Informe Diario MAE 07-02-13

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Informe Diario MAE 07-02-13

  1. 1. INFORME DIARIO Nº 26 / 2013 Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Jueves 07 de Febrero de 2013 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243 Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
  2. 2. INFORME DIARIO Nº 26 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 07 de Febrero de 2013ÍNDICE PÁGINAI - RESUMEN DE LA JORNADA 4 - Montos Negociados 4 - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4II - RENTA FIJA 5A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5 - Montos Negociados y Variaciones 5 - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - 6 - Índice MAE en Dólares 6 - Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7 - Credit Default Swaps 7C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales 8 - Lebacs en Pesos 9 - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11 - Evolución Discount en pesos 11E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12 - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12 - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12III - PASES 13 - Gráfico de Montos Negociados en Pases 13 - Stock de Pases 13 - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13 2
  3. 3. INFORME DIARIO Nº 26 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 07 de Febrero de 2013ÍNDICE (Cont.) PÁGINAIV - FOREX - MAE 14 - Montos Negociados 14 - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14 - Indicador Forex 14V - OCT - MAE 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16VI - INDICADORES FINANCIEROS 17 - Resúmenes de otros Mercados 17 - Tasas de Ref. Int. 17 - US Fed Target 17 - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17 - Tipo de cambio Real Bilateral 17 - Gráfico Precios Oro y Petroleo 17 - Rendimiento T. Bond 10Y 18 - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19 - Coeficiente de Monetización - Evolución 19 - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19 - Evolución Depósitos del Sector Privado 20 - Evolución Préstamos al Sector Privado 20 - Variación Préstamos y Depósitos 21 - Historico Badlar Bancos Privados 21 - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22 3
  4. 4. INFORME DIARIO Nº 26 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 07 de Febrero de 2013I - RESUMEN DE LA JORNADA MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 5.617,84 43.865,59 RENTA FIJA 489,93 2.210,39 FOREX 162,63 564,86 OCT 175,00 797,20 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 6.445,40 47.438,04 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 17000 16000 -2,77 % 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sp. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. Ene. 13 Prom. Feb. 13 01-Feb-13 04-Feb-13 05-Feb-13 06-Feb-13 07-Feb-13 08-Feb-13 13-Feb-13 14-Feb-13 15-Feb-13 18-Feb-13 19-Feb-13 21-Feb-13 22-Feb-13 25-Feb-13 26-Feb-13 27-Feb-13 28-Feb-13 P ases Renta Fija Forex OCT 4
  5. 5. INFORME DIARIO Nº 26 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 07 de Febrero de 2013II - RENTA FIJAA - INFORMACIÓN GENERAL MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 700 600 32,00 % 500 400 300 200 100 0 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sp. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. Ene. 13 Prom. Feb. 13 01-Feb-13 04-Feb-13 05-Feb-13 06-Feb-13 07-Feb-13 08-Feb-13 13-Feb-13 14-Feb-13 15-Feb-13 18-Feb-13 19-Feb-13 21-Feb-13 22-Feb-13 25-Feb-13 26-Feb-13 27-Feb-13 28-Feb-13 Diario Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s e m it ido s e n $ 451,77 - -0,33% 0,00% 2.038,02 - 0,84% 0,00% B o no s e m it ido s e n U$ S 37,22 0,93 0,27% 0,00% 171,29 1,08 0,35% 0,00% Total Bonos 489,00 0,93 -0,28% 0,00% 2.209,31 1,08 0,80% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,9913 Participación Mensual Emitido en $ 2,6% Neg $ 0,0% Emitido en U$ S Neg $ 14,3% 83,0% Emitido en $ Neg U$ S Emitido en U$ S Neg U$ S 5
  6. 6. INFORME DIARIO Nº 26 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 07 de Febrero de 2013B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - Short 45 - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 30 Ene 13 Var. % Valo r 31Dic 12 Var. % 07-02-13 200,3629 0,017% 199,9807 0,191% 197,8828 1,253% Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 202,0 196,0 190,0 184,0 178,0 172,0 166,0 160,0 154,0 148,0 142,0 136,0 130,0 124,0 118,0 112,0 106,0 100,0 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 03-11-12 ÍNDICE MAE - U$S - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 30 Ene 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. % 07-02-13 104,39 0,733% 104,57 -0,172% 115,44 -9,572% Índice MAE 28-Abr-00 = 100 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 23-08-12 en U$S en $ 6
