Resumen diario MAE 20/11/2012: Volumen negociado $7.780 millones

INFORME DIARIO
Nº 216 / 2012

Mercado Abierto Electrónico

Resumen del día Martes 20 de Noviembre de 2012

Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600

Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296

INFORME DIARIO
Nº 216 / 2012

ÍNDICE PÁGINA

I - RESUMEN DE LA JORNADA 4

- Montos Negociados 4
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4

II - RENTA FIJA 5

A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5
- Montos Negociados y Variaciones 5
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5

B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 - 6
- Índice MAE en Dólares 6
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7
- Credit Default Swaps 7

C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales 8
- Lebacs en Pesos 9
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10

D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11
- Evolución Discount en pesos 11

E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12

III - PASES 13

- Gráfico de Montos Negociados en Pases 13
- Stock de Pases 13
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13

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Nº 216 / 2012

ÍNDICE (Cont.) PÁGINA

IV - FOREX - MAE 14

- Montos Negociados 14
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14
- Indicador Forex 14

V - OCT - MAE 15

- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16

VI - INDICADORES FINANCIEROS 17

- Resúmenes de otros Mercados 17
- Tasas de Ref. Int. 17
- US Fed Target 17
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17
- Tipo de cambio Real Bilateral 17
- Gráfico Precios Oro y Petroleo 17
- Rendimiento T. Bond 10Y 18
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18

VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19

- Coeficiente de Monetización - Evolución 19
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19
- Evolución Depósitos del Sector Privado 20
- Evolución Préstamos al Sector Privado 20
- Variación Préstamos y Depósitos 21
- Historico Badlar Bancos Privados 21
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22

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Nº 216 / 2012

I - RESUMEN DE LA JORNADA

MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 7.317,15 89.649,74
RENTA FIJA 302,68 5.435,22
FOREX 122,67 2.133,45
OCT 38,15 1.124,91
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 7.780,65 98.343,32

MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)

15000
14000 -10,85 %

13000

12000
11000
10000
9000
8000

7000
6000
5000
4000
3000

2000
1000
0
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12
Prom. Oct. 12

Prom. Nov. 12

01-Nov-12
02-Nov-12
05-Nov-12
07-Nov-12
08-Nov-12
09-Nov-12
12-Nov-12
13-Nov-12
14-Nov-12
15-Nov-12
16-Nov-12
19-Nov-12
20-Nov-12
21-Nov-12
22-Nov-12
23-Nov-12
27-Nov-12
28-Nov-12
29-Nov-12
30-Nov-12

P ases Renta Fija Forex OCT

4

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II - RENTA FIJA

A - INFORMACIÓN GENERAL

MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
700

600 -8,94 %

500

400

300

200

100

0
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12
Prom. Oct. 12

Prom. Nov. 12

01-Nov-12
02-Nov-12
05-Nov-12
07-Nov-12
08-Nov-12
09-Nov-12
12-Nov-12
13-Nov-12
14-Nov-12
15-Nov-12
16-Nov-12
19-Nov-12
20-Nov-12
21-Nov-12
22-Nov-12
23-Nov-12
27-Nov-12
28-Nov-12
29-Nov-12
30-Nov-12
Diario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s e m it ido s e n $ 244,92 - 0,53% 0,00% 4.260,03 - 8,85% 0,00%
B o no s e m it ido s e n U$ S 39,37 18,39 2,14% 0,00% 1.072,41 102,78 4,68% 1,36%
Total Bonos 284,29 18,39 0,75% 0,00% 5.332,44 102,78 8,02% 1,36%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,8058

Participación Mensual

Emitido en $

2,6%
Neg $

0,0%

Emitido en U$ S
Neg $
14,3%

83,0% Emitido en $
Neg U$ S

Emitido en U$ S
Neg U$ S

5

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B - ÍNDICES

ÍNDICE MAE - Short 45 -

Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 31Oct 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
20-11-12 195,35 0,017% 194,23 0,576% 178,26 9,584%

Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
196,0
190,0
184,0
178,0
172,0
166,0
160,0
154,0
148,0
142,0
136,0
130,0
124,0
118,0
112,0
106,0
100,0
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
ÍNDICE MAE - U$S -

