Informe Diario MAE 29-10-12

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Informe Diario MAE 29-10-12

  1. 1. INFORME DIARIO Nº 201 / 2012 Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Lunes 29 de Octubre de 2012 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
  2. 2. INFORME DIARIO Nº 201 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 29 de Octubre de 2012ÍNDICE PÁGINAI - RESUMEN DE LA JORNADA 4 - Montos Negociados 4 - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4II - RENTA FIJA 5A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5 - Montos Negociados y Variaciones 5 - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - 6 - Índice MAE en Dólares 6 - Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7 - Credit Default Swaps 7C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales 8 - Lebacs en Pesos 9 - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11 - Evolución Discount en pesos 11E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12 - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12 - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12III - PASES 13 - Gráfico de Montos Negociados en Pases 13 - Stock de Pases 13 - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13 2
  3. 3. INFORME DIARIO Nº 201 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 29 de Octubre de 2012ÍNDICE (Cont.) PÁGINAIV - FOREX - MAE 14 - Montos Negociados 14 - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14 - Indicador Forex 14V - OCT - MAE 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16VI - INDICADORES FINANCIEROS 17 - Resúmenes de otros Mercados 17 - Tasas de Ref. Int. 17 - US Fed Target 17 - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17 - Tipo de cambio Real Bilateral 17 - Gráfico Precios Oro y Petroleo 17 - Rendimiento T. Bond 10Y 18 - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19 - Coeficiente de Monetización - Evolución 19 - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19 - Evolución Depósitos del Sector Privado 20 - Evolución Préstamos al Sector Privado 20 - Variación Préstamos y Depósitos 21 - Historico Badlar Bancos Privados 21 - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22 3
  4. 4. INFORME DIARIO Nº 201 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 29 de Octubre de 2012I - RESUMEN DE LA JORNADA M N O N G CI D S (m U S O T S E O A O ill. $ ) TO L TA A U UA O C M L D D R IA IO M S A EN U L P S S A E 9.612,00 161.201,62 R N A FI E T JA 127,83 6.888,98 FO E RX 104,59 2.905,55 OCT 280,01 2.656,08 T T L G N R L N G CI D OA E E A E O A O 10.124,42 173.652,23 M N O T T L N G CI D H S Ó I O T O A E O A O I T R CO (m U S ill. $ ) 1 0 0 5 0 1 0 0 4 0 -18,10 % 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 8 0 0 0 7 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 . c. 1 . v. 1 1 Prom En 2 2 . r 2 2 . y. 2 2 2 2 2 . ct. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Prom Sp. 1 Prom O 1 Prom N 1 Prom Dc. 1 .1 . eb.1 Prom M 1 Prom Ab. 1 Prom M 1 Prom Jn. 1 Prom Jl. 1 Prom Ag. 1 Prom Sep. 1 Prom O 1 ct-1 ct-1 ct-1 ct-1 ct-1 ct-1 ct-1 ct-1 ct-1 ct-1 ct-1 ct-1 ct-1 ct-1 ct-1 ct-1 ct-1 ct-1 ct-1 ct-1 ct-1 ct-1 1-O 2-O 3-O 4-O 5-O 9-O 0-O 1-O 2-O 5-O 6-O 7-O 8-O 9-O 2-O 3-O 4-O 5-O 6-O 9-O 0-O 1-O Prom F . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 Pases Ren Fija ta Forex OCT 4
  5. 5. INFORME DIARIO Nº 201 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 29 de Octubre de 2012II - RENTA FIJAA - INFORMACIÓN GENERAL M N ON G CI D R N A FI (m U S O T E O A O E T JA ill. $ ) 6 0 0 2,65 % 5 0 0 4 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 Prom Sp. 11 Prom O 11 Prom N 11 Prom Dc. 11 Prom En.12 Prom Feb.12 Prom M 12 Prom Ab. 12 Prom M 12 Prom Jn. 12 Prom Jl. 12 Prom Ag. 12 Prom Sep. 12 Prom O 12 ct-12 ct-12 ct-12 ct-12 ct-12 ct-12 ct-12 ct-12 ct-12 ct-12 ct-12 ct-12 ct-12 ct-12 ct-12 ct-12 ct-12 ct-12 ct-12 ct-12 ct-12 ct-12 . c. . v. . y. . ct. . r 01-O 02-O 03-O 04-O 05-O 09-O 10-O 11-O 12-O 15-O 16-O 17-O 18-O 19-O 22-O 23-O 24-O 25-O 26-O 29-O 30-O 31-O . . . . . . . . . D iario A m lado cu u M N O TO N O IA O V R C N P EC S EG C D A IA IO R IO M N O TO N O IA O V R C N P EC S EG C D A IA IO R IO EN $ EN U S $ EN $ EN U S $ EN $ EN U S $ EN $ EN U S $ Bonos emitidos en $ 1 9 1 0 ,2 - -1 2 ,4 % 0 0 ,0 % 5 9 ,2 .9 9 2 - -0 9 ,9 % 0 0 ,0 % Bonos emitidos en U$S 1 ,6 8 1 - -2 5 ,7 % 0 0 ,0 % 8 7 5 8 ,1 1 0 ,9 -3 7 ,2 % 0 0 ,0 % Total B os on 1 7 3 2 ,8 - -1 2 ,6 % 0 0 ,0 % 6 8 ,3 .8 6 7 1 0 ,9 -1 9 ,2 % 0 0 ,0 % * Los valores se encuentran expresados en m illones de U S. $ * Tipo de cam * bio referencia para la conversión: 4 5 8 ,7 5 Participación Mensual Emitido en $ 2,6% Neg $ 0,0% Emitido en U$ S Neg $ 14,3% 83,0% Emitido en $ Neg U$ S Emitido en U$ S Neg U$ S 5
  6. 6. INFORME DIARIO Nº 201 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 29 de Octubre de 2012B - ÍNDICES ÍN IC M D E AE - S ort 4 - h 5 Diario M su en al An al u Valor de Hoy Var. % Valor 28 S 1 Var. % ep 2 Valor 30 Dic 1 1 Var. % 2 -1 -1 9 0 2 1 4 8 9 ,0 0 6 % ,0 3 1 2 4 9 ,2 0 6 % ,9 1 1 8 6 7 ,2 8 7 % ,8 4 Í d n ice M E - S o 4 A h rt 5 30-Dic-05 = 100 1 96,0 1 90,0 1 84,0 1 78,0 1 72,0 1 66,0 1 60,0 1 54,0 1 48,0 1 42,0 1 36,0 1 30,0 1 24,0 18,0 1 12,0 1 1 06,0 1 00,0 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 ÍN IC M D E AE - U S - $ Diario M su en al A ual n Valor de Hoy Var. % Valor 28 S 1 ep 2Var. % Valor 30 Dic 1 1 Var. % 2 -1 -1 9 0 2 9 ,5 5 3 -3 6 ,9 1% 1 0 5 1 ,8 -1 ,8 0 3 2 % 9 ,9 6 2 -1 3 % ,4 4 Í d n ice M E A 28-Abr-00 = 100 550 500 450 400 350 300 250 200 1 50 1 00 50 0 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 23-08-12 e U n $S e $ n 6