  7. 7. INFORME DIARIO Nº 26 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 07 de Febrero de 2013B - ÍNDICES (Cont.) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 30 Ene 13 Var. % Valo r 31Dic 12 Var. % 07-02-13 337,7275 -0,157% 333,3068 1,326% 319,4957 5,706% Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 345 325 305 285 265 245 225 205 185 165 145 125 105 85 65 45 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12 22-11-12B - CREDIT DEFAULT SWAPS CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses 2300 10-01-13 1647 2200 11-01-13 1802 2100 2000 14-01-13 1839 1900 15-01-13 1717 1800 1700 16-01-13 1825 1600 17-01-13 1838 1500 1400 18-01-13 1591 1300 basic points 21-01-13 1739 1200 22-01-13 1736 1100 1000 23-01-13 1808 900 24-01-13 1843 800 700 25-01-13 1886 600 28-01-13 1899 500 400 29-01-13 1964 300 30-01-13 1963 200 100 01-02-13 2157 0 04-02-13 2185 30-01-12 14-02-12 05-03-12 20-03-12 09-04-12 24-04-12 11-05-12 29-05-12 13-06-12 29-06-12 17-07-12 01-08-12 16-08-12 03-09-12 18-09-12 04-10-12 22-10-12 07-11-12 22-11-12 10-12-12 27-12-12 14-01-13 29-01-13 05-02-13 2025 06-02-13 2079 07-02-13 2189 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina Fuente : B lo o mberg 7
  8. 8. INFORME DIARIO Nº 26 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 07 de Febrero de 2013C - RENDIMIENTOS TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,2 100,00 S/C AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,9 100,00 103,15 15,47 0,9 0,9 AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,6 100,00 S/C AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,3 100,00 131,80 15,51 1,2 1,1 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,9 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 142,50 13,60 8,3 7,8 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,7 54,40 152,70 8,21 2,5 2,5 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,2 73,60 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,0 100,00 43,21 12,76 13,0 12,2 PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,6 21,70 51,32 2,89 0,6 0,6 PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,4 28,60 93,56 6,53 1,4 1,4 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,0 100,00 152,00 12,82 5,0 5,0 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,9 50,00 S/C TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,7 100,00 S/C AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,6 100,00 S/C DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,9 100,00 S/C DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,9 100,00 S/C DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,9 100,00 S/C DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,9 100,00 S/C GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,8 100,00 S/C PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,5 100,00 S/C PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,5 100,00 S/C RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,2 12,50 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,4 100,00 92,5000 11,84 2,39 2,3 ** Libor proy.(% n.a.) = 0,50 Tipo de Cam bio = 4,9913 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 14,7625 (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente. ) (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S * Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio . @ ex-cupó n TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos 26 24 22 20 TIREA - en % Anual 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Duration - en años - P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares) 8
  9. 9. INFORME DIARIO Nº 26 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 07 de Febrero de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos "Rendimiento" Curva Teórica de Tasas 18,0 16,0 14,0 12,0en % n.a. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 39 79 119 159 199 239 279 319 359 399 439 Dias al Vto. DIAS AL RENDIMIENTO IMPLIC ITO (1) VENC IMIENTO en % anual 5 9,55 12 9,98 19 10,20 26 10,35 33 10,70 40 11,30 47 11,40 55 11,75 61 11,90 68 12,20 75 12,40 83 12,45 89 12,65 90 12,75 110 12,90 117 13,00 159 13,60 166 13,70 173 13,85 208 14,15 215 14,55 250 14,65 (1 C alc ulado s o bre el últim o precio regis trado para la lebac nego c iada en la f echa. ) 9
