SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 9
Descargar para leer sin conexión
11/5/2011




THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG




             © all rights reserved




MỤC TIÊU:

  Sau khi kết thúc khóa học này, anh chị có
  thể:
 Xác định được những loại rủi ro chủ yếu
  trong hoạt động ngân hàng
 Thẩm định và phân tích rủi ro tín dụng
  của doanh nghiệp vay vốn



                                     © all rights reserved




MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
NGÂN HÀNG
  Môi trường hoạt động ngân hàng:
 Phức tạp hơn
 Ngày càng chịu nhiều tác động bởi một số
  yếu tố
Các anh chị hãy cho biết một số yếu tố tác
  động đến họat động ngân hàng ?


                                     © all rights reserved




                                                                    1
11/5/2011




MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
NGÂN HÀNG
   Sự hình thành và phát triển của thị trường vốn
    & kinh doanh 24h/ngày trên tòan cầu
   Mở rộng và triển khai các sản phẩm ngân hàng
    có thời hạn dài hơn
   Kết hợp nhiều sản phẩm khác nhau hướng đến
    việc tạo ra các giải pháp làm gia tăng giá trị
   Cạnh tranh ngày càng tăng giữa các ngân hàng
    và các định chế phi ngân hàng
   Thị trường thay đổi rất nhanh


                                © all rights reserved




CÁC LOẠI RỦI RO CHỦ YẾU
TRONG HỌAT ĐỘNG NGÂN
HÀNG
 Rủi ro tín dụng
 Rủi ro về thị trường
 Rủi ro về giá
 Rủi ro về sản phẩm
 Rủi ro về chứng từ




                                © all rights reserved




RỦI RO TÍN DỤNG

  Có 6 loại rủi ro tín dụng:
 Rủi ro cho vay trực tiếp
 Rủi ro cho vay dự phòng
 Rủi ro từ người phát hành
 Rủi ro trước ngày thanh toán từ phía đối tác
 Rủi ro thanh toán từ phía đối tác
 Rủi ro hòan trả



                                © all rights reserved




                                                               2
11/5/2011




RỦI RO CHO VAY

    Rủi ro cho vay trực tiếp liên quan đến
    cấp phát tín dụng như cho vay và thấu
    chi. Đối với lọai rủi ro này thì ngân hàng
    chịu rủi ro tòan bộ trong suốt thời gian
    giao dịch
    Có hai lọai rủi ro cho vay : rủi ro cho vay
    trực tiếp và rủi ro cho vay dự phòng


                               © all rights reserved




RỦI RO CHO VAY TRỰC TIẾP

Rủi ro cho vay trực tiếp
Là rủi ro xảy ra khi khách hàng không
 thanh tóan đúng hạn nghĩa vụ nợ THỰC
 TẾ của họ

ANH CHỊ HÃY CHO BIẾT MỘT SỐ LỌAI
 SẢN PHẨM CHO VAY TRỰC TIẾP

                               © all rights reserved




RỦI RO CHO VAY TRỰC TIẾP

 Rủi ro cho vay trực tiếp phát sinh đối với
  các sản phẩm từ cho vay và thấu chi đến
  cho vay mua nhà cửa.
 Rủi ro này tồn tại trong suốt thời gian
  giao dịch

CÁC ANH CHỊ LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢM
 THIỂU RỦI RO ?

                               © all rights reserved




                                                              3
11/5/2011




RỦI RO CHO VAY DỰ PHÒNG

    Rủi ro cho vay dự phòng
    là rủi ro xảy ra khi khách hàng không thực hiện
    nghĩa vụ TIỀM NĂNG của mình ĐÚNG HẠN
    và khi đó thì nghĩa vụ này sẽ trở thành nghĩa vụ
    thực tế

ANH CHỊ HÃY CHO BIẾT LỌAI SẢN PHẨM
 NÀO LIÊN QUAN ĐẾN RỦI RO CHO VAY
 DỰ PHÒNG

                                  © all rights reserved




RỦI RO CHO VAY DỰ PHÒNG

 Rủi ro cho vay dự phòng phát sinh đối với
  các sản phẩm như thư tín dụng và bảo
  lãnh
 Lọai rủi ro này tồn tại trong suốt quá
  trình giao dịch




