En 2009, au plus fort de la crise financière, le G20 a voulu la mise en place de systèmes de régulation et de supervision du secteur financier mondial. En octobre 2013, le Parlement européen a adopté le règlement sur le Mécanisme de Surveillance Unique qui prévoit qu’à compter du 4 novembre 2014, la supervision des banques européennes (6000 banques) se fera sous l’autorité de la BCE, avec une structure propre, afin de distinguer cette activité de la politique monétaire. Nous vous proposons de faire un point d’étape sur : - la mise en œuvre de ces textes - les impacts opérationnels - les enjeux sur le SI - les nouveaux reportings attendus

1. MSU
Mécanisme de Surveillance Unique
4 sept. 2014 Philippe Martinet

2. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
2
MSU : sommaire
•Eléments de contexte
•Objectifs et mise en oeuvre
•Impacts opérationnels
•Enjeux sur le SI
•Les nouveaux reportings attendus (*) : SSM Single Supervisory Mechanism

3. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
3
MSU : le contexte
Quelques concepts clés :
•2006 : l’euphorie
•Subprime
•Titrisation
•Effets systémiques

4. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
4
MSU : le contexte

5. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
5
MSU : le contexte

6. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
6
MSU : le contexte

7. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
7
MSU : le contexte

8. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
8
MSU : le contexte

9. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
9
MSU : un des thèmes du G20
- Renforcer les institutions financières
B3 / CRD IV
- Normes comptables
IFRS 13
- Contrôle des produits dérivés
DFA/EMIR
- Volatilité des cours des commodities
DFA/EMIR
- Rémunérations des traders/gérants
UCITS V
- Agences de notation
DFA
- Echange automatique d'informations
FATCA
- Encadrement des hedge funds
AIFM
- Paradis fiscaux
OCDE
- Supervision bancaire
EBA
- Surveillance bancaire
BCE

10. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
10
Acteurs mondiaux

11. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
11
MSU : de fortes ambitions

12. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 12
MSU : Objectifs et mise en oeuvre
Avril 2009 - Le G20 fixe des axes de réforme du
système de régulation et de supervision financière.
Janvier 2011 – Un premier dispositif de supervision
financière européenne est effectif avec l’ABE et le
CERS
Juin 2012 – Sommet européen ouvrant la voie à la
création de l’Union bancaire
Septembre 2012 - Propositions de règlements de la
Commission européenne afin de créer un mécanisme
européen de supervision.
Septembre 2013 – Vote du Parlement européen
ouvrant la voie à la supervision bancaire européenne.
Octobre 2013 – Accord du Conseil européen pour la
mise en place de la supervision unique.
De Février à novembre 2014 – Evaluation des bilans
des banques européennes suivie par des tests de
résistance pilotés par la BCE et l’ABE
4 novembre 2014 – Entrée en vigueur de la supervision
européenne unique sous l’égide de la BCE

13. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
13
MSU : concrètement
Cf : REGLEMENT MSU http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?&uri=CELEX:32013R1024 LES PRINCIPES : 50 PAGES

14. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
14
MSU : Objectifs et mise en oeuvre
La supervision européenne se fera sous l’autorité de la BCE, avec une structure propre pour distinguer cette activité de la politique monétaire L’ABE reste compétente pour mettre au point un ensemble complet et détaillé de règles uniformes qui s’appliquent aux banques européennes

15. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
15
MSU : Objectifs et mise en oeuvre
La supervision par la BCE s’applique aux 6.000 banques européennes ; des pays hors zone euro peuvent aussi d’y associer. 128 groupes bancaires seront supervisés directement par la BCE, ce qui représente
-plus de 90% du marché bancaire français,
-75% des actifs bancaires en Allemagne
-et 85% des actifs bancaires de la zone €

16. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
16
MSU : les établissements significatifs

17. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
17
MSU : mise en oeuvre
« comprehensive assessment » :  évaluation du profil de risque de chaque groupe bancaire
Une revue détaillée des risques, portant sur 50% des actifs pondérés des banques AQR
Une phase de dialogue
Une phase de tests de résistance  Renforcer les Fonds propres pour certains établissements

18. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
18
MSU : mise en oeuvre
Source : BNP

19. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
19
MSU : mise en oeuvre

20. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
20
MSU : mise en oeuvre

21. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
21
MSU : mise en oeuvre

22. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
22
MSU : enjeux opérationnels

23. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
23
MSU : enjeux opérationnels
Extrait document de référence : 20130614-conference-UBE
Page 27 : Périmètre
Pages 31/34 : les pouvoirs de la BCE
Page 42 : Mise en oeuvre opérationnelle
Page 64/70 : Collectes de données
Donnéesrecensées:lesKeyrisksindicators-KRI

24. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
24
ITS : Implementing Technical Standard
En français «norme technique d’exécution» sur les exigences de reporting prudentiel, qui sont d’harmonisation maximale et s’imposent à tous les pays de l’UE Concrètement : les tableaux et les instructions portant sur: COREP, FINREP, Les Grands risques, Ratio de levier, Liquidité Cf : SITE ABE https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory- reporting/implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting

25. Un des outils du MSU : le nouveau reporting
29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
25
Nombre de tableaux: 27
Fréquence: semestriel
Délai de remise : J+60 calendaires
Périmètre : Entités publiant en IFRS
Format : XBRL
Nombre de tableaux: 22
Fréquence: Trimestriel ou semestriel
Délai de remise : J+60 calendaires
Périmètre : Conso et sous-conso
Format : XBRL
Nombre de tableaux: 3
Fréquence: Trimestriel
Délai de remise : J+25 calendaires
Périmètre : Social
Format : XBRL
Pas d’équivalent
Avant
Nombre de tableaux: 32
Fréquence: Trimestriel
Délai de remise : J+30 ouvrés
Périmètre : Entités publiant en IFRS
Format : XBRL
Nombre de tableaux: 24 Fréquence: Trimestriel ou semestriel Délai de remise : J+30 ouvrés Périmètre : Conso et social Format : XBRL
Nombre de tableaux: 3 LCR, 2 NFSR
Fréquence: mensuel (LCR) et trim (NFSR)
Délai de remise : J+15 cal (LCR) et J+30ouv(NFSR)
Périmètre : Conso et social
Format : XBRL
Nombre de tableaux: 27
Fréquence: semestriel
Délai de remise : J+60 calendaires
Périmètre : Entités publiant en IFRS
Format : XBRL
Après
FINREP
COREP
LIQUIDITE
LEVIER

26. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
26
MSU : enjeux sur le SI
Génération et envoi des rapports d’anomaliesFermat GEMTRRAIX, Oracle, (Progiciel) Système d’information SIRCARPSON DFEEAIChargement des opérations et des Tiers1 - Mapping formats sources à Pivot2 – Enrichissement3 – Routage / Filtrage4 – Mapping pivot à format FermatCFTWindows NT - (Progiciel) ARPSON BFIWindows NT - (Progiciel) Table dataSECURITYJDBCTable dataSECURITY POSITIONJDBCTechnologie EAIDiffusion données référentiellesTIERSAIX, SybaseTa_tiersTa_personne moraleTa_adresse postaleAIX, SybaseTa- adresse_elecTable notification (spécifique EAI, pas celle déjà existante) ENTITYJDBCcréation d’un Contexte a la datede chargementJDBCJDBC? Partie projetPartie référentielsMàj uniquement via IHM. 600 création/mois2 700 modif/mois170000 TiersRéplication vers DB2????? CFTCFTCFT?????? TitresCTActionsSwaps Caps&FloorsChange CFTCFTCFTCFTCFTTable dataDEAL_IMPORTTable dataOPTIONTable dataREPRO_PORTOFOLIOTable dataSWAPTable dataCAP FLOORJDBCJDBCJDBCJDBCJDBCJDBCJDBCJDBCDonnées du contexte de RéférenceActivation / désactivation des contraintes et Triggers – Initialisation des variablesChargement quotidienChargement mensuelCNPOpération miroiriséCITIhors EAIhors EAIE-mailhors EAIAIX, OracleAIX, OracleJDBCJDBCJDBCNotificationPost httpTable dataREPRO? ValeursCFTTitresCTActionsSwaps Caps&FloorsChange Valeurs? CFTDATATables de réception des données des fillialesPL/SQLPL/SQLMise à jours dansFermatChargement dansFermatChargement dansFermatChargement dansFermatChargement dansFermatTable dataDEAL_BOOKJDBCModification du DELTAJDBCJDBCJDBCJDBCExpositionIXISAmerisk/ FermatSUMMIT? CDS? GarantiesCFTCFT? ? TiersEt DBDeviseHiérarchie juridique? ? ? Hiérarchie économique? CodificationexterneNotationscontrepartie? NotationsémissionTiers Référentiel Risque15000 Tiers? Gatrantie? GarantiesCFT? CDSCFT? ? ArborescenceInfluence écoZonegéographiqueJDBCJDBC

27. 29/09/2014
Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com
27
Conclusion
Un dispositif très lourd et très complet… … qui se rajoute à tous ceux existants - La vraie question : va-t-on prévenir la prochaine crise ?