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16Resumen del día Jueves 02 de Mayo de 2013V - OCT - MAENº 78 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoOCT BADLAR PR...
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  1. 1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296Resumen del día Jueves 02 de Mayo de 2013INFORME DIARIONº 78 / 2013Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600Mercado Abierto Electrónico
  2. 2. - Montos Negociados- Gráfico de Volumen Negociado HistóricoA - INFORMACIÓN GENERAL- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija- Montos Negociados y Variaciones- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de NegociaciónB - ÍNDICES- Índice MAE - Short 45 -- Índice MAE en Dólares- Índice de Bonos Soberanos en Pesos- Credit Default SwapsC - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Títulos Públicos Nacionales- Lebacs en Pesos- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. PrivadosD - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados- Evolución Discount en pesosE - LICITACIÓN BCRA- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y NobacsIII - PASES- Gráfico de Montos Negociados en Pases- Stock de Pases- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados241213139PÁGINA44111212I - RESUMEN DE LA JORNADA11108667Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Jueves 02 de Mayo de 2013Nº 78 / 2013INFORME DIARIOÍNDICE1313II - RENTA FIJA55755
  3. 3. IV - FOREX - MAE- Montos Negociados- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre- Indicador ForexV - OCT - MAE- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar PrivadaVI - INDICADORES FINANCIEROS- Resúmenes de otros Mercados- Tasas de Ref. Int.- US Fed Target- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar- Tipo de cambio Real Bilateral- Gráfico Precios Oro y Petroleo- Rendimiento T. Bond 10Y- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)VII - INFORMACIÓN MONETARIA- Coeficiente de Monetización - Evolución- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2- Evolución Depósitos del Sector Privado- Evolución Préstamos al Sector Privado- Variación Préstamos y Depósitos- Historico Badlar Bancos Privados- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible317171718PÁGINA14141717Resumen del día Jueves 02 de Mayo de 201317171414Mercado Abierto Electrónico151516ÍNDICE (Cont.)Nº 78 / 2013INFORME DIARIO212122191819202019
  4. 4. 4Resumen del día Jueves 02 de Mayo de 2013INFORME DIARIONº 78 / 2013Mercado Abierto ElectrónicoI - RESUMEN DE LA JORNADATOTAL ACUMULADODIARIO MENSUALPASES 12.200,09 12.200,09RENTA FIJA 337,53 337,53FOREX 120,17 120,17OCT 353,75 353,75TOTAL GENERAL NEGOCIADO 13.011,54 13.011,54MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)010002000300040005000600070008000900010000110001200013000140001500016000Prom.Ab.12Prom.My.12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.13Prom.Mayo1302-May-1303-May-1306-May-1307-May-1308-May-1309-May-1310-May-1313-May-1314-May-1315-May-1316-May-1317-May-1320-May-1321-May-1322-May-1323-May-1324-May-1327-May-1328-May-1329-May-1330-May-13Pases Renta Fija Forex OCT-31,13 %
  5. 5. 5A - INFORMACIÓN GENERALII - RENTA FIJANº 78 / 2013Resumen del día Jueves 02 de Mayo de 2013Mercado Abierto ElectrónicoINFORME DIARIOEN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emitido s en $ 193,91 - 0,43% 0,00% 193,91 - 0,43% 0,00%B o no s emitido s en U$ S 141,77 1,86 1,54% 0,00% 141,77 1,86 1,54% 0,00%Total Bonos 335,68 1,86 0,90% 0,00% 335,68 1,86 0,90% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,1898MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSDiario AcumuladoMONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSMONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)0100200300400500600700800900Prom.Ab.12Prom.My.12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.13Prom.Mayo1302-May-1303-May-1306-May-1307-May-1308-May-1309-May-1310-May-1313-May-1314-May-1315-May-1316-May-1317-May-1320-May-1321-May-1322-May-1323-May-1324-May-1327-May-1328-May-1329-May-1330-May-1347,22 %Participación Mensual14,3%0,0%2,6%83,0%Emitido en $Neg $Emitido en U$SNeg $Emitido en $Neg U$SEmitido en U$SNeg U$S