                                  © all rights reserved




RỦI RO NGƯỜI PHÁT HÀNH
 Rủi ro người phát hành
 xảy ra trong các hoạt động bảo lãnh và phát hành
 chứng khóan/các công cụ nợ khác khi ngân hàng cam
 kết mua lại chứng khóan/các công cụ nợ khác của
 người phát hành. Rủi ro sẽ xảy ra nếu công cụ nợ này
 không bán được cho nhà đầu tư trong khỏang thời gian
 ngân hàng dự kiến nắm giữ.
Nếu điều này xảy ra thì ngân hàng với tư cách là người
 nắm giữ công cụ nợ phải chịu rủi ro cho vay trực tiếp
 và rủi ro về giá ngòai dự định



                                  © all rights reserved




                                                                 4
11/5/2011




RỦI RO TỪ NGƯỜI PHÁT
HÀNH
   Rủi ro từ người phát hành là lọai rủi ro xảy ra
    khi giá thị trường của một lọai chứng
    khóan/công cụ nợ mà ngân hàng đang nắm giữ
    trong một thời gian ngắn có thể thay đổi nếu
    uy tín tín dụng của người phát hành có thay đổi
   Do vậy, ngân hàng phải gánh chịu một khỏan lỗ
    tài chính
   Rủi ro từ người phát hành có liên quan đến rủi
    ro về giá


                                 © all rights reserved




RỦI RO TỪ PHÍA ĐỐI TÁC

   Đối tác là người khách hàng mà chúng ta
    có quan hệ trong hợp đồng là sẽ thanh
    tóan cho nhau theo giá trị thỏa thuận vào
    ngày đã xác định trong tương lai.




                                 © all rights reserved




RỦI RO TỪ PHÍA ĐỐI TÁC

 RỦI RO TRƯỚC NGÀY THANH TOÁN
Là lọai rủi ro xảy ra khi bên đối tác không thực
  hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng với ngân
  hàng TRƯỚC NGÀY thanh tóan của hợp đồng.
 Rủi ro trước ngày thanh tóan được tính tóan
  theo chi phí kinh tế hiện tại mà ngân hàng phải
  chịu khi thực hiện hợp đồng này với một khách
  hàng khác.


                                 © all rights reserved




                                                                5
11/5/2011




RỦI RO ĐỐI TÁC

   RỦI RO THANH TOÁN
    Rủi ro thanh tóan xảy ra vào ngày đến hạn khi
    ngân hàng và đối tác cùng lúc thực hiện chuyển
    đổi vốn cho nhau VÀO NGÀY giá trị hợp đồng
   Và ngân hàng không thể xác định là sẽ nhận
    được khỏan tiền này cho đến khi ngân hàng
    thực sự đã nhận được thanh tóan



                                       © all rights reserved




RỦI RO ĐỐI TÁC
   RỦI RO THANH TÓAN (TT)
   Là rủi ro mà chúng ta đã thực hiện giao dịch theo nghĩa
    vụ của mình nhưng chưa nhận được giao dịch từ phía
    đối tác, và do vậy chúng ta phải gánh chịu rủi ro cho vay
    trực tiếp
   Trong trường hợp này, ngân hàng chịu 100% rủi ro đối
    với tòan bộ giá trị khỏan vốn chuyển đi
   Ngòai ra, rủi ro này có thể lớn hơn 100% nếu có biến
    động đảo chiều về giá xảy ra giữa mức giá trong hợp
    động và mức giá trên thị trường.



                                       © all rights reserved




RỦI RO HÒAN TRẢ

 Rủi ro hòan trả
 là khả năng ngân hàng có thể không nhận được
 khỏan tiền hoàn trả vào cùng ngày giá trị hợp
 đồng đối với khỏan thanh tóan mà ngân hàng
 thực hiện thay cho khách hàng.
Rủi ro này phát sinh khi ngân hàng thực hiện theo
 chỉ thị của khách hàng là chuyển tiền đi trước
 khi được hòan trả


                                       © all rights reserved




                                                                       6
11/5/2011




RỦI RO THỊ TRƯỜNG

 Đây là thuật ngữ chung cho :
 Rủi ro về giá-Trạng thái thu nhập tiềm
  năng của ngân hàng chịu rủi ro do có thay
  đổi về mức giá thị trường
 Rủi ro thanh khỏan-là rủi ro xảy ra khi
  ngân hàng không thực hiện được các cam
  kết tài chính khi đến hạn theo hợp đồng.


