Informe Diario MAE 05-10-12

1. INFORME DIARIO
Nº 186 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 05 de Octubre de 2012
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296

2. INFORME DIARIO
Nº 186 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 05 de Octubre de 2012
ÍNDICE PÁGINA
I - RESUMEN DE LA JORNADA 4
- Montos Negociados 4
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4
II - RENTA FIJA 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5
- Montos Negociados y Variaciones 5
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 - 6
- Índice MAE en Dólares 6
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7
- Credit Default Swaps 7
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales 8
- Lebacs en Pesos 9
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11
- Evolución Discount en pesos 11
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12
III - PASES 13
- Gráfico de Montos Negociados en Pases 13
- Stock de Pases 13
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13
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3. INFORME DIARIO
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ÍNDICE (Cont.) PÁGINA
IV - FOREX - MAE 14
- Montos Negociados 14
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14
- Indicador Forex 14
V - OCT - MAE 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16
VI - INDICADORES FINANCIEROS 17
- Resúmenes de otros Mercados 17
- Tasas de Ref. Int. 17
- US Fed Target 17
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17
- Tipo de cambio Real Bilateral 17
- Gráfico Precios Oro y Petroleo 17
- Rendimiento T. Bond 10Y 18
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18
VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19
- Coeficiente de Monetización - Evolución 19
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19
- Evolución Depósitos del Sector Privado 20
- Evolución Préstamos al Sector Privado 20
- Variación Préstamos y Depósitos 21
- Historico Badlar Bancos Privados 21
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22
3

4. INFORME DIARIO
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 8.244,96 33.943,36
RENTA FIJA 321,93 1.785,96
FOREX 233,32 945,19
OCT 118,10 571,10
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 8.918,31 37.245,61
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
15000
14000 -18,10 %
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12
Prom. Oct. 12
01-Oct-12
02-Oct-12
03-Oct-12
04-Oct-12
05-Oct-12
09-Oct-12
10-Oct-12
11-Oct-12
12-Oct-12
15-Oct-12
16-Oct-12
17-Oct-12
18-Oct-12
19-Oct-12
22-Oct-12
23-Oct-12
24-Oct-12
25-Oct-12
26-Oct-12
29-Oct-12
30-Oct-12
31-Oct-12
P ases Renta Fija Forex OCT
4

5. INFORME DIARIO
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II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
600
2,65 %
500
400
300
200
100
0
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12
Prom. Oct. 12
01-Oct-12
02-Oct-12
03-Oct-12
04-Oct-12
05-Oct-12
09-Oct-12
10-Oct-12
11-Oct-12
12-Oct-12
15-Oct-12
16-Oct-12
17-Oct-12
18-Oct-12
19-Oct-12
22-Oct-12
23-Oct-12
24-Oct-12
25-Oct-12
26-Oct-12
29-Oct-12
30-Oct-12
31-Oct-12
Diario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s e m it ido s e n $ 271,91 - 0,44% 0,00% 1.589,46 - 0,88% 0,00%
B o no s e m it ido s e n U$ S 50,02 - 0,09% 0,00% 195,35 0,44 1,82% 0,00%
Total Bonos 321,93 - 0,39% 0,00% 1.784,82 0,44 0,98% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,7077
Participación Mensual
Emitido en $
2,6%
Neg $
0,0%
Emitido en U$ S
Neg $
14,3%
83,0% Emitido en $
Neg U$ S
Emitido en U$ S
Neg U$ S
5

6. INFORME DIARIO
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B - ÍNDICES
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 28 Sep 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
05-10-12 192,66 0,053% 192,24 0,222% 178,26 8,078%
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
196,0
190,0
184,0
178,0
172,0
166,0
160,0
154,0
148,0
142,0
136,0
130,0
124,0
118,0
112,0
106,0
100,0
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
ÍNDICE MAE - U$S -
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 28 Sep 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %
05-10-12 113,29 0,595% 110,85 2,201% 96,92 16,890%
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
23-08-12
en U$S en $
6