  6. 6. 6Mercado Abierto ElectrónicoNº 78 / 2013INFORME DIARIOResumen del día Jueves 02 de Mayo de 2013B - ÍNDICESÍNDICE MAE - U$S -Valor de Hoy Var. % Valor 30 Abr 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %02-05-13 105,36 0,105% 105,25 0,105% 115,44 -8,732%Diario Mensual AnualÍNDICE MAE - Short 45 -Valor de Hoy Var. % Valor 30 Abr 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %02-05-13 206,1496 0,021% 206,1065 0,021% 197,8828 4,178%Diario Mensual AnualÍndice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100100,0106,0112,0118,0124,0130,0136,0142,0148,0154,0160,0166,0172,0178,0184,0190,0196,0202,0208,030-12-0509-04-0618-07-0626-10-0603-02-0714-05-0722-08-0730-11-0709-03-0817-06-0825-09-0803-01-0913-04-0922-07-0930-10-0907-02-1018-05-1026-08-1004-12-1014-03-1122-06-1130-09-1108-01-1217-04-1226-07-1203-11-1211-02-13Índice MAE28-Abr-00 = 10005010015020025030035040045050055060028-04-0025-10-0023-04-0120-10-0118-04-0215-10-0213-04-0310-10-0307-04-0404-10-0402-04-0529-09-0528-03-0624-09-0623-03-0719-09-0717-03-0813-09-0812-03-0908-09-0907-03-1003-09-1002-03-1129-08-1125-02-1223-08-1219-02-13enU$S en$
  7. 7. 7B - CREDIT DEFAULT SWAPSB - ÍNDICES (Cont.)Resumen del día Jueves 02 de Mayo de 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoNº 78 / 2013ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOSValor de Hoy Var. % Valor 30 Abr 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %02-05-13 359,9186 0,256% 358,9978 0,256% 319,4957 12,652%Diario Mensual AnualFECHA VALOR04-04-13 257005-04-13 249408-04-13 249409-04-13 284210-04-13 237811-04-13 229412-04-13 195315-04-13 215916-04-13 194817-04-13 201618-04-13 202919-04-13 207222-04-13 207123-04-13 216524-04-13 213925-04-13 214026-04-13 227929-04-13 231530-04-13 230202-05-13 2314CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default SwapsEvolución últimos 12 meses60070080090010001100120013001400150016001700180019002000210022002300240025002600270028002900300031003200330019-04-1208-05-1223-05-1208-06-1226-06-1212-07-1227-07-1213-08-1229-08-1213-09-1201-10-1217-10-1201-11-1219-11-1205-12-1220-12-1209-01-1324-01-1313-02-1301-03-1318-03-1308-04-1323-04-13basicpoints(*) 5 Years Spread, en basic points, ArgentinaFuente : BloombergÍndice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 10045658510512514516518520522524526528530532534536530-09-0529-12-0529-03-0627-06-0625-09-0624-12-0624-03-0722-06-0720-09-0719-12-0718-03-0816-06-0814-09-0813-12-0813-03-0911-06-0909-09-0908-12-0908-03-1006-06-1004-09-1003-12-1003-03-1101-06-1130-08-1128-11-1126-02-1226-05-1224-08-1222-11-1220-02-13
  8. 8. 8C - RENDIMIENTOSINFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Jueves 02 de Mayo de 2013Nº 78 / 2013CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %AE14P** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,7 100,00 102,50 15,70 0,7 0,7AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,4 100,00 S/CAS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,3 83,34 109,25 16,47 1,2 1,1CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,7 100,00 S/CDICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,3 100,00 152,00 13,45 8,2 7,6DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,3 100,00 S/CNF18P @ 