                            © all rights reserved




RỦI RO VỀ GIÁ

Trạng thái rủi ro về giá là độ nhạy của thu
  nhập đối với các thay đổi về 3 lọai giá thị
  trường :
- Lãi suất
- Giá hàng hóa-commodity (bao gồm giá đối
  với ngọai tệ và vốn riêng)
- Biến động trong các nghiệp vụ quyền
  chọn (Option)

                            © all rights reserved




RỦI RO SẢN PHẨM

 Sự kết hợp giữa 2 họăc 3 sản phẩm với
  nhau
 Cơ cấu sản phẩm phức tạp
 Thời hạn dài hơn




                            © all rights reserved




                                                           7
11/5/2011




RỦI RO SẢN PHẨM

 Phân tích rủi ro sản phẩm
 Nhận diện rủi ro
 Khả năng xảy ra rủi ro
 Mối quan hệ giữa rủi ro này với doanh
  thu
 Ảnh hưởng đến họat động kinh doanh
 Kiểm sóat hoặc giảm thiểu rủi ro


                             © all rights reserved




RỦI RO VỀ CHỨNG TỪ

 Các chứng từ mà chúng ta làm căn cứ để thực
  hiện quyền lợi của mình trong các hợp đồng
  họăc các giao dịch có thể chưa hòan chỉnh,
  chưa chính xác họăc chưa đúng pháp lý.
 Ví dụ như
 -chưa có chữ ký của người có thẩm quyền
 -Không đúng theo luật quy định



                             © all rights reserved




CÁC RỦI RO KHÁC

 Công nghệ
 Quy định
 Pháp lý
 Thuế




                             © all rights reserved




                                                            8
11/5/2011




TÓM TẮT – QUẢN LÝ RỦI RO
TÍN DỤNG
 TẬP TRUNG VÀO KHÁCH HÀNG
 TẬP TRUNG VÀO QUẢN LÝ RỦI RO
  THỊ TRƯỜNG
 CÁC RỦI RO KHÁC – CHÍNH TRỊ,
  PHÁP LÝ, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM,
  CHỨNG TỪ



                         © all rights reserved




HỆ THỐNG QUẢN LÝ RỦI RO
HIỆU QUẢ
 Theo nguyên tắc 3A (AAA)
 Acknowledge -Nhận biết danh mục rủi ro
  chính yếu
 Ability- Khả năng nhận diện rủi ro
 Assess – Đánh giá và kiểm sóat




                         © all rights reserved




                                                        9

Más contenido relacionado

Destacado

пам.культури 8 кл
пам.культури 8 клпам.культури 8 кл
пам.культури 8 клolgaskrip
 
Tugas tik massrur
Tugas tik massrurTugas tik massrur
Tugas tik massrurmasruri123
 
Castillo de Chapultepec
Castillo de ChapultepecCastillo de Chapultepec
Castillo de ChapultepecProfesonauta
 
Bismillahirrahmanirrahim
BismillahirrahmanirrahimBismillahirrahmanirrahim
BismillahirrahmanirrahimReans82
 
Estudo carnaval nas redes sociais
Estudo   carnaval nas redes sociaisEstudo   carnaval nas redes sociais
Estudo carnaval nas redes sociaisElife Brasil
 
디지털 음악의 미래에 대한 궁금증
디지털 음악의 미래에 대한 궁금증디지털 음악의 미래에 대한 궁금증
디지털 음악의 미래에 대한 궁금증Sungkyu Lee
 
Kasım 2012 - Trend Raporu
Kasım 2012 - Trend RaporuKasım 2012 - Trend Raporu
Kasım 2012 - Trend RaporuKrombera
 
¿Qué tener en cuenta en un proyecto de Intranet Social?
¿Qué tener en cuenta en un proyecto de Intranet Social?¿Qué tener en cuenta en un proyecto de Intranet Social?
¿Qué tener en cuenta en un proyecto de Intranet Social?Raona
 
Una mente dos_cerebros__prueba para blogger 1
Una mente dos_cerebros__prueba para blogger 1Una mente dos_cerebros__prueba para blogger 1
Una mente dos_cerebros__prueba para blogger 1Nancy Martinez
 
