Informe Diario MAE 18-10-12

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Informe Diario MAE 18-10-12

  1. 1. INFORME DIARIO Nº 194 / 2012 Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Jueves 18 de Octubre de 2012 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243 Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
  2. 2. INFORME DIARIO Nº 194 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 18 de Octubre de 2012ÍNDICE PÁGINAI - RESUMEN DE LA JORNADA 4 - Montos Negociados 4 - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4II - RENTA FIJA 5A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5 - Montos Negociados y Variaciones 5 - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - 6 - Índice MAE en Dólares 6 - Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7 - Credit Default Swaps 7C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales 8 - Lebacs en Pesos 9 - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11 - Evolución Discount en pesos 11E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12 - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12 - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12III - PASES 13 - Gráfico de Montos Negociados en Pases 13 - Stock de Pases 13 - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13 2
  3. 3. INFORME DIARIO Nº 194 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 18 de Octubre de 2012ÍNDICE (Cont.) PÁGINAIV - FOREX - MAE 14 - Montos Negociados 14 - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14 - Indicador Forex 14V - OCT - MAE 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16VI - INDICADORES FINANCIEROS 17 - Resúmenes de otros Mercados 17 - Tasas de Ref. Int. 17 - US Fed Target 17 - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17 - Tipo de cambio Real Bilateral 17 - Gráfico Precios Oro y Petroleo 17 - Rendimiento T. Bond 10Y 18 - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19 - Coeficiente de Monetización - Evolución 19 - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19 - Evolución Depósitos del Sector Privado 20 - Evolución Préstamos al Sector Privado 20 - Variación Préstamos y Depósitos 21 - Historico Badlar Bancos Privados 21 - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22 3
  4. 4. INFORME DIARIO Nº 194 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 18 de Octubre de 2012I - RESUMEN DE LA JORNADA MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 7.966,43 100.169,65 RENTA FIJA 410,21 4.789,78 FOREX 202,22 2.037,65 OCT 25,40 1.438,05 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 8.604,27 108.435,13 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 15000 14000 -18,10 % 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 Prom. Oct. 12 01-Oct-12 02-Oct-12 03-Oct-12 04-Oct-12 05-Oct-12 09-Oct-12 10-Oct-12 11-Oct-12 12-Oct-12 15-Oct-12 16-Oct-12 17-Oct-12 18-Oct-12 19-Oct-12 22-Oct-12 23-Oct-12 24-Oct-12 25-Oct-12 26-Oct-12 29-Oct-12 30-Oct-12 31-Oct-12 P ases Renta Fija Forex OCT 4
  5. 5. INFORME DIARIO Nº 194 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 18 de Octubre de 2012II - RENTA FIJAA - INFORMACIÓN GENERAL MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 600 2,65 % 500 400 300 200 100 0 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 Prom. Oct. 12 01-Oct-12 02-Oct-12 03-Oct-12 04-Oct-12 05-Oct-12 09-Oct-12 10-Oct-12 11-Oct-12 12-Oct-12 15-Oct-12 16-Oct-12 17-Oct-12 18-Oct-12 19-Oct-12 22-Oct-12 23-Oct-12 24-Oct-12 25-Oct-12 26-Oct-12 29-Oct-12 30-Oct-12 31-Oct-12 Diario Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s e m it ido s e n $ 336,21 - -0,08% 0,00% 4.177,23 - 3,00% 0,00% B o no s e m it ido s e n U$ S 73,76 0,25 0,35% 0,00% 611,11 0,72 -0,24% 0,00% Total Bonos 409,97 0,25 0,00% 0,00% 4.788,35 0,72 2,59% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,7332 Participación Mensual Emitido en $ 2,6% Neg $ 0,0% Emitido en U$ S Neg $ 14,3% 83,0% Emitido en $ Neg U$ S Emitido en U$ S Neg U$ S 5
  6. 6. INFORME DIARIO Nº 194 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 18 de Octubre de 2012B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - Short 45 - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 28 Sep 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 18-10-12 193,52 0,037% 192,24 0,666% 178,26 8,556% Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 196,0 190,0 184,0 178,0 172,0 166,0 160,0 154,0 148,0 142,0 136,0 130,0 124,0 118,0 112,0 106,0 100,0 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 ÍNDICE MAE - U$S - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 28 Sep 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. % 18-10-12 107,07 -1,291% 110,85 -3,410% 96,92 10,473% Índice MAE 28-Abr-00 = 100 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 23-08-12 en U$S en $ 6