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,5 52,60 152,20 8,17 2,4 2,4NO20P @ 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,1 71,80 S/CPARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,8 100,00 52,80 11,28 14,0 13,2PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,5 17,65 41,85 7,57 0,5 0,5PR12 @ 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,3 26,08 85,99 8,22 1,3 1,3PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,8 100,00 166,00 11,98 4,9 4,8RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,9 37,50 77,00 8,65 0,9 0,9CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,6 100,00 S/CAS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,4 100,00 S/CDIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/CDICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/CDICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 108,1204 7,53 9,28 8,9DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/CGJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,5 100,00 S/CPARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,3 100,00 63,0406 6,84 14,15 13,7PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,3 100,00 S/CRO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,3 100,00 S/CTipo de Cambio = 5,1898 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,2625(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S* Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio.@ ex-cupónMATURITY DURATIONTÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOSMATURITY DURATION D.M.D.M.TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARESDURATION D.M.MATURITYTÍTULOS PÚBLICOS NACIONALESCurva de Rendimientos024681012141618202224260 2 4 6 8 10 12 14 16Duration- en años -TIREA-en%AnualP esos Dolares P olinómica (Pesos) Logarítmica (Dolares)
  9. 9. 9Resumen del día Jueves 02 de Mayo de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.)Nº 78 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoDIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)VENCIMIENTO en % anual5 11,7512 11,2520 12,2526 11,7534 12,2040 12,3555 12,6061 13,1069 13,0082 13,4090 13,5096 13,95104 14,25132 14,30(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos0,02,04,06,08,010,012,014,016,018,04080120160200240280320360400440480Dias al Vto.en%n.a."Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
  10. 10. 10Resumen del día Jueves 02 de Mayo de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.)Mercado Abierto ElectrónicoNº 78 / 2013INFORME DIARIO0 0 0 0 0 0 0 0 0CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,13 100,00 S/CBL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,23 100,00 S/CBY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,04 100,00 103,66 10,99 -4,70B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,05 100,00 S/CN02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,42 100,00 S/CN20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,30 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,32 100,00 S/C(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs., expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 15,2625NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLARMATURITYNotas del B.C.R.A. a Tasa BADLARC urva de Rendimientos0,02,04,06,08,010,012,014,016,018,020,00,0 0,5 1,0 1,5 2,0P L A ZO R ES I D U A L- en años -TIREA-en%Serie1 Curva Teórica de Tasa