Umdiadepaz[1]...
Umdiadepaz[1]...Umdiadepaz[1]...
Umdiadepaz[1]...guest55aea7
 
Aula 2 introdução à tga - parte 2
Aula 2   introdução à tga - parte 2Aula 2   introdução à tga - parte 2
Aula 2 introdução à tga - parte 2Prof. Leonardo Rocha
 
Colegio nacional nicolás esguerra
Colegio nacional nicolás esguerraColegio nacional nicolás esguerra
Colegio nacional nicolás esguerrael bergon y diego
 

Destacado (20)

пам.культури 8 кл
пам.культури 8 клпам.культури 8 кл
пам.культури 8 кл
 
Tugas tik massrur
Tugas tik massrurTugas tik massrur
Tugas tik massrur
 
Castillo de Chapultepec
Castillo de ChapultepecCastillo de Chapultepec
Castillo de Chapultepec
 
Bismillahirrahmanirrahim
BismillahirrahmanirrahimBismillahirrahmanirrahim
Bismillahirrahmanirrahim
 
Estudo carnaval nas redes sociais
Estudo   carnaval nas redes sociaisEstudo   carnaval nas redes sociais
Estudo carnaval nas redes sociais
 
디지털 음악의 미래에 대한 궁금증
디지털 음악의 미래에 대한 궁금증디지털 음악의 미래에 대한 궁금증
디지털 음악의 미래에 대한 궁금증
 
Kasım 2012 - Trend Raporu
Kasım 2012 - Trend RaporuKasım 2012 - Trend Raporu
Kasım 2012 - Trend Raporu
 
¿Qué tener en cuenta en un proyecto de Intranet Social?
¿Qué tener en cuenta en un proyecto de Intranet Social?¿Qué tener en cuenta en un proyecto de Intranet Social?
¿Qué tener en cuenta en un proyecto de Intranet Social?
 
Say no to drugs
Say no to drugsSay no to drugs
Say no to drugs
 
Una mente dos_cerebros__prueba para blogger 1
Una mente dos_cerebros__prueba para blogger 1Una mente dos_cerebros__prueba para blogger 1
Una mente dos_cerebros__prueba para blogger 1
 
Descartes
DescartesDescartes
Descartes
 
Umdiadepaz[1]...
Umdiadepaz[1]...Umdiadepaz[1]...
Umdiadepaz[1]...
 
Aula 2 introdução à tga - parte 2
Aula 2   introdução à tga - parte 2Aula 2   introdução à tga - parte 2
Aula 2 introdução à tga - parte 2
 
Colegio nacional nicolás esguerra
Colegio nacional nicolás esguerraColegio nacional nicolás esguerra
Colegio nacional nicolás esguerra
 
Escenes locals 2013
Escenes locals 2013Escenes locals 2013
Escenes locals 2013
 
Free - Manual pre-curso COBIT 5
Free - Manual pre-curso COBIT 5Free - Manual pre-curso COBIT 5
Free - Manual pre-curso COBIT 5
 
Hq 2
Hq  2Hq  2
Hq 2
 
Mr tb
Mr tbMr tb
Mr tb
 
Cuchillería i cook
Cuchillería i cookCuchillería i cook
Cuchillería i cook
 
Crisis económica y perspectivas para el 2012, ucr liberia
Crisis económica y perspectivas para el 2012, ucr liberiaCrisis económica y perspectivas para el 2012, ucr liberia
Crisis económica y perspectivas para el 2012, ucr liberia
 

Similar a Thamdinhtindung v

Đề tài: Thực trạng quản lý rủi ro lãi suất ở các ngân hàng thương mại Việt Na...
Đề tài: Thực trạng quản lý rủi ro lãi suất ở các ngân hàng thương mại Việt Na...Đề tài: Thực trạng quản lý rủi ro lãi suất ở các ngân hàng thương mại Việt Na...
Đề tài: Thực trạng quản lý rủi ro lãi suất ở các ngân hàng thương mại Việt Na...Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 
Bai 1 rui ro va cac cong cu phong ngua rui ro
Bai 1   rui ro va cac cong cu phong ngua rui roBai 1   rui ro va cac cong cu phong ngua rui ro
Bai 1 rui ro va cac cong cu phong ngua rui royenthanhlll
 
NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI (SWAP).pptx
NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI (SWAP).pptxNGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI (SWAP).pptx
NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI (SWAP).pptxbinhtrang0702
 
Bg chương 5 p1
Bg chương 5 p1Bg chương 5 p1
Bg chương 5 p1Vy Vy
 
Câu hỏi ôn thi phần tự luận lý thuyết tài chính tiền tệ (vb2)
Câu hỏi ôn thi phần tự luận lý thuyết tài chính   tiền tệ (vb2)Câu hỏi ôn thi phần tự luận lý thuyết tài chính   tiền tệ (vb2)
Câu hỏi ôn thi phần tự luận lý thuyết tài chính tiền tệ (vb2)Tạ Đình Chương
 
Mot so bien phap nang cao ket qua hoat dong cho vay doi voi cac doanh nghiep ...
Mot so bien phap nang cao ket qua hoat dong cho vay doi voi cac doanh nghiep ...Mot so bien phap nang cao ket qua hoat dong cho vay doi voi cac doanh nghiep ...
Mot so bien phap nang cao ket qua hoat dong cho vay doi voi cac doanh nghiep ...Hạnh Ngọc
 
Tỉ giá hối đoái phần 3-4
Tỉ giá hối đoái phần 3-4Tỉ giá hối đoái phần 3-4
Tỉ giá hối đoái phần 3-4nguyenvuhoainhan
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
Nghiệp vụ ngân hàng thương mạiNghiệp vụ ngân hàng thương mại
Nghiệp vụ ngân hàng thương mạiDigiword Ha Noi
 
Câu hỏi ôn thi phần tự luận lý thuyết tài chính tiền tệ (vb2)
Câu hỏi ôn thi phần tự luận lý thuyết tài chính tiền tệ (vb2)Câu hỏi ôn thi phần tự luận lý thuyết tài chính tiền tệ (vb2)
Câu hỏi ôn thi phần tự luận lý thuyết tài chính tiền tệ (vb2)https://www.facebook.com/garmentspace
 
nghiệp vụ mua bán có kỳ hạn
nghiệp vụ mua bán có kỳ hạnnghiệp vụ mua bán có kỳ hạn
nghiệp vụ mua bán có kỳ hạndoyenanh
 
Tiểu luận Nglý TTTC - Nhóm 3.pdf
Tiểu luận Nglý TTTC - Nhóm 3.pdfTiểu luận Nglý TTTC - Nhóm 3.pdf
Tiểu luận Nglý TTTC - Nhóm 3.pdfHoài Bùi Phương
 

Similar a Thamdinhtindung v (20)

Chuong 11
Chuong 11Chuong 11
Chuong 11
 
Đề tài: Thực trạng quản lý rủi ro lãi suất ở các ngân hàng thương mại Việt Na...
Đề tài: Thực trạng quản lý rủi ro lãi suất ở các ngân hàng thương mại Việt Na...Đề tài: Thực trạng quản lý rủi ro lãi suất ở các ngân hàng thương mại Việt Na...
Đề tài: Thực trạng quản lý rủi ro lãi suất ở các ngân hàng thương mại Việt Na...
 
Bai 1 rui ro va cac cong cu phong ngua rui ro
Bai 1   rui ro va cac cong cu phong ngua rui roBai 1   rui ro va cac cong cu phong ngua rui ro
Bai 1 rui ro va cac cong cu phong ngua rui ro
 
NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI (SWAP).pptx
NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI (SWAP).pptxNGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI (SWAP).pptx
NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI (SWAP).pptx
 
Bg chương 5 p1
Bg chương 5 p1Bg chương 5 p1
Bg chương 5 p1
 
Phát triển cho vay trung dài hạn
Phát triển cho vay trung dài hạnPhát triển cho vay trung dài hạn
Phát triển cho vay trung dài hạn
 
Câu hỏi ôn thi phần tự luận lý thuyết tài chính tiền tệ (vb2)
Câu hỏi ôn thi phần tự luận lý thuyết tài chính   tiền tệ (vb2)Câu hỏi ôn thi phần tự luận lý thuyết tài chính   tiền tệ (vb2)
Câu hỏi ôn thi phần tự luận lý thuyết tài chính tiền tệ (vb2)
 
Mot so bien phap nang cao ket qua hoat dong cho vay doi voi cac doanh nghiep ...
Mot so bien phap nang cao ket qua hoat dong cho vay doi voi cac doanh nghiep ...Mot so bien phap nang cao ket qua hoat dong cho vay doi voi cac doanh nghiep ...
Mot so bien phap nang cao ket qua hoat dong cho vay doi voi cac doanh nghiep ...
 
