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  1. 1. INFORME DIARIO Nº 181 / 2012 Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Viernes 28 de Septiembre de 2012 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243 Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
  2. 2. INFORME DIARIO Nº 181 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 28 de Septiembre de 2012ÍNDICE PÁGINAI - RESUMEN DE LA JORNADA 4 - Montos Negociados 4 - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4II - RENTA FIJA 5A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5 - Montos Negociados y Variaciones 5 - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - 6 - Índice MAE en Dólares 6 - Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7 - Credit Default Swaps 7C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales 8 - Lebacs en Pesos 9 - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11 - Evolución Discount en pesos 11E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12 - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12 - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12III - PASES 13 - Gráfico de Montos Negociados en Pases 13 - Stock de Pases 13 - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13 2
  3. 3. INFORME DIARIO Nº 181 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 28 de Septiembre de 2012ÍNDICE (Cont.) PÁGINAIV - FOREX - MAE 14 - Montos Negociados 14 - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14 - Indicador Forex 14V - OCT - MAE 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16VI - INDICADORES FINANCIEROS 17 - Resúmenes de otros Mercados 17 - Tasas de Ref. Int. 17 - US Fed Target 17 - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17 - Tipo de cambio Real Bilateral 17 - Gráfico Precios Oro y Petroleo 17 - Rendimiento T. Bond 10Y 18 - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19 - Coeficiente de Monetización - Evolución 19 - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19 - Evolución Depósitos del Sector Privado 20 - Evolución Préstamos al Sector Privado 20 - Variación Préstamos y Depósitos 21 - Historico Badlar Bancos Privados 21 - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22 3
  4. 4. INFORME DIARIO Nº 181 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 28 de Septiembre de 2012I - RESUMEN DE LA JORNADA MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 10.243,50 143.446,74 RENTA FIJA 217,34 6.274,33 FOREX 216,11 3.182,53 OCT 565,10 3.063,33 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 11.242,05 155.966,92 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 15000 14000 -8,00 % 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 03-Sep-12 04-Sep-12 05-Sep-12 06-Sep-12 07-Sep-12 10-Sep-12 11-Sep-12 12-Sep-12 13-Sep-12 14-Sep-12 17-Sep-12 18-Sep-12 19-Sep-12 20-Sep-12 21-Sep-12 25-Sep-12 26-Sep-12 27-Sep-12 28-Sep-12 P ases Renta Fija Forex OCT 4
  5. 5. INFORME DIARIO Nº 181 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 28 de Septiembre de 2012II - RENTA FIJAA - INFORMACIÓN GENERAL MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 600 -8,47 % 500 400 300 200 100 0 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 03-Sep-12 04-Sep-12 05-Sep-12 06-Sep-12 07-Sep-12 10-Sep-12 11-Sep-12 12-Sep-12 13-Sep-12 14-Sep-12 17-Sep-12 18-Sep-12 19-Sep-12 20-Sep-12 21-Sep-12 25-Sep-12 26-Sep-12 27-Sep-12 28-Sep-12 Diario Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s e m it ido s e n $ 152,02 - -0,75% 0,00% 5.087,78 - 5,56% 0,00% B o no s e m it ido s e n U$ S 65,32 - -1,69% 0,00% 1.177,09 9,46 2,77% 2,68% Total Bonos 217,34 - -1,03% 0,00% 6.264,87 9,46 5,03% 2,68% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,6942 Participación Mensual Emitido en $ 2,6% Neg $ 0,0% Emitido en U$ S Neg $ 14,3% 83,0% Emitido en $ Neg U$ S Emitido en U$ S Neg U$ S 5
  6. 6. INFORME DIARIO Nº 181 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 28 de Septiembre de 2012B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - Short 45 - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31A go 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 28-09-12 192,24 0,033% 190,65 0,833% 178,26 7,838% Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 196,0 190,0 184,0 178,0 172,0 166,0 160,0 154,0 148,0 142,0 136,0 130,0 124,0 118,0 112,0 106,0 100,0 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 ÍNDICE MAE - U$S - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31A go 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. % 28-09-12 110,85 0,181% 96,59 14,763% 96,92 14,373% Índice MAE 28-Abr-00 = 100 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 23-08-12 en U$S en $ 6