  11. 11. 11Mercado Abierto ElectrónicoNº 78 / 2013INFORME DIARIOResumen del día Jueves 02 de Mayo de 2013D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)BoconesEspecie Pesos V a r % Dolares V ar %Pr12 Bono Cons.en M.N. 4º Serie 2% 329,70 - 0,54 % 1,05 No C ot ----- ----Pr13 Bono Cons.en M.N. 6º Serie 166,00 0,62% 22,66 No C ot ----- ----Pre9 Bono Cons.Prev.en M.N. 4º Serie 2% 236,98 - 0,12 % 2,51 No C ot ----- ----Bonos GlobalesEspecie P e s o s V a r % D o la re s V ar %Gj17d* Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 753,97 0,18% 7,52 No C ot ----- ----BodenEspecie Pesos V a r % Dolares V ar %Ro15d Boden 2015 U$S 819,75 1,67% 439,86 No C ot ----- ----Rs14p Boden 2014 $ 205,33 ----- 9,27 No C ot ----- ----OtrosEspecie Pesos V a r % Dolares V ar %Aa17d Bonar Vto.2017 765,50 1,93% 60,66 No C ot ----- ----Ae14p Bonar Vto.2014 102,50 - 0,04 % 82,51 No C ot ----- ----As13d Bonar Vto.2013 948,01 1,39% 112,143 No C ot ----- ----As15p Bonar Vto.2015 131,09 NR - 1,04 % 7,35 No C ot ----- ----Nf18p Bogar Vto.2018 289,35 - 0,20 % 19,17 No C ot ----- ----Bonos CanjeEspecie Pesos V a r % Dolares V ar %DICA* Discount en U$S leyArg. 696,66 P P - 1,80 % 5,88 No C ot ----- ----DICP Discount en $ 152,00 1,16% 18,49 No C ot ----- ----DICY* Discount en U$S leyN.Y 561,12 0,57% 17,40 No C ot ----- ----PARA* Par en U$S leyArg. 327,17 0,07% 3,10 No C ot ----- ----PARP Par en $ 52,80 NR 0,96% 0,03 No C ot ----- ----PARY* Par en U$S leyN.Y 317,17 NR 1,10% 0,16 No C ot ----- ----TVPA V.N. PBIU$S leyArg. 51,90 NR - 0,38 % 1,17 No C ot ----- ----TVPP V.N. PBI$ 6,88 0,44% 9,03 No C ot ----- ----TVPY V.N. PBIU$S leyN.Y. 52,79 NR 1,82% 1,84 No C ot ----- ----Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "P P " no son precio s de cierre. To do s los precio s se hallan en nominales en tanto po r 100P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las compras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació nNR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No cotizó.* P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rridos)M o nt o N e g.M ill. $M o nt o N e g.M ill. $M o nt o N e g.M ill. $M o nt o N e g.M ill. $M o nt o N e g.M ill. $M o nt o N e g.M ill. U$ SM o nt o N e g.M ill. U$ SM o nt o N e g.M ill. U$ SM o nt o N e g.M ill. U$ SM o nt o N e g.M ill. U$ SDISCOUNT EN PESOSEvolución últimos 6 meses1,141,191,241,291,341,391,441,491,5401-Nov07-Nov12-Nov15-Nov20-Nov23-Nov29-Nov04-Dic07-Dic12-Dic17-Dic20-Dic27-Dic02-Ene07-Ene10-Ene15-Ene18-Ene23-Ene28-Ene01-Feb06-Feb13-Feb18-Feb22-Feb27-Feb04-Mar07-Mar12-Mar15-Mar20-Mar25-Mar03-Abr08-Abr11-Abr16-Abr19-Abr24-Abr29-AbrP recio de cierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
  12. 12. 12Mercado Abierto ElectrónicoNº 78 / 2013INFORME DIARIOResumen del día Jueves 02 de Mayo de 2013F - LICITACIÓNLicitación del día Martes 30 de Abril de 2013En V$N millonesLebac Lebac+ C ERLebacUSD *N o bactasa fijaN o bac+ C ERN o bac+ B A D LA RTotalVencimientos 3.672 0 0 0 0 0 3.672Llamado a licitación * 4.000 0 0 0 0 0 4.000Posturas presentadas 4.303 0 0 0 0 0 4.303Adjudicado 4.303 0 0 0 0 0 4.303Neto Colocado(adj. - vtos.) en V$NPosturas / Llamado 108% 0% 0% 0% 0% 0% 108%Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%* solo tramo predeterminado0 0 631631 0 0 0Estructura de tasas de interés en Pesos16,43%15,93%15,50%15,17%14,65%13,97%13,42%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0 69 97 118 139 153 209 265 349 359 412 496MaturityTNA%-2004006008001.0001.2001.4001.6001.8002.0002.200enmillonesde$M o nto Licitado M o nto Ofertado M o nto A djudicado Licitació n del 30-04-13 (Lebacs $ ) NOB $ B P PLetras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *Millones de V$N02004006008001.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.4003.6003.8004.0004.2004.40002/05/1315/05/1329/05/1312/06/1326/06/1310/07/1324/07/1307/08/1321/08/1304/09/1325/09/1309/10/1330/10/1320/11/1311/12/1326/12/1322/01/1405/03/1419/03/1423/04/1407/05/1411/06/1425/06/1423/07/1413/08/1427/08/1417/09/1415/10/1407/01/1528/01/15LEBAC NOBAC* s/colocaciones.