Tỉ giá hối đoái phần 3-4
Tỉ giá hối đoái phần 3-4Tỉ giá hối đoái phần 3-4
Tỉ giá hối đoái phần 3-4
 
C8 rui ro
C8   rui roC8   rui ro
C8 rui ro
 
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mạiGiải pháp mở rộng hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
Nghiệp vụ ngân hàng thương mạiNghiệp vụ ngân hàng thương mại
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
 
Chuyên Đề Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Bão Lãnh Tại Ngân Hàng Nn& Pt Nông Th...
Chuyên Đề Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Bão Lãnh Tại Ngân Hàng Nn& Pt Nông Th...Chuyên Đề Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Bão Lãnh Tại Ngân Hàng Nn& Pt Nông Th...
Chuyên Đề Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Bão Lãnh Tại Ngân Hàng Nn& Pt Nông Th...
 
Câu hỏi ôn thi phần tự luận lý thuyết tài chính tiền tệ (vb2)
Câu hỏi ôn thi phần tự luận lý thuyết tài chính tiền tệ (vb2)Câu hỏi ôn thi phần tự luận lý thuyết tài chính tiền tệ (vb2)
Câu hỏi ôn thi phần tự luận lý thuyết tài chính tiền tệ (vb2)
 
BÀI MẪU Khóa luận xử lý tài sản cho vay, HAY, 9 ĐIỂM
BÀI MẪU Khóa luận xử lý tài sản cho vay, HAY, 9 ĐIỂMBÀI MẪU Khóa luận xử lý tài sản cho vay, HAY, 9 ĐIỂM
BÀI MẪU Khóa luận xử lý tài sản cho vay, HAY, 9 ĐIỂM
 
Credit k42-2005
Credit k42-2005Credit k42-2005
Credit k42-2005
 
Credit
CreditCredit
Credit
 
Credit k42-2005
Credit k42-2005Credit k42-2005
Credit k42-2005
 
nghiệp vụ mua bán có kỳ hạn
nghiệp vụ mua bán có kỳ hạnnghiệp vụ mua bán có kỳ hạn
nghiệp vụ mua bán có kỳ hạn
 
Tiểu luận Nglý TTTC - Nhóm 3.pdf
Tiểu luận Nglý TTTC - Nhóm 3.pdfTiểu luận Nglý TTTC - Nhóm 3.pdf
Tiểu luận Nglý TTTC - Nhóm 3.pdf
 

