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  1. 1. INFORME DIARIO Nº 40 / 2013 Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Lunes 04 de Marzo de 2013Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
  2. 2. INFORME DIARIO Nº 40 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 04 de Marzo de 2013ÍNDICE PÁGINAI - RESUMEN DE LA JORNADA 4 - Montos Negociados 4 - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4II - RENTA FIJA 5A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5 - Montos Negociados y Variaciones 5 - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - 6 - Índice MAE en Dólares 6 - Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7 - Credit Default Swaps 7C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales 8 - Lebacs en Pesos 9 - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11 - Evolución Discount en pesos 11E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12 - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12 - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12III - PASES 13 - Gráfico de Montos Negociados en Pases 13 - Stock de Pases 13 - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13 2
  3. 3. INFORME DIARIO Nº 40 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 04 de Marzo de 2013ÍNDICE (Cont.) PÁGINAIV - FOREX - MAE 14 - Montos Negociados 14 - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14 - Indicador Forex 14V - OCT - MAE 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16VI - INDICADORES FINANCIEROS 17 - Resúmenes de otros Mercados 17 - Tasas de Ref. Int. 17 - US Fed Target 17 - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17 - Tipo de cambio Real Bilateral 17 - Gráfico Precios Oro y Petroleo 17 - Rendimiento T. Bond 10Y 18 - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19 - Coeficiente de Monetización - Evolución 19 - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19 - Evolución Depósitos del Sector Privado 20 - Evolución Préstamos al Sector Privado 20 - Variación Préstamos y Depósitos 21 - Historico Badlar Bancos Privados 21 - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22 3
  4. 4. INFORME DIARIO Nº 40 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 04 de Marzo de 2013I - RESUMEN DE LA JORNADA MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 6.145,54 12.615,56 RENTA FIJA 313,19 716,35 FOREX 88,18 173,96 OCT 154,90 518,90 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 6.701,81 14.024,77 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 17000 16000 -16,81 % 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sp. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. En. 13 Prom. Feb. 13 Prom. Mar. 13 01-Mar-13 04-Mar-13 05-Mar-13 06-Mar-13 07-Mar-13 08-Mar-13 11-Mar-13 12-Mar-13 13-Mar-13 14-Mar-13 15-Mar-13 18-Mar-13 19-Mar-13 20-Mar-13 21-Mar-13 22-Mar-13 25-Mar-13 26-Mar-13 27-Mar-13 P ases Renta Fija Forex OCT 4
  5. 5. INFORME DIARIO Nº 40 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 04 de Marzo de 2013II - RENTA FIJAA - INFORMACIÓN GENERAL MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 800 700 51,19 % 600 500 400 300 200 100 0 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sp. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. En. 13 Prom. Feb. 13 Prom. Mar. 13 01-Mar-13 04-Mar-13 05-Mar-13 06-Mar-13 07-Mar-13 08-Mar-13 11-Mar-13 12-Mar-13 13-Mar-13 14-Mar-13 15-Mar-13 18-Mar-13 19-Mar-13 20-Mar-13 21-Mar-13 22-Mar-13 25-Mar-13 26-Mar-13 27-Mar-13 Diario Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s e m it ido s e n $ 248,46 - 2,09% 0,00% 603,70 - 3,30% 0,00% B o no s e m it ido s e n U$ S 64,22 0,51 1,65% 0,00% 112,15 0,51 2,84% 0,00% Total Bonos 312,68 0,51 2,00% 0,00% 715,84 0,51 3,23% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,0523 Participación Mensual Emitido en $ 2,6% Neg $ 0,0% Emitido en U$ S Neg $ 14,3% 83,0% Emitido en $ Neg U$ S Emitido en U$ S Neg U$ S 5
  6. 6. INFORME DIARIO Nº 40 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 04 de Marzo de 2013B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - Short 45 - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 28 Feb 13 Var. % Valo r 31Dic 12 Var. % 04-03-13 201,7789 0,033% 201,6285 0,075% 197,8828 1,969% Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 202,0 196,0 190,0 184,0 178,0 172,0 166,0 160,0 154,0 148,0 142,0 136,0 130,0 124,0 118,0 112,0 106,0 100,0 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 03-11-12 11-02-13 ÍNDICE MAE - U$S - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 28 Feb 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. % 04-03-13 101,90 3,148% 96,99 5,062% 115,44 -11,729% Índice MAE 28-Abr-00 = 100 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 23-08-12 19-02-13 en U$S en $ 6