  13. 13. 13Resumen del día Jueves 02 de Mayo de 2013III - PASESMercado Abierto ElectrónicoINFORME DIARIONº 78 / 2013Stock de pases al día 02-05-2013 - Rueda REPOVencimientoMonto-millones de pesos-03-May-13 15.053,5006-May-13 575,90 Total hoy 17.375,4007-May-13 139,1009-May-13 1.606,90 Total Ayer 24.709,60Diferencia -7.334,20Var. % -29,68%en adelante -TOTAL 17.375,40Operaciones de pases - Rueda REPOApertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.1 DIA (Hábil) 9,80% 9,00% 19,00% 9,00% 9,59% 15880,39 1357 DIAS 12,00% 9,50% 12,00% 9,50% 9,50% 1908,00 614 DIAS S/Op.21 DIAS S/Op.28 DIAS S/Op.Más de 30 DIAS S/Op.(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.VOLUMEN NEGOCIADO (1)-VN en millones-Cantidad deOper.T A S A O P E R A D A ( % N.A. )VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)020004000600080001000012000140001600018000Prom.Ab.12Prom.My.12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.13Prom.Mayo1302-May-1303-May-1306-May-1307-May-1308-May-1309-May-1310-May-1313-May-1314-May-1315-May-1316-May-1317-May-1320-May-1321-May-1322-May-1323-May-1324-May-1327-May-1328-May-1329-May-1330-May-13-34,04 %
  14. 14. 14Nº 78 / 2013IV - FOREX - MAEResumen del día Jueves 02 de Mayo de 2013Mercado Abierto ElectrónicoINFORME DIARIOEvolución de posturas y precios negociados11:00 5,1885 5,189012:00 5,1895 5,189513:00 5,1910 5,190214:00 5,1905 5,190615:00 5,1925 5,1912PROMEDIOBID/OFFERPROM. POND.NEGOCIADODIARIO T o tal M ayo Total 2013 DIARIO T o tal M ayo Total 2013120,17 120,17 11.242,72 7,84 7,84 646,08Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millonesCierre Forex: 5,1930Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón(Comunicado FOREX Nº 7)Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)4,3504,4004,4504,5004,5504,6004,6504,7004,7504,8004,8504,9004,9505,0005,0505,1005,1505,2005,250Prom.Ab.12Prom.My12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.Ene.13Prom.Feb.13Prom.Mzo.13Prom.Abr.13Prom.Mayo1302-May-1303-May-1306-May-1307-May-1308-May-1309-May-1310-May-1313-May-1314-May-1315-May-1316-May-1317-May-1320-May-1321-May-1322-May-1323-May-1324-May-1327-May-1328-May-1329-May-1330-May-13050100150200250300VOLUM EN CIERRE-25,3 %Indicador Forex5,18605,18705,18805,18905,19005,19105,19205,193011:00 12:00 13:00 14:00 15:00PROMEDIOBID/OFFERPROM.POND.NEGOCIADO
  15. 15. 15Resumen del día Jueves 02 de Mayo de 2013Nº 78 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoV - OCT - MAEOCT DÓLARVencimientoMonto Neg.(Dólares)Preciode CierreTasa implícitac/ cierre ForexTasa implícitac/ Ref. 350031-May-13 76.000.000 5,2650 17,45% 18,24%28-Jun-13 77.500.000 5,3320 17,14% 17,55%31-Jul-13 14.600.000 5,4225 17,92% 18,18%30-Ago-13 10.800.000 5,5085 18,48% 18,68%30-Sep-13 52.800.000 5,5990 18,90% 19,06%31-Oct-13 76.200.000 5,6885 19,14% 19,27%29-Nov-13 - 5,7871 19,79% 19,91%31-Dic-13 40.000.000 5,8695 19,57% 19,67%Total 347.900.000Montos negociados en U$SENERO 2013 3.232.500.000FEBRERO 2013 3.468.300.000MARZO 2013 4.435.200.000ABRIL 2013 3.162.700.000MAYO 2013 ACUM. 347.900.000VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)0100200300400500600Prom.Ab.12Prom.My12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Ma.13Prom.Abr.13Prom.Mayo1303-Abr-1304-Abr-1305-Abr-1308-Abr-1309-Abr-1310-Abr-1311-Abr-1312-Abr-1315-Abr-1316-Abr-1317-Abr-1318-Abr-1319-Abr-1322-Abr-1323-Abr-1324-Abr-1325-Abr-1326-Abr-1329-Abr-1330-Abr-13DÓLAR CER BADLAR-14,47 %FUTUROS DE DIVISA (U$S)10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%20,0%22,0%May-13Jun-13Jul-13Ago-13Sep-13Oct-13Nov-13Dic-13VENCIMIENTOSTASASIMPLICITAS%n.a.Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