Thamdinhtindung v

  • 1. 11/5/2011 THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG © all rights reserved MỤC TIÊU: Sau khi kết thúc khóa học này, anh chị có thể:  Xác định được những loại rủi ro chủ yếu trong hoạt động ngân hàng  Thẩm định và phân tích rủi ro tín dụng của doanh nghiệp vay vốn © all rights reserved MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG Môi trường hoạt động ngân hàng:  Phức tạp hơn  Ngày càng chịu nhiều tác động bởi một số yếu tố Các anh chị hãy cho biết một số yếu tố tác động đến họat động ngân hàng ? © all rights reserved 1
  • 2. 11/5/2011 MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG  Sự hình thành và phát triển của thị trường vốn & kinh doanh 24h/ngày trên tòan cầu  Mở rộng và triển khai các sản phẩm ngân hàng có thời hạn dài hơn  Kết hợp nhiều sản phẩm khác nhau hướng đến việc tạo ra các giải pháp làm gia tăng giá trị  Cạnh tranh ngày càng tăng giữa các ngân hàng và các định chế phi ngân hàng  Thị trường thay đổi rất nhanh © all rights reserved CÁC LOẠI RỦI RO CHỦ YẾU TRONG HỌAT ĐỘNG NGÂN HÀNG  Rủi ro tín dụng  Rủi ro về thị trường  Rủi ro về giá  Rủi ro về sản phẩm  Rủi ro về chứng từ © all rights reserved RỦI RO TÍN DỤNG Có 6 loại rủi ro tín dụng:  Rủi ro cho vay trực tiếp  Rủi ro cho vay dự phòng  Rủi ro từ người phát hành  Rủi ro trước ngày thanh toán từ phía đối tác  Rủi ro thanh toán từ phía đối tác  Rủi ro hòan trả © all rights reserved 2
  • 3. 11/5/2011 RỦI RO CHO VAY Rủi ro cho vay trực tiếp liên quan đến cấp phát tín dụng như cho vay và thấu chi. Đối với lọai rủi ro này thì ngân hàng chịu rủi ro tòan bộ trong suốt thời gian giao dịch Có hai lọai rủi ro cho vay : rủi ro cho vay trực tiếp và rủi ro cho vay dự phòng © all rights reserved RỦI RO CHO VAY TRỰC TIẾP Rủi ro cho vay trực tiếp Là rủi ro xảy ra khi khách hàng không thanh tóan đúng hạn nghĩa vụ nợ THỰC TẾ của họ ANH CHỊ HÃY CHO BIẾT MỘT SỐ LỌAI SẢN PHẨM CHO VAY TRỰC TIẾP © all rights reserved RỦI RO CHO VAY TRỰC TIẾP  Rủi ro cho vay trực tiếp phát sinh đối với các sản phẩm từ cho vay và thấu chi đến cho vay mua nhà cửa.  Rủi ro này tồn tại trong suốt thời gian giao dịch CÁC ANH CHỊ LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢM THIỂU RỦI RO ? © all rights reserved 3
  • 4. 11/5/2011 RỦI RO CHO VAY DỰ PHÒNG Rủi ro cho vay dự phòng là rủi ro xảy ra khi khách hàng không thực hiện nghĩa vụ TIỀM NĂNG của mình ĐÚNG HẠN và khi đó thì nghĩa vụ này sẽ trở thành nghĩa vụ thực tế ANH CHỊ HÃY CHO BIẾT LỌAI SẢN PHẨM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN RỦI RO CHO VAY DỰ PHÒNG © all rights reserved RỦI RO CHO VAY DỰ PHÒNG  Rủi ro cho vay dự phòng phát sinh đối với các sản phẩm như thư tín dụng và bảo lãnh  Lọai rủi ro này tồn tại trong suốt quá trình giao dịch © all rights reserved RỦI RO NGƯỜI PHÁT HÀNH Rủi ro người phát hành xảy ra trong các hoạt động bảo lãnh và phát hành chứng khóan/các công cụ nợ khác khi ngân hàng cam kết mua lại chứng khóan/các công cụ nợ khác của người phát hành. Rủi ro sẽ xảy ra nếu công cụ nợ này không bán được cho nhà đầu tư trong khỏang thời gian ngân hàng dự kiến nắm giữ. Nếu điều này xảy ra thì ngân hàng với tư cách là người nắm giữ công cụ nợ phải chịu rủi ro cho vay trực tiếp và rủi ro về giá ngòai dự định © all rights reserved 4