  7. 7. INFORME DIARIO Nº 194 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 18 de Octubre de 2012B - ÍNDICES (Cont.) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 28 Sep 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 18-10-12 305,48 -0,008% 303,24 0,740% 262,65 16,305% Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 315,0 300,0 285,0 270,0 255,0 240,0 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 150,0 135,0 120,0 105,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12B - CREDIT DEFAULT SWAPS CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses 1700 19-09-12 934 1600 20-09-12 968 1500 21-09-12 932 1400 25-09-12 957 1300 26-09-12 1030 1200 27-09-12 992 1100 28-09-12 981 1000 basic points 01-10-12 949 900 02-10-12 953 800 03-10-12 950 700 600 04-10-12 932 500 05-10-12 921 400 09-10-12 921 300 10-10-12 995 200 11-10-12 995 100 12-10-12 994 0 15-10-12 964 11-10-11 26-10-11 10-11-11 25-11-11 15-12-11 03-01-12 18-01-12 02-02-12 17-02-12 08-03-12 23-03-12 12-04-12 27-04-12 16-05-12 01-06-12 18-06-12 04-07-12 20-07-12 06-08-12 22-08-12 06-09-12 21-09-12 10-10-12 16-10-12 941 17-10-12 967 18-10-12 975 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina Fuente : B lo o mberg 7
  8. 8. INFORME DIARIO Nº 194 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 18 de Octubre de 2012C - RENDIMIENTOS TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,5 100,00 S/C AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,2 100,00 105,60 17,55 1,1 1,1 AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,8 100,00 S/C AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,5 100,00 128,95 17,47 1,4 1,3 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,2 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,7 100,00 129,00 14,53 8,1 7,5 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,7 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,8 56,80 145,95 9,99 2,6 2,6 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,4 76,00 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,3 100,00 39,80 12,86 13,3 12,5 PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,8 25,75 S/C PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,6 31,96 99,00 7,72 1,5 1,5 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,3 100,00 131,45 14,45 5,2 5,2 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,2 50,00 S/C TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,0 100,00 111,4568 4,24 3,97 3,9 AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,9 100,00 S/C DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,9 100,00 S/C PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,8 100,00 S/C PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,8 100,00 S/C RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,5 12,50 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,7 100,00 S/C ** Libor proy.(% n.a.) = 0,65 Tipo de Cam bio = 4,7332 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,0500 (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente. ) (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S * Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio . @ ex-cupó n TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos 26 24 22 20 TIREA - en % Anual 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Duration - en años - P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares) 8
  9. 9. INFORME DIARIO Nº 194 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 18 de Octubre de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos "Rendimiento" Curva Teórica de Tasas 18,0 16,0 14,0 12,0en % n.a. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 Dias al Vto. DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 5 9,35 13 9,70 19 10,10 27 10,25 34 10,40 40 10,70 47 10,87 54 10,95 61 11,30 68 11,30 75 11,75 82 11,80 89 12,15 103 12,35 145 13,50 201 13,70 (1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha. ) 9
  10. 10. INFORME DIARIO Nº 194 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 18 de Octubre de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) MATURITY ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,43 100,00 S/CBA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,51 100,00 S/CBE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,27 100,00 S/CBJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,67 100,00 S/CBL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,76 100,00 S/CBN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,05 100,00 S/CBQ12L 27-Abr-11 24-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,02 100,00 S/CBV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,09 100,00 103,28 11,77 -3,77BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,57 100,00 S/CB513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,59 100,00 105,20 13,55 -2,14N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,96 100,00 S/CN03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,46 100,00 S/CN20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,84 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,86 100,00 105,80 14,02 -1,71(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 15,0500 Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR C urva de Rendimientos Serie1 Curva Teórica de Tasa 2 0,0 18,0 16,0 14,0 TIRE - en % 12,0 10,0 A 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0 P L A Z O R ES I D U A L - e n años - 10
