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15Resumen del día Lunes 29 de Abril de 2013Nº 76 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoV - OCT - MAEOCT DÓLARVenc...
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17VI - INDICADORES FINANCIEROSResumen del día Lunes 29 de Abril de 2013Nº 76 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto Electróni...
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  1. 1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296Resumen del día Lunes 29 de Abril de 2013INFORME DIARIONº 76 / 2013Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600Mercado Abierto Electrónico
  2. 2. - Montos Negociados- Gráfico de Volumen Negociado HistóricoA - INFORMACIÓN GENERAL- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija- Montos Negociados y Variaciones- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de NegociaciónB - ÍNDICES- Índice MAE - Short 45 -- Índice MAE en Dólares- Índice de Bonos Soberanos en Pesos- Credit Default SwapsC - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Títulos Públicos Nacionales- Lebacs en Pesos- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. PrivadosD - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados- Evolución Discount en pesosE - LICITACIÓN BCRA- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y NobacsIII - PASES- Gráfico de Montos Negociados en Pases- Stock de Pases- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados241213139PÁGINA44111212I - RESUMEN DE LA JORNADA11108667Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Lunes 29 de Abril de 2013Nº 76 / 2013INFORME DIARIOÍNDICE1313II - RENTA FIJA55755
  3. 3. IV - FOREX - MAE- Montos Negociados- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre- Indicador ForexV - OCT - MAE- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar PrivadaVI - INDICADORES FINANCIEROS- Resúmenes de otros Mercados- Tasas de Ref. Int.- US Fed Target- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar- Tipo de cambio Real Bilateral- Gráfico Precios Oro y Petroleo- Rendimiento T. Bond 10Y- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)VII - INFORMACIÓN MONETARIA- Coeficiente de Monetización - Evolución- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2- Evolución Depósitos del Sector Privado- Evolución Préstamos al Sector Privado- Variación Préstamos y Depósitos- Historico Badlar Bancos Privados- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible317171718PÁGINA14141717Resumen del día Lunes 29 de Abril de 201317171414Mercado Abierto Electrónico151516ÍNDICE (Cont.)Nº 76 / 2013INFORME DIARIO212122191819202019
  4. 4. 4Resumen del día Lunes 29 de Abril de 2013INFORME DIARIONº 76 / 2013Mercado Abierto ElectrónicoI - RESUMEN DE LA JORNADATOTAL ACUMULADODIARIO MENSUALPASES 19.958,75 141.224,89RENTA FIJA 680,85 10.572,50FOREX 201,53 3.547,40OCT 252,10 2.567,73TOTAL GENERAL NEGOCIADO 21.093,23 157.912,51MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)010002000300040005000600070008000900010000110001200013000140001500016000170001800019000200002100022000Prom.Mr12Prom.Ab.12Prom.My.12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.1303-Abr-1304-Abr-1305-Abr-1308-Abr-1309-Abr-1310-Abr-1311-Abr-1312-Abr-1315-Abr-1316-Abr-1317-Abr-1318-Abr-1319-Abr-1322-Abr-1323-Abr-1324-Abr-1325-Abr-1326-Abr-1329-Abr-1330-Abr-13Pases Renta Fija Forex OCT-39,88 %