  7. 7. INFORME DIARIO Nº 201 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 29 de Octubre de 2012B - ÍNDICES (Cont.) ÍN IC D B N S S B AN S EN P O D E E O O O ER O ES S Diario M su en al A u n al Valor de Hoy Var. % Valor 28 S 1 ep 2 Var. % Valor 30 Dic 1 1 Var. % 2 -1 -1 9 0 2 298,31 -1 6 % ,7 0 303,24 -1 2 % ,6 5 262,65 1 ,5 5 3 7 % Í d n ice d B n s S b an s en P so e o o o er o e s 3 -D 0 ic-0 = 1 0 5 0 315,0 300,0 285,0 270,0 255,0 240,0 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 150,0 135,0 120,0 105,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12B - CREDIT DEFAULT SWAPS C E I D FA LT SW P (*) R DT E U A S C e i D fa l S a s r dt e ut w p FEC A H V L R A O E oluc v ión últim 12 m os eses 1 0 7 0 0 -1 1 0-12 9 9 4 1 0 6 0 0 -1 2 0-12 9 3 5 1 0 5 0 0 -1 3 0-12 9 0 5 1 0 4 0 0 -1 4 0-12 9 2 3 1 0 3 0 0 -1 5 0-12 9 1 2 1 0 2 0 0 -1 9 0-12 9 1 2 1 0 1 0 a ic o ts 1 -1 0 0-12 9 5 9 1 0 0 0 b s p in 1 -1 1 0-12 9 5 9 9 0 0 1 -1 2 0-12 9 4 9 8 0 0 1 -1 5 0-12 9 4 6 7 0 0 6 0 0 1 -1 6 0-12 9 1 4 5 0 0 1 -1 7 0-12 9 7 6 4 0 0 1 -1 8 0-12 9 5 7 3 0 0 1 -1 9 0-12 9 5 7 2 0 0 2 -1 2 0-12 9 3 9 1 0 0 2 -1 3 0-12 9 3 8 0 2 -1 4 0-12 9 7 6 01 - 1 41 - 1 11 - 1 71 - 1 71 - 1 20 - 2 70 - 2 30 - 2 20 - 2 90 - 2 40 - 2 30 - 2 00 - 2 80 - 2 20 - 2 80 - 2 60 - 2 10 - 2 50 - 2 10 - 2 70 - 2 31 - 2 91 - 2 2 - 01 0 - 11 2 - 11 0 - 21 2 - 21 1 - 11 2 - 11 1 - 21 0 - 31 1 - 31 0 - 41 2 - 41 1 - 51 2 - 51 1 - 61 2 - 61 1 - 71 3 - 71 1 - 81 3 - 81 1 - 91 0 - 01 1 - 01 2 -1 5 0-12 9 6 7 2 -1 6 0-12 1 59 3 2 -1 -1 9 0 2 1 9 3 0 (* 5 Y a S re d e ba ) e rs p a , n sic p ts, Arg n a oin e tin Fu n : Bloom rg e te be 7
  8. 8. INFORME DIARIO Nº 201 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 29 de Octubre de 2012C - RENDIMIENTOS TÍT L S P B IC S N C N L U O Ú L O A IO A ES EMITID S EN P O O ES S C D OD O IG E F C AD E H E Renta P V (1 P ) V.R. P E IO(2 T.I.R .A (3 RC ) .E . ) M TU ITY A R D R TIO UA N D . .M EPC S E IE E IS N M IO p.a. en años en % en % en % A 1 P * A 3 * * 0 -Ab 8 0 -Ab 3 BP+ 3 0 pb 4 r-0 4 r-1 5 0,4 10 0 0 ,0 S/C A 4 * * @ 3 -E e-0 3 -E e-1 BP+ 2 5 pb E1 P * 0 n 9 0 n 4 7 1,2 10 0 0 ,0 10 0 0 ,5 1 ,6 8 0 1,2 1,1 A 1 P * M 6 * * 1 -M 8 ar-0 1 -M 9 8 ar-1 BP+ 3 5 pb 6 2 2,8 10 0 0 ,0 S/C A 1 P * S 5 * * 1 -Sep-0 1 -Sep 5 BP+ 3 0 pb 0 9 0 -1 0 1,5 