  7. 7. INFORME DIARIO Nº 181 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 28 de Septiembre de 2012B - ÍNDICES (Cont.) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31A go 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 28-09-12 303,24 -0,080% 288,54 5,093% 262,65 15,451% Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 315,0 300,0 285,0 270,0 255,0 240,0 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 150,0 135,0 120,0 105,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12B - CREDIT DEFAULT SWAPS CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses 1700 31-08-12 1182 1600 03-09-12 1185 1500 04-09-12 1174 1400 05-09-12 1147 1300 06-09-12 1110 1200 07-09-12 1051 1100 10-09-12 1062 1000 basic points 11-09-12 1041 900 12-09-12 1034 800 13-09-12 1009 700 600 14-09-12 935 500 17-09-12 929 400 18-09-12 919 300 19-09-12 934 200 20-09-12 968 100 21-09-12 932 0 25-09-12 957 21-09-11 06-10-11 24-10-11 08-11-11 23-11-11 13-12-11 29-12-11 16-01-12 31-01-12 15-02-12 06-03-12 21-03-12 10-04-12 25-04-12 14-05-12 30-05-12 14-06-12 02-07-12 18-07-12 02-08-12 17-08-12 04-09-12 19-09-12 26-09-12 1030 27-09-12 992 28-09-12 981 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina Fuente : B lo o mberg 7
  8. 8. INFORME DIARIO Nº 181 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 28 de Septiembre de 2012C - RENDIMIENTOS TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,5 100,00 S/C AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,2 100,00 104,57 16,76 1,2 1,1 AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,9 100,00 S/C AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,6 100,00 127,95 16,59 1,5 1,4 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,2 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,8 100,00 128,50 14,41 8,1 7,6 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,8 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,9 57,40 148,25 9,62 2,6 2,6 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,4 76,40 S/C PARP @ 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,3 100,00 41,50 12,42 13,6 12,8 PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,8 27,10 S/C PR12 @ 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,6 31,96 96,00 9,24 1,6 1,5 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,4 100,00 127,96 14,76 5,3 5,2 RS14P @ 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,2 50,00 95,50 7,56 1,2 1,2 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,0 100,00 114,9291 4,19 3,90 3,8 AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,9 100,00 S/C DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 4,0 100,00 S/C PARA * @ 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,8 100,00 S/C PARY * @ 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,8 100,00 S/C RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,6 12,50 S/C RO15D @ 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,8 100,00 S/C ** Libor proy.(% n.a.) = 0,74 Tipo de Cam bio = 4,6942 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 14,3625 (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente. ) (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S * Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio . @ ex-cupó n TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos 26 24 22 20 TIREA - en % Anual 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Duration - en años - P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares) 8
  9. 9. INFORME DIARIO Nº 181 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 28 de Septiembre de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos "Rendimiento" Curva Teórica de Tasas 18,0 16,0 14,0 12,0en % n.a. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 Dias al Vto. DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 5 9,25 16 10,55 23 10,50 33 10,60 44 10,90 51 11,30 58 11,40 79 12,00 121 12,65 (1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha. ) 9
