Informe Diario MAE 04-01-13

1. INFORME DIARIO
Nº 3 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 04 de Enero de 2013
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296

2. INFORME DIARIO
Nº 3 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 04 de Enero de 2013
ÍNDICE PÁGINA
I - RESUMEN DE LA JORNADA 4
- Montos Negociados 4
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4
II - RENTA FIJA 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5
- Montos Negociados y Variaciones 5
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 - 6
- Índice MAE en Dólares 6
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7
- Credit Default Swaps 7
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales 8
- Lebacs en Pesos 9
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11
- Evolución Discount en pesos 11
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12
III - PASES 13
- Gráfico de Montos Negociados en Pases 13
- Stock de Pases 13
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13
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3. INFORME DIARIO
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ÍNDICE (Cont.) PÁGINA
IV - FOREX - MAE 14
- Montos Negociados 14
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14
- Indicador Forex 14
V - OCT - MAE 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16
VI - INDICADORES FINANCIEROS 17
- Resúmenes de otros Mercados 17
- Tasas de Ref. Int. 17
- US Fed Target 17
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17
- Tipo de cambio Real Bilateral 17
- Gráfico Precios Oro y Petroleo 17
- Rendimiento T. Bond 10Y 18
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18
VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19
- Coeficiente de Monetización - Evolución 19
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19
- Evolución Depósitos del Sector Privado 20
- Evolución Préstamos al Sector Privado 20
- Variación Préstamos y Depósitos 21
- Historico Badlar Bancos Privados 21
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22
3

4. INFORME DIARIO
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 10.696,76 30.580,98
RENTA FIJA 419,44 1.096,19
FOREX 126,30 331,35
OCT 168,00 637,26
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 11.410,50 32.645,78
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
17000
16000 -19,00 %
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sp. 12
Prom. Oct. 12
Prom. Nv. 12
Prom. Dic. 12
Prom. Ene. 13
02-Ene-13
03-Ene-13
04-Ene-13
07-Ene-13
08-Ene-13
09-Ene-13
10-Ene-13
11-Ene-13
14-Ene-13
15-Ene-13
16-Ene-13
17-Ene-13
18-Ene-13
21-Ene-13
22-Ene-13
23-Ene-13
24-Ene-13
25-Ene-13
28-Ene-13
29-Ene-13
30-Ene-13
31-Ene-13
P ases Renta Fija Forex OCT
4

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II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
700
600 39,68 %
500
400
300
200
100
0
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sp. 12
Prom. Oct. 12
Prom. Nv. 12
Prom. Dic. 12
Prom. Ene. 13
02-Ene-13
03-Ene-13
04-Ene-13
07-Ene-13
08-Ene-13
09-Ene-13
10-Ene-13
11-Ene-13
14-Ene-13
15-Ene-13
16-Ene-13
17-Ene-13
18-Ene-13
21-Ene-13
22-Ene-13
23-Ene-13
24-Ene-13
25-Ene-13
28-Ene-13
29-Ene-13
30-Ene-13
31-Ene-13
Diario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s e m it ido s e n $ 378,07 - -0,78% 0,00% 978,25 - 1,44% 0,00%
B o no s e m it ido s e n U$ S 41,36 0,01 -0,28% 0,00% 117,42 0,51 0,87% 0,00%
Total Bonos 419,43 0,01 -0,73% 0,00% 1.095,68 0,51 1,38% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,9262
Participación Mensual
Emitido en $
2,6%
Neg $
0,0%
Emitido en U$ S
Neg $
14,3%
83,0% Emitido en $
Neg U$ S
Emitido en U$ S
Neg U$ S
5

6. INFORME DIARIO
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B - ÍNDICES
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 31Dic 12 Var. % Valo r 31Dic 12 Var. %
04-01-13 198,3484 0,073% 197,8828 0,235% 197,8828 0,235%
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
202,0
196,0
190,0
184,0
178,0
172,0
166,0
160,0
154,0
148,0
142,0
136,0
130,0
124,0
118,0
112,0
106,0
100,0
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
ÍNDICE MAE - U$S -
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valor 31Dic 12 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
04-01-13 115,68 -1,758% 115,44 0,208% 115,44 0,208%
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
23-08-12
en U$S en $
6