  5. 5. 5A - INFORMACIÓN GENERALII - RENTA FIJANº 76 / 2013Resumen del día Lunes 29 de Abril de 2013Mercado Abierto ElectrónicoINFORME DIARIOEN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emitido s en $ 589,20 - -1,68% 0,00% 8.956,15 - 5,68% 0,00%B o no s emitido s en U$ S 90,63 1,02 0,35% 0,00% 1.612,94 1,92 10,57% 0,00%Total Bonos 679,83 1,02 -1,41% 0,00% 10.569,09 1,92 6,43% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,1805MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSDiario AcumuladoMONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSMONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)0100200300400500600700800900Prom.Mr12Prom.Ab.12Prom.My.12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.1303-Abr-1304-Abr-1305-Abr-1308-Abr-1309-Abr-1310-Abr-1311-Abr-1312-Abr-1315-Abr-1316-Abr-1317-Abr-1318-Abr-1319-Abr-1322-Abr-1323-Abr-1324-Abr-1325-Abr-1326-Abr-1329-Abr-1330-Abr-1328,58 %Participación Mensual14,3%0,0%2,6%83,0%Emitido en $Neg $Emitido en U$SNeg $Emitido en $Neg U$SEmitido en U$SNeg U$S
  6. 6. 6Mercado Abierto ElectrónicoNº 76 / 2013INFORME DIARIOResumen del día Lunes 29 de Abril de 2013B - ÍNDICESÍNDICE MAE - U$S -Valor de Hoy Var. % Valor 27 M ar 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %29-04-13 104,56 0,172% 102,58 1,930% 115,44 -9,425%Diario Mensual AnualÍNDICE MAE - Short 45 -Valor de Hoy Var. % Valor 27 M ar 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %29-04-13 206,0423 0,094% 203,3499 1,324% 197,8828 4,123%Diario Mensual AnualÍndice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100100,0106,0112,0118,0124,0130,0136,0142,0148,0154,0160,0166,0172,0178,0184,0190,0196,0202,0208,030-12-0509-04-0618-07-0626-10-0603-02-0714-05-0722-08-0730-11-0709-03-0817-06-0825-09-0803-01-0913-04-0922-07-0930-10-0907-02-1018-05-1026-08-1004-12-1014-03-1122-06-1130-09-1108-01-1217-04-1226-07-1203-11-1211-02-13Índice MAE28-Abr-00 = 10005010015020025030035040045050055060028-04-0025-10-0023-04-0120-10-0118-04-0215-10-0213-04-0310-10-0307-04-0404-10-0402-04-0529-09-0528-03-0624-09-0623-03-0719-09-0717-03-0813-09-0812-03-0908-09-0907-03-1003-09-1002-03-1129-08-1125-02-1223-08-1219-02-13enU$S en$
  7. 7. 7B - CREDIT DEFAULT SWAPSB - ÍNDICES (Cont.)Resumen del día Lunes 29 de Abril de 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoNº 76 / 2013ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOSValor de Hoy Var. % Valor 27 M ar 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %29-04-13 358,0642 -0,901% 351,1467 1,970% 319,4957 12,072%Diario Mensual AnualFECHA VALOR27-03-13 312903-04-13 327104-04-13 257005-04-13 249408-04-13 249409-04-13 284210-04-13 237811-04-13 229412-04-13 195315-04-13 215916-04-13 194817-04-13 201618-04-13 202919-04-13 207222-04-13 207123-04-13 216524-04-13 213925-04-13 214026-04-13 227929-04-13 2315CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default SwapsEvolución últimos 12 meses60070080090010001100120013001400150016001700180019002000210022002300240025002600270028002900300031003200330017-04-1204-05-1221-05-1206-06-1222-06-1210-07-1225-07-1209-08-1227-08-1211-09-1227-09-1215-10-1230-10-1215-11-1203-12-1218-12-1207-01-1322-01-1307-02-1327-02-1314-03-1304-04-1319-04-13basicpoints(*) 5 Years Spread, en basic points, ArgentinaFuente : BloombergÍndice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 10045658510512514516518520522524526528530532534536530-09-0529-12-0529-03-0627-06-0625-09-0624-12-0624-03-0722-06-0720-09-0719-12-0718-03-0816-06-0814-09-0813-12-0813-03-0911-06-0909-09-0908-12-0908-03-1006-06-1004-09-1003-12-1003-03-1101-06-1130-08-1128-11-1126-02-1226-05-1224-08-1222-11-1220-02-13