  11. 11. INFORME DIARIO Nº 194 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 18 de Octubre de 2012D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 309,76 NR 1,02% 0,02 No C ot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 131,45 NR - 0 ,2 3 % 1,46 No C ot ----- ---- Bonos Globales M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie P eso s Var % M ill. $ D o la re s Var % M ill. U$ S Gj17d* Vto. 201 en U$S - 8,75 % 7 673,68 NR ----- 0,07 No C ot ----- ---- Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Ra13d Boden 201 U$s 3 616,00 - 3 ,6 9 % 0,14 No C ot ----- ---- Ro15d Boden 201 U$S 5 572,75 0,31% 159,44 No C ot ----- ---- Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Aa17d Bonar 1 Vto. 201 0 7 527,55 - 1,12 % 111,46 No C ot ----- ---- Ae14p Bonar 1 Vto. 201 1 2 105,60 0,10% 95,77 No C ot ----- ---- As13d Bonar Vto. 2014 634,50 0,55% 62,392 No C ot ----- ---- As15p Bonar Vto. 2015 128,95 0 ,0 0 % 61,58 No C ot ----- ---- Nf18p Bogar Vto. 2018 256,95 0,21% 16,08 No C ot ----- ---- Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S DICA* Discount en U$S ley Arg. 446,98 ----- 0,62 No C ot ----- ---- DICP Discount en $ 129,00 - 0 ,3 9 % 3,95 No C ot ----- ---- PARA* Par en U$S ley Arg. 200,24 - 0 ,4 7 % 0,49 No C ot ----- ---- PARP Par en $ 39,80 PP - 1,9 7 % 0,00 No C ot ----- ---- PARY* Par en U$S ley N.Y 252,39 NR 0,09% 0,48 No C ot ----- ---- TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 80,75 NR - 0 ,0 1% 0,04 No C ot ----- ---- TVPP V.N. PBI $ 15,22 - 0 ,2 0 % 21,88 No C ot ----- ---- TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 82,00 - 0 ,18 % 5,26 No C ot ----- ---- Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100 P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó . * P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s) DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses 1,38 1,34 1,30 1,26 1,22 1,18 1,14 1,10 04-Jul 10-Jul 13-Jul 18-Jul 23-Jul 26-Jul 31-Jul 03-Abr 10-Abr 13-Abr 18-Abr 23-Abr 26-Abr 04-Jun 07-Jun 12-Jun 15-Jun 21-Jun 26-Jun 29-Jun 03-Ago 08-Ago 13-Ago 16-Ago 22-Ago 27-Ago 30-Ago 04-Sep 07-Sep 12-Sep 17-Sep 20-Sep 26-Sep 03-May 08-May 11-May 16-May 21-May 24-May 30-May 01-Oct 04-Oct 10-Oct 15-Oct 18-Oct P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r 11
  12. 12. INFORME DIARIO Nº 194 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 18 de Octubre de 2012F - LICITACIÓN Licitación del día Martes 16 de Octubre de 2012 En V$N millones Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c + C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R Total Vencimientos 2.276 0 0 0 0 0 2.276 Llamado a licitación * 2.200 0 0 0 0 0 2.200 Posturas presentadas 3.096 0 0 0 0 105 3.201 Adjudicado 2.891 0 0 0 0 70 2.961 Neto Colocado 616 0 0 0 0 70 686 (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 141% 0% 0% 0% 0% 0% 146% Adjudicado / Posturas 93% 0% 0% 0% 0% 67% 93% * solo tramo predeterminado Estructura de tasas de interés en Pesos 18% 1.200 15,76% 1.100 16% 14,97% 16,98% 14,66% 14,10% 1.000 13,57% 14% 12,70% 900 12,96% 12% 800 12,45% e m n sd $ 700 n illo e e 10% T A% 600 N 8% 500 6% 400 300 4% 200 2% 100 0% - 0 91 105 147 168 203 217 308 350 364 518 553 672 728 Maturity M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 1 0-1 (Lebacs $ ) 6-1 2 N OB $ B P P Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N 3.400 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 24/10/12 07/11/12 21/11/12 05/12/12 19/12/12 02/01/13 16/01/13 30/01/13 13/02/13 06/03/13 03/04/13 24/04/13 15/05/13 05/06/13 24/07/13 21/08/13 04/09/13 02/10/13 30/10/13 20/11/13 11/12/13 05/03/14 23/04/14 07/05/14 23/07/14 13/08/14 27/08/14 01/10/14 * s/ colocaciones. LEBAC NOBAC 12
  13. 13. INFORME DIARIO Nº 194 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 18 de Octubre de 2012III - PASES VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 16000 -17,14 % 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 Prom. Oct. 12 01-Oct-12 02-Oct-12 03-Oct-12 04-Oct-12 05-Oct-12 09-Oct-12 10-Oct-12 11-Oct-12 12-Oct-12 15-Oct-12 16-Oct-12 17-Oct-12 18-Oct-12 19-Oct-12 22-Oct-12 23-Oct-12 24-Oct-12 25-Oct-12 26-Oct-12 29-Oct-12 30-Oct-12 31-Oct-12 Stock de pases al día 18-10-2012 - Rueda REPO Monto Vencimiento -millones de pesos- 19-Oct-12 9.156,90 22-Oct-12 819,50 Total hoy 15.054,10 23-Oct-12 2.064,30 24-Oct-12 818,60 Total Ayer 15.018,30 25-Oct-12 2.194,80 Diferencia 35,80 Var. % 0,24% en adelante - TOTAL 15.054,10 Operaciones de pases - Rueda REPO T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de -VN en millones- Oper. Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 9,90% 9,00% 10,25% 9,00% 9,36% 9325,31 185 7 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 2779,00 13 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. 13