  16. 16. 16Resumen del día Jueves 02 de Mayo de 2013V - OCT - MAENº 78 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoOCT BADLAR PRIVADAVOLUMEN CANTIDAD DE OPENNEGOCIADO OPERACIONES INTERESTen contratos (*) en contratos (*)31-05-13 15,6500 15,6500 15,6500 15,6500 15,6500 15,6500 300 3 40028-06-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,1250 S/Op. 0 0 20031-07-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,4000 S/Op. 0 0 1031-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,7500 S/Op. 0 0 240300 3 850(*) Valor del contrato: $ 100.000,-VTO.P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.Montos negociados en millones de $MAYO 2012 692,0JUNIO 2012 350,0JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0OCTUBRE 2012 2790,0NOVIEMBRE 2012 730,0DICIEMBRE 2012 2330,0ENERO 2013 1570,0FEBRERO 2013 1020,0MARZO 2013 1180,0ABRIL 2013 549,9MAYO ACUM. 2013 30,014,015,016,017,018,019,03 1- M ay-13 2 8 -Jun-13 3 1- Jul-13 3 1-Oct-13en%n.a.Tasas de cierre Tasas Spot implícitasOCT BADLAR PRIVADATasas del 02/05/2013
  17. 17. 17VI - INDICADORES FINANCIEROSResumen del día Jueves 02 de Mayo de 2013Nº 78 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoHOY ANTERIOR 30-04-13 MERCADOS INDICE VARIACIONORO 1.467,38 1.477,15 -0,66 % 1477,15 -0,66 % MERVAL 3.843,16 -0,07%PETROLEO 94,49 93,41 1,16 % 93,41 1,16 % BVPA 55.321,93 -1,05%CRB SPOT 286,69 288,13 -0,50 % 288,13 -0,50 % DJI 14.831,58 -0,06%BT2Y 0,20 0,21 -1,00 bp 0,21 -1,00 bp DAX 7.961,71 0,61%BT5Y 0,65 0,68 -3,00 bp 0,68 -3,00 bp FTSE 6.460,71 0,48%BT10Y 1,63 1,67 -4,00 bp 1,67 -4,00 bp IBEX35 8.406,40 -0,15%BT30Y 2,82 2,88 -6,00 bp 2,88 -6,00 bpLIBOR 180 0,43 0,43 0,00 bp 0,43 0,00 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hsVARIACIÓN VARIACIÓNal : TASA VARIACIÓN EUROS REALES18-03-08 3,00 02-05-13 1,3062 2,009229-04-08 2,25 -75 bp07-10-08 2,00 -25 bp28-10-08 1,50 -50 bp15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)02-05-13 0,25 -75 bp 27-Mar-13 5,1223 2,0703TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGETVALOR HOY ORO 1467,38 PETROLEO 94,49EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 1004070100130160190220250280310340370400ACTUAL ANTERIORBCE 0,75 1,00BoE 0,50 1,00BoJ 0 - 0,10 0,10Selic 7,50 7,25TASAS DE REF. INTERNACIONALESENTIDADen % n.a.1,001,502,002,503,003,504,004,505,00Dic-01Abr-02Ago-02Dic-02Abr-03Ago-03Dic-03Abr-04Ago-04Dic-04Abr-05Ago-05Dic-05Abr-06Ago-06Dic-06Abr-07Ago-07Dic-07Abr-08Ago-08Dic-08Abr-09Ago-09Dic-09Abr-10Ago-10Dic-10Abr-11Ago-11Dic-11Abr-12Ago-12Dic-12Nominal Real Bilateral (Dic01=1)TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR1,851,901,952,002,052,102,1514-03-1318-03-1320-03-1322-03-1326-03-1303-04-1305-04-1309-04-1311-04-1315-04-1317-04-1319-04-1323-04-1325-04-1329-04-1302-05-13TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO1,151,201,251,301,351,4014-03-1318-03-1320-03-1322-03-1326-03-1303-04-1305-04-1309-04-1311-04-1315-04-1317-04-1319-04-1323-04-1325-04-1329-04-1302-05-13