Valor de Hoy Var. % Valo r 31Oct 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %
20-11-12 100,49 4,743% 95,19 5,568% 96,92 3,683%

Índice MAE
28-Abr-00 = 100
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
23-08-12

en U$S en $

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B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS

Valor de Hoy Var. % Valo r 31Oct 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
20-11-12 297,66 -1,449% 296,64 0,345% 262,65 13,329%

Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
315,0
300,0
285,0
270,0
255,0
240,0
225,0
210,0
195,0
180,0
165,0
150,0
135,0
120,0
105,0
90,0
75,0
60,0
45,0
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
B - CREDIT DEFAULT SWAPS

CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses
1900
23-10-12 983
1800
24-10-12 967 1700
25-10-12 976 1600
26-10-12 1359 1500
1400
29-10-12 1390
1300
30-10-12 1425 1200
31-10-12 1464 1100
basic points

01-11-12 1505 1000
02-11-12 1545 900
800
05-11-12 1582
700
07-11-12 1616 600
08-11-12 1654 500
09-11-12 1693 400
12-11-12 1735 300
200
13-11-12 1781
100
14-11-12 1735 0
15-11-12 1686
10-11-11
25-11-11
15-12-11
03-01-12
18-01-12
02-02-12
17-02-12
08-03-12
23-03-12
12-04-12
27-04-12
16-05-12
01-06-12
18-06-12
04-07-12
20-07-12
06-08-12
22-08-12
06-09-12
21-09-12
10-10-12
25-10-12
12-11-12

16-11-12 1735
19-11-12 1688
20-11-12 1736 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina
Fuente : B lo o mberg

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C - RENDIMIENTOS
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,4 100,00 S/C
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,1 100,00 101,90 18,55 1,1 1,0
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,7 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,4 100,00 129,30 18,83 1,3 1,2
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,1 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 122,80 15,55 7,7 7,1
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,8 56,20 140,00 11,88 2,5 2,5
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,3 75,40 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,2 100,00 39,80 13,03 13,1 12,3
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,8 24,40 54,50 7,27 0,7 0,7
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,5 31,12 94,35 10,17 1,4 1,4
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,2 100,00 127,20 15,65 5,1 5,0
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,1 50,00 S/C

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,9 100,00 107,3703 5,35 3,87 3,8
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,8 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,8 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,7 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,7 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,4 12,50 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,7 100,00 118,0241 0,95 2,65 2,6
** Libor proy.(% n.a.) = 0,65 Tipo de Cam bio = 4,8058 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,3250
(1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
)
(2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S
(3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
* Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio .
@ ex-cupó n

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
26
24
22
20
TIREA - en % Anual

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14
Duration
- en años -
P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares)

8

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C - RENDIMIENTOS (Cont.)

LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas

18,0

16,0

14,0

12,0
en % n.a.

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
39

79

119

159

199

239

279

319

359

399

439

479

519

559

599

639
Dias al Vto.

DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
1 9,78
7 10,10
28 11,15
42 11,60
49 11,65
56 12,15
70 12,50
91 12,90
105 13,15
112 13,35
126 13,40

(1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.
)

9

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C - RENDIMIENTOS (Cont.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
MATURITY
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,34 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,42 100,00 S/C
BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,18 100,00 S/C
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,58 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,67 100,00 S/C
BV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,00 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,48 100,00 102,14 13,93 -2,07
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,50 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,87 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,37 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,75 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,77 100,00 S/C

(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 15,3250

Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
C urva de Rendimientos
Serie1 Curva Teórica de Tasa

2 0,0

18,0

16,0

14,0
TIRE - en %

12,0

10,0
A

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0
P L A Z O R ES I D U A L

- e n años -

10

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D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)

Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 303,18 PP - 0 ,16 % 0,01 No C ot ----- ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 127,20 NR - 0 ,0 1% 0,60 No C ot ----- ----
Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 223,36 0,70% 0,13 No C ot ----- ----

Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Ra13d Boden 201 U$s
3 649,00 PP 0,09% 0,01 No C ot ----- ----
Ro15d Boden 201 U$S
5 567,20 0,30% 35,01 No C ot ----- ----

Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Aa17d Bonar 1 Vto. 201
0 7 516,00 - 0 ,3 8 % 14,45 No C ot ----- ----
Ae14p Bonar 1 Vto. 201
1 2 101,90 0 ,0 0 % 7,09 No C ot ----- ----
As13d Bonar Vto. 2014 651,00 0,15% 16,295 No C ot ----- ----
As15p Bonar Vto. 2015 129,30 - 0 ,9 2 % 13,12 No C ot ----- ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 249,11 - 1,4 1% 18,68 No C ot ----- ----

Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g.
DICA* Discount en U$S ley Arg. 404,79 NR - 0 ,5 7 % 0,11 No C ot ----- ----
DICP Discount en $ 122,80 - 3 ,3 1% 1,30 No C ot ----- ----
PARA* Par en U$S ley Arg. 198,23 PP - 2 ,2 5 % 0,00 No C ot ----- ----
PARP Par en $ 39,80 NR - 1,0 0 % 0,00 No C ot ----- ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 86,10 NR 2,81% 2,32 No C ot ----- ----
TVPP V.N. PBI $ 16,25 1,44% 45,94 No C ot ----- ----
TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 83,44 5,62% 58,52 No C ot ----- ----

Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100
P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n
NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó .
* P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s)

DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
1,36

1,32

1,28

1,24

1,20

1,16

1,12
03-Jul
06-Jul
12-Jul
17-Jul
20-Jul
25-Jul
30-Jul
01-Jun
06-Jun
11-Jun
14-Jun
19-Jun
25-Jun
28-Jun

02-Ago
07-Ago
10-Ago
15-Ago
21-Ago
24-Ago
29-Ago
03-Sep
06-Sep
11-Sep
14-Sep
19-Sep
25-Sep
28-Sep
02-May
07-May
10-May
15-May
18-May
23-May
29-May

02-Nov
08-Nov
13-Nov
16-Nov
03-Oct
09-Oct
12-Oct
17-Oct
22-Oct
25-Oct
30-Oct

P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r

11

INFORME DIARIO
Nº 216 / 2012

F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 13 de Noviembre de 2012
En V$N millones
Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c
+ C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R
Total
Vencimientos 1.830 0 0 0 0 1.614 3.444
Llamado a licitación * 3.400 0 0 0 0 0 3.400
Posturas presentadas 2.310 0 0 0 0 200 2.510
Adjudicado 2.260 0 0 0 0 0 2.260
Neto Colocado
430 0 0 0 0 -1.614 -1.184
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 68% 0% 0% 0% 0% 0% 74%
Adjudicado / Posturas 98% 0% 0% 0% 0% 0% 90%
* solo tramo predeterminado
Estructura de tasas de interés en Pesos
18% 1.800

1.700
15,59%
16% 1.600
14,55%
14,10% 1.500

14% 12,95% 14,80% 1.400
12,40% 1.300

12% 13,21% 1.200

1.100

e m n sd $
11,30%

n illo e e
10% 1.000
T A%

900
N

8% 800

700

6% 600

500

4% 400

300

2% 200

100

0% -
0 28 63 91 105 133 175 182 273 315 329 483 518 637

Maturity

M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 20-1 -1 (Lebacs $ )
1 2 N OB $ B P P

Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
3.400
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
21/11/12

05/12/12
19/12/12

02/01/13

16/01/13
30/01/13

13/02/13

27/02/13

13/03/13
03/04/13

24/04/13

15/05/13
05/06/13

24/07/13

21/08/13
04/09/13

02/10/13

30/10/13

20/11/13
11/12/13

05/03/14

23/04/14
07/05/14

23/07/14

13/08/14

27/08/14
01/10/14

* s/ colocaciones.
LEBAC NOBAC

12

INFORME DIARIO
Nº 216 / 2012

III - PASES

VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
16000

14000 -8,67 %

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12
Prom. Oct. 12

Prom. Nov. 12

01-Nov-12
02-Nov-12
05-Nov-12
07-Nov-12
08-Nov-12
09-Nov-12
12-Nov-12
13-Nov-12
14-Nov-12
15-Nov-12
16-Nov-12
19-Nov-12
20-Nov-12
21-Nov-12
22-Nov-12
23-Nov-12
27-Nov-12
28-Nov-12
29-Nov-12
30-Nov-12
Stock de pases al día 20-11-2012 - Rueda REPO

Monto
Vencimiento
-millones de pesos-
21-Nov-12 8.987,30
22-Nov-12 1.598,40 Total hoy 16.030,20
23-Nov-12 2.158,80
27-Nov-12 3.285,70 Total Ayer 15.024,00

Diferencia 1.006,20

Var. % 6,70%

en adelante -

TOTAL 16.030,20

Operaciones de pases - Rueda REPO

T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de
-VN en millones- Oper.
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 9,70% 8,00% 10,40% 9,00% 9,43% 9855,28 144
7 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 1813,00 4
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.