7. INFORME DIARIO
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B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 31Dic 12 Var. % Valo r 31Dic 12 Var. %
04-01-13 322,8251 -0,593% 319,4957 1,042% 319,4957 1,042%
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
325
305
285
265
245
225
205
185
165
145
125
105
85
65
45
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
22-11-12
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses
2100
05-12-12 1537 2000
06-12-12 1504 1900
07-12-12 1471 1800
1700
10-12-12 1472 1600
11-12-12 1440 1500
12-12-12 1503 1400
1300
13-12-12 1409 1200
basic points
14-12-12 1472 1100
17-12-12 1378 1000
900
18-12-12 1442 800
19-12-12 1349 700
20-12-12 1471 600
500
21-12-12 1379 400
26-12-12 1386 300
27-12-12 1401 200
100
28-12-12 1410 0
31-12-12 1379
27-12-11
12-01-12
27-01-12
13-02-12
02-03-12
19-03-12
04-04-12
23-04-12
10-05-12
28-05-12
12-06-12
28-06-12
16-07-12
31-07-12
15-08-12
31-08-12
17-09-12
03-10-12
19-10-12
05-11-12
21-11-12
07-12-12
26-12-12
02-01-13 1400
03-01-13 1347
04-01-13 1366 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina
Fuente : B lo o mberg
7

8. INFORME DIARIO
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C - RENDIMIENTOS
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,2 100,00 S/C
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,0 100,00 105,61 16,91 1,0 0,9
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,6 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,3 100,00 127,00 18,49 1,2 1,2
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,0 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 132,25 14,33 8,2 7,7
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,7 55,00 146,50 9,83 2,5 2,5
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,3 74,20 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,1 100,00 46,58 11,95 13,6 12,8
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,7 23,05 52,80 6,35 0,7 0,7
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,5 29,44 93,25 8,06 1,4 1,4
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,1 100,00 150,00 12,65 5,1 5,1
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,0 50,00 99,25 8,61 1,0 0,9
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,8 100,00 119,5384 2,56 3,78 3,7
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,7 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,8 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,5 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,5 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,3 12,50 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,5 100,00 S/C
** Libor proy.(% n.a.) = 0,50 Tipo de Cam bio = 4,9262 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,3750
(1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
)
(2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S
(3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
* Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio .
@ ex-cupó n
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
26
24
22
20
TIREA - en % Anual
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Duration
- en años -
P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares)
8

9. INFORME DIARIO
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
18,0
16,0
14,0
12,0
en % n.a.
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
41
81
121
161
201
241
281
321
361
401
441
481
521
561
601
641
Dias al Vto.
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
5 10,25
9 10,70
16 10,85
23 11,00
30 11,40
40 11,10
47 11,30
51 11,50
72 12,00
82 12,15
93 12,50
121 12,90
135 13,30
163 13,55
233 14,30
(1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.
)
9

10. INFORME DIARIO
Nº 3 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
MATURITY
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,22 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,30 100,00 S/C
BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,05 100,00 103,78 10,87 -4,92
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,45 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,55 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,36 100,00 104,09 13,30 -2,69
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,38 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,74 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,24 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,62 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,65 100,00 S/C
(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 15,3750
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
C urva de Rendimientos
Serie1 Curva Teórica de Tasa
2 0,0
18,0
16,0
14,0
TIRE - en %
12,0
10,0
A
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0
P L A Z O R ES I D U A L
- e n años -
10

11. INFORME DIARIO
Nº 3 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 04 de Enero de 2013
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 316,75 NR 0,54% 0,04 No C ot ----- ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 150,00 0 ,0 0 % 11,34 No C ot ----- ----
Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 229,07 - 0 ,13 % 3,39 No C ot ----- ----
Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Ra13d Boden 201 U$s
3 679,00 - 0 ,15 % 2,15 No C ot ----- ----
Ro15d Boden 201 U$S
5 625,50 - 0 ,6 2 % 102,87 No C ot ----- ----
Rs14p Boden 201 $
4 198,50 0,25% 5,97 No C ot ----- ----
Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Aa17d Bonar 1 Vto. 201
0 7 588,87 0,06% 47,17 No C ot ----- ----
Ae14p Bonar 1 Vto. 201
1 2 105,61 - 0 ,18 % 125,98 No C ot ----- ----
As13d Bonar Vto. 2014 689,01 0,49% 59,307 No C ot ----- ----
As15p Bonar Vto. 2015 127,00 - 0 ,2 0 % 44,38 No C ot ----- ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 266,36 - 0 ,2 0 % 2,99 No C ot ----- ----
Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
DIA0* Discount Nuevo Canje en U$S 490,20 1,22% 0,10 No C ot ----- ----
DICP Discount en $ 132,25 - 1,6 8 % 16,84 No C ot ----- ----
DICY* Discount en U$S ley N.Y 515,20 3,19% 0,00 No C ot ----- ----
PARP Par en $ 46,58 NR - 1,3 1% 0,02 No C ot ----- ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 49,95 NR - 0 ,8 9 % 0,60 No C ot ----- ----
TVPP V.N. PBI $ 7,25 - 0 ,9 6 % 15,86 No C ot ----- ----
TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 50,79 NR - 0 ,6 1% 2,60 No C ot ----- ----
Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100
P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n
NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó .
* P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s)
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
1,36
1,32
1,28
1,24
1,20
1,16
1,12
02-Jul
05-Jul
11-Jul
16-Jul
19-Jul
24-Jul
27-Jul
01-Ago
06-Ago
09-Ago
14-Ago
17-Ago
23-Ago
28-Ago
31-Ago
05-Sep
10-Sep
13-Sep
18-Sep
21-Sep
27-Sep
04-Dic
07-Dic
12-Dic
17-Dic
20-Dic
27-Dic
02-Ene
01-Nov
07-Nov
12-Nov
15-Nov
20-Nov
23-Nov
29-Nov
02-Oct
05-Oct
11-Oct
16-Oct
19-Oct
24-Oct
29-Oct
P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r
11