  18. 18. TED Spread (*)18Resumen del día Jueves 02 de Mayo de 2013VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)Nº 78 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoFECHA RENDIMIENTO04-04-13 1,7605-04-13 1,7108-04-13 1,7509-04-13 1,7510-04-13 1,8011-04-13 1,7912-04-13 1,7215-04-13 1,6816-04-13 1,7217-04-13 1,7018-04-13 1,6819-04-13 1,7022-04-13 1,6923-04-13 1,7124-04-13 1,7025-04-13 1,7126-04-13 1,6629-04-13 1,6730-04-13 1,6702-05-13 1,63T. Bond 10Y (*)Rendimiento T. BOND 10Y1,551,601,651,701,751,801,851,9004-04-1305-04-1308-04-1309-04-1310-04-1311-04-1312-04-1315-04-1316-04-1317-04-1318-04-1319-04-1322-04-1323-04-1324-04-1325-04-1326-04-1329-04-1330-04-1302-05-13(*) F uente: Bloomberg de las 18:00hs.TED SPREAD(u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)2007 - 2013025507510012515017520022525027530032535037540042545047502/01/0720/02/0712/04/0704/06/0723/07/0711/09/0730/10/0718/12/0708/02/0801/04/0821/05/0811/07/0801/09/0821/10/0811/12/0802/02/0923/03/0918/05/0908/07/0931/08/0920/10/0910/12/0901/02/1022/03/1013/05/1006/07/1026/08/1015/10/1007/12/1028/01/1122/03/1116/05/1106/07/1125/08/1114/10/1105/12/1127/01/1221/03/1216/05/1206/07/1228/08/1218/10/1210/12/1201/02/1327/03/13enpuntosbásicosTED Spread
  19. 19. 19Resumen del día Jueves 02 de Mayo de 2013VII - INFORMACIÓN MONETARIANº 78 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoM1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.Coeficiente de Monetización - EvoluciónM1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBIPrecios CorrientesDic-09 153.542 196.897 298.423 343.307 1.224.705 12,54% 16,08% 24,37% 28,03%Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80%Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11%M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodoM1 y M2 (en pesos)Evolución50.00075.000100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000350.000375.000400.000425.000450.000475.000Ene-05Abr-05Jul-05Oct-05Ene-06Abr-06Jul-06Oct-06Ene-07Abr-07Jul-07Oct-07Ene-08Abr-08Jul-08Oct-08Ene-09Abr-09Jul-09Oct-09Ene-10Abr-10Jul-10Oct-10Ene-11Abr-11Jul-11Oct-11Ene-12Abr-12Jul-12Oct-12Ene-13millonesdepesosM2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
  20. 20. 20Resumen del día Jueves 02 de Mayo de 2013VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)Nº 78 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoDEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos020.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000380.000400.000Ene-06Feb-06Mar-06Abr-06May-06Jun-06Jul-06Ago-06Sep-06Oct-06Nov-06Dic-06Ene-07Feb-07Mar-07Abr-07May-07Jun-07Jul-07Ago-07Sep-07Oct-07Nov-07Dic-07Ene-08Feb-08Mar-08Abr-08May-08Jun-08Jul-08Ago-08Sep-08Oct-08Nov-08Dic-08Ene-09Feb-09Mar-09Abr-09May-09Jun-09Jul-09Ago-09Sep-09Oct-09Nov-09Dic-09Ene-10Feb-10Mar-10Abr-10May-10Jun-10Jul-10Ago-10Sep-10Oct-10Nov-10Dic-10Ene-11Feb-11Mar-11Abr-11May-11Jun-11Jul-11Ago-11Sep-11Oct-11Nov-11Dic-11Ene-12Feb-12Mar-12Abr-12May-12Jun-12Jul-12Ago-12Sep-12Oct-12Nov-12Dic-12Ene-13Feb-13Mar-13enmillonesdepesos(prom.mensual)Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos-20.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000Ene-06Abr-06Jul-06Oct-06Ene-07Abr-07Jul-07Oct-07Ene-08Abr-08Jul-08Oct-08Ene-09Abr-09Jul-09Oct-09Ene-10Abr-10Jul-10Oct-10Ene-11Abr-11Jul-11Oct-11Ene-12Abr-12Jul-12Oct-12Ene-13Enmillonesdepesos(prom.mensual)Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
