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  1. 1. INFORME DIARIO Nº 131 / 2012 Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Miércoles 18 de Julio de 2012 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243 Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
  2. 2. INFORME DIARIO Nº 131 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 18 de Julio de 2012ÍNDICE PÁGINAI - RESUMEN DE LA JORNADA 4 - Montos Negociados 4 - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4II - RENTA FIJA 5A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5 - Montos Negociados y Variaciones 5 - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - 6 - Índice MAE en Dólares 6 - Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7 - Credit Default Swaps 7C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales 8 - Lebacs en Pesos 9 - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11 - Evolución Discount en pesos 11E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12 - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12 - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12III - PASES 13 - Gráfico de Montos Negociados en Pases 13 - Stock de Pases 13 - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13 2
  3. 3. INFORME DIARIO Nº 131 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 18 de Julio de 2012ÍNDICE (Cont.) PÁGINAIV - FOREX - MAE 14 - Montos Negociados 14 - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14 - Indicador Forex 14V - OCT - MAE 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16VI - INDICADORES FINANCIEROS 17 - Resúmenes de otros Mercados 17 - Tasas de Ref. Int. 17 - US Fed Target 17 - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17 - Tipo de cambio Real Bilateral 17 - Gráfico Precios Oro y Petroleo 17 - Rendimiento T. Bond 10Y 18 - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19 - Coeficiente de Monetización - Evolución 19 - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19 - Evolución Depósitos del Sector Privado 20 - Evolución Préstamos al Sector Privado 20 - Variación Préstamos y Depósitos 21 - Historico Badlar Bancos Privados 21 - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22 3
  4. 4. INFORME DIARIO Nº 131 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 18 de Julio de 2012I - RESUMEN DE LA JORNADA MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 7.228,02 92.383,28 RENTA FIJA 301,59 2.857,34 FOREX 109,46 1.808,10 OCT 126,59 1.725,31 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 7.765,67 98.774,03 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 17000 16000 12,22 % 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 02-Jul-12 03-Jul-12 04-Jul-12 05-Jul-12 06-Jul-12 10-Jul-12 11-Jul-12 12-Jul-12 13-Jul-12 16-Jul-12 17-Jul-12 18-Jul-12 19-Jul-12 20-Jul-12 23-Jul-12 24-Jul-12 25-Jul-12 26-Jul-12 27-Jul-12 30-Jul-12 31-Jul-12 P ases Renta Fija Forex OCT 4
  5. 5. INFORME DIARIO Nº 131 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 18 de Julio de 2012II - RENTA FIJAA - INFORMACIÓN GENERAL MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 700 -8,10 % 600 500 400 300 200 100 0 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 02-Jul-12 03-Jul-12 04-Jul-12 05-Jul-12 06-Jul-12 10-Jul-12 11-Jul-12 12-Jul-12 13-Jul-12 16-Jul-12 17-Jul-12 18-Jul-12 19-Jul-12 20-Jul-12 23-Jul-12 24-Jul-12 25-Jul-12 26-Jul-12 27-Jul-12 30-Jul-12 31-Jul-12 Diario Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s e m it ido s e n $ 201,32 - -0,15% 0,00% 2.143,70 - 0,92% 0,00% B o no s e m it ido s e n U$ S 100,20 0,08 0,95% 0,00% 710,15 3,49 9,41% 0,00% Total Bonos 301,52 0,08 0,21% 0,00% 2.853,85 3,49 3,03% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,5533 Participación Mensual Emitido en $ 2,6% Neg $ 0,0% Emitido en U$ S Neg $ 14,3% 83,0% Emitido en $ Neg U$ S Emitido en U$ S Neg U$ S 5
  6. 6. INFORME DIARIO Nº 131 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 18 de Julio de 2012B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - Short 45 - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 29 Jun 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 18-07-12 188,38 0,026% 187,54 0,451% 178,26 5,676% Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 190,0 184,0 178,0 172,0 166,0 160,0 154,0 148,0 142,0 136,0 130,0 124,0 118,0 112,0 106,0 100,0 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 ÍNDICE MAE - U$S - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 29 Jun 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. % 18-07-12 89,22 0,281% 80,29 11,122% 96,92 -7,945% Índice MAE 28-Abr-00 = 100 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 en U$S en $ 6