12. INFORME DIARIO
Nº 3 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 04 de Enero de 2013
F - LICITACIÓN
Licitación del día Miércoles 02 de Enero de 2013
En V$N millones
Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c
+ C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R
Total
Vencimientos 2.629 0 0 0 0 0 2.629
Llamado a licitación * 2.600 0 0 0 0 0 2.600
Posturas presentadas 2.794 0 0 0 0 38 2.832
Adjudicado 2.764 0 0 0 0 0 2.764
Neto Colocado
135 0 0 0 0 0 135
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 107% 0% 0% 0% 0% 0% 109%
Adjudicado / Posturas 99% 0% 0% 0% 0% 0% 98%
* solo tramo predeterminado
Estructura de tasas de interés en Pesos
18% 1.800
1.700
15,53%
16% 16,92% 1.600
14,00% 1.500
14% 12,92% 14,96% 1.400
14,50%
1.300
12% 1.200
12,07% 12,60%
1.100
e m n sd $
n illo e e
10% 1.000
T A%
900
N
8% 800
700
6% 600
500
4% 400
300
2% 200
100
0% -
0 56 77 91 140 168 203 238 273 358 469 476 595 714
Ma turity
M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 02-01 3 (Lebac s $ )
-1 N OB $ B P P
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
09/01/13
23/01/13
06/02/13
20/02/13
06/03/13
20/03/13
03/04/13
24/04/13
15/05/13
05/06/13
24/07/13
21/08/13
04/09/13
02/10/13
30/10/13
20/11/13
11/12/13
26/12/13
19/03/14
23/04/14
07/05/14
23/07/14
13/08/14
27/08/14
01/10/14
17/12/14
* s/ colocaciones.
LEBAC NOBAC
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13. INFORME DIARIO
Nº 3 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 04 de Enero de 2013
III - PASES
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
18000
16000 -20,65 %
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sp. 12
Prom. Oct. 12
Prom. Nv. 12
Prom. Dic. 12
Prom. Ene. 13
02-Ene-13
03-Ene-13
04-Ene-13
07-Ene-13
08-Ene-13
09-Ene-13
10-Ene-13
11-Ene-13
14-Ene-13
15-Ene-13
16-Ene-13
17-Ene-13
18-Ene-13
21-Ene-13
22-Ene-13
23-Ene-13
24-Ene-13
25-Ene-13
28-Ene-13
29-Ene-13
30-Ene-13
31-Ene-13
Stock de pases al día 04-01-2013 - Rueda REPO
Monto
Vencimiento
-millones de pesos-
07-Ene-13 10.411,30
09-Ene-13 2.283,30 Total hoy 17.835,50
10-Ene-13 2.358,70
11-Ene-13 2.782,20 Total Ayer 15.534,60
Diferencia 2.300,90
Var. % 14,81%
en adelante -
TOTAL 17.835,50
Operaciones de pases - Rueda REPO
T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de
-VN en millones- Oper.
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 10,00% 9,00% 12,10% 9,00% 9,23% 12142,00 153
7 DIAS 14,00% 9,50% 14,00% 9,50% 9,52% 3423,50 14
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
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14. INFORME DIARIO
Nº 3 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 04 de Enero de 2013
IV - FOREX - MAE
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
DIARIO T o t a l E ne ro Total 2012 DIARIO T o t a l E ne ro Total 2012
126,30 331,35 331,35 0,00 0,00 0,00
Cierre Forex: 4,9260
Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n
(Co municado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,950 300
4,900 -23,74 %
4,850 250
4,800
4,750
4,700 200
4,650
4,600 150
4,550
4,500 100
4,450
4,400
4,350 50
4,300
4,250 0
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Prom. Ene. 13
02-Ene-13
03-Ene-13
04-Ene-13
07-Ene-13
08-Ene-13
09-Ene-13
10-Ene-13
11-Ene-13
14-Ene-13
15-Ene-13
16-Ene-13
17-Ene-13