  8. 8. 8C - RENDIMIENTOSINFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Lunes 29 de Abril de 2013Nº 76 / 2013CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %AE14P** @ 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,7 100,00 102,31 15,57 0,7 0,7AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,4 100,00 S/CAS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,3 83,34 110,00 15,48 1,2 1,1CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,7 100,00 S/CDICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,3 100,00 149,99 13,59 8,1 7,6DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,3 100,00 S/CNF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,5 53,20 154,26 8,14 2,4 2,3NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,1 72,40 S/CPARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,8 100,00 51,70 11,43 13,9 13,1PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,5 17,65 S/CPR12 @ 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,3 26,08 S/CPR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,8 100,00 164,22 12,16 4,9 4,8RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,9 37,50 S/CCODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,6 100,00 S/CAS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,4 100,00 S/CDIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/CDICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 135,2047 5,11 10,05 9,8DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 107,9551 7,55 9,28 8,9DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/CGJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,5 100,00 S/CPARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,4 100,00 63,2288 6,81 14,17 13,7PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,4 100,00 S/CRA13D 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,0 12,50 S/CRO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,3 100,00 S/CTipo de Cambio = 5,1805 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,1625(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S* Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio.@ ex-cupónD.M.TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARESDURATION D.M.MATURITYTÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOSMATURITY DURATION D.M.MATURITY DURATIONTÍTULOS PÚBLICOS NACIONALESCurva de Rendimientos024681012141618202224260 2 4 6 8 10 12 14 16Duration- en años -TIREA-en%AnualPesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarítmica (Dolares)
  9. 9. 9Resumen del día Lunes 29 de Abril de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.)Nº 76 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoDIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)VENCIMIENTO en % anual2 10,598 10,7515 11,0022 11,1529 11,2536 11,7543 11,9051 11,8057 12,1064 12,7071 12,9578 13,0085 13,1592 13,3599 13,60106 13,95120 14,15135 14,00148 14,35162 14,50(1) Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos0,02,04,06,08,010,012,014,016,018,04080120160200240280320360400440480Dias al Vto.en%n.a."Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
  10. 10. 10Resumen del día Lunes 29 de Abril de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.)Mercado Abierto ElectrónicoNº 76 / 2013INFORME DIARIO0 0 0 0 0 0 0 0 0CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,14 100,00 S/CBL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,24 100,00 S/CBY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,04 100,00 103,59 10,25 -5,28B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,06 100,00 S/CN02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,43 100,00 S/CN20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,31 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,33 100,00 S/C(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs., expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 15,1625NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLARMATURITYNotas del B.C.R.A. a Tasa BADLARC urva de Rendimientos0,02,04,06,08,010,012,014,016,018,020,00,0 0,5 1,0 1,5 2,0P L A ZO R ES I D U A L- en años -TIREA-en%Serie1 Curva Teórica de Tasa