  10. 10. INFORME DIARIO Nº 26 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 07 de Febrero de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) MATURITY ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,12 100,00 101,56 13,11 -2,25BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,21 100,00 104,75 14,31 -1,16BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,36 100,00 S/CBL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,46 100,00 S/CBY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,27 100,00 105,20 12,23 -3,06B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,28 100,00 S/CN02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,65 100,00 S/CN03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,15 100,00 S/CN20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,53 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,55 100,00 S/C(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 14,7625 Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR C urva de Rendimientos Serie1 Curva Teórica de Tasa 2 0,0 18,0 16,0 14,0 TIRE - en % 12,0 10,0 A 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0 P L A Z O R ES I D U A L - e n años - 10
  11. 11. INFORME DIARIO Nº 26 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 07 de Febrero de 2013D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 327,12 NR - 0 ,2 1% 0,03 No C ot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 152,00 - 0 ,6 5 % 6,14 No C ot ----- ---- Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 236,50 NR 1,56% 0,05 No C ot ----- ---- Bonos Globales M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie P eso s Var % M ill. $ D o la re s Var % M ill. U$ S Gj17d* Vto. 201 en U$S - 8,75 % 7 631,28 NR 1,26% 1,31 No C ot ----- ---- Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Ra13d Boden 201 U$s 3 784,00 0,04% 14,21 No C ot ----- ---- Ro15d Boden 201 U$S 5 678,65 0,39% 38,48 No C ot ----- ---- Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Aa17d Bonar 1 Vto. 201 0 7 631,00 0,40% 14,12 No C ot ----- ---- Ae14p Bonar 1 Vto. 201 1 2 103,15 0,10% 8,09 No C ot ----- ---- As13d Bonar Vto. 2014 783,70 0,12% 13,393 No C ot ----- ---- As15p Bonar Vto. 2015 131,80 0,08% 13,67 No C ot ----- ---- Nf18p Bogar Vto. 2018 280,70 - 0 ,3 6 % 47,37 No C ot ----- ---- Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S DICA* Discount en U$S ley Arg. 486,40 NR ----- 0,41 No C ot ----- ---- DICP Discount en $ 142,50 0,01% 8,75 No C ot ----- ---- PARP Par en $ 43,21 NR - 0 ,5 8 % 0,02 No C ot ----- ---- PARY* Par en U$S ley N.Y 268,61 NR ----- 0,45 No C ot ----- ---- TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 46,90 NR 3,08% 0,56 No C ot ----- ---- TVPP V.N. PBI $ 6,67 - 0 ,8 9 % 7,91 No C ot ----- ---- TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 45,00 ----- 21,81 No C ot ----- ---- Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100 P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó . * P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s) DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses 1,44 1,40 1,36 1,32 1,28 1,24 1,20 1,16 1,12 01-Ago 06-Ago 09-Ago 14-Ago 17-Ago 23-Ago 28-Ago 31-Ago 05-Sep 10-Sep 13-Sep 18-Sep 21-Sep 27-Sep 01-Feb 06-Feb 04-Dic 07-Dic 12-Dic 17-Dic 20-Dic 27-Dic 02-Ene 07-Ene 10-Ene 15-Ene 18-Ene 23-Ene 28-Ene 01-Nov 07-Nov 12-Nov 15-Nov 20-Nov 23-Nov 29-Nov 02-Oct 05-Oct 11-Oct 16-Oct 19-Oct 24-Oct 29-Oct P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r 11
  12. 12. INFORME DIARIO Nº 26 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 07 de Febrero de 2013F - LICITACIÓN Licitación del día Martes 05 de Febrero de 2013 En V$N millones Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c + C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R Total Vencimientos 3.120 0 0 0 0 0 3.120 Llamado a licitación * 3.000 0 0 0 0 0 3.000 Posturas presentadas 6.186 0 0 0 0 0 6.186 Adjudicado 6.136 0 0 0 0 0 6.136 Neto Colocado 3.016 0 0 0 0 0 3.016 (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 206% 0% 0% 0% 0% 0% 206% Adjudicado / Posturas 99% 0% 0% 0% 0% 0% 99% * solo tramo predeterminado Estructura de tasas de interés en Pesos 18% 2.000 17,00% 15,60% 1.800 16% 14,33% 13,94% 14,94% 1.600 14% 12,81% 13,11% 1.400 12% 12,57% e m n sd $ 1.200 n illo e e 10% T A% 1.000 N 8% 800 6% 600 4% 400 2% 200 0% - 0 77 91 112 168 175 203 217 238 350 441 476 560 728 Ma turity M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic it ació n del 5-02-1 (Lebac s $ ) 3 N OB $ B P P Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N 4.400 4.200 4.000 3.800 3.600 3.400 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 13/02/13 27/02/13 13/03/13 27/03/13 10/04/13 24/04/13 08/05/13 22/05/13 05/06/13 17/07/13 31/07/13 28/08/13 11/09/13 02/10/13 30/10/13 20/11/13 11/12/13 26/12/13 22/01/14 19/03/14 23/04/14 07/05/14 18/06/14 23/07/14 13/08/14 27/08/14 01/10/14 17/12/14 21/01/15 04/02/15 * s/ colocaciones. LEBAC NOBAC 12