18-Ene-13
21-Ene-13
22-Ene-13
23-Ene-13
24-Ene-13
25-Ene-13
28-Ene-13
29-Ene-13
30-Ene-13
31-Ene-13
Prom. Dc.
Prom. En.
Prom. Fb.
Prom. Ab.
Prom. Jn.
Prom. Jl.
Prom. Ag.
Prom. Sp.
Prom. Oct.
Prom. Nv.
Prom. Dic.
Prom. Mr
Prom. My
VOLUM EN CIERRE
Evolución de posturas y precios negociados
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex
4,9300
11:00 4,9265 4,9262
4,9290
12:00 4,9265 4,9258 4,9280
13:00 4,9265 4,9258 4,9270
14:00 4,9255 4,9257 4,9260
15:00 4,9255 4,9288 4,9250
4,9240
4,9230
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO
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15. INFORME DIARIO
Nº 3 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 04 de Enero de 2013
V - OCT - MAE
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
500
-0,24 %
400
300
200
100
0
Prom. Dc. 11
Prom. En. 12
Prom. Fb. 12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sp. 12
Prom. Oct. 12
Prom. Nv. 12
Prom. Dic. 12
Prom. Ene. 13
02-Ene-13
03-Ene-13
04-Ene-13
07-Ene-13
08-Ene-13
09-Ene-13
10-Ene-13
11-Ene-13
14-Ene-13
15-Ene-13
16-Ene-13
17-Ene-13
18-Ene-13
21-Ene-13
22-Ene-13
23-Ene-13
24-Ene-13
25-Ene-13
28-Ene-13
29-Ene-13
30-Ene-13
31-Ene-13
DÓLAR CER BADLAR
OCT DÓLAR Monto Ne g. Pre cio Tasa implícita Tasa implícita
Ve ncimie nto (Dólare s) de Cie rre c/ cie rre F ore x c/ Re f. 3500
31- Ene - 13 53.000.000 4,9915 17,98% 17,92%
28- F e b- 13 52.000.000 5,0615 18,25% 18,23%
27- Mar- 13 8.000.000 5,1310 18,52% 18,51%
30- Abr- 13 53.000.000 5,2240 19,04% 19,02%
31- May -13 2.000.000 5,3150 19,61% 19,60%
31-Jul- 13 - 5,4849 19,91% 19,90%
30- Ago-13 - 5,5740 20,17% 20,17%
Total 168.000.000
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
22,0%
Montos negociados en U$S
20,0%
SEPTIEMBRE 2012 2.962.700.000
18,0%
TASAS IMPLICITAS % n.a.
OC TUBRE 2012 3.012.000.000
16,0%
NOVIEMBRE 2012 3.699.600.000
14,0%
DIC IEMBRE 2012 2.704.700.000
12,0%
ENERO 2013 AC UM. 592.600.000
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Mar-13
May-13
Jul-13
Ene-13
Feb-13
Abr-13
Ago-13
VENCIMIENTOS
Tasa Implícita c/ Ref. 3500
15
Tasa Implicita c/ cierre Forex

16. INFORME DIARIO
Nº 3 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 04 de Enero de 2013
V - OCT - MAE
OCT BADLAR PRIVADA
PRECIOS O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) VOLUMEN CA NTIDA D DE OPEN
VTO. NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
A PERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
en contratos (*) en contratos (*)
31-01-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,2969 S/Op. 0 0 2000
28-02-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,4956 S/Op. 0 0 1700
29-03-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,9922 S/Op. 0 0 1800
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,6271 S/Op. 0 0 40
0 0 5.540
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
Montos negociados en millones de $
ENERO 2012 1656,4 OCT BADLAR PRIVADA
FEBRERO 2012 3597,0
MARZO 2012 1934,1 Tasas del 04/01/2013
20,0
ABRIL 2012 535,0
MAYO 2012 692,0
JUNIO 2012 350,0 19,0
JULIO 2012 1129,3
AGOSTO 2012 3432,5
SEPTIEMBRE 2012 470,0 18,0
e n % n .a .
OC TUBRE 2012 2790,0
NOVIEMBRE 2012 730,0
17,0
DIC IEMBRE 2012 2230,0
ENERO 2013 AC UM. 220,0
16,0
15,0
14,0
3 1- Ene- 13 2 8 - F eb - 13 2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
16