13

INFORME DIARIO
Nº 216 / 2012

IV - FOREX - MAE

Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones

DIARIO T o t a l N o v ie m bre Total 2012 DIARIO T o t a l N o v ie m bre Total 2012
122,67 2.133,45 38.106,28 32,58 97,02 5.077,36

Cierre Forex: 4,8070
Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n
(Co municado FOREX Nº 7)

Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,850 400
4,800 -39,68 %
350
4,750
4,700 300
4,650
4,600 250
4,550
200
4,500
4,450 150
4,400
4,350 100

4,300
50
4,250
4,200 0
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Prom. Nov. 12

01-Nov-12
02-Nov-12
05-Nov-12
07-Nov-12
08-Nov-12
09-Nov-12
12-Nov-12
13-Nov-12
14-Nov-12
15-Nov-12
16-Nov-12
19-Nov-12
20-Nov-12
21-Nov-12
22-Nov-12
23-Nov-12
27-Nov-12
28-Nov-12
29-Nov-12
30-Nov-12
Prom. Oc.
Prom. Nv.
Prom. Dc.
Prom. En.
Prom. Fb.

Prom. Ab.

Prom. Jn.
Prom. Jl.
Prom. Ag.
Prom. Sep.
Prom. Oct.
Prom. Mr

Prom. My

VOLUM EN CIERRE

Evolución de posturas y precios negociados
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex
4,8080
11:00 4,8025 4,8040 4,8070
12:00 4,8070 4,8052 4,8060
13:00 4,8065 4,8063 4,8050
14:00 4,8065 4,8064 4,8040
4,8030
15:00 4,8075 4,8067
4,8020
4,8010
4,8000
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO

14

INFORME DIARIO
Nº 216 / 2012

V - OCT - MAE

VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
500
-51,05 %

400

300

200

100

0
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En. 12
Prom. Fb. 12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12
Prom. Oct. 12

Prom. Nov. 12

01-Nov-12
02-Nov-12
05-Nov-12
07-Nov-12
08-Nov-12
09-Nov-12
12-Nov-12
13-Nov-12
14-Nov-12
15-Nov-12
16-Nov-12
19-Nov-12
20-Nov-12
21-Nov-12
22-Nov-12
23-Nov-12
27-Nov-12
28-Nov-12
29-Nov-12
30-Nov-12
DÓLAR CER BADLAR

OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita
Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500
30-Nov -12 - 4,8290 16,70% 17,62%
31-Dic-12 700.000 4,9005 17,32% 17,54%
31-Ene-13 - 4,9755 17,77% 17,90%
28-F eb-13 - 5,0445 18,03% 18,13%
27-Mar-13 - 5,1165 18,50% 18,58%
31-Jul-13 - 5,5020 20,86% 20,90%
30-Ago-13 - 5,6020 21,33% 21,37%

Total 700.000

FUTUROS DE DIVISA (U$S)
24,0%
22,0%
Montos negociados en U$S 20,0%

JULIO 2012 3.570.200.000
TASAS IMPLICITAS % n.a.

18,0%

AGOSTO 2012 2.757.600.000
16,0%

SEPTIEMBRE 2012 2.962.700.000
14,0%

OC TUBRE 2012 3.012.000.000
12,0%

NOVIEMBRE 2012 AC UM. 1.043.500.000
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Nov-12

Mar-13

Jul-13
Dic-12

Ene-13

Feb-13

Ago-13

VENCIMIENTOS

Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500

15

Resumen diario MAE 20/11/2012: Volumen negociado $7.780 millones

Resumen diario MAE 20/11/2012: Volumen negociado $7.780 millones

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