Informe Diario MAE 18-06-12

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Informe Diario MAE 18-06-12

  1. 1. INFORME DIARIO Nº 111 / 2012 Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Lunes 18 de Junio de 2012Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
  2. 2. INFORME DIARIO Nº 111 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 18 de Junio de 2012ÍNDICE PÁGINAI - RESUMEN DE LA JORNADA 4 - Montos Negociados 4 - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4II - RENTA FIJA 5A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5 - Montos Negociados y Variaciones 5 - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - 6 - Índice MAE en Dólares 6 - Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7 - Credit Default Swaps 7C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales 8 - Lebacs en Pesos 9 - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11 - Evolución Discount en pesos 11E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12 - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12 - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12III - PASES 13 - Gráfico de Montos Negociados en Pases 13 - Stock de Pases 13 - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13 2
  3. 3. INFORME DIARIO Nº 111 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 18 de Junio de 2012ÍNDICE (Cont.) PÁGINAIV - FOREX - MAE 14 - Montos Negociados 14 - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14 - Indicador Forex 14V - OCT - MAE 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16VI - INDICADORES FINANCIEROS 17 - Resúmenes de otros Mercados 17 - Tasas de Ref. Int. 17 - US Fed Target 17 - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17 - Tipo de cambio Real Bilateral 17 - Gráfico Precios Oro y Petroleo 17 - Rendimiento T. Bond 10Y 18 - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19 - Coeficiente de Monetización - Evolución 19 - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19 - Evolución Depósitos del Sector Privado 20 - Evolución Préstamos al Sector Privado 20 - Variación Préstamos y Depósitos 21 - Historico Badlar Bancos Privados 21 - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22 3
  4. 4. INFORME DIARIO Nº 111 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 18 de Junio de 2012I - RESUMEN DE LA JORNADA MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 8.503,75 107.702,48 RENTA FIJA 307,77 3.989,46 FOREX 106,65 1.521,44 OCT 105,89 1.461,93 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 9.024,06 114.675,31 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 17000 16000 28,78 % 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Prom. My. 11 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 01-Jun-12 04-Jun-12 05-Jun-12 06-Jun-12 07-Jun-12 08-Jun-12 11-Jun-12 12-Jun-12 13-Jun-12 14-Jun-12 15-Jun-12 18-Jun-12 19-Jun-12 21-Jun-12 22-Jun-12 25-Jun-12 26-Jun-12 27-Jun-12 28-Jun-12 29-Jun-12 Pases Renta Fija Forex OCT 4
  5. 5. INFORME DIARIO Nº 111 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 18 de Junio de 2012II - RENTA FIJAA - INFORMACIÓN GENERAL MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 700 13,72 % 600 500 400 300 200 100 0 Prom. My. 11 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 01-Jun-12 04-Jun-12 05-Jun-12 06-Jun-12 07-Jun-12 08-Jun-12 11-Jun-12 12-Jun-12 13-Jun-12 14-Jun-12 15-Jun-12 18-Jun-12 19-Jun-12 21-Jun-12 22-Jun-12 25-Jun-12 26-Jun-12 27-Jun-12 28-Jun-12 29-Jun-12 Diario Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s e m it ido s e n $ 260,44 - 0,82% 0,00% 3.323,04 2,18 6,76% 0,00% B o no s e m it ido s e n U$ S 44,45 2,52 0,50% 0,00% 541,20 122,68 6,71% 4,80% Total Bonos 304,89 2,52 0,77% 0,00% 3.864,24 124,86 6,75% 4,71% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,4995 Participación Mensual Emitido en $ Neg $ 3,1% 0,1% Emitido en U$ S Neg $ 13,6% 83,3% Emitido en $ Neg U$ S Emitido en U$ S Neg U$ S 5