  10. 10. INFORME DIARIO Nº 181 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 28 de Septiembre de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) MATURITY ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,48 100,00 S/CBA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,57 100,00 S/CBE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,32 100,00 104,58 11,96 -2,90BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,72 100,00 S/CBL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,82 100,00 S/CBN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,11 100,00 S/CBO12L 06-Abr-11 03-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,01 100,00 S/CBQ12L 27-Abr-11 24-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,07 100,00 103,34 10,55 -4,21BV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,15 100,00 102,65 11,88 -2,98BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,63 100,00 104,50 13,02 -1,93B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,65 100,00 S/CN02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 1,01 100,00 S/CN03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,51 100,00 106,10 12,75 -2,18N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,89 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,92 100,00 S/C(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 14,3625 Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR C urva de Rendimientos Serie1 Curva Teórica de Tasa 2 0,0 18,0 16,0 14,0 TIRE - en % 12,0 10,0 A 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0 P L A Z O R ES I D U A L - e n años - 10
  11. 11. INFORME DIARIO Nº 181 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 28 de Septiembre de 2012D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Pr12(1) Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 300,38 ----- 3,84 No C ot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 127,96 NR - 1,4 9 % 0,86 No C ot ----- ---- Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Ra13d Boden 201 U$s 3 624,80 - 0 ,5 8 % 2,38 No C ot ----- ---- Ro15d(1) Boden 201 U$S 5 576,73 ----- 109,43 No C ot ----- ---- Rs14p Boden 201 $ 4 191,00 1,60% 5,72 No C ot ----- ---- Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Aa17d Bonar 1 Vto. 201 0 7 539,50 0,09% 57,31 No C ot ----- ---- Ae14p Bonar 1 Vto. 201 1 2 104,57 - 0 ,3 1% 61,35 No C ot ----- ---- As13d Bonar Vto. 2014 629,50 0,16% 47,282 No C ot ----- ---- As15p Bonar Vto. 2015 127,95 - 0 ,0 4 % 18,38 No C ot ----- ---- Nf18p Bogar Vto. 2018 255,60 0,52% 8,92 No C ot ----- ---- Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S DICA* Discount en U$S ley Arg. 453,78 ----- 12,53 No C ot ----- ---- DICP Discount en $ 128,50 NR - 1,15 % 11,64 No C ot ----- ---- PARA* Par en U$S ley Arg. 205,90 NR ----- 0,31 No C ot ----- ---- PARP Par en $ 41,50 - 0 ,7 2 % 4,45 No C ot ----- ---- TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 83,15 1,65% 2,49 No C ot ----- ---- TVPP V.N. PBI $ 14,81 - 0 ,2 7 % 17,70 No C ot ----- ---- TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 83,54 0,78% 13,40 No C ot ----- ---- Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100 P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó . * P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s) DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses 1,42 1,38 1,34 1,30 1,26 1,22 1,18 1,14 1,10 03-Jul 06-Jul 12-Jul 17-Jul 20-Jul 25-Jul 30-Jul 09-Abr 12-Abr 17-Abr 20-Abr 25-Abr 01-Jun 06-Jun 11-Jun 14-Jun 19-Jun 25-Jun 28-Jun 02-Ago 07-Ago 10-Ago 15-Ago 21-Ago 24-Ago 29-Ago 03-Sep 06-Sep 11-Sep 14-Sep 19-Sep 25-Sep 28-Sep 01-Mar 06-Mar 09-Mar 14-Mar 19-Mar 22-Mar 27-Mar 30-Mar 02-May 07-May 10-May 15-May 18-May 23-May 29-May P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r 11
  12. 12. INFORME DIARIO Nº 181 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 28 de Septiembre de 2012F - LICITACIÓN Licitación del día Martes 25 de Septiembre de 2012 En V$N millones Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c + C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R Total Vencimientos 2.553 0 0 0 0 0 2.553 Llamado a licitación * 2.500 0 0 0 0 0 2.500 Posturas presentadas 2.265 0 0 0 0 0 2.265 Adjudicado 2.265 0 0 0 0 0 2.265 Neto Colocado -288 0 0 0 0 0 -288 (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 91% 0% 0% 0% 0% 0% 91% Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% * solo tramo predeterminado Estructura de tasas de interés en Pesos 18% 1.400 16,54% 1.300 16% 14,47% 1.200 14,06% 