  11. 11. 11Mercado Abierto ElectrónicoNº 76 / 2013INFORME DIARIOResumen del día Lunes 29 de Abril de 2013D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)BoconesEspecie Pesos Var % Dolares Var %Pr13 Bono Cons.en M.N.6º Serie 164,22 -1,22% 28,49 No Cot ----- ----Bonos GlobalesEspecie P eso s Var % D o lares Var %Gj17d* Vto.2017en U$S- 8,75 % 751,51 NR 0,82% 2,31 No Cot ----- ----BodenEspecie Pesos Var % Dolares Var %Ro15d Boden 2015 U$S 805,50 0,56% 152,45 No Cot ----- ----Aa17d Bonar Vto.2017 750,00 -0,27% 35,30 No Cot ----- ----Ae14p Bonar Vto.2014 102,31 0,00% 58,41 No Cot ----- ----As13d Bonar Vto.2013 925,00 0,08% 102,604 No Cot ----- ----As15p Bonar Vto.2015 131,99 -0,24% 12,44 No Cot ----- ----Nf18p Bogar Vto.2018 289,95 -0,37% 9,73 No Cot ----- ----Bonos CanjeEspecie Pesos Var % Dolares Var %DIA0* Discount Nuevo Canje en U$S 678,68 ----- 2,57 No Cot ----- ----DICA* Discount en U$SleyArg. 700,43 NR 0,50% 7,20 No Cot ----- ----DICP Discount en $ 149,99 NR -2,16% 0,18 No Cot ----- ----DICY* Discount en U$SleyN.Y 559,26 0,67% 6,88 No Cot ----- ----PARA* Par en U$SleyArg. 327,56 0,93% 4,10 No Cot ----- ----PARP Par en $ 51,70 NR -0,49% 0,00 No Cot ----- ----PARY* Par en U$SleyN.Y 312,11 NR -0,24% 1,07 No Cot ----- ----TVPA V.N.PBIU$SleyArg. 51,98 NR 0,72% 0,04 No Cot ----- ----TVPP V.N.PBI$ 7,00 -3,45% 4,75 No Cot ----- ----TVPY V.N.PBIU$SleyN.Y. 52,00 NR -0,08% 0,19 No Cot ----- ----Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variaciónNR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.* Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos)M o nto N eg.M ill. $M o nto N eg.M ill. $M o nto N eg.M ill. $M o nto N eg.M ill. $M o nto N eg.M ill. U$ SM o nto N eg.M ill. U$ SM o nto N eg.M ill. U$ SM o nto N eg.M ill. U$ SDISCOUNT EN PESOSEvolución últimos 6 meses1,141,191,241,291,341,391,441,491,5401-Nov07-Nov12-Nov15-Nov20-Nov23-Nov29-Nov04-Dic07-Dic12-Dic17-Dic20-Dic27-Dic02-Ene07-Ene10-Ene15-Ene18-Ene23-Ene28-Ene01-Feb06-Feb13-Feb18-Feb22-Feb27-Feb04-Mar07-Mar12-Mar15-Mar20-Mar25-Mar03-Abr08-Abr11-Abr16-Abr19-Abr24-Abr29-AbrP recio de cierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
  12. 12. 12Mercado Abierto ElectrónicoNº 76 / 2013INFORME DIARIOResumen del día Lunes 29 de Abril de 2013F - LICITACIÓNLicitación del día Martes 23 de Abril de 2013En V$N millonesLebac Lebac+ C ERLebacUSD *N o bactasa fijaN o bac+ C ERN o bac+ B A D LA RTotalVencimientos 1.274 0 0 0 0 1.037 2.311Llamado a licitación * 3.000 0 0 0 0 0 3.000Posturas presentadas 4.614 0 0 0 0 35 4.649Adjudicado 4.594 0 0 0 0 0 4.594Neto Colocado(adj. - vtos.) en V$NPosturas / Llamado 154% 0% 0% 0% 0% 0% 155%Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 99%* solo tramo predeterminado-1.037 2.2833.320 0 0 0 0Estructura de tasas de interés en Pesos15,96%15,43%15,05%14,43%14,02%13,63%13,08%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0 77 91 105 126 161 168 273 357 364 504MaturityTNA%-2004006008001.0001.2001.4001.600enmillonesde$M o nto Licitado M o nto Ofertado M o nto A djudicado Licitació n del 23-04-13 (Lebacs $ ) NOB $ B P PLetras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *Millones de V$N02004006008001.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.4003.6003.8004.0004.2004.40002/05/1315/05/1329/05/1312/06/1326/06/1310/07/1324/07/1307/08/1321/08/1304/09/1325/09/1309/10/1330/10/1320/11/1311/12/1326/12/1322/01/1405/03/1419/03/1423/04/1407/05/1411/06/1425/06/1423/07/1413/08/1427/08/1417/09/1415/10/1407/01/1528/01/15LEBAC NOBAC* s/colocaciones.