  6. 6. INFORME DIARIO Nº 111 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 18 de Junio de 2012B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - Short 45 - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31M ay 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 18-06-12 186,91 0,068% 186,03 0,472% 178,26 4,853% Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 190,0 184,0 178,0 172,0 166,0 160,0 154,0 148,0 142,0 136,0 130,0 124,0 1 8,0 1 1 2,0 1 106,0 100,0 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 ÍNDICE MAE - U$S - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31M ay 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. % 18-06-12 74,70 -1,256% 76,32 -2,123% 96,92 -22,926% Índice MAE 28-Abr-00 = 100 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 en U$S en $ 6
  7. 7. INFORME DIARIO Nº 111 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 18 de Junio de 2012B - ÍNDICES (Cont.) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31M ay 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 18-06-12 279,43 0,683% 267,29 4,542% 262,65 6,387% Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 315,0 300,0 285,0 270,0 255,0 240,0 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 150,0 135,0 120,0 105,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12B - CREDIT DEFAULT SWAPS CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses 21-05-12 1183 1700 22-05-12 1166 1600 23-05-12 1248 1500 24-05-12 1232 1400 1300 28-05-12 1332 1200 29-05-12 1325 1100 30-05-12 1406 1000 basic points 31-05-12 1485 900 01-06-12 1584 800 04-06-12 1503 700 05-06-12 1370 600 06-06-12 1246 500 07-06-12 1288 400 300 08-06-12 1390 200 11-06-12 1459 100 12-06-12 1404 0 13-06-12 1287 13-06-11 29-06-11 14-07-11 29-07-11 15-08-11 31-08-11 15-09-11 30-09-11 18-10-11 02-11-11 17-11-11 05-12-11 22-12-11 10-01-12 25-01-12 09-02-12 29-02-12 15-03-12 30-03-12 19-04-12 08-05-12 23-05-12 08-06-12 14-06-12 1253 15-06-12 1238 18-06-12 1268 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina Fuente : B lo o mberg 7
  8. 8. INFORME DIARIO Nº 111 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 18 de Junio de 2012C - RENDIMIENTOS TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,7 100,00 S/C AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,5 100,00 103,90 13,70 1,4 1,4 AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 3,1 100,00 S/C AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,8 100,00 126,85 13,98 1,7 1,7 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,5 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,9 100,00 118,25 15,27 7,8 7,3 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,9 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 3,0 59,20 140,51 11,30 2,8 2,7 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,6 77,60 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,5 100,00 38,75 12,74 13,3 12,5 PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 1,0 31,15 66,25 6,98 1,0 0,9 PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,7 35,32 106,00 7,12 1,7 1,7 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,7 100,00 105,80 17,40 5,4 5,3 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,3 62,50 116,88 7,32 1,2 1,2 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,2 100,00 S/C AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 1,2 100,00 S/C DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 4,3 100,00 S/C PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 18,0 100,00 S/C PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 18,0 100,00 S/C RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,9 12,50 S/C RG12D 03-Feb-02 03-Ago-12 Libor flat 0,1 12,50 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 3,0 100,00 83,8500 14,34 2,91 2,7 ** Libor proy.(% n.a.) = 0,74 Tipo de Cam bio = 4,4995 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 11,6000 (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente. ) (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S * Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio " clean" . P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio . TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos 26 24 22 20 TIREA - en % Anual 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Duration - en años - P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares) 8