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B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 28 Sep 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
05-10-12 306,50 0,422% 303,24 1,075% 262,65 16,693%
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
315,0
300,0
285,0
270,0
255,0
240,0
225,0
210,0
195,0
180,0
165,0
150,0
135,0
120,0
105,0
90,0
75,0
60,0
45,0
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses
1700
07-09-12 1051
1600
10-09-12 1062
1500
11-09-12 1041 1400
12-09-12 1034 1300
13-09-12 1009 1200
14-09-12 935 1100
17-09-12 929 1000
basic points
18-09-12 919 900
19-09-12 934 800
20-09-12 968 700
600
21-09-12 932
500
25-09-12 957
400
26-09-12 1030
300
27-09-12 992
200
28-09-12 981 100
01-10-12 949 0
02-10-12 953
28-09-11
14-10-11
31-10-11
15-11-11
01-12-11
20-12-11
06-01-12
23-01-12
07-02-12
24-02-12
13-03-12
28-03-12
17-04-12
04-05-12
21-05-12
06-06-12
22-06-12
10-07-12
25-07-12
09-08-12
27-08-12
11-09-12
27-09-12
03-10-12 950
04-10-12 932
05-10-12 921 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina
Fuente : B lo o mberg
7

8. INFORME DIARIO
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C - RENDIMIENTOS
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,5 100,00 S/C
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,2 100,00 105,09 16,79 1,2 1,1
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,8 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,6 100,00 128,00 17,01 1,4 1,4
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,2 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,8 100,00 129,85 14,32 8,1 7,6
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,8 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,9 56,80 146,75 9,57 2,7 2,6
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,4 76,00 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,3 100,00 43,50 12,06 13,7 13,0
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,8 27,10 60,00 6,70 0,8 0,8
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,6 31,96 97,25 8,57 1,5 1,5
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,4 100,00 132,75 14,06 5,3 5,2
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,2 50,00 96,51 6,90 1,2 1,2
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,0 100,00 119,8037 3,10 3,90 3,8
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,9 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 4,0 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,8 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,8 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,6 12,50 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,8 100,00 S/C
** Libor proy.(% n.a.) = 0,65 Tipo de Cam bio = 4,7077 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 14,5375
(1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
)
(2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S
(3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
* Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio .
@ ex-cupó n
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
26
24
22
20
TIREA - en % Anual
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Duration
- en años -
P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares)
8

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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
18,0
16,0
14,0
12,0
en % n.a.
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
640
Dias al Vto.
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
5 9,35
12 9,67
19 10,40
22 10,60
43 11,00
57 11,30
68 11,50
75 11,55
78 11,75
85 12,10
92 12,25
99 12,35
113 12,60
134 12,85
155 13,00
330 13,90
(1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.
)
9

10. INFORME DIARIO
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
MATURITY
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,47 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,55 100,00 S/C
BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,30 100,00 S/C
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,70 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,80 100,00 S/C
BN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,09 100,00 S/C
BQ12L 27-Abr-11 24-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,05 100,00 S/C
BV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,13 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,61 100,00 104,80 13,11 -2,03
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,63 100,00 104,60 13,42 -1,74
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,99 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,49 100,00 102,25 13,29 -1,86
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,87 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,90 100,00 S/C
(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 14,5375
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
C urva de Rendimientos
Serie1 Curva Teórica de Tasa
2 0,0
18,0
16,0
14,0
TIRE - en %
12,0
10,0
A
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0
P L A Z O R ES I D U A L
- e n años -
10

