14-Ene-13 15-Ene-13 16-Ene-13 17-Ene-13 18-Ene-13 21-Ene-13 22-Ene-13 23-Ene-13 24-Ene-13 25-Ene-13 28-Ene-13 29-Ene-13 30-Ene-13 31-Ene-13 DÓLAR CER BADLAR OCT DÓLAR Monto Ne g. Pre cio Tasa implícita Tasa implícita Ve ncimie nto (Dólare s) de Cie rre c/ cie rre F ore x c/ Re f. 3500 31- Ene - 13 21.000.000 4,9820 14,77% 15,22% 28- F e b- 13 - 5,0485 16,39% 16,58% 27- Mar- 13 800.000 5,1166 17,19% 17,32% 30- Abr- 13 33.000.000 5,2050 17,82% 17,91% 31- May -13 - 5,2950 18,62% 18,69% 31-Jul- 13 - 5,4625 19,13% 19,17% 30- Ago-13 - 5,5448 19,27% 19,32% Total 54.800.000 FUTUROS DE DIVISA (U$S) 22,0% Montos negociados en U$S 20,0% SEPTIEMBRE 2012 2.962.700.000 18,0% TASAS IMPLICITAS % n.a. OC TUBRE 2012 3.012.000.000 16,0% NOVIEMBRE 2012 3.699.600.000 14,0% DIC IEMBRE 2012 2.704.700.000 12,0% ENERO 2013 AC UM. 1.510.000.000 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Mar-13 May-13 Jul-13 Ene-13 Feb-13 Abr-13 Ago-13 VENCIMIENTOS Tasa Implícita c/ Ref. 3500 15 Tasa Implicita c/ cierre Forex

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