  9. 9. INFORME DIARIO Nº 111 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 18 de Junio de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos "Rendimiento" C urva Teórica de Tasas 18,0 16,0 14,0 12,0en % n.a. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 Dias al Vto. DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 9 9,30 22 9,45 36 9,70 50 10,10 57 10,30 64 10,40 71 10,55 85 11,10 92 11,20 100 11,30 135 11,70 148 11,90 232 12,80 261 13,60 295 13,85 (1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha. ) 9
  10. 10. INFORME DIARIO Nº 111 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 18 de Junio de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) MATURITY ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,76 100,00 S/CBA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,85 100,00 S/CBE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,60 100,00 S/CBG12L 12-Ago-09 15-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,16 100,00 102,06 10,35 -1,63BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 2,00 100,00 S/CBL12L 19-Ene-11 18-Jul-12 Badlar bp + 2,5% 0,08 100,00 S/CBL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 1,10 100,00 S/CBN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,39 100,00 S/CBO12L 06-Abr-11 03-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,29 100,00 S/CBP12L 23-Mar-11 19-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,25 100,00 S/CBQ12L 27-Abr-11 24-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,35 100,00 S/CBS12L 09-Mar-11 05-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,22 100,00 S/CBV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,43 100,00 S/CBY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,91 100,00 S/CB513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,93 100,00 S/CB812L 23-Feb-11 22-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,18 100,00 101,75 10,35 -1,63B912L 16-Mar-11 12-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,24 100,00 S/CN02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 1,29 100,00 S/CN03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,79 100,00 106,10 10,52 -1,47N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 2,17 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 1,19 100,00 S/C(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 1 ,6000 1 Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR C urva de Rendimientos Serie1 C urva Teórica de Tasa 2 0 ,0 18,0 16,0 14,0 TIR A - en % 12,0 10,0 E 8 ,0 6 ,0 4 ,0 2 ,0 0 ,0 0,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0 2,5 P L A Z O R ES I D U A L - e n años - 10
  11. 11. INFORME DIARIO Nº 111 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 18 de Junio de 2012D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 300,11 NR 1,32% 0,04 No C ot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 105,80 - 0 ,3 7 % 1,21 No C ot ----- ---- Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 212,66 NR 0 ,0 0 % 0,11 No C ot ----- ---- Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Ra13d Boden 201 U$s 3 601,92 2,09% 3,43 No C ot ----- ---- Rg12d Boden 201 U$S 2 653,20 0,34% 84,78 No C ot ----- ---- Ro15d Boden 201 U$S 5 500,57 0,62% 38,60 83,85 ----- 0,71 Rs14p Boden 201 $ 4 187,00 NR ----- 0,00 No C ot ----- ---- Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Aa17d Bonar 1 Vto. 201 0 7 445,50 - 0 ,11% 5,27 No C ot ----- ---- Ae14p Bonar 1 Vto. 201 1 2 103,90 0,68% 19,99 No C ot ----- ---- As13d Bonar Vto. 2014 589,38 0,75% 25,223 No C ot ----- ---- As15p Bonar Vto. 2015 126,85 - 0 ,12 % 45,05 No C ot ----- ---- Nf18p Bogar Vto. 2018 237,34 0,83% 32,55 No C ot ----- ---- Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S DICP Discount en $ 118,25 0,21% 