  13. 13. 13Resumen del día Lunes 29 de Abril de 2013III - PASESMercado Abierto ElectrónicoINFORME DIARIONº 76 / 2013Stock de pases al día 29-04-2013 - Rueda REPOVencimientoMonto-millones de pesos-30-Abr-13 27.353,7002-May-13 3.010,00 Total hoy 31.848,9003-May-13 909,3006-May-13 575,90 Total Ayer 25.391,90Diferencia 6.457,00Var. % 25,43%en adelante -TOTAL 31.848,90Operaciones de pases - Rueda REPOApertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.1 DIA (Hábil) 9,85% 9,00% 11,00% 9,00% 9,11% 29456,69 2177 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 685,00 414 DIAS S/Op.21 DIAS S/Op.28 DIAS S/Op.Más de 30 DIAS S/Op.(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.VOLUMEN NEGOCIADO (1)-VN en millones-Cantidad deOper.T A S A O P E R A D A ( % N.A. )VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)0200040006000800010000120001400016000180002000022000Prom.Mr12Prom.Ab.12Prom.My.12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.1303-Abr-1304-Abr-1305-Abr-1308-Abr-1309-Abr-1310-Abr-1311-Abr-1312-Abr-1315-Abr-1316-Abr-1317-Abr-1318-Abr-1319-Abr-1322-Abr-1323-Abr-1324-Abr-1325-Abr-1326-Abr-1329-Abr-1330-Abr-13-44,56 %
  14. 14. 14Nº 76 / 2013IV - FOREX - MAEResumen del día Lunes 29 de Abril de 2013Mercado Abierto ElectrónicoINFORME DIARIOEvolución de posturas y precios negociados11:00 5,1790 #N/A12:00 5,1800 5,180013:00 5,1805 5,180614:00 5,1815 5,180815:00 5,1810 5,1811PROMEDIOBID/OFFERPROM. POND.NEGOCIADODIARIO T o tal A bril Total 2013 DIARIO T o tal A bril Total 2013201,53 3.547,40 10.995,16 0,52 181,78 637,06Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millonesCierre Forex: 5,1800Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón(Comunicado FOREX Nº 7)Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)4,3004,3504,4004,4504,5004,5504,6004,6504,7004,7504,8004,8504,9004,9505,0005,0505,1005,1505,2005,250Prom.Mr12Prom.Ab.12Prom.My12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.Ene.13Prom.Feb.13Prom.Mzo.13Prom.Abr.1303-Abr-1304-Abr-1305-Abr-1308-Abr-1309-Abr-1310-Abr-1311-Abr-1312-Abr-1315-Abr-1316-Abr-1317-Abr-1318-Abr-1319-Abr-1322-Abr-1323-Abr-1324-Abr-1325-Abr-1326-Abr-1329-Abr-1330-Abr-13050100150200250300VOLUM EN CIERRE-24,78 %Indicador Forex5,17755,17805,17855,17905,17955,18005,18055,18105,18155,182011:00 12:00 13:00 14:00 15:00PROMEDIOBID/OFFERPROM.POND.NEGOCIADO
  15. 15. 15Resumen del día Lunes 29 de Abril de 2013Nº 76 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoV - OCT - MAEOCT DÓLARVencimientoMonto Neg.(Dólares)Preciode CierreTasa implícitac/ cierre ForexTasa implícitac/ Ref. 350030-Abr-13 94.000.000 5,1820 14,09% 10,57%31-May-13 77.100.000 5,2580 17,18% 17,06%28-Jun-13 - 5,3302 17,64% 17,58%31-Jul-13 - 5,4208 18,24% 18,21%30-Ago-13 - 5,5080 18,79% 18,76%30-Sep-13 - 5,5946 18,97% 18,95%31-Oct-13 12.300.000 5,6870 19,31% 19,29%29-Nov-13 3.700.000 5,7696 19,41% 19,40%31-Dic-13 65.000.000 5,8608 19,50% 19,48%Total 252.100.000Montos negociados en U$SDICIEMBRE 2012 2.704.700.000ENERO 2013 3.232.500.000FEBRERO 2013 3.468.300.000MARZO 2013 4.435.200.000ABRIL 2013 ACUM. 2.460.000.000VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)0100200300400500Prom.Mr12Prom.Ab.12Prom.My12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.Ene.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.1303-Abr-1304-Abr-1305-Abr-1308-Abr-1309-Abr-1310-Abr-1311-Abr-1312-Abr-1315-Abr-1316-Abr-1317-Abr-1318-Abr-1319-Abr-1322-Abr-1323-Abr-1324-Abr-1325-Abr-1326-Abr-1329-Abr-1330-Abr-13DÓLAR CER BADLAR66,6 %FUTUROS DE DIVISA (U$S)10,0%11,0%12,0%13,0%14,0%15,0%16,0%17,0%18,0%19,0%20,0%Abr-13May-13Jun-13Jul-13Ago-13Sep-13Oct-13Nov-13VENCIMIENTOSTASASIMPLICITAS%n.a.Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