10 0 0 ,0 17 5 2 ,2 1 ,9 8 8 1,4 1,3 TÍ L S P B IC S N C O A ES EM TU O Ú L O A I N L ITID S EN P O A . P R C O ES S J O .E.R. C D OD O IG E F C AD E H E Renta P V (1 P ) V.R. P E IO(2 T.I.R .A (3 RC ) .E . ) M TU ITY A R D R TIO UA N D . .M EPC S E IE E IS N M IO p.a. en años en % en % en % C A U P 3 -D 1 ic-03 3 -D 1 ic-45 3 1 + ,3 % cer 2 ,2 2 10 0 0 ,0 S/C D P IC 3 -D 1 ic-03 3 -D 1 ic-33 5 3 + ,8 % cer 1 ,7 2 10 0 0 ,0 14 0 2 ,0 1 ,2 5 0 7,8 7,3 D 0 IP 3 -D 1 ic-03 3 -D 1 ic-33 5 3 + ,8 % cer 1 ,7 2 10 0 0 ,0 S/C N 8 F1 P 0 -F -0 0 -F -1 4 eb 2 4 eb 8 2 + % cer 2,8 5 ,8 6 0 13 2 4 ,4 1 ,0 1 7 2,6 2,6 N 2 P O 0 0 -F -0 0 -O 4 eb 2 4 ct-20 2 + % cer 4,3 7 ,0 6 0 S/C P R A P 3 -D 1 ic-03 3 -D 1 ic-3 step u + 8 p cer 1 ,2 9 10 0 0 ,0 4 ,0 0 0 1 ,8 2 7 1 ,2 3 1 ,4 2 P E9 R 1 -M 5 ar-0 1 -M 4 5 ar-14 2 + % cer 0,8 2 ,7 5 5 5 ,2 6 0 9 6 ,7 0,8 0,8 P 1 R 2 0 -F -0 0 -E e-1 3 eb 2 3 n 6 2 + % cer 1,5 3 ,9 1 6 9 ,0 6 6 1 ,3 0 6 1,5 1,4 P 1 R 3 1 -M 5 ar-0 1 -M 4 5 ar-24 2 + % cer 6,3 10 0 0 ,0 16 0 2 ,5 1 ,4 5 5 5,1 5,1 R 1 P S 4 3 -Sep-0 3 -Sep 4 0 4 0 -1 2 + % cer 1,2 5 ,0 0 0 9 ,0 6 0 8 1 ,4 1,1 1,1 TÍTU O P B IC S N C N L L S Ú L O A IO A ES EM ID S E D L R IT O N O A ES C D OD O IG E F C AD E H E Renta P V (1 P ) V.R. P E IO(2 T.I.R .A (3 RC ) .E . ) M TU ITY A R D R TIO UA N D . .M EPC S E IE E IS N M IO p.a. en años en % en % en % A 1 D A 7 1 -Ab 7 1 -Ab 7 7 r-0 7 r-1 7 0 ,0 % 4,0 10 0 0 ,0 16 24 0 ,0 8 5 0 ,6 3 2 ,9 3,8 A 1 D S 3 1 -Sep-0 1 -Sep 3 2 6 2 -1 7 0 ,0 % 0,9 10 0 0 ,0 S/C D 0* IA 3 -D 1 ic-03 3 -D 1 ic-33 8 8 ,2 % 1 ,0 2 10 0 0 ,0 S/C D A* IC 3 -D 1 ic-03 3 -D 1 ic-33 8 8 ,2 % 1 ,0 2 10 0 0 ,0 S/C D Y* IC 3 -D 1 ic-03 3 -D 1 ic-33 8 8 ,2 % 1 ,0 2 10 0 0 ,0 S/C D 0* IY 3 -D 1 ic-03 3 -D 1 ic-33 8 8 ,2 % 1 ,0 2 10 0 0 ,0 S/C G 1 D* J 7 0 -Ju -1 0 -Ju -1 2 n 0 2 n 7 8 5 ,7 % 3,9 10 0 0 ,0 S/C P R * A A 3 -D 1 ic-03 3 -D 1 ic-38 ste u p p 1 ,7 7 10 0 0 ,0 S/C P R * A Y 3 -D 1 ic-03 3 -D 1 ic-38 ste u p p 1 ,7 7 10 0 0 ,0 S/C R 1 D * @ 3 -O A 3 * 0 ct-0 3 -Ab 3 L o 2 0 r-1 ib r(ca 3 ) p % 0,5 1 ,5 2 0 S/C R 1 D O 5 0 -O 3 ct-0 0 -O 5 3 ct-1 5 7 0 ,0 % 2,7 10 0 0 ,0 S/C ** Libor proy.(%n.a = .) 0 5 ,6 Tipo de C mbio = 4 5 8 a ,7 5 *** B dla P .P .(%n.a = a r riv roy .) 1 ,0 0 5 50 (1 Pa el cá lo d PPVse consid ) ra lcu el eran los pa os d cu one de re ta y am g e p s n /o ortización a su va corrie te lor n . (2 Precios de cie (e v.r.) p ra el pla o d con do 72 hs. ó C e pre dos e $ pa los TPN$ yen u$s p ) rre n a z e ta .I., x sa n ra ara los TPN $S U (3 E térm os re s p ra los TPN (su ue ) n in ale a $ p sto d a C p . =0 ye u$s p e j. er roy ) n ara los TPN $S U *E species q se n ocian b ue eg ajo la m a d d precio "cle ". Para e cálcu de ren od lida e an l lo l dim to se a ien dicion e I.C al p a l . recio. @e -cu x pón T T L SP B I O N C O A S Í U O Ú L C S A I N LE Curv de R a endimientos 26 24 22 A ul T R A- e % n a 20 18 16 n 14 12 10 I E 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 D ratio u n - en añ s - o Pesos Dolares Polinóm (Pesos) ica Logarítm (Dolares) ica 8