3,85 No C ot ----- ---- PARP Par en $ 38,75 NR ----- 0,03 No C ot ----- ---- TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 60,80 1,76% 0,19 No C ot ----- ---- TVPP V.N. PBI $ 11,05 1,18% 25,39 No C ot ----- ---- TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 61,50 1,65% 2,41 No C ot ----- ---- Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100 P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó . * P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s) DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses 1,46 1,42 1,38 1,34 1,30 1,26 1,22 1,18 1,14 1,10 1,06 04-Abr 11-Abr 16-Abr 19-Abr 24-Abr 27-Abr 03-Feb 08-Feb 13-Feb 16-Feb 23-Feb 29-Feb 05-Jun 08-Jun 13-Jun 18-Jun 01-Dic 06-Dic 13-Dic 16-Dic 21-Dic 27-Dic 30-Dic 05-Ene 10-Ene 13-Ene 18-Ene 23-Ene 26-Ene 31-Ene 05-Mar 08-Mar 13-Mar 16-Mar 21-Mar 26-Mar 29-Mar 04-May 09-May 14-May 17-May 22-May 28-May 31-May P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r 11
  12. 12. INFORME DIARIO Nº 111 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 18 de Junio de 2012F - LICITACIÓN Licitación del día Martes 12 de Junio de 2012 En V$N millones Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c + C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R Total Vencimientos 2.806 0 0 0 0 0 2.806 Llamado a licitación 2.920 0 0 0 0 80 3.000 Posturas presentadas 2.260 0 0 0 0 0 2.260 Adjudicado 2.260 0 0 0 0 0 2.260 Neto Colocado -546 0 0 0 0 0 -546 (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 77% 0% 0% 0% 0% 0% 75% Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Estructura de tasas de interés en Pesos 16% 1.600 14,32% 13,73% 14% 1.400 12,58% 12,71% 11,80% 12,17% 12% 11,10% 1.200 12,37% 10% 1.000 e m n sd $ n illo e e T A% 8% 800 N 6% 600 4% 400 2% 200 0% - 0 70 105 161 189 224 238 273 294 301 476 525 693 798 Ma turity M o nt o Lic it ado M o nto Of ert ado M o nto A djudic ado Lic it ac ió n del 05-06-1 (Lebac s $ ) 2 N OB $ B P P Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 20/06/12 04/07/12 18/07/12 01/08/12 15/08/12 29/08/12 12/09/12 26/09/12 10/10/12 31/10/12 14/11/12 28/11/12 12/12/12 09/01/13 06/02/13 06/03/13 03/04/13 24/04/13 15/05/13 05/06/13 28/08/13 02/10/13 06/11/13 05/03/14 30/04/14 18/06/14 LEBAC NOBAC * s/ colocaciones. 12
  13. 13. INFORME DIARIO Nº 111 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 18 de Junio de 2012III - PASES VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 20000 18000 32,65 % 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Prom. My. 11 Prom. Feb.12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. Jn. 12 01-Jun-12 04-Jun-12 05-Jun-12 06-Jun-12 07-Jun-12 08-Jun-12 11-Jun-12 12-Jun-12 13-Jun-12 14-Jun-12 15-Jun-12 18-Jun-12 19-Jun-12 21-Jun-12 22-Jun-12 25-Jun-12 26-Jun-12 27-Jun-12 28-Jun-12 29-Jun-12 Stock de pases al día 18-06-2012 - Rueda REPO Monto Vencimiento -millones de pesos- 19-Jun-12 9.963,90 21-Jun-12 3.952,40 Total hoy 17.913,80 22-Jun-12 1.903,00 25-Jun-12 2.094,50 Total Ayer 17.905,60 Diferencia 8,20 Var. % 0,05% en adelante - TOTAL 17.913,80 Operaciones de pases - Rueda REPO T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de -VN en millones- Oper. Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 9,50% 6,00% 9,85% 9,00% 9,13% 8159,10 179 7 DIAS 9,50% 9,00% 9,50% 9,50% 9,50% 2747,90 13 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. 13
  14. 14. INFORME DIARIO Nº 111 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 18 de Junio de 2012IV - FOREX - MAEMonto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones DIARIO T o t a l J unio Total 2012 DIARIO T o t a l J unio Total 2012 106,65 1.521,44 21.457,34 27,32 417,33 3.858,93 Cierre Forex: 4,5000 Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n (Co municado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 4,550 500 4,500 -37,20% 4,450 400 4,400 4,350 4,300 300 4,250 4,200 200 4,150 4,100 100 4,050 4,000 3,950 0 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 Prom. Jn. 12 01-Jun-12 04-Jun-12 05-Jun-12 