13,77% 15,46% 14% 1.100 12,80% 1.000 13,39% 12% 12,36% 900 e m n sd $ n illo e e 800 10% T A% 700 N 8% 600 500 6% 400 4% 300 200 2% 100 0% - 0 98 126 168 189 224 238 266 343 371 539 574 693 721 Maturity M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 25-09-1 (Lebac s $ ) 2 N OB $ B P P Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N 3.400 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 03/10/12 17/10/12 31/10/12 14/11/12 28/11/12 12/12/12 26/12/12 09/01/13 23/01/13 06/02/13 20/02/13 13/03/13 10/04/13 08/05/13 22/05/13 19/06/13 31/07/13 04/09/13 02/10/13 06/11/13 27/11/13 05/03/14 23/04/14 07/05/14 23/07/14 13/08/14 27/08/14 * s/ colocaciones. LEBAC NOBAC 12
  13. 13. INFORME DIARIO Nº 181 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 28 de Septiembre de 2012III - PASES VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 16000 -5,94 % 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 03-Sep-12 04-Sep-12 05-Sep-12 06-Sep-12 07-Sep-12 10-Sep-12 11-Sep-12 12-Sep-12 13-Sep-12 14-Sep-12 17-Sep-12 18-Sep-12 19-Sep-12 20-Sep-12 21-Sep-12 25-Sep-12 26-Sep-12 27-Sep-12 28-Sep-12 Stock de pases al día 28-09-2012 - Rueda REPO Monto Vencimiento -millones de pesos- 01-Oct-12 10.266,90 02-Oct-12 1.426,20 Total hoy 16.289,00 03-Oct-12 1.042,30 04-Oct-12 1.788,70 Total Ayer 17.514,90 05-Oct-12 1.764,90 Diferencia -1.225,90 Var. % -7,00% en adelante - TOTAL 16.289,00 Operaciones de pases - Rueda REPO T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de -VN en millones- Oper. Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 9,50% 8,50% 10,25% 9,00% 9,26% 12738,84 230 7 DIAS 9,85% 9,50% 11,00% 9,50% 9,50% 2244,20 8 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. 13
  14. 14. INFORME DIARIO Nº 181 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 28 de Septiembre de 2012IV - FOREX - MAEMonto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones DIARIO T o t a l S e pt ie m bre Total 2012 DIARIO T o t a l S e pt ie m bre Total 2012 216,11 3.182,53 32.739,57 12,56 155,52 4.662,84 Cierre Forex: 4,6970 Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n (Co municado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 4,700 400 4,650 -48,68 % 350 4,600 4,550 300 4,500 250 4,450 200 4,400 4,350 150 4,300 100 4,250 50 4,200 4,150 0 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 Prom. Sep. 12 03-Sep-12 04-Sep-12 05-Sep-12 06-Sep-12 07-Sep-12 10-Sep-12 11-Sep-12 12-Sep-12 13-Sep-12 14-Sep-12 17-Sep-12 18-Sep-12 19-Sep-12 20-Sep-12 21-Sep-12 25-Sep-12 26-Sep-12 27-Sep-12 28-Sep-12 Prom. Ag. Prom. Sp. Prom. Oc. Prom. Nv. Prom. Dc. Prom. En. Prom. Fb. Prom. Ab. Prom. Jn. Prom. Jl. Prom. Ag. Prom. Mr Prom. My VOLUM EN CIERREEvolución de posturas y precios negociados PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex 4,6980 11:00 4,6930 #N/A 4,6970 12:00 4,6935 #N/A 4,6960 13:00 4,6945 4,6940 4,6950 14:00 4,6955 4,6946 4,6940 4,6930 15:00 4,6975 4,6961 4,6920 4,6910 4,6900 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO 14
  15. 15. INFORME DIARIO Nº 181 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 28 de Septiembre de 2012V - OCT - MAE VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 600 -24,57 % 500 400 300 200 100 0 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En. 12 Prom. Fb. 12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 03-Sep-12 04-Sep-12 05-Sep-12 06-Sep-12 07-Sep-12 10-Sep-12 11-Sep-12 12-Sep-12 13-Sep-12 14-Sep-12 17-Sep-12 18-Sep-12 19-Sep-12 20-Sep-12 21-Sep-12 25-Sep-12 26-Sep-12 27-Sep-12 28-Sep-12 DÓLAR CER BADLAR OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500 28-Sep-12 13.400.000 4,6942 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 31-Oct-12 38.000.000 4,7660 16,25% 16,92% 30-Nov -12 300.000.000 4,8360 17,15% 17,50% 31-Dic-12 105.500.000 4,9147 18,00% 18,24% 31-Ene-13 108.200.000 4,9875 18,06% 18,24% 31-Jul-13 - 5,5900 22,68% 22,76% Total 565.100.000 FUTUROS DE DIVISA (U$S) 24,0% 22,0% Montos negociados en U$S 20,0% MAYO 2012 2.543.900.000 TASAS IMPLICITAS % n.a. 18,0% JUNIO 2012 3.376.800.000 16,0% JULIO 2012 3.570.200.000 14,0% AGOSTO 2012 2.757.600.000 12,0% SEPTIEMBRE 2012 AC UM. 2.962.700.000 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Nov-12 Jul-13 Sep-12 Oct-12 Dic-12 Ene-13 VENCIMIENTOS Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500 15

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