  • 5. 11/5/2011 RỦI RO TỪ NGƯỜI PHÁT HÀNH  Rủi ro từ người phát hành là lọai rủi ro xảy ra khi giá thị trường của một lọai chứng khóan/công cụ nợ mà ngân hàng đang nắm giữ trong một thời gian ngắn có thể thay đổi nếu uy tín tín dụng của người phát hành có thay đổi  Do vậy, ngân hàng phải gánh chịu một khỏan lỗ tài chính  Rủi ro từ người phát hành có liên quan đến rủi ro về giá © all rights reserved RỦI RO TỪ PHÍA ĐỐI TÁC  Đối tác là người khách hàng mà chúng ta có quan hệ trong hợp đồng là sẽ thanh tóan cho nhau theo giá trị thỏa thuận vào ngày đã xác định trong tương lai. © all rights reserved RỦI RO TỪ PHÍA ĐỐI TÁC  RỦI RO TRƯỚC NGÀY THANH TOÁN Là lọai rủi ro xảy ra khi bên đối tác không thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng với ngân hàng TRƯỚC NGÀY thanh tóan của hợp đồng.  Rủi ro trước ngày thanh tóan được tính tóan theo chi phí kinh tế hiện tại mà ngân hàng phải chịu khi thực hiện hợp đồng này với một khách hàng khác. © all rights reserved 5
  • 6. 11/5/2011 RỦI RO ĐỐI TÁC  RỦI RO THANH TOÁN Rủi ro thanh tóan xảy ra vào ngày đến hạn khi ngân hàng và đối tác cùng lúc thực hiện chuyển đổi vốn cho nhau VÀO NGÀY giá trị hợp đồng  Và ngân hàng không thể xác định là sẽ nhận được khỏan tiền này cho đến khi ngân hàng thực sự đã nhận được thanh tóan © all rights reserved RỦI RO ĐỐI TÁC  RỦI RO THANH TÓAN (TT)  Là rủi ro mà chúng ta đã thực hiện giao dịch theo nghĩa vụ của mình nhưng chưa nhận được giao dịch từ phía đối tác, và do vậy chúng ta phải gánh chịu rủi ro cho vay trực tiếp  Trong trường hợp này, ngân hàng chịu 100% rủi ro đối với tòan bộ giá trị khỏan vốn chuyển đi  Ngòai ra, rủi ro này có thể lớn hơn 100% nếu có biến động đảo chiều về giá xảy ra giữa mức giá trong hợp động và mức giá trên thị trường. © all rights reserved RỦI RO HÒAN TRẢ Rủi ro hòan trả là khả năng ngân hàng có thể không nhận được khỏan tiền hoàn trả vào cùng ngày giá trị hợp đồng đối với khỏan thanh tóan mà ngân hàng thực hiện thay cho khách hàng. Rủi ro này phát sinh khi ngân hàng thực hiện theo chỉ thị của khách hàng là chuyển tiền đi trước khi được hòan trả © all rights reserved 6
  • 7. 11/5/2011 RỦI RO THỊ TRƯỜNG  Đây là thuật ngữ chung cho :  Rủi ro về giá-Trạng thái thu nhập tiềm năng của ngân hàng chịu rủi ro do có thay đổi về mức giá thị trường  Rủi ro thanh khỏan-là rủi ro xảy ra khi ngân hàng không thực hiện được các cam kết tài chính khi đến hạn theo hợp đồng. © all rights reserved RỦI RO VỀ GIÁ Trạng thái rủi ro về giá là độ nhạy của thu nhập đối với các thay đổi về 3 lọai giá thị trường : - Lãi suất - Giá hàng hóa-commodity (bao gồm giá đối với ngọai tệ và vốn riêng) - Biến động trong các nghiệp vụ quyền chọn (Option) © all rights reserved RỦI RO SẢN PHẨM  Sự kết hợp giữa 2 họăc 3 sản phẩm với nhau  Cơ cấu sản phẩm phức tạp  Thời hạn dài hơn © all rights reserved 7
  • 8. 11/5/2011 RỦI RO SẢN PHẨM  Phân tích rủi ro sản phẩm  Nhận diện rủi ro  Khả năng xảy ra rủi ro  Mối quan hệ giữa rủi ro này với doanh thu  Ảnh hưởng đến họat động kinh doanh  Kiểm sóat hoặc giảm thiểu rủi ro © all rights reserved RỦI RO VỀ CHỨNG TỪ  Các chứng từ mà chúng ta làm căn cứ để thực hiện quyền lợi của mình trong các hợp đồng họăc các giao dịch có thể chưa hòan chỉnh, chưa chính xác họăc chưa đúng pháp lý.  Ví dụ như -chưa có chữ ký của người có thẩm quyền -Không đúng theo luật quy định © all rights reserved CÁC RỦI RO KHÁC  Công nghệ  Quy định  Pháp lý  Thuế © all rights reserved 8
  • 9. 11/5/2011 TÓM TẮT – QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG  TẬP TRUNG VÀO KHÁCH HÀNG  TẬP TRUNG VÀO QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG  CÁC RỦI RO KHÁC – CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM, CHỨNG TỪ © all rights reserved HỆ THỐNG QUẢN LÝ RỦI RO HIỆU QUẢ  Theo nguyên tắc 3A (AAA)  Acknowledge -Nhận biết danh mục rủi ro chính yếu  Ability- Khả năng nhận diện rủi ro  Assess – Đánh giá và kiểm sóat © all rights reserved 9