  21. 21. 21VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)Nº 78 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Jueves 02 de Mayo de 2013Variación Préstamos y Depósitos en %:Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector PrivadoFeb-13 1,56% 1,62%Dic-12 5,93% 6,16%Mar-12 38,12% 41,61%Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.Mar-13Media 14,9838Mediana 15,0000Moda 15,1875Desviación estándar 0,2886Rango 1,7500Mínimo 13,9375Máximo 15,6875Coef. de Var. 1,93%Cantidad de observaciones 77BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2013Variación diaria (promedio) 0,0014Desvío estándar 0,0191Volatilidad anualizada 30,37%(*) Ultimas 21 observacionesBADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSVOLATILIDAD (*)BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 20136,507,508,509,5010,5011,5012,5013,5014,5015,5016,5017,5018,5019,5020,5021,5022,5023,5024,5025,5026,5002-01-0724-03-0713-06-0702-09-0722-11-0711-02-0802-05-0822-07-0811-10-0831-12-0822-03-0911-06-0931-08-0920-11-0909-02-1001-05-1021-07-1010-10-1030-12-1021-03-1110-06-1130-08-1119-11-1108-02-1229-04-1219-07-1208-10-1228-12-1219-03-13-en%n.a.-BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per.media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
  22. 22. 22Resumen del día Jueves 02 de Mayo de 2013VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)Nº 78 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoVARIABLES MONETARIASULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 19/04/2013Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIASDATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativasa b c a-b a/b a-c a/cBase Monetaria 295.334 304.361 293.576 -9.027 -2,97% 1.758 0,60%Circ. Monetaria 224.633 229.232 225.734 -4.599 -2,01% -1.101 -0,49%en el público 204.673 207.031 202.844 -2.358 -1,14% 1.829 0,90%en Ent. Fin. 19.960 22.201 22.890 -2.241 -10,09% -2.930 -12,80%Cta. Cte. E.F. en BCRA 70.701 75.129 67.842 -4.428 -5,89% 2.859 4,21%Pases Pasivos 14.701 8.199 14.431 6.502 79,30% 270 1,87%Depósitos en Pesos 561.685 557.272 553.370 4.413 0,79% 8.315 1,50%Del Sector Privado (*) 398.295 399.321 390.082 -1.026 -0,26% 8.213 2,11%A la vista 198.840 199.708 194.164 -868 -0,43% 4.676 2,41%A plazo 185.398 184.960 182.561 438 0,24% 2.837 1,55%Del Sector Público (*) 163.390 157.951 163.288 5.439 3,44% 102 0,06%A la vista 57.719 60.736 59.438 -3.017 -4,97% -1.719 -2,89%A plazo 98.369 88.774 96.555 9.595 10,81% 1.814 1,88%Depósitos en u$s 8.405 8.356 8.512 49 0,59% -107 -1,26%Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.850 7.657 7.600 193 2,52% 250 3,29%Efectivo en E.F. en U$S 560 509 472 51 10,02% 88 18,64%Préstamos al Sector PrivadoEn $ 365.372 364.926 358.733 446 0,12% 6.639 1,85%En U$S 5.496 5.139 5.132 357 6,95% 364 7,09%(*) Incluye otros depósitosFuente : BCRA - Informe Monetario SemanalVariaciones semanales Variaciones mensualesBASE MONETARIAEvolución (2009 - 2013)90.000100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000170.000180.000190.000200.000210.000220.000230.000240.000250.000260.000270.000280.000290.000300.000Enero2009MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2010MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2011MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2012MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2013MarzomillonesdepesosPromedio mensual

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