  9. 9. INFORME DIARIO Nº 201 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 29 de Octubre de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) LE A E P S S B C N E O C rva d ren im tos u e d ien "R n im n e d ie to" C rvaT óricad T sa u e e a s 1 ,0 8 1 ,0 6 1 ,0 4 1 ,0 2e %n . .a 1 ,0 0 n 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0 4 0 5 0 5 0 6 0 6 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4 Dias al Vto. DA A I S L R D M EN OI P CI O(1 EN I I T M LI T ) VEN M EN O CI I T en %anual 2 9,24 15 9,84 29 10,60 50 11,42 65 11,80 78 12,50 92 12,60 (1 Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha. ) 9
  10. 10. INFORME DIARIO Nº 201 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 29 de Octubre de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N TAS D B O EL .C.R A TASA B LAR .A. AD CO IG D D O E F CH D E A E Renta Plazo Residual V.R. P E (1) R CIO T.I.R .A. (2) Margen E (2) .E f MATU ITY R E PE S CIE E IO MIS N p.a. en años en % en % en % en %n.a.BA13L 27-Abr-11 24-M ar-13 Badlar bp + 2,5% 0,40 100,00 S/CBA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,48 100,00 S/CBE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,24 100,00 S/CBJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,64 100,00 S/CBL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,73 100,00 S/CB 12L N 11-M ay-11 07-N ov-12 Badlar bp + 2,5% 0,02 100,00 S/CB 12L V 26-M ay-11 21-N ov-12 Badlar bp + 2,5% 0,06 100,00 S/CB 13L Y 20-M ay-09 15-M ay-13 Badlar bp + 2,5% 0,54 100,00 105,82 13,19 -2,46B513L 26-M ay-11 22-M ay-13 Badlar bp + 2,5% 0,56 100,00 S/CN02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,93 100,00 S/CN03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,43 100,00 S/CN20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,81 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,83 100,00 S/C(1 Precios decierre (en v.r.) parael plazo decontado 24hs. , expresados en $. ) (2) Badlar proyectada(en%n.a.) = 1 5,0500 N ta d l B .R . a T s B D A o s e .C .A a a A L R Curva d R d ien os e en im t S rie e 1 C rvaT óric d T s u e a e aa 20,0 18,0 16,0 14,0 TR A e % I E - n 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 PLAZO RESIDUAL - en a os - ñ 10

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