11. INFORME DIARIO
Nº 186 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 05 de Octubre de 2012
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 304,29 0,78% 1,50 No C ot ----- ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 132,75 1,72% 1,36 No C ot ----- ----
Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 221,40 - 0 ,2 7 % 0,73 No C ot ----- ----
Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Ra13d Boden 201 U$s
3 629,25 - 3 ,0 7 % 2,65 No C ot ----- ----
Ro15d Boden 201 U$S
5 588,47 0,06% 50,33 No C ot ----- ----
Rs14p Boden 201 $
4 193,02 0,01% 1,74 No C ot ----- ----
Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Aa17d Bonar 1 Vto. 201
0 7 564,00 1,27% 58,93 No C ot ----- ----
Ae14p Bonar 1 Vto. 201
1 2 105,09 NR - 0 ,0 1% 0,75 No C ot ----- ----
As13d Bonar Vto. 2014 637,50 - 0 ,2 3 % 4,663 No C ot ----- ----
As15p Bonar Vto. 2015 128,00 0,20% 21,98 No C ot ----- ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 258,35 0 ,0 0 % 63,40 No C ot ----- ----
Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
DICA* Discount en U$S ley Arg. 466,54 ----- 1,61 No C ot ----- ----
DICP Discount en $ 129,85 0,66% 39,15 No C ot ----- ----
DICY* Discount en U$S ley N.Y 516,53 NR 2,92% 0,36 No C ot ----- ----
PARA* Par en U$S ley Arg. 208,64 NR 0,31% 0,04 No C ot ----- ----
PARP Par en $ 43,50 2,35% 2,40 No C ot ----- ----
PARY* Par en U$S ley N.Y 234,65 NR ----- 0,05 No C ot ----- ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 82,29 NR 1,59% 0,09 No C ot ----- ----
TVPP V.N. PBI $ 15,08 NR 1,21% 6,95 No C ot ----- ----
TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 81,00 0,68% 7,81 No C ot ----- ----
Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100
P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n
NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó .
* P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s)
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
1,38
1,34
1,30
1,26
1,22
1,18
1,14
1,10
04-Jul
10-Jul
13-Jul
18-Jul
23-Jul
26-Jul
31-Jul
03-Abr
10-Abr
13-Abr
18-Abr
23-Abr
26-Abr
04-Jun
07-Jun
12-Jun
15-Jun
21-Jun
26-Jun
29-Jun
03-Ago
08-Ago
13-Ago
16-Ago
22-Ago
27-Ago
30-Ago
04-Sep
07-Sep
12-Sep
17-Sep
20-Sep
26-Sep
03-May
08-May
11-May
16-May
21-May
24-May
30-May
01-Oct
04-Oct
P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r
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F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 02 de Octubre de 2012
En V$N millones
Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c
+ C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R
Total
Vencimientos 650 0 0 0 0 2.012 2.662
Llamado a licitación * 2.500 0 0 0 0 0 2.500
Posturas presentadas 2.418 0 0 0 0 300 2.718
Adjudicado 2.418 0 0 0 0 100 2.518
Neto Colocado
1.768 0 0 0 0 -1.912 -144
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 97% 0% 0% 0% 0% 0% 109%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 33% 93%
* solo tramo predeterminado
Estructura de tasas de interés en Pesos
18% 1.400
15,63% 1.300
16% 16,78%
14,63%
14,21% 1.200
13,92%
13,44%
14% 1.100
12,69%
1.000
12%
12,68% 900
12,25%
e m n sd $
n illo e e
800
10%
T A%
700
N
8%
600
500
6%
400
4% 300
200
2%
100
0% -
0 91 119 161 182 217 231 259 336 364 532 567 686 728
Maturity
M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 02-1 2 (Lebac s $ )
0-1 N OB $ B P P
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
3.400
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
10/10/12
24/10/12
07/11/12
21/11/12
05/12/12
19/12/12
02/01/13
16/01/13
30/01/13
13/02/13
06/03/13
03/04/13
24/04/13
15/05/13
05/06/13
24/07/13
28/08/13
25/09/13
30/10/13
20/11/13
18/12/13
19/03/14
30/04/14
18/06/14
30/07/14
20/08/14
17/09/14
* s/ colocaciones.
LEBAC NOBAC
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III - PASES
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
16000
-17,14 %
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12
Prom. Oct. 12
01-Oct-12
02-Oct-12
03-Oct-12
04-Oct-12
05-Oct-12
09-Oct-12
10-Oct-12
11-Oct-12
12-Oct-12
15-Oct-12
16-Oct-12
17-Oct-12
18-Oct-12
19-Oct-12
22-Oct-12
23-Oct-12
24-Oct-12
25-Oct-12
26-Oct-12
29-Oct-12
30-Oct-12
31-Oct-12
Stock de pases al día 05-10-2012 - Rueda REPO
Monto
Vencimiento
-millones de pesos-
09-Oct-12 10.663,90
10-Oct-12 1.628,10 Total hoy 14.580,70
11-Oct-12 1.039,10
12-Oct-12 1.249,60 Total Ayer 14.196,10
Diferencia 384,60
Var. % 2,71%
en adelante -
TOTAL 14.580,70
Operaciones de pases - Rueda REPO
