Incertidumbre 2015

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Dimensionamiento de la Incertidumbre y Gestion del Riesgo. Proceso, Herramientas. Planificación Impulsada por Descubrimientos. Tratamiento de Riesgo.

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Incertidumbre 2015

  1. 1. Viernes // Curso 2015 Dimensionamiento de la INCERTIDUMBRE y Gestión del RIESGO
  2. 2. Docentes  Profesor: Diego Roberto Berenguer  Jefe de TP: Samanta Vazquez Kalf  Ayudantes: – José Massón – Javier Fernandez Scianca – Rodrigo Alvarez Gargallo
  3. 3. ESTRUCTURA
  4. 4. Condiciones de Trabajo Iniciales • Condiciones de Certeza • La realidad es probabilística • Valores Constantes • Existe inflación • Valores Contado • Se considerará en el Dimensionamiento Financiero • Valores Normales • Las coyunturas son una realidad • Valores Reales • Es una condición INELUDIBLE. Si no se consiguen, existen métodos para validarlos a posteriori
  5. 5. Introducción- Etapas del Proyecto Preinversión Instalación Explotación Investigación del Proyecto Gestión del Proyecto Administración Del Proyecto Factores que afectan el manejo de la incertidumbre Manejo de la Información y el tiempo Egresos Fuertes y Tiempo Limitado Ingresos Disponibles Retroalimentación con información real
  6. 6. Proceso Gestión de Riesgo Establecer Contexto Identificación de los peligros Análisis de los Riesgos Evaluación de los Riesgos Tratamiento de los Riesgos COMUNICACIÓNyCONSULTA MONITOREOyREVISIÓN
  7. 7. Etapa de Preinversión  Imprevistos  Seguros  Futuros y Opciones
  8. 8. 1era Etapa: Establecer Contexto Establecer Contexto Identificación de los peligros Análisis de los Riesgos Evaluación de los Riesgos Tratamiento de los Riesgos • Definición del Plan de Acción – Lo conocemos como Cronograma de Ejecución – Surge de la Etapa Organizacional dentro del Proyecto de Inversión – Es necesario hacer una descripción exhaustiva de cada una de las etapas y Actividades
  9. 9. 1era Etapa: Establecer Contexto Establecer Contexto Identificación de los peligros Análisis de los Riesgos Evaluación de los Riesgos Tratamiento de los Riesgos
  10. 10. 2da Etapa: Identificación de Peligros Establecer Contexto Identificación de los Peligros Análisