Informe Diario MAE 14-06-13

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Informe Diario MAE 14-06-13

  1. 1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296INFORME DIARIONº 109 / 2013Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Viernes 14 de Junio de 2013
  2. 2. - Montos Negociados- Gráfico de Volumen Negociado HistóricoA - INFORMACIÓN GENERAL- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija- Montos Negociados y Variaciones- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de NegociaciónB - ÍNDICES- Índice MAE - Short 45 -- Índice MAE en Dólares- Índice de Bonos Soberanos en Pesos- Credit Default SwapsC - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Títulos Públicos Nacionales- Lebacs en Pesos- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. PrivadosD - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados- Evolución Discount y BODEN 15 en pesosE - LICITACIÓN BCRA- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y NobacsIII - PASES- Gráfico de Montos Negociados en Pases- Stock de Pases- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados2II - RENTA FIJA557551414Nº 109 / 2013INFORME DIARIOÍNDICEMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Viernes 14 de Junio de 2013I - RESUMEN DE LA JORNADA1210866714149PÁGINA44111313413
  3. 3. IV - FOREX - MAE- Montos Negociados- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre- Indicador ForexV - OCT - MAE- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar PrivadaVI - INDICADORES FINANCIEROS- Resúmenes de otros Mercados- Tasas de Ref. Int.- US Fed Target- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar- Tipo de cambio Real Bilateral- Gráfico Precios Oro y Petroleo- Rendimiento T. Bond 10Y- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)VII - INFORMACIÓN MONETARIA- Coeficiente de Monetización - Evolución- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2- Evolución Depósitos del Sector Privado- Evolución Préstamos al Sector Privado- Variación Préstamos y Depósitos- Historico Badlar Bancos Privados- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible3192021212022222320ÍNDICE (Cont.)Nº 109 / 2013INFORME DIARIO161716Mercado Abierto Electrónico1818Resumen del día Viernes 14 de Junio de 201318181515PÁGINA151518181819
  4. 4. 4I - RESUMEN DE LA JORNADANº 109 / 2013Mercado Abierto ElectrónicoINFORME DIARIOResumen del día Viernes 14 de Junio de 2013TOTAL ACUMULADODIARIO MENSUALPASES 4.673,69 42.456,99RENTA FIJA 420,15 4.740,81FOREX 178,93 1.787,70OCT 110,70 885,43TOTAL GENERAL NEGOCIADO 5.383,46 49.870,93MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)010002000300040005000600070008000900010000110001200013000140001500016000Prom.My.12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.13Prom.Mayo13Prom.Jun1303-Jun-1304-Jun-1305-Jun-1306-Jun-1307-Jun-1310-Jun-1311-Jun-1312-Jun-1313-Jun-1314-Jun-1317-Jun-1318-Jun-1319-Jun-1324-Jun-1325-Jun-1326-Jun-1327-Jun-1328-Jun-13Pases Renta Fija Forex OCT-32,38 %
  5. 5. 5INFORME DIARIOResumen del día Viernes 14 de Junio de 2013Mercado Abierto ElectrónicoNº 109 / 2013II - RENTA FIJAA - INFORMACIÓN GENERALEN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emitido s en $ 306,88 - -1,10% 0,00% 4.052,15 - -2,17% 0,00%B o no s emitido s en U$ S 113,27 - -0,80% 0,00% 686,01 2,65 -5,73% 0,00%Total Bonos 420,15 - -1,02% 0,00% 4.738,16 2,65 -2,69% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,3302MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSDiario AcumuladoMONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSMONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)0100200300400500600700800900Prom.My.12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.13Prom.Mayo13Prom.Jun1303-Jun-1304-Jun-1305-Jun-1306-Jun-1307-Jun-1310-Jun-1311-Jun-1312-Jun-1313-Jun-1314-Jun-1317-Jun-1318-Jun-1319-Jun-1324-Jun-1325-Jun-1326-Jun-1327-Jun-1328-Jun-1314,23 %Participación Mensual14,3%0,0%2,6%83,0%Emitido en $Neg $Emitido en U$SNeg $Emitido en $Neg U$SEmitido en U$SNeg U$S
  6. 6. 6Nº 109 / 2013INFORME DIARIOResumen del día Viernes 14 de Junio de 2013B - ÍNDICESMercado Abierto ElectrónicoÍNDICE MAE - U$S -Valor de Hoy Var. % Valor 31M ay 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %14-06-13 103,78 0,087% 105,60 -1,723% 115,44 -10,100%Diario Mensual AnualÍNDICE MAE - Short 45 -Valor de Hoy Var. % Valor 31M ay 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %14-06-13 209,5144 0,027% 208,5730 0,451% 197,8828 5,878%Diario Mensual AnualÍndice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100100,0108,0116,0124,0132,0140,0148,0156,0164,0172,0180,0188,0196,0204,0212,030-12-0509-04-0618-07-0626-10-0603-02-0714-05-0722-08-0730-11-0709-03-0817-06-0825-09-0803-01-0913-04-0922-07-0930-10-0907-02-1018-05-1026-08-1004-12-1014-03-1122-06-1130-09-1108-01-1217-04-1226-07-1203-11-1211-02-1322-05-13Índice MAE28-Abr-00 = 10005010015020025030035040045050055060028-04-0025-10-0023-04-0120-10-0118-04-0215-10-0213-04-0310-10-0307-04-0404-10-0402-04-0529-09-0528-03-0624-09-0623-03-0719-09-0717-03-0813-09-0812-03-0908-09-0907-03-1003-09-1002-03-1129-08-1125-02-1223-08-1219-02-13enU$S en$
  7. 7. 7Mercado Abierto ElectrónicoNº 109 / 2013INFORME DIARIOResumen del día Viernes 14 de Junio de 2013B - CREDIT DEFAULT SWAPSB - ÍNDICES (Cont.)ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOSValor de Hoy Var. % Valor 31M ay 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %14-06-13 333,6055 -0,869% 338,5879 -1,472% 319,4957 4,416%Diario Mensual AnualFECHA VALOR20-05-13 274321-05-13 275022-05-13 275023-05-13 270124-05-13 270427-05-13 278028-05-13 278529-05-13 280930-05-13 291531-05-13 296903-06-13 295104-06-13 306105-06-13 306106-06-13 308807-06-13 298810-06-13 309311-06-13 309512-06-13 319613-06-13 315214-06-13 3205CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default SwapsEvolución últimos 12 meses800100012001400160018002000220024002600280030003200340006-06-1222-06-1210-07-1225-07-1209-08-1227-08-1211-09-1227-09-1215-10-1230-10-1215-11-1203-12-1218-12-1207-01-1322-01-1307-02-1327-02-1314-03-1304-04-1319-04-1307-05-1322-05-1306-06-13basicpoints(*) 5 Years Spread, en basic points, ArgentinaFuente : BloombergÍndice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 10045658510512514516518520522524526528530532534536530-09-0529-12-0529-03-0627-06-0625-09-0624-12-0624-03-0722-06-0720-09-0719-12-0718-03-0816-06-0814-09-0813-12-0813-03-0911-06-0909-09-0908-12-0908-03-1006-06-1004-09-1003-12-1003-03-1101-06-1130-08-1128-11-1126-02-1226-05-1224-08-1222-11-1220-02-1321-05-13
  8. 8. 8C - RENDIMIENTOSINFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Viernes 14 de Junio de 2013Nº 109 / 2013CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %AE14P** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,6 100,00 103,10 19,45 0,6 0,6AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,3 100,00 S/CAS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,2 83,34 106,46 17,68 1,1 1,1CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,5 100,00 S/CDICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,2 100,00 138,00 15,24 7,5 7,0DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,2 100,00 S/CNF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,4 52,00 139,00 12,77 2,2 2,2NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,0 71,20 S/CPARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,7 100,00 44,95 12,81 13,0 12,3PRE9 @ 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,5 14,95 35,43 10,40 0,5 0,5PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,3 25,24 81,20 11,92 1,2 1,2PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,7 100,00 153,20 14,51 4,6 4,5RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,8 37,50 77,63 10,39 0,8 0,7CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,5 100,00 118,1944 2,35 3,44 3,4AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,2 100,00 S/CDIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/CDICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/CDICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/CDIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/CGJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,5 100,00 S/CPARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,2 100,00 52,0766 8,36 13,26 12,7PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,2 100,00 S/CRO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,2 100,00 S/CTipo de Cambio = 5,3302 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 16,3250(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S* Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio.@ ex-cupónMATURITY DURATIONTÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOSMATURITY DURATION D.M.D.M.TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARESDURATION D.M.MATURITYTÍTULOS PÚBLICOS NACIONALESCurva de Rendimientos024681012141618202224260 2 4 6 8 10 12 14Duration- en años -TIREA-en%AnualP esos Dolares P olinómica (Pesos) Logarítmica (Dolares)
  9. 9. 9Nº 109 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Viernes 14 de Junio de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.)DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)VENCIMIENTO en % anual5 10,459 11,5016 11,7923 11,8030 12,0540 12,4051 13,8082 14,90114 15,45219 16,35226 16,80331 17,50(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos0,02,04,06,08,010,012,014,016,018,020,022,04282122162202242282322362402442482Dias al Vto.en%n.a."Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
  10. 10. 10Mercado Abierto ElectrónicoNº 109 / 2013INFORME DIARIOResumen del día Viernes 14 de Junio de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.)0 0 0 0 0 0 0 0 0CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 0,86 100,00 S/CBJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,01 100,00 S/CBL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,11 100,00 S/CN02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,30 100,00 S/CN20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,18 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,21 100,00 S/C(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs.,expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 16,3250NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLARMATURITYNotas del B.C.R.A. a Tasa BADLARC urva de Rendimientos0,02,04,06,08,010,012,014,016,018,020,00,0 0,5 1,0 1,5 2,0P L A ZO R ES I D U A L- en años -TIREA-en%Serie1 Curva Teórica de Tasa
  11. 11. 11D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)Resumen del día Viernes 14 de Junio de 2013Mercado Abierto ElectrónicoNº 109 / 2013INFORME DIARIOBoconesEspecie Pesos Var % Dolares Var %Pr12 Bono Cons.en M.N.4º Serie 2% 321,71 -0,55% 12,04 No Cot ----- ----Pr13 Bono Cons.en M.N.6º Serie 153,20 NR -2,51% 0,02 No Cot ----- ----Pre9 Bono Cons.Prev.en M.N.4º Serie 2% 237,00 -0,63% 1,06 No Cot ----- ----Bonos GlobalesEspecie P eso s Var % D o lares Var %Gj17d* Vto.2017 en U$S - 8,75 % 617,80 -0,82% 0,62 No Cot ----- ----BodenEspecie Pesos Var % Dolares Var %Ro15d Boden 2015 U$S 701,00 -0,74% 396,68 No Cot ----- ----Rs14p Boden 2014 $ 207,00 NR ----- 0,01 No Cot ----- ----OtrosEspecie Pesos Var % Dolares Var %Aa17d Bonar Vto.2017 630,00 -0,79% 34,66 No Cot ----- ----Ae14p Bonar Vto.2014 103,10 -0,15% 37,15 No Cot ----- ----As13d Bonar Vto.2013 813,75 -1,19% 69,315 No Cot ----- ----As15p Bonar Vto.2015 126,98 NR 0,53% 2,75 No Cot ----- ----Nf18p Bogar Vto.2018 267,31 -1,36% 22,17 No Cot ----- ----Bonos CanjeEspecie Pesos Var % Dolares Var %DICP Discount en $ 138,00 -0,90% 12,51 No Cot ----- ----DIY0* Discount Nuevo Canje en U$S 477,21 ----- 0,15 No Cot ----- ----PARA* Par en U$S leyArg. 277,58 PP 0,17% 0,09 No Cot ----- ----PARP Par en $ 44,95 -0,38% 0,48 No Cot ----- ----TVPA V.N.PBIU$S leyArg. 46,50 NR 1,09% 0,11 No Cot ----- ----TVPP V.N.PBI$ 7,67 -1,03% 5,75 No Cot ----- ----TVPY V.N.PBIU$S leyN.Y. 44,70 -0,56% 6,91 No Cot ----- ----Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variaciónNR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.* Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos) Precios de cierre para el plazo de contado 72 hs.M o nto N eg.M ill. $M o nto N eg.M ill. $M o nto N eg.M ill. $M o nto N eg.M ill. $M o nto N eg.M ill. $M o nto N eg.M ill. U$ SM o nto N eg.M ill. U$ SM o nto N eg.M ill. U$ SM o nto N eg.M ill. U$ SM o nto N eg.M ill. U$ S
  12. 12. 12Nº 109 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Viernes 14 de Junio de 2013D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)* Cotización a 72 hs. en pesosLa banda inferior y superior se calcula como la media movil menos / mas 1.5 veces del desvio standardBODEN 15Evolución últimos 6 meses *5,305,605,906,206,506,807,107,407,708,008,308,6003-Dic06-Dic11-Dic14-Dic19-Dic26-Dic31-Dic04-Ene09-Ene14-Ene17-Ene22-Ene25-Ene30-Ene05-Feb08-Feb15-Feb21-Feb26-Feb01-Mar06-Mar11-Mar14-Mar19-Mar22-Mar27-Mar05-Abr10-Abr15-Abr18-Abr23-Abr26-Abr02-May07-May10-May15-May20-May23-May28-May31-May05-Jun10-Jun13-JunP recio de cierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio rDISCOUNT EN PESOSEvolución últimos 6 meses1,141,191,241,291,341,391,441,491,5403-Dic06-Dic11-Dic14-Dic19-Dic26-Dic31-Dic04-Ene09-Ene14-Ene17-Ene22-Ene25-Ene30-Ene05-Feb08-Feb15-Feb21-Feb26-Feb01-Mar06-Mar11-Mar14-Mar19-Mar22-Mar27-Mar05-Abr10-Abr15-Abr18-Abr23-Abr26-Abr02-May07-May10-May15-May20-May23-May28-May31-May05-Jun10-Jun13-JunP recio de cierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
  13. 13. 13Resumen del día Viernes 14 de Junio de 2013F - LICITACIÓNMercado Abierto ElectrónicoNº 109 / 2013INFORME DIARIOLicitación del día Martes 11 de Junio de 2013En V$N millonesLebac Lebac+ C ERLebacUSD *N o bactasa fijaN o bac+ C ERN o bac+ B A D LA RTotalVencimientos 3.385 0 0 0 0 0 3.385Llamado a licitación * 4.000 0 0 0 0 0 4.000Posturas presentadas 3.586 0 0 0 0 120 3.706Adjudicado 3.586 0 0 0 0 0 3.586Neto Colocado(adj. - vtos.) en V$NPosturas / Llamado 90% 0% 0% 0% 0% 0% 93%Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 97%* solo tramo predeterminado0 0 201201 0 0 0Estructura de tasas de interés en Pesos18,03%17,75%16,90%16,40%15,79%15,25%14,97%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0 77 84 98 112 126 175 231 315 336 371 462MaturityTNA%-2004006008001.0001.2001.4001.6001.8002.000enmillonesde$M o nto Licitado M o nto Ofertado M o nto A djudicado Licitació n del 11-06-13 (Lebacs $ ) NOB $ B P PLetras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *Millones de V$N02004006008001.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.4003.6003.8004.0004.20019/06/1303/07/1317/07/1331/07/1314/08/1328/08/1311/09/1325/09/1309/10/1330/10/1320/11/1304/12/1318/12/1315/01/1429/01/1405/03/1419/03/1423/04/1407/05/1428/05/1418/06/1402/07/1430/07/1420/08/1410/09/1401/10/1417/12/1421/01/1504/02/15LEBAC NOBAC* s/colocaciones.
  14. 14. 14Mercado Abierto ElectrónicoINFORME DIARIONº 109 / 2013Resumen del día Viernes 14 de Junio de 2013III - PASESStock de pases al día 14-06-2013 - Rueda REPOVencimientoMonto-millones de pesos-17-Jun-13 6.332,0018-Jun-13 736,10 Total hoy 8.668,0019-Jun-13 209,1024-Jun-13 1.390,80 Total Ayer 8.125,50Diferencia 542,50Var. % 6,68%en adelante -TOTAL 8.668,00Operaciones de pases - Rueda REPOApertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.1 DIA (Hábil) 11,00% 6,00% 13,50% 9,00% 11,32% 4638,27 1937 DIAS 17,00% 9,50% 17,00% 9,50% 9,54% 912,40 514 DIAS S/Op.21 DIAS S/Op.28 DIAS S/Op.Más de 30 DIAS S/Op.(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.VOLUMEN NEGOCIADO (1)-VN en millones-Cantidad deOper.T A S A O P E R A D A ( % N.A. )VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)0200040006000800010000120001400016000Prom.My.12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.13Prom.Mayo13Prom.Jun1303-Jun-1304-Jun-1305-Jun-1306-Jun-1307-Jun-1310-Jun-1311-Jun-1312-Jun-1313-Jun-1314-Jun-1317-Jun-1318-Jun-1319-Jun-1324-Jun-1325-Jun-1326-Jun-1327-Jun-1328-Jun-13-34,83 %
  15. 15. 15Nº 109 / 2013IV - FOREX - MAEResumen del día Viernes 14 de Junio de 2013Mercado Abierto ElectrónicoINFORME DIARIOEvolución de posturas y precios negociados11:00 5,3290 5,330012:00 5,3295 5,330313:00 5,3295 5,331114:00 5,3295 5,326915:00 5,3305 5,3306PROMEDIOBID/OFFERPROM. POND.NEGOCIADODIARIO T o tal Junio Total 2013 DIARIO T o tal Junio Total 2013178,93 1.787,70 17.510,69 0,00 78,78 1.007,98Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millonesCierre Forex: 5,3300Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón(Comunicado FOREX Nº 7)Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)4,4004,4504,5004,5504,6004,6504,7004,7504,8004,8504,9004,9505,0005,0505,1005,1505,2005,2505,3005,350Prom.My12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.Ene.13Prom.Feb.13Prom.Mzo.13Prom.Abr.13Prom.Mayo13Prom.Jun1303-Jun-1304-Jun-1305-Jun-1306-Jun-1307-Jun-1310-Jun-1311-Jun-1312-Jun-1313-Jun-1314-Jun-1317-Jun-1318-Jun-1319-Jun-1324-Jun-1325-Jun-1326-Jun-1327-Jun-1328-Jun-13050100150200250300350VOLUM EN CIERRE-10,02 %Indicador Forex5,32405,32505,32605,32705,32805,32905,33005,33105,332011:00 12:00 13:00 14:00 15:00PROMEDIOBID/OFFERPROM.POND.NEGOCIADO
  16. 16. 16V - OCT - MAEResumen del día Viernes 14 de Junio de 2013Nº 109 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoOCT DÓLARVencimientoMonto Neg.(Dólares)Preciode CierreTasa implícitac/ cierre ForexTasa implícitac/ Ref. 350028-Jun-13 60.000.000 5,3650 17,12% 17,02%31-Jul-13 24.500.000 5,4520 17,78% 17,75%30-Ago-13 6.200.000 5,5355 18,28% 18,26%30-Sep-13 - 5,6228 18,57% 18,55%31-Oct-13 - 5,7122 18,83% 18,82%29-Nov-13 - 5,7963 19,01% 19,00%31-Dic-13 20.000.000 5,9125 19,94% 19,94%31-Ene-14 - 6,0172 20,37% 20,37%Total 110.700.000Montos negociados en U$SFEBRERO 2013 3.468.300.000MARZO 2013 4.435.200.000ABRIL 2013 3.162.700.000MAYO 2013 3.246.200.000JUNIO 2013 ACUM. 877.900.000VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)050100150200250300350400Prom.My12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Ma.13Prom.Abr.13Prom.Mayo13Prom.Jun1303-Jun-1304-Jun-1305-Jun-1306-Jun-1307-Jun-1310-Jun-1311-Jun-1312-Jun-1313-Jun-1314-Jun-1317-Jun-1318-Jun-1319-Jun-1324-Jun-1325-Jun-1326-Jun-1327-Jun-1328-Jun-13DÓLAR CER BADLAR7,32 %FUTUROS DE DIVISA (U$S)0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%Jun-13Jul-13Ago-13Sep-13Oct-13Nov-13Dic-13Ene-14VENCIMIENTOSTASASIMPLICITAS%n.a.Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
  17. 17. 17Nº 109 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Viernes 14 de Junio de 2013V - OCT - MAEOCT BADLAR PRIVADAVOLUMEN CANTIDAD DE OPENNEGOCIADO OPERACIONES INTERESTen contratos (*) en contratos (*)28-06-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,5000 S/Op. 0 0 100031-07-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,9092 S/Op. 0 0 1031-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,0500 S/Op. 0 0 2400 0 1.250(*) Valor del contrato: $ 100.000,-VTO.P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.Montos negociados en millones de $JUNIO 2012 350,0JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0OCTUBRE 2012 2790,0NOVIEMBRE 2012 730,0DICIEMBRE 2012 2330,0ENERO 2013 1570,0FEBRERO 2013 1020,0MARZO 2013 1180,0ABRIL 2013 549,9MAYO 2013 110,0JUNIO ACUM. 2013 40,014,015,016,017,018,019,02 8 - Jun- 13 3 1- Jul-13 3 1-Oct- 13en%n.a.Tasas de cierre Tasas Spot implícitasOCT BADLAR PRIVADATasas del 14/06/2013
  18. 18. 18Resumen del día Viernes 14 de Junio de 2013Nº 109 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoVI - INDICADORES FINANCIEROSHOY ANTERIOR 31-05-13 MERCADOS INDICE VARIACIONORO 1.390,74 1.386,64 0,30 % 1387,92 0,20 % MERVAL 3.199,92 -1,37%PETROLEO 97,65 96,49 1,20 % 91,82 6,35 % BVPA 49.332,34 -2,15%CRB SPOT 286,18 285,30 0,31 % 281,85 1,54 % DJI 15.070,18 -0,70%BT2Y 0,27 0,28 -1,00 bp 0,29 -2,00 bp DAX 8.127,96 0,40%BT5Y 1,03 1,06 -3,00 bp 1,02 1,00 bp FTSE 6.308,26 0,06%BT10Y 2,13 2,15 -2,00 bp 2,13 0,00 bp IBEX35 8.070,90 -0,01%BT30Y 3,30 3,32 -2,00 bp 3,28 2,00 bpLIBOR 180 0,41 0,41 -0,35 bp 0,41 -0,30 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hsVARIACIÓN VARIACIÓNal : TASA VARIACIÓN EUROS REALES18-03-08 3,00 14-06-13 1,3347 2,151629-04-08 2,25 -75 bp07-10-08 2,00 -25 bp28-10-08 1,50 -50 bp15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)14-06-13 0,25 -75 bp 30-Abr-13 5,1840 2,0779TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGETVALOR HOY ORO 1390,74 PETROLEO 97,65EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 1004070100130160190220250280310340370400ACTUAL ANTERIORBCE 0,50 0,75BoE 0,50 1,00BoJ 0 - 0,10 0,10Selic 8,00 7,50TASAS DE REF. INTERNACIONALESENTIDADen % n.a.1,001,502,002,503,003,504,004,505,00Dic-01Abr-02Ago-02Dic-02Abr-03Ago-03Dic-03Abr-04Ago-04Dic-04Abr-05Ago-05Dic-05Abr-06Ago-06Dic-06Abr-07Ago-07Dic-07Abr-08Ago-08Dic-08Abr-09Ago-09Dic-09Abr-10Ago-10Dic-10Abr-11Ago-11Dic-11Abr-12Ago-12Dic-12Abr-13Nominal Real Bilateral (Dic01=1)TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR1,851,901,952,002,052,102,1503-05-1307-05-1309-05-1313-05-1315-05-1317-05-1321-05-1323-05-1327-05-1329-05-1331-05-1304-06-1306-06-1310-06-1312-06-1314-06-13TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO1,151,201,251,301,351,4003-05-1307-05-1309-05-1313-05-1315-05-1317-05-1321-05-1323-05-1327-05-1329-05-1331-05-1304-06-1306-06-1310-06-1312-06-1314-06-13
  19. 19. TED Spread (*)19Resumen del día Viernes 14 de Junio de 2013VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)Nº 109 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoFECHA RENDIMIENTO20-05-13 1,9621-05-13 1,9322-05-13 2,0423-05-13 2,0224-05-13 2,0127-05-13 2,0128-05-13 2,1729-05-13 2,1230-05-13 2,1131-05-13 2,1303-06-13 2,1204-06-13 2,1505-06-13 2,0906-06-13 2,0807-06-13 2,1710-06-13 2,2111-06-13 2,1812-06-13 2,2313-06-13 2,1514-06-13 2,13T. Bond 10Y (*)Rendimiento T. BOND 10Y1,551,651,751,851,952,052,152,2520-05-1321-05-1322-05-1323-05-1324-05-1327-05-1328-05-1329-05-1330-05-1331-05-1303-06-1304-06-1305-06-1306-06-1307-06-1310-06-1311-06-1312-06-1313-06-1314-06-13(*) F uente: Bloomberg de las 18:00hs.TED SPREAD(u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)2007 - 2013025507510012515017520022525027530032535037540042545047502/01/0720/02/0712/04/0704/06/0723/07/0711/09/0730/10/0718/12/0708/02/0801/04/0821/05/0811/07/0801/09/0821/10/0811/12/0802/02/0923/03/0918/05/0908/07/0931/08/0920/10/0910/12/0901/02/1022/03/1013/05/1006/07/1026/08/1015/10/1007/12/1028/01/1122/03/1116/05/1106/07/1125/08/1114/10/1105/12/1127/01/1221/03/1216/05/1206/07/1228/08/1218/10/1210/12/1201/02/1327/03/1322/05/13enpuntosbásicosTED Spread
  20. 20. 20Nº 109 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Viernes 14 de Junio de 2013VII - INFORMACIÓN MONETARIAM1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.Coeficiente de Monetización - EvoluciónM1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBIPrecios CorrientesDic-09 153.542 196.897 298.423 343.307 1.224.705 12,54% 16,08% 24,37% 28,03%Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80%Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11%M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodoM1 y M2 (en pesos)Evolución50.00075.000100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000350.000375.000400.000425.000450.000475.000Ene-05Abr-05Jul-05Oct-05Ene-06Abr-06Jul-06Oct-06Ene-07Abr-07Jul-07Oct-07Ene-08Abr-08Jul-08Oct-08Ene-09Abr-09Jul-09Oct-09Ene-10Abr-10Jul-10Oct-10Ene-11Abr-11Jul-11Oct-11Ene-12Abr-12Jul-12Oct-12Ene-13Abr-13millonesdepesosM2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
  21. 21. 21Nº 109 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Viernes 14 de Junio de 2013VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos020.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000380.000400.000Ene-06Feb-06Mar-06Abr-06May-06Jun-06Jul-06Ago-06Sep-06Oct-06Nov-06Dic-06Ene-07Feb-07Mar-07Abr-07May-07Jun-07Jul-07Ago-07Sep-07Oct-07Nov-07Dic-07Ene-08Feb-08Mar-08Abr-08May-08Jun-08Jul-08Ago-08Sep-08Oct-08Nov-08Dic-08Ene-09Feb-09Mar-09Abr-09May-09Jun-09Jul-09Ago-09Sep-09Oct-09Nov-09Dic-09Ene-10Feb-10Mar-10Abr-10May-10Jun-10Jul-10Ago-10Sep-10Oct-10Nov-10Dic-10Ene-11Feb-11Mar-11Abr-11May-11Jun-11Jul-11Ago-11Sep-11Oct-11Nov-11Dic-11Ene-12Feb-12Mar-12Abr-12May-12Jun-12Jul-12Ago-12Sep-12Oct-12Nov-12Dic-12Ene-13Feb-13Mar-13Abr-13enmillonesdepesos(prom.mensual)Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos-20.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000Ene-06Abr-06Jul-06Oct-06Ene-07Abr-07Jul-07Oct-07Ene-08Abr-08Jul-08Oct-08Ene-09Abr-09Jul-09Oct-09Ene-10Abr-10Jul-10Oct-10Ene-11Abr-11Jul-11Oct-11Ene-12Abr-12Jul-12Oct-12Ene-13Abr-13Enmillonesdepesos(prom.mensual)Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
  22. 22. 22VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)Nº 109 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Viernes 14 de Junio de 2013Variación Préstamos y Depósitos en %:Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector PrivadoMar-13 1,74% 1,84%Dic-12 7,81% 8,16%Abr-12 36,31% 42,09%Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.Abr-13Media 15,2570Mediana 15,1875Moda 15,1875Desviación estándar 0,5582Rango 2,8750Mínimo 13,9375Máximo 16,8125Coef. de Var. 3,66%Cantidad de observaciones 107BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2013Variación diaria (promedio) 0,0020Desvío estándar 0,0227Volatilidad anualizada 35,97%(*) Ultimas 21 observacionesBADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSVOLATILIDAD (*)BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 20136,507,508,509,5010,5011,5012,5013,5014,5015,5016,5017,5018,5019,5020,5021,5022,5023,5024,5025,5026,5002-01-0724-03-0713-06-0702-09-0722-11-0711-02-0802-05-0822-07-0811-10-0831-12-0822-03-0911-06-0931-08-0920-11-0909-02-1001-05-1021-07-1010-10-1030-12-1021-03-1110-06-1130-08-1119-11-1108-02-1229-04-1219-07-1208-10-1228-12-1219-03-1308-06-13-en%n.a.-BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per.media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
  23. 23. 23Resumen del día Viernes 14 de Junio de 2013VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)Nº 109 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoVARIABLES MONETARIASULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 31/05/2013Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIASDATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativasa b c a-b a/b a-c a/cBase Monetaria 304.336 303.575 287.319 761 0,25% 17.017 5,92%Circ. Monetaria 230.232 226.954 227.291 3.278 1,44% 2.941 1,29%en el público 207.938 206.964 204.730 974 0,47% 3.208 1,57%en Ent. Fin. 22.294 19.990 22.561 2.304 11,53% -267 -1,18%Cta. Cte. E.F. en BCRA 74.104 76.621 60.028 -2.517 -3,29% 14.076 23,45%Pases Pasivos 13.521 14.202 24.156 -681 -4,80% -10.635 -44,03%Depósitos en Pesos 586.819 580.975 573.931 5.844 1,01% 12.888 2,25%Del Sector Privado (*) 417.284 400.108 413.320 17.176 4,29% 3.964 0,96%A la vista 210.288 196.094 210.605 14.194 7,24% -317 -0,15%A plazo 193.380 190.660 189.583 2.720 1,43% 3.797 2,00%Del Sector Público (*) 169.535 180.867 160.611 -11.332 -6,27% 8.924 5,56%A la vista 61.008 67.410 57.830 -6.402 -9,50% 3.178 5,50%A plazo 101.569 106.450 95.408 -4.881 -4,59% 6.161 6,46%Depósitos en u$s 8.346 8.199 8.443 147 1,79% -97 -1,15%Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.948 7.857 7.973 91 1,16% -25 -0,31%Efectivo en E.F. en U$S 513 526 508 -13 -2,47% 5 0,98%Préstamos al Sector PrivadoEn $ 382.270 377.868 373.540 4.402 1,16% 8.730 2,34%En U$S 5.130 5.141 5.230 -11 -0,21% -100 -1,91%(*) Incluye otros depósitosFuente : BCRA - Informe Monetario SemanalVariaciones semanales Variaciones mensualesBASE MONETARIAEvolución (2009 - 2013)90.000100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000170.000180.000190.000200.000210.000220.000230.000240.000250.000260.000270.000280.000290.000300.000Enero2009MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2010MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2011MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2012MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2013MarzomillonesdepesosPromedio mensual

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