06-Jun-12 07-Jun-12 08-Jun-12 11-Jun-12 12-Jun-12 13-Jun-12 14-Jun-12 15-Jun-12 18-Jun-12 19-Jun-12 21-Jun-12 22-Jun-12 25-Jun-12 26-Jun-12 27-Jun-12 28-Jun-12 29-Jun-12 Prom. My. Prom. Jn. Prom. Jul. Prom. Ag. Prom. Sp. Prom. Oc. Prom. Nv. Prom. Dc. Prom. En. Prom. Fb. Prom. Ab. Prom. My. Prom. Mr VOLUMEN CIERREEvolución de posturas y precios negociados Indicador Forex PROMEDIO PROM. POND. 4,5020 BID/OFFER NEGOCIADO 4,5010 11:00 4,4970 #N/A 4,5000 12:00 4,4980 4,4990 4,4990 13:00 4,4995 4,5008 4,4980 14:00 4,4995 4,5013 4,4970 15:00 4,4985 4,5006 4,4960 4,4950 4,4940 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO 14
  15. 15. INFORME DIARIO Nº 111 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 18 de Junio de 2012V - OCT - MAE VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 700 -11,23 % 600 500 400 300 200 100 0 Prom. My. 11 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En. 12 Prom. Fb. 12 Prom. Mar 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 01-Jun-12 04-Jun-12 05-Jun-12 06-Jun-12 07-Jun-12 08-Jun-12 11-Jun-12 12-Jun-12 13-Jun-12 14-Jun-12 15-Jun-12 18-Jun-12 19-Jun-12 21-Jun-12 22-Jun-12 25-Jun-12 26-Jun-12 27-Jun-12 28-Jun-12 29-Jun-12 DÓLAR C ER BADLAR OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500 29-Jun-12 44.000.000 4,5128 9,44% 9,81% 31-Jul-12 8.000.000 4,5611 11,53% 11,62% 31-Ago-12 17.000.000 4,6206 13,22% 13,28% 28-Sep-12 5.500.000 4,6831 14,56% 14,60% 31-Oct-12 2.500.000 4,7560 15,38% 15,41% 30-Nov -12 - 4,8236 15,91% 15,93% 31-Dic-12 - 4,9147 17,16% 17,18% 31-Ene-13 - 5,0058 18,07% 18,09% Total 77.000.000 FUTUROS DE DIVISA (U$S) 20,0% 18,0% Montos negociados en U$S 16,0% TASAS IMPLICITAS % n.a. FEBRERO 2012 1.552.600.000 14,0% MARZO 2012 2.798.100.000 12,0% ABRIL 2012 3.099.700.000 10,0% MAYO 2012 2.543.900.000 8,0% JUNIO 2012 AC UM. 1.407.400.000 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Jun-12 Jul-12 Nov-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Dic-12 Ene-13 VENCIMIENTOS Tas a Im plicita c/ cierre Forex Tas a Im plícita c/ Ref. 3500 15
  16. 16. INFORME DIARIO Nº 111 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 18 de Junio de 2012V - OCT - MAEOCT BADLAR PRIVADA PRECIOS O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) VOLUMEN CA NTIDA D DE OPEN VTO. NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST A PERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P. en contratos (*) en contratos (*) 29-06-12 12,1200 12,1200 12,1500 12,1400 12,1400 12,1446 1300 11 9154 31-07-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 13,0250 S/Op. 0 0 6380 31-08-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 13,9742 S/Op. 0 0 3600 28-09-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 14,7894 S/Op. 0 0 3300 31-10-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,7502 S/Op. 0 0 1600 30-11-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,6236 S/Op. 0 0 2100 31-12-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,5262 S/Op. 0 0 1400 31-01-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,4288 S/Op. 0 0 400 28-02-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 19,2440 S/Op. 0 0 700 29-03-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 20,0883 S/Op. 0 0 1200 31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 21,9308 S/Op. 0 0 40 1.300 11 29.874(*) Valor del contrato: $ 100.000,-Montos negociados en millones de $JUNIO 2011 2609,9 OCT BADLAR PRIVADAJULIO 2011 1787,1 Tasas del 18/06/2012AGOSTO 2011 2315,5 23,0SEPTIEMBRE 2011 1104,0OC TUBRE 2011 480,0 22,0NOVIEMBRE 2011 718,2 21,0DIC IEMBRE 2011 385,0ENERO 2012 1656,4 20,0FEBRERO 2012 3597,0 19,0MARZO 2012 1934,1 e n % n .a .ABRIL 2012 535,0 18,0MAYO 2012 692,0 17,0JUNIO 2012 AC UM. 245,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 2 9 - Jun- 12 3 1- Jul- 12 3 1- Ag o- 12 2 8 - Sep- 12 3 1- Oct - 12 3 0 - N ov- 12 3 1- D ic- 12 3 1- Ene- 13 2 8 - Feb- 13 2 9 - M ar- 12 3 1- Oct - 13 Tasas de cierre Tasas Spot implícitas 16

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