  7. 7. INFORME DIARIO Nº 40 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 04 de Marzo de 2013B - ÍNDICES (Cont.) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 28 Feb 13 Var. % Valo r 31Dic 12 Var. % 04-03-13 337,9727 1,071% 331,3154 2,009% 319,4957 5,783% Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 345 325 305 285 265 245 225 205 185 165 145 125 105 85 65 45 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12 22-11-12 20-02-13B - CREDIT DEFAULT SWAPS CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses 3000 30-01-13 1963 2900 01-02-13 2157 2800 2700 04-02-13 2185 2600 05-02-13 2025 2500 2400 06-02-13 2079 2300 07-02-13 2189 2200 2100 08-02-13 2151 2000 basic points 13-02-13 2117 1900 1800 14-02-13 2222 1700 1600 15-02-13 2227 1500 18-02-13 2177 1400 1300 19-02-13 2182 1200 21-02-13 2162 1100 1000 22-02-13 2196 900 25-02-13 2166 800 700 26-02-13 2163 600 27-02-13 2162 17-02-12 08-03-12 23-03-12 12-04-12 27-04-12 16-05-12 01-06-12 18-06-12 04-07-12 20-07-12 06-08-12 22-08-12 06-09-12 21-09-12 10-10-12 25-10-12 12-11-12 28-11-12 13-12-12 02-01-13 17-01-13 04-02-13 22-02-13 28-02-13 2186 01-03-13 2963 04-03-13 2542 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina Fuente : B lo o mberg 7
  8. 8. INFORME DIARIO Nº 40 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 04 de Marzo de 2013C - RENDIMIENTOS TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,1 100,00 S/C AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,9 100,00 103,66 15,88 0,8 0,8 AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,5 100,00 S/C AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,2 100,00 132,60 15,65 1,1 1,0 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,8 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,5 100,00 140,25 14,08 8,1 7,6 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,5 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,6 53,80 152,25 8,33 2,5 2,5 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,2 73,00 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,9 100,00 44,50 12,66 13,0 12,2 PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,6 20,35 S/C PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,4 27,76 90,78 7,40 1,4 1,4 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,9 100,00 157,85 12,37 5,0 4,9 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,8 50,00 S/C TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,6 100,00 128,4959 0,64 3,64 3,6 AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,5 100,00 S/C DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 S/C DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 S/C DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 96,1001 8,91 9,02 8,6 DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 S/C GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,7 100,00 121,5971 3,28 3,64 3,6 PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,4 100,00 S/C PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,4 100,00 S/C RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,2 12,50 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,4 100,00 S/C ** Libor proy.(% n.a.) = 0,50 Tipo de Cam bio = 5,0523 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 14,6250 (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente. ) (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S * Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio . @ ex-cupó n TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos 26 24 22 20 TIREA - en % Anual 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Duration - en años - P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares) 8
  9. 9. INFORME DIARIO Nº 40 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 04 de Marzo de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos "Rendimiento" Curva Teórica de Tasas 18,0 16,0 14,0 12,0en % n.a. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 39 79 119 159 199 239 279 319 359 399 439 479 Dias al Vto. DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 2 9,99 22 10,85 29 11,25 36 11,55 43 11,80 50 12,05 59 12,62 64 12,90 78 13,10 85 13,40 113 13,80 134 14,10 190 14,60 (1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha. ) 9