  13. 13. INFORME DIARIO Nº 26 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 07 de Febrero de 2013III - PASES VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 18000 16000 -3,20 % 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 12 12 12 12 13 Prom. Feb. 13 01-Feb-13 04-Feb-13 05-Feb-13 06-Feb-13 07-Feb-13 08-Feb-13 13-Feb-13 14-Feb-13 15-Feb-13 18-Feb-13 19-Feb-13 21-Feb-13 22-Feb-13 25-Feb-13 26-Feb-13 27-Feb-13 28-Feb-13 Prom. Sp. Prom. Oct. Prom. Nv. Prom. Dic. Prom. Ene. Stock de pases al día 07-02-2013 - Rueda REPO Monto Vencimiento -millones de pesos- 08-Feb-13 10.302,60 13-Feb-13 8.155,40 Total hoy 19.121,20 14-Feb-13 663,20 Total Ayer 20.452,30 Diferencia -1.331,10 Var. % -6,51% en adelante - TOTAL 19.121,20 Operaciones de pases - Rueda REPO T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de -VN en millones- Oper. Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 9,50% 8,50% 10,00% 9,00% 9,23% 6492,10 188 7 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 811,00 8 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. 13
  14. 14. INFORME DIARIO Nº 26 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 07 de Febrero de 2013IV - FOREX - MAEMonto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones DIARIO T o t a l F e bre ro Total 2012 DIARIO T o t a l F e bre ro Total 2012 162,63 564,86 2.949,61 5,81 83,94 299,38 Cierre Forex: 4,9950 Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n (Co municado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 5,000 300 4,950 -37,57 % 4,900 250 4,850 4,800 4,750 200 4,700 4,650 150 4,600 4,550 4,500 100 4,450 4,400 50 4,350 4,300 4,250 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 Prom. Feb. 13 01-Feb-13 04-Feb-13 05-Feb-13 06-Feb-13 07-Feb-13 08-Feb-13 13-Feb-13 14-Feb-13 15-Feb-13 18-Feb-13 19-Feb-13 21-Feb-13 22-Feb-13 25-Feb-13 26-Feb-13 27-Feb-13 28-Feb-13 Prom. En. Prom. Fb. Prom. Ab. Prom. Jn. Prom. Jl. Prom. Ag. Prom. Sp. Prom. Oct. Prom. Nv. Prom. Dic. Prom. Ene. Prom. Mr Prom. My VOLUM EN CIERREEvolución de posturas y precios negociados PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex 4,9960 11:00 4,9885 4,9880 4,9940 12:00 4,9900 4,9885 13:00 4,9920 4,9920 4,9890 14:00 4,9945 4,9900 4,9900 15:00 4,9945 4,9923 4,9880 4,9860 4,9840 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO 14
  15. 15. INFORME DIARIO Nº 26 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 07 de Febrero de 2013V - OCT - MAE VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 400 2,11 % 300 200 100 0 Prom. En. 12 Prom. Fb. 12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sp. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. Ene. 13 Prom. Feb. 13 01-Feb-13 04-Feb-13 05-Feb-13 06-Feb-13 07-Feb-13 08-Feb-13 13-Feb-13 14-Feb-13 15-Feb-13 18-Feb-13 19-Feb-13 21-Feb-13 22-Feb-13 25-Feb-13 26-Feb-13 27-Feb-13 28-Feb-13 DÓLAR CER BADLAR OCT DÓLAR Monto Ne g. Pre cio Tasa implícita Tasa implícita Ve ncimie nto (Dólare s) de Cie rre c/ cie rre F ore x c/ Re f. 3500 28- F e b- 13 115.000.000 5,0321 12,91% 14,21% 27- Mar- 13 - 5,0940 15,07% 15,65% 30- Abr- 13 5.000.000 5,1829 16,74% 17,09% 31- May -13 55.000.000 5,2625 17,30% 17,55% 31-Jul- 13 - 5,4233 17,99% 18,16% 30- Ago-13 - 5,5017 18,15% 18,30% Total 175.000.000 FUTUROS DE DIVISA (U$S) 20,0% Montos negociados en U$S 18,0% OC TUBRE 2012 3.012.000.000 16,0% TASAS IMPLICITAS % n.a. NOVIEMBRE 2012 3.699.600.000 14,0% DIC IEMBRE 2012 2.704.700.000 12,0% ENERO 2013 3.232.500.000 10,0% FEB 2013 AC UM. 797.200.000 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Mar-13 May-13 Jul-13 Feb-13 Abr-13 Ago-13 VENCIMIENTOS Tasa Implícita c/ Ref. 3500 15 Tasa Implicita c/ cierre Forex
  16. 16. INFORME DIARIO Nº 26 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 07 de Febrero de 2013V - OCT - MAEOCT BADLAR PRIVADA PRECIOS O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) VOLUMEN CA NTIDA D DE OPEN VTO. NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST A PERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P. en contratos (*) en contratos (*) 28-02-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 14,6500 S/Op. 0 0 1700 29-03-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,0500 S/Op. 0 0 1800 31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,0293 S/Op. 0 0 40 0 0 3.540(*) Valor del contrato: $ 100.000,-Montos negociados en millones de $FEBRERO 2012 3597,0 OCT BADLAR PRIVADAMARZO 2012 1934,1ABRIL 2012 535,0 Tasas del 07/02/2013 19,0MAYO 2012 692,0JUNIO 2012 350,0JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5 18,0SEPTIEMBRE 2012 470,0OC TUBRE 2012 2790,0 e n % n .a .NOVIEMBRE 2012 730,0 17,0DIC IEMBRE 2012 2330,0ENERO 2013 1570,0FEB AC UM. 0,0 16,0 15,0 14,0 2 8 - F eb - 13 2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13 Tasas de cierre Tasas Spot implícitas 16

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