  16. 16. 16Resumen del día Lunes 29 de Abril de 2013V - OCT - MAENº 76 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoOCT BADLAR PRIVADAVOLUMEN CANTIDAD DE OPENNEGOCIADO OPERACIONES INTERESTen contratos (*) en contratos (*)30-04-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,4732 S/Op. 0 0 798831-05-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,7500 S/Op. 0 0 20028-06-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,0000 S/Op. 0 0 20031-07-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,2946 S/Op. 0 0 1031-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,1161 S/Op. 0 0 2400 0 8.638(*) Valor del contrato: $ 100.000,-VTO.P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.Montos negociados en millones de $ABRIL 2012 535,0MAYO 2012 692,0JUNIO 2012 350,0JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0OCTUBRE 2012 2790,0NOVIEMBRE 2012 730,0DICIEMBRE 2012 2330,0ENERO 2013 1570,0FEBRERO 2013 1020,0MARZO 2013 1180,0ABRIL ACUM. 2013 554,414,015,016,017,018,019,03 0 -Abr- 13 3 1- M ay-13 2 8 - Jun- 13 3 1-Jul-13 3 1- Oct -13en%n.a.Tasas de cierre Tasas Spot implícitasOCT BADLAR PRIVADATasas del 29/04/2013
  17. 17. 17VI - INDICADORES FINANCIEROSResumen del día Lunes 29 de Abril de 2013Nº 76 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoHOY ANTERIOR 27-03-13 MERCADOS INDICE VARIACIONORO 1.476,70 1.462,09 1,00 % 1604,70 -7,98 % MERVAL 3.814,72 2,16%PETROLEO 94,40 92,85 1,67 % 96,53 -2,21 % BVPA 54.887,25 1,17%CRB SPOT 289,44 285,40 1,42 % 298,17 -2,93 % DJI 14.818,75 0,72%BT2Y 0,21 0,21 0,00 bp 0,24 -3,00 bp DAX 7.873,50 0,75%BT5Y 0,68 0,68 0,00 bp 0,73 -5,00 bp FTSE 6.458,02 0,49%BT10Y 1,67 1,66 1,00 bp 1,85 -18,00 bp IBEX35 8.450,90 1,85%BT30Y 2,88 2,86 2,00 bp 3,09 -21,00 bpLIBOR 180 0,43 0,43 -0,05 bp 0,44 -1,50 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hsVARIACIÓN VARIACIÓNal : TASA VARIACIÓN EUROS REALES18-03-08 3,00 29-04-13 1,3096 2,007329-04-08 2,25 -75 bp07-10-08 2,00 -25 bp28-10-08 1,50 -50 bp15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)29-04-13 0,25 -75 bp 27-Mar-13 5,1223 2,0703TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGETVALOR HOY ORO 1476,7 PETROLEO 94,4EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 1004070100130160190220250280310340370400ACTUAL ANTERIORBCE 0,75 1,00BoE 0,50 1,00BoJ 0 - 0,10 0,10Selic 7,50 7,25TASAS DE REF. INTERNACIONALESENTIDADen % n.a.1,001,502,002,503,003,504,004,505,00Dic-01Abr-02Ago-02Dic-02Abr-03Ago-03Dic-03Abr-04Ago-04Dic-04Abr-05Ago-05Dic-05Abr-06Ago-06Dic-06Abr-07Ago-07Dic-07Abr-08Ago-08Dic-08Abr-09Ago-09Dic-09Abr-10Ago-10Dic-10Abr-11Ago-11Dic-11Abr-12Ago-12Dic-12Nominal Real Bilateral (Dic01=1)TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR1,851,901,952,002,052,102,1512-03-1314-03-1318-03-1320-03-1322-03-1326-03-1303-04-1305-04-1309-04-1311-04-1315-04-1317-04-1319-04-1323-04-1325-04-1329-04-13TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO1,151,201,251,301,351,4012-03-1314-03-1318-03-1320-03-1322-03-1326-03-1303-04-1305-04-1309-04-1311-04-1315-04-1317-04-1319-04-1323-04-1325-04-1329-04-13