  10. 10. INFORME DIARIO Nº 40 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 04 de Marzo de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) MATURITY ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,05 100,00 S/CBA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,14 100,00 S/CBJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,29 100,00 S/CBL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,39 100,00 S/CBY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,20 100,00 101,45 13,23 -2,00B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,22 100,00 S/CN02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,58 100,00 S/CN03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,08 100,00 S/CN20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,46 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,48 100,00 S/C(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 14,6250 Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR C urva de Rendimientos Serie1 Curva Teórica de Tasa 2 0,0 18,0 16,0 14,0 TIRE - en % 12,0 10,0 A 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0 P L A Z O R ES I D U A L - e n años - 10
  11. 11. INFORME DIARIO Nº 40 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 04 de Marzo de 2013D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 327,00 PP 1,09% 0,00 No C ot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 157,85 1,69% 7,56 No C ot ----- ---- Bonos Globales M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie P eso s Var % M ill. $ D o la re s Var % M ill. U$ S Gj17d* Vto. 201 en U$S - 8,75 % 7 614,35 NR 4,66% 2,43 No C ot ----- ---- Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Ra13d Boden 201 U$s 3 790,00 0 ,0 0 % 2,03 No C ot ----- ---- Ro15d Boden 201 U$S 5 699,00 1,86% 180,38 No C ot ----- ---- Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Aa17d Bonar 1 Vto. 201 0 7 649,20 3,69% 46,17 No C ot ----- ---- Ae14p Bonar 1 Vto. 201 1 2 103,66 - 0 ,2 4 % 85,49 No C ot ----- ---- As13d Bonar Vto. 2014 816,00 0,68% 30,054 No C ot ----- ---- As15p Bonar Vto. 2015 132,60 - 0 ,2 3 % 14,75 No C ot ----- ---- Nf18p Bogar Vto. 2018 283,00 NR 0,17% 0,09 No C ot ----- ---- Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S DICP Discount en $ 140,25 2,37% 37,73 No C ot ----- ---- PARA* Par en U$S ley Arg. 269,25 NR 0,64% 0,70 No C ot ----- ---- PARP Par en $ 44,50 2,30% 3,59 No C ot ----- ---- TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 45,00 0,22% 40,92 No C ot ----- ---- TVPP V.N. PBI $ 6,42 NR 2,07% 0,06 No C ot ----- ---- TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 45,00 NR 2,86% 0,73 No C ot ----- ---- Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100 P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó . * P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s) DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 03-Sep 06-Sep 11-Sep 14-Sep 19-Sep 25-Sep 28-Sep 04-Feb 07-Feb 14-Feb 19-Feb 25-Feb 28-Feb 05-Dic 10-Dic 13-Dic 18-Dic 21-Dic 28-Dic 03-Ene 08-Ene 11-Ene 16-Ene 21-Ene 24-Ene 29-Ene 02-Nov 08-Nov 13-Nov 16-Nov 21-Nov 27-Nov 30-Nov 03-Oct 09-Oct 12-Oct 17-Oct 22-Oct 25-Oct 30-Oct P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r 11
  12. 12. INFORME DIARIO Nº 40 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 04 de Marzo de 2013F - LICITACIÓN Licitación del día Martes 26 de Febrero de 2013 En V$N millones Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c + C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R Total Vencimientos 3.740 0 0 0 0 0 3.740 Llamado a licitación * 3.600 0 0 0 0 0 3.600 Posturas presentadas 4.236 0 0 0 0 0 4.236 Adjudicado 4.186 0 0 0 0 0 4.186 Neto Colocado 446 0 0 0 0 0 446 (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 118% 0% 0% 0% 0% 0% 118% Adjudicado / Posturas 99% 0% 0% 0% 0% 0% 99% * solo tramo predeterminado Estructura de tasas de interés en Pesos 18% 2.000 15,85% 15,45% 1.800 16% 14,67% 14,21% 13,30% 1.600 14% 13,78% 1.400 12% 12,86% e m n sd $ 1.200 n illo e e 10% T A% 1.000 N 8% 800 6% 600 4% 400 2% 200 0% - 0 64 91 119 147 154 182 196 217 350 420 476 539 Maturity M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 26-02-1 (Lebac s $ ) 3 N OB $ B P P Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N 4.400 4.200 4.000 3.800 3.600 3.400 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 06/03/13 20/03/13 03/04/13 17/04/13 02/05/13 15/05/13 29/05/13 12/06/13 26/06/13 24/07/13 21/08/13 04/09/13 25/09/13 16/10/13 06/11/13 27/11/13 18/12/13 15/01/14 12/02/14 19/03/14 23/04/14 07/05/14 18/06/14 23/07/14 13/08/14 27/08/14 01/10/14 17/12/14 21/01/15 04/02/15 * s/ colocaciones. LEBAC NOBAC 12