T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de
-VN en millones- Oper.
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 9,60% 8,00% 10,00% 9,00% 9,23% 9942,25 199
7 DIAS 9,90% 9,50% 11,00% 9,50% 9,50% 1574,20 8
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
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14. INFORME DIARIO
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IV - FOREX - MAE
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
DIARIO T o t a l O c t ubre Total 2012 DIARIO T o t a l O c t ubre Total 2012
233,32 945,19 33.684,76 0,26 66,52 4.729,36
Cierre Forex: 4,7090
Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n
(Co municado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,750 400
4,700 -43,94 %
350
4,650
4,600 300
4,550 250
4,500
200
4,450
4,400 150
4,350 100
4,300
50
4,250
4,200 0
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Prom. Oct. 12
01-Oct-12
02-Oct-12
03-Oct-12
04-Oct-12
05-Oct-12
09-Oct-12
10-Oct-12
11-Oct-12
12-Oct-12
15-Oct-12
16-Oct-12
17-Oct-12
18-Oct-12
19-Oct-12
22-Oct-12
23-Oct-12
24-Oct-12
25-Oct-12
26-Oct-12
29-Oct-12
30-Oct-12
31-Oct-12
Prom. Sp.
Prom. Oc.
Prom. Nv.
Prom. Dc.
Prom. En.
Prom. Fb.
Prom. Ab.
Prom. Jn.
Prom. Jl.
Prom. Ag.
Prom. Sep.
Prom. Mr
Prom. My
VOLUM EN CIERRE
Evolución de posturas y precios negociados
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex
4,7095
11:00 4,7070 4,7080 4,7090
12:00 4,7080 4,7080 4,7085
13:00 4,7080 4,7080 4,7080
14:00 4,7075 4,7080 4,7075
4,7070
15:00 4,7085 4,7091
4,7065
4,7060
4,7055
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO
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15. INFORME DIARIO
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V - OCT - MAE
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
400
-44,53 %
300
200
100
0
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En. 12
Prom. Fb. 12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12
Prom. Oct. 12
01-Oct-12
02-Oct-12
03-Oct-12
04-Oct-12
05-Oct-12
09-Oct-12
10-Oct-12
11-Oct-12
12-Oct-12
15-Oct-12
16-Oct-12
17-Oct-12
18-Oct-12
19-Oct-12
22-Oct-12
23-Oct-12
24-Oct-12
25-Oct-12
26-Oct-12
29-Oct-12
30-Oct-12
31-Oct-12
DÓLAR CER BADLAR
OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita
Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500
31-Oct-12 118.100.000 4,7590 14,91% 15,30%
30-Nov -12 - 4,8293 16,65% 16,84%
31-Dic-12 - 4,9052 17,48% 17,60%
31-Ene-13 - 4,9834 18,02% 18,12%
28-F eb-13 - 5,0598 18,62% 18,70%
31-Jul-13 - 5,5275 21,22% 21,26%
Total 118.100.000
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
24,0%
22,0%
Montos negociados en U$S 20,0%
JUNIO 2012 3.376.800.000
TASAS IMPLICITAS % n.a.
18,0%
JULIO 2012 3.570.200.000
16,0%
AGOSTO 2012 2.757.600.000
14,0%
SEPTIEMBRE 2012 2.962.700.000
12,0%
OC TUBRE 2012 AC UM. 571.100.000
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Nov-12
Jul-13
Oct-12
Dic-12
Ene-13
Feb-13
VENCIMIENTOS
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
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V - OCT - MAE
OCT BADLAR PRIVADA
PRECIOS O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) VOLUMEN CA NTIDA D DE OPEN
VTO. NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
A PERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
en contratos (*) en contratos (*)
31-10-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 14,9404 S/Op. 0 0 1600
30-11-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,2125 S/Op. 0 0 2100
31-12-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,3188 S/Op. 0 0 1400
31-01-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,8159 S/Op. 0 0 400
28-02-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,2650 S/Op. 0 0 700
29-03-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,7302 S/Op. 0 0 1200
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,0128 S/Op. 0 0 40
0 0 7.440
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
Montos negociados en millones de $
OC TUBRE 2011 480,0 OCT BADLAR PRIVADA
NOVIEMBRE 2011 718,2 Tasas del 05/10/2012
DIC IEMBRE 2011 385,0 20,0
ENERO 2012 1656,4
FEBRERO 2012 3597,0 19,0
MARZO 2012 1934,1
ABRIL 2012 535,0
18,0
MAYO 2012 692,0
JUNIO 2012 350,0
e n % n .a .
17,0
JULIO 2012 1129,3
AGOSTO 2012 3432,5
SEPTIEMBRE 2012 470,0 16,0
OC TUBRE 2012 AC UM. 0,0
15,0
14,0
13,0
12,0
3 1- Oct - 12 3 0 - N o v- 12 3 1- D ic- 12 3 1- Ene- 13 2 8 - F eb - 13 2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
16