  18. 18. TED Spread (*)18Resumen del día Lunes 29 de Abril de 2013VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)Nº 76 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoFECHA RENDIMIENTO27-03-13 1,8503-04-13 1,8104-04-13 1,7605-04-13 1,7108-04-13 1,7509-04-13 1,7510-04-13 1,8011-04-13 1,7912-04-13 1,7215-04-13 1,6816-04-13 1,7217-04-13 1,7018-04-13 1,6819-04-13 1,7022-04-13 1,6923-04-13 1,7124-04-13 1,7025-04-13 1,7126-04-13 1,6629-04-13 1,67T. Bond 10Y (*)Rendimiento T. BOND 10Y1,651,701,751,801,851,901,952,002,052,1027-03-1303-04-1304-04-1305-04-1308-04-1309-04-1310-04-1311-04-1312-04-1315-04-1316-04-1317-04-1318-04-1319-04-1322-04-1323-04-1324-04-1325-04-1326-04-1329-04-13(*) F uente: Bloomberg de las 18:00hs.TED SPREAD(u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)2007 - 2013025507510012515017520022525027530032535037540042545047502/01/0720/02/0712/04/0704/06/0723/07/0711/09/0730/10/0718/12/0708/02/0801/04/0821/05/0811/07/0801/09/0821/10/0811/12/0802/02/0923/03/0918/05/0908/07/0931/08/0920/10/0910/12/0901/02/1022/03/1013/05/1006/07/1026/08/1015/10/1007/12/1028/01/1122/03/1116/05/1106/07/1125/08/1114/10/1105/12/1127/01/1221/03/1216/05/1206/07/1228/08/1218/10/1210/12/1201/02/1327/03/13enpuntosbásicosTED Spread
  19. 19. 19Resumen del día Lunes 29 de Abril de 2013VII - INFORMACIÓN MONETARIANº 76 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoM1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.Coeficiente de Monetización - EvoluciónM1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBIPrecios CorrientesDic-09 153.542 196.897 298.423 343.307 1.224.705 12,54% 16,08% 24,37% 28,03%Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80%Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11%M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodoM1 y M2 (en pesos)Evolución50.00075.000100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000350.000375.000400.000425.000450.000475.000Ene-05Abr-05Jul-05Oct-05Ene-06Abr-06Jul-06Oct-06Ene-07Abr-07Jul-07Oct-07Ene-08Abr-08Jul-08Oct-08Ene-09Abr-09Jul-09Oct-09Ene-10Abr-10Jul-10Oct-10Ene-11Abr-11Jul-11Oct-11Ene-12Abr-12Jul-12Oct-12Ene-13millonesdepesosM2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
  20. 20. 20Resumen del día Lunes 29 de Abril de 2013VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)Nº 76 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoDEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos020.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000380.000400.000Ene-06Feb-06Mar-06Abr-06May-06Jun-06Jul-06Ago-06Sep-06Oct-06Nov-06Dic-06Ene-07Feb-07Mar-07Abr-07May-07Jun-07Jul-07Ago-07Sep-07Oct-07Nov-07Dic-07Ene-08Feb-08Mar-08Abr-08May-08Jun-08Jul-08Ago-08Sep-08Oct-08Nov-08Dic-08Ene-09Feb-09Mar-09Abr-09May-09Jun-09Jul-09Ago-09Sep-09Oct-09Nov-09Dic-09Ene-10Feb-10Mar-10Abr-10May-10Jun-10Jul-10Ago-10Sep-10Oct-10Nov-10Dic-10Ene-11Feb-11Mar-11Abr-11May-11Jun-11Jul-11Ago-11Sep-11Oct-11Nov-11Dic-11Ene-12Feb-12Mar-12Abr-12May-12Jun-12Jul-12Ago-12Sep-12Oct-12Nov-12Dic-12Ene-13Feb-13Mar-13enmillonesdepesos(prom.mensual)Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos-20.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000Ene-06Abr-06Jul-06Oct-06Ene-07Abr-07Jul-07Oct-07Ene-08Abr-08Jul-08Oct-08Ene-09Abr-09Jul-09Oct-09Ene-10Abr-10Jul-10Oct-10Ene-11Abr-11Jul-11Oct-11Ene-12Abr-12Jul-12Oct-12Ene-13Enmillonesdepesos(prom.mensual)Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