  7. 7. INFORME DIARIO Nº 131 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 18 de Julio de 2012B - ÍNDICES (Cont.) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 29 Jun 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 18-07-12 287,64 0,225% 286,36 0,449% 262,65 9,514% Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 315,0 300,0 285,0 270,0 255,0 240,0 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 150,0 135,0 120,0 105,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12B - CREDIT DEFAULT SWAPS CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses 1700 19-06-12 1252 1600 21-06-12 1274 1500 22-06-12 1325 1400 25-06-12 1347 1300 26-06-12 1346 1200 27-06-12 1296 1100 28-06-12 1315 1000 basic points 29-06-12 1250 900 02-07-12 1250 800 03-07-12 1147 700 600 04-07-12 1107 500 05-07-12 1130 400 06-07-12 1236 300 10-07-12 1266 200 11-07-12 1234 100 12-07-12 1183 0 13-07-12 1136 12-07-11 27-07-11 11-08-11 29-08-11 13-09-11 28-09-11 14-10-11 31-10-11 15-11-11 01-12-11 20-12-11 06-01-12 23-01-12 07-02-12 24-02-12 13-03-12 28-03-12 17-04-12 04-05-12 21-05-12 06-06-12 22-06-12 10-07-12 16-07-12 1139 17-07-12 1120 18-07-12 1137 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina Fuente : B lo o mberg 7
  8. 8. INFORME DIARIO Nº 131 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 18 de Julio de 2012C - RENDIMIENTOS TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,7 100,00 S/C AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,4 100,00 104,69 15,52 1,4 1,3 AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 3,0 100,00 S/C AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,7 100,00 126,15 16,58 1,6 1,5 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,4 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 13,0 100,00 119,30 14,81 8,2 7,7 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 13,0 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 3,0 58,60 142,25 10,89 2,7 2,7 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,5 77,20 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,4 100,00 42,00 12,21 13,5 12,7 PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,9 29,80 S/C PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,7 34,48 102,75 8,28 1,6 1,6 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,6 100,00 112,00 16,63 5,3 5,3 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,2 62,50 118,75 7,16 1,2 1,1 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,2 100,00 77,6000 14,70 3,92 3,7 AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 1,1 100,00 S/C DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 4,2 100,00 S/C PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,9 100,00 45,7910 9,15 13,06 12,5 PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,9 100,00 S/C RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,8 12,50 S/C RG12D 03-Feb-02 03-Ago-12 Libor flat 0,0 12,50 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,9 100,00 S/C ** Libor proy.(% n.a.) = 0,74 Tipo de Cam bio = 4,5533 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 12,7750 (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente. ) (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S * Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio " clean" . P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio . TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos 26 24 22 20 TIREA - en % Anual 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Duration - en años - P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares) 8
  9. 9. INFORME DIARIO Nº 131 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 18 de Julio de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos "Rendimiento" Curva Teórica de Tasas 18,0 16,0 14,0 12,0en % n.a. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 Dias al Vto. DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 7 9,15 20 9,90 27 10,00 34 10,30 41 10,50 49 10,65 55 10,75 62 10,75 83 11,05 90 11,10 118 11,60 132 11,80 153 12,15 230 13,00 (1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha. ) 9