  13. 13. INFORME DIARIO Nº 40 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 04 de Marzo de 2013III - PASES VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 18000 16000 -19,75 % 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sp. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. En. 13 Prom. Feb. 13 Prom. Mar. 13 01-Mar-13 04-Mar-13 05-Mar-13 06-Mar-13 07-Mar-13 08-Mar-13 11-Mar-13 12-Mar-13 13-Mar-13 14-Mar-13 15-Mar-13 18-Mar-13 19-Mar-13 20-Mar-13 21-Mar-13 22-Mar-13 25-Mar-13 26-Mar-13 27-Mar-13 Stock de pases al día 04-03-2013 - Rueda REPO Monto Vencimiento -millones de pesos- 05-Mar-13 6.511,40 06-Mar-13 1.023,80 Total hoy 11.252,30 07-Mar-13 1.242,90 08-Mar-13 900,50 Total Ayer 11.838,40 11-Mar-13 1.530,50 13-Mar-13 19,80 Diferencia -586,10 18-Mar-13 23,40 Var. % -4,95% en adelante - TOTAL 11.252,30 Operaciones de pases - Rueda REPO T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de -VN en millones- Oper. Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 9,00% 8,00% 11,50% 9,00% 9,48% 6130,30 130 7 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 1864,00 5 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. 13
  14. 14. INFORME DIARIO Nº 40 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 04 de Marzo de 2013IV - FOREX - MAEMonto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones DIARIO T o t a l M a rzo Total 2012 DIARIO T o t a l M a rzo Total 2012 88,18 173,96 4.865,91 0,00 7,20 378,69 Cierre Forex: 5,0530 Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n (Co municado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 5,100 300 5,050 -13,13 % 5,000 4,950 250 4,900 4,850 200 4,800 4,750 4,700 150 4,650 4,600 4,550 100 4,500 4,450 50 4,400 4,350 4,300 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 Prom. Mar. 13 01-Mar-13 04-Mar-13 05-Mar-13 06-Mar-13 07-Mar-13 08-Mar-13 11-Mar-13 12-Mar-13 13-Mar-13 14-Mar-13 15-Mar-13 18-Mar-13 19-Mar-13 20-Mar-13 21-Mar-13 22-Mar-13 25-Mar-13 26-Mar-13 27-Mar-13 Prom. Fb. Prom. Ab. Prom. Jn. Prom. Jl. Prom. Ag. Prom. Sp. Prom. Oct. Prom. Nv. Prom. Dic. Prom. Ene. Prom. Feb. Prom. Mr Prom. My VOLUM EN CIERREEvolución de posturas y precios negociados PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex 5,0540 11:00 5,0495 #N/A 5,0530 12:00 5,0505 5,0510 5,0520 13:00 5,0515 5,0520 5,0510 14:00 5,0535 5,0523 5,0500 15:00 5,0535 5,0535 5,0490 5,0480 5,0470 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO 14
  15. 15. INFORME DIARIO Nº 40 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 04 de Marzo de 2013V - OCT - MAE VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 600 73,5 % 500 400 300 200 100 0 Prom. Fb. 12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sp. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. Ene. 13 Prom. Feb. 13 Prom. Mar. 13 01-Mar-13 04-Mar-13 05-Mar-13 06-Mar-13 07-Mar-13 08-Mar-13 11-Mar-13 12-Mar-13 13-Mar-13 14-Mar-13 15-Mar-13 18-Mar-13 19-Mar-13 20-Mar-13 21-Mar-13 22-Mar-13 25-Mar-13 26-Mar-13 27-Mar-13 DÓLAR CER BADLAR OCT DÓLAR Monto Ne g. Pre cio Tasa implícita Tasa implícita Ve ncimie nto (Dólare s) de Cie rre c/ cie rre F ore x c/ Re f. 3500 27- Mar- 13 45.000.000 5,1105 18,06% 18,28% 30- Abr- 13 32.000.000 5,1870 16,98% 17,07% 31- May -13 5.000.000 5,2700 17,81% 17,87% 28- Jun- 13 17.000.000 5,3477 18,35% 18,40% 31-Jul- 13 55.900.000 5,4350 18,52% 18,56% 30- Ago-13 - 5,5144 18,62% 18,65% Total 154.900.000 FUTUROS DE DIVISA (U$S) 20,0% Montos negociados en U$S 18,0% NOVIEMBRE 2012 3.699.600.000 16,0% TASAS IMPLICITAS % n.a. DIC IEMBRE 2012 2.704.700.000 14,0% ENERO 2013 3.232.500.000 12,0% FEBRERO 2013 3.468.300.000 10,0% MARZO 2013 AC UM. 518.900.000 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Mar-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Abr-13 Ago-13 VENCIMIENTOS Tasa Implícita c/ Ref. 3500 15 Tasa Implicita c/ cierre Forex
  16. 16. INFORME DIARIO Nº 40 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 04 de Marzo de 2013V - OCT - MAEOCT BADLAR PRIVADA PRECIOS O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) VOLUMEN CA NTIDA D DE OPEN VTO. NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST A PERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P. en contratos (*) en contratos (*) 29-03-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 14,8750 S/Op. 0 0 1800 31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,4872 S/Op. 0 0 40 0 0 1.840(*) Valor del contrato: $ 100.000,-Montos negociados en millones de $MARZO 2012 1934,1 OCT BADLAR PRIVADAABRIL 2012 535,0MAYO 2012 692,0 Tasas del 04/03/2013 19,0JUNIO 2012 350,0JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0 18,0OC TUBRE 2012 2790,0NOVIEMBRE 2012 730,0 e n % n .a .DIC IEMBRE 2012 2330,0 17,0ENERO 2013 1570,0FEBRERO 2013 1020,0MARZO AC UM. 2013 0,0 16,0 15,0 14,0 2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13 Tasas de cierre Tasas Spot implícitas 16

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