  14. 14. INFORME DIARIO Nº 194 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 18 de Octubre de 2012IV - FOREX - MAEMonto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones DIARIO T o t a l O c t ubre Total 2012 DIARIO T o t a l O c t ubre Total 2012 202,22 2.037,65 34.777,22 42,80 215,28 4.878,12 Cierre Forex: 4,7350 Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n (Co municado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 4,750 400 4,700 -43,94 % 350 4,650 4,600 300 4,550 250 4,500 200 4,450 4,400 150 4,350 100 4,300 50 4,250 4,200 0 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Prom. Oct. 12 01-Oct-12 02-Oct-12 03-Oct-12 04-Oct-12 05-Oct-12 09-Oct-12 10-Oct-12 11-Oct-12 12-Oct-12 15-Oct-12 16-Oct-12 17-Oct-12 18-Oct-12 19-Oct-12 22-Oct-12 23-Oct-12 24-Oct-12 25-Oct-12 26-Oct-12 29-Oct-12 30-Oct-12 31-Oct-12 Prom. Sp. Prom. Oc. Prom. Nv. Prom. Dc. Prom. En. Prom. Fb. Prom. Ab. Prom. Jn. Prom. Jl. Prom. Ag. Prom. Sep. Prom. Mr Prom. My VOLUM EN CIERREEvolución de posturas y precios negociados PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex 4,7350 11:00 4,7320 4,7320 4,7345 12:00 4,7330 4,7329 4,7340 13:00 4,7335 4,7335 4,7329 4,7330 14:00 4,7335 4,7329 4,7325 15:00 4,7345 4,7344 4,7320 4,7315 4,7310 4,7305 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO 14
  15. 15. INFORME DIARIO Nº 194 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 18 de Octubre de 2012V - OCT - MAE VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 400 -44,53 % 300 200 100 0 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En. 12 Prom. Fb. 12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 Prom. Oct. 12 01-Oct-12 02-Oct-12 03-Oct-12 04-Oct-12 05-Oct-12 09-Oct-12 10-Oct-12 11-Oct-12 12-Oct-12 15-Oct-12 16-Oct-12 17-Oct-12 18-Oct-12 19-Oct-12 22-Oct-12 23-Oct-12 24-Oct-12 25-Oct-12 26-Oct-12 29-Oct-12 30-Oct-12 31-Oct-12 DÓLAR CER BADLAR OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500 31-Oct-12 14.000.000 4,7595 14,53% 15,60% 30-Nov -12 - 4,8279 16,65% 16,98% 31-Dic-12 1.400.000 4,9010 17,29% 17,49% 31-Ene-13 10.000.000 4,9785 17,88% 18,02% 28-F eb-13 - 5,0563 18,62% 18,73% 27-Mar-13 - 5,1342 19,23% 19,33% 31-Jul-13 - 5,5000 20,62% 20,68% 30-Ago-13 - 5,6050 21,22% 21,27% Total 25.400.000 FUTUROS DE DIVISA (U$S) 22,0% 20,0% Montos negociados en U$S 18,0% JUNIO 2012 3.376.800.000 TASAS IMPLICITAS % n.a. 16,0% JULIO 2012 3.570.200.000 14,0% AGOSTO 2012 2.757.600.000 12,0% SEPTIEMBRE 2012 2.962.700.000 10,0% OC TUBRE 2012 AC UM. 1.383.100.000 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Nov-12 Mar-13 Jul-13 Oct-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 VENCIMIENTOS Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500 15
  16. 16. INFORME DIARIO Nº 194 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 18 de Octubre de 2012V - OCT - MAEOCT BADLAR PRIVADA PRECIOS O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) VOLUMEN CA NTIDA D DE OPEN VTO. NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST A PERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P. en contratos (*) en contratos (*) 31-10-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 14,9350 S/Op. 0 0 6600 30-11-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,6000 S/Op. 0 0 2100 31-12-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,1059 S/Op. 0 0 1400 31-01-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,5317 S/Op. 0 0 400 28-02-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,9163 S/Op. 0 0 700 29-03-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,3147 S/Op. 0 0 1200 31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 20,2816 S/Op. 0 0 40 0 0 12.440(*) Valor del contrato: $ 100.000,-Montos negociados en millones de $OC TUBRE 2011 480,0 OCT BADLAR PRIVADANOVIEMBRE 2011 718,2 Tasas del 18/10/2012DIC IEMBRE 2011 385,0 21,0ENERO 2012 1656,4FEBRERO 2012 3597,0 20,0MARZO 2012 1934,1ABRIL 2012 535,0 19,0MAYO 2012 692,0JUNIO 2012 350,0 e n % n .a . 18,0JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0 17,0OC TUBRE 2012 AC UM. 260,0 16,0 15,0 14,0 13,0 3 1- Oct - 12 3 0 - N o v- 12 3 1- D ic- 12 3 1- Ene- 13 2 8 - F eb - 13 2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13 Tasas de cierre Tasas Spot implícitas 16

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