  10. 10. INFORME DIARIO Nº 131 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 18 de Julio de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO ( 1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) MATURITY ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,68 100,00 S/CBA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,76 100,00 106,90 13,69 0,27BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,52 100,00 S/CBG12L 12-Ago-09 15-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,08 100,00 S/CBJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,92 100,00 S/CBL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 1,02 100,00 S/CBN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,31 100,00 S/CBO12L 06-Abr-11 03-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,21 100,00 S/CBP12L 23-Mar-11 19-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,17 100,00 S/CBQ12L 27-Abr-11 24-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,27 100,00 104,35 11,68 -1,58BS12L 09-Mar-11 05-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,13 100,00 S/CBV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,35 100,00 S/CBY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,82 100,00 S/CB513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,84 100,00 S/CB812L 23-Feb-11 22-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,10 100,00 S/CB912L 16-Mar-11 12-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,15 100,00 S/CN02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 1,21 100,00 S/CN03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,71 100,00 S/CN20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 2,09 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 1,11 100,00 S/C(1) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresado s en $ . (2) B adlar pro yectada (en % n.a.) = 12,7750 Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR C urva de Rendimientos Serie1 Curva Teórica de Tasa 2 0,0 18,0 16,0 14,0 TIRE - en % 12,0 10,0 A 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 P L A Z O R ES I D U A L - e n años - 10
  11. 11. INFORME DIARIO Nº 131 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 18 de Julio de 2012D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 298,00 - 0 ,4 8 % 6,78 No C ot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 112,00 - 0 ,8 8 % 1,48 No C ot ----- ---- Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Ra13d Boden 201 U$s 3 650,32 1,61% 1,32 No C ot ----- ---- Rg12d Boden 201 U$S 2 685,60 - 0 ,0 6 % 65,99 No C ot ----- ---- Ro15d Boden 201 U$S 5 572,47 1,32% 269,53 No C ot ----- ---- Rs14p Boden 201 $ 4 190,00 NR 0 ,0 0 % 4,44 No C ot ----- ---- Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Aa17d Bonar 1 Vto. 201 0 7 526,53 0,39% 83,36 77,60 NR ----- 0,08 Ae14p Bonar 1 Vto. 201 1 2 104,69 0,18% 22,08 No C ot ----- ---- As13d Bonar Vto. 2014 661,21 0,95% 13,201 No C ot ----- ---- As15p Bonar Vto. 2015 126,15 - 0 ,6 7 % 23,57 No C ot ----- ---- Nf18p Bogar Vto. 2018 242,75 0,00% 9,77 No C ot ----- ---- Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S DICP Discount en $ 119,30 NR 0,42% 0,16 No C ot ----- ---- DIY0* Discount Nuevo Canje en U$S 456,66 3,29% 0,31 No C ot ----- ---- PARA* Par en U$S ley Arg. 208,50 1,94% 0,25 No C ot ----- ---- PARP Par en $ 42,00 NR 5,00% 0,03 No C ot ----- ---- PARY* Par en U$S ley N.Y 226,49 NR ----- 0,09 No C ot ----- ---- TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 72,00 0,84% 0,56 No C ot ----- ---- TVPP V.N. PBI $ 11,80 - 0 ,4 6 % 6,75 No C ot ----- ---- TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 70,55 - 0 ,2 8 % 1,87 No C ot ----- ---- Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100 P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó . * P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s) DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses 1,46 1,42 1,38 1,34 1,30 1,26 1,22 1,18 1,14 1,10 03-Jul 06-Jul 12-Jul 17-Jul 09-Abr 12-Abr 17-Abr 20-Abr 25-Abr 01-Feb 06-Feb 09-Feb 14-Feb 17-Feb 24-Feb 01-Jun 06-Jun 11-Jun 14-Jun 19-Jun 25-Jun 28-Jun 03-Ene 06-Ene 11-Ene 16-Ene 19-Ene 24-Ene 27-Ene 01-Mar 06-Mar 09-Mar 14-Mar 19-Mar 22-Mar 27-Mar 30-Mar 02-May 07-May 10-May 15-May 18-May 23-May 29-May P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r 11