  21. 21. 21VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)Nº 76 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Lunes 29 de Abril de 2013Variación Préstamos y Depósitos en %:Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector PrivadoFeb-13 1,56% 1,62%Dic-12 5,93% 6,16%Mar-12 38,12% 41,61%Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.Mar-13Media 14,0969Mediana 14,5625Moda 15,1875Desviación estándar 1,3430Rango 6,8125Mínimo 10,6875Máximo 17,5000Coef. de Var. 9,53%Cantidad de observaciones 314BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2012 - 2013Variación diaria (promedio) 0,0025Desvío estándar 0,0221Volatilidad anualizada 35,04%(*) Ultimas 21 observacionesBADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSVOLATILIDAD (*)BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 20136,507,508,509,5010,5011,5012,5013,5014,5015,5016,5017,5018,5019,5020,5021,5022,5023,5024,5025,5026,5002-01-0724-03-0713-06-0702-09-0722-11-0711-02-0802-05-0822-07-0811-10-0831-12-0822-03-0911-06-0931-08-0920-11-0909-02-1001-05-1021-07-1010-10-1030-12-1021-03-1110-06-1130-08-1119-11-1108-02-1229-04-1219-07-1208-10-1228-12-1219-03-13-en%n.a.-BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per.media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
  22. 22. 22Resumen del día Lunes 29 de Abril de 2013VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)Nº 76 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoVARIABLES MONETARIASULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 19/04/2013Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIASDATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativasa b c a-b a/b a-c a/cBase Monetaria 295.334 304.361 293.576 -9.027 -2,97% 1.758 0,60%Circ. Monetaria 224.633 229.232 225.734 -4.599 -2,01% -1.101 -0,49%en el público 204.673 207.031 202.844 -2.358 -1,14% 1.829 0,90%en Ent. Fin. 19.960 22.201 22.890 -2.241 -10,09% -2.930 -12,80%Cta. Cte. E.F. en BCRA 70.701 75.129 67.842 -4.428 -5,89% 2.859 4,21%Pases Pasivos 14.701 8.199 14.431 6.502 79,30% 270 1,87%Depósitos en Pesos 561.685 557.272 553.370 4.413 0,79% 8.315 1,50%Del Sector Privado (*) 398.295 399.321 390.082 -1.026 -0,26% 8.213 2,11%A la vista 198.840 199.708 194.164 -868 -0,43% 4.676 2,41%A plazo 185.398 184.960 182.561 438 0,24% 2.837 1,55%Del Sector Público (*) 163.390 157.951 163.288 5.439 3,44% 102 0,06%A la vista 57.719 60.736 59.438 -3.017 -4,97% -1.719 -2,89%A plazo 98.369 88.774 96.555 9.595 10,81% 1.814 1,88%Depósitos en u$s 8.405 8.356 8.512 49 0,59% -107 -1,26%Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.850 7.657 7.600 193 2,52% 250 3,29%Efectivo en E.F. en U$S 560 509 472 51 10,02% 88 18,64%Préstamos al Sector PrivadoEn $ 365.372 364.926 358.733 446 0,12% 6.639 1,85%En U$S 5.496 5.139 5.132 357 6,95% 364 7,09%(*) Incluye otros depósitosFuente : BCRA - Informe Monetario SemanalVariaciones semanales Variaciones mensualesBASE MONETARIAEvolución (2009 - 2013)90.000100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000170.000180.000190.000200.000210.000220.000230.000240.000250.000260.000270.000280.000290.000300.000Enero2009MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2010MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2011MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2012MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2013MarzomillonesdepesosPromedio mensual

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