  12. 12. INFORME DIARIO Nº 131 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 18 de Julio de 2012F - LICITACIÓN Licitación del día Martes 17 de Julio de 2012 En V$N millones Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c + C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R Total Vencimientos 0 0 0 0 0 1.958 1.958 Llamado a licitación 1.992 0 0 0 0 8 2.000 Posturas presentadas 1.769 0 0 0 0 100 1.869 Adjudicado 1.869 0 0 0 0 0 1.869 Neto Colocado 1.869 0 0 0 0 -1.958 -89 (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 89% 0% 0% 0% 0% 1250% 93% Adjudicado / Posturas 106% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Estructura de tasas de interés en Pesos 16% 1.100 13,75% 1.000 15,17% 14% 12,91% 12,37% 900 12,03% 14,31% 13,22% 12% 800 11,54% 10% 700 e m n sd $ n illo e e 600 T A% 8% N 500 6% 400 300 4% 200 2% 100 0% - 0 91 126 133 154 189 217 259 266 371 441 490 658 763 Maturity M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 17-07-1 (Lebac s $ ) 2 N OB $ B P P Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 18/07/12 01/08/12 15/08/12 29/08/12 12/09/12 26/09/12 10/10/12 24/10/12 07/11/12 21/11/12 05/12/12 19/12/12 23/01/13 13/02/13 06/03/13 03/04/13 24/04/13 15/05/13 05/06/13 28/08/13 02/10/13 06/11/13 05/03/14 30/04/14 18/06/14 * s/ colocaciones. LEBAC NOBAC 12
  13. 13. INFORME DIARIO Nº 131 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 18 de Julio de 2012III - PASES VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 16000 15,23 % 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 02-Jul-12 03-Jul-12 04-Jul-12 05-Jul-12 06-Jul-12 10-Jul-12 11-Jul-12 12-Jul-12 13-Jul-12 16-Jul-12 17-Jul-12 18-Jul-12 19-Jul-12 20-Jul-12 23-Jul-12 24-Jul-12 25-Jul-12 26-Jul-12 27-Jul-12 30-Jul-12 31-Jul-12 Stock de pases al día 18-07-2012 - Rueda REPO Monto Vencimiento -millones de pesos- 19-Jul-12 8.141,42 20-Jul-12 1.818,30 Total hoy 13.997,04 23-Jul-12 777,00 24-Jul-12 1.308,90 Total Ayer 14.544,50 25-Jul-12 1.951,42 Diferencia -547,46 Var. % -3,76% en adelante - TOTAL 13.997,04 Operaciones de pases - Rueda REPO T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de -VN en millones- Oper. Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 9,30% 8,00% 10,50% 9,00% 9,20% 7622,00 152 7 DIAS 10,75% 9,50% 10,75% 9,50% 9,50% 2532,50 14 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. 13
  14. 14. INFORME DIARIO Nº 131 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 18 de Julio de 2012IV - FOREX - MAEMonto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones DIARIO T o t a l J ulio Total 2012 DIARIO T o t a l J ulio Total 2012 109,46 1.808,10 24.695,90 7,40 207,30 4.172,50 Cierre Forex: 4,5560 Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n (Co municado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 4,600 450 4,550 -47,39 % 400 4,500 350 4,450 300 4,400 4,350 250 4,300 200 4,250 150 4,200 100 4,150 4,100 50 4,050 0 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 Prom. Jl. 12 02-Jul-12 03-Jul-12 04-Jul-12 05-Jul-12 06-Jul-12 10-Jul-12 11-Jul-12 12-Jul-12 13-Jul-12 16-Jul-12 17-Jul-12 18-Jul-12 19-Jul-12 20-Jul-12 23-Jul-12 24-Jul-12 25-Jul-12 26-Jul-12 27-Jul-12 30-Jul-12 31-Jul-12 Prom. Jn. Prom. Jul. Prom. Ag. Prom. Sp. Prom. Oc. Prom. Nv. Prom. Dc. Prom. En. Prom. Fb. Prom. Ab. Prom. Jn. Prom. Mr Prom. My VOLUM EN CIERREEvolución de posturas y precios negociados PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex 4,5550 11:00 4,5535 #N/A 4,5545 12:00 4,5530 4,5530 4,5540 13:00 4,5525 4,5530 4,5535 14:00 4,5540 4,5534 4,5530 4,5525 15:00 4,5540 4,5547 4,5520 4,5515 4,5510 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO 14
  15. 15. INFORME DIARIO Nº 131 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 18 de Julio de 2012V - OCT - MAE VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 500 5,90 % 400 300 200 100 0 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En. 12 Prom. Fb. 12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 02-Jul-12 03-Jul-12 04-Jul-12 05-Jul-12 06-Jul-12 10-Jul-12 11-Jul-12 12-Jul-12 13-Jul-12 16-Jul-12 17-Jul-12 18-Jul-12 19-Jul-12 20-Jul-12 23-Jul-12 24-Jul-12 25-Jul-12 26-Jul-12 27-Jul-12 30-Jul-12 31-Jul-12 DÓLAR CER BADLAR OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500 31-Jul-12 45.000.000 4,5810 15,41% 17,08% 31-Ago-12 49.500.000 4,6351 14,40% 14,90% 28-Sep-12 2.100.000 4,6912 15,04% 15,35% 31-Oct-12 4.000.000 4,7610 15,64% 15,86% 30-Nov -12 15.300.000 4,8288 16,19% 16,36% 31-Dic-12 6.300.000 4,9465 18,85% 18,99% 31-Ene-13 - 5,0408 19,72% 19,84% Total 122.200.000 FUTUROS DE DIVISA (U$S) 21,0% 20,0% Montos negociados en U$S 19,0% MARZO 2012 2.798.100.000 TASAS IMPLICITAS % n.a. ABRIL 2012 3.099.700.000 18,0% MAYO 2012 2.543.900.000 17,0% JUNIO 2012 3.376.800.000 16,0% JULIO 2012 AC UM. 1.559.300.000 15,0% 14,0% 13,0% 12,0% Jul-12 Nov-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Dic-12 Ene-13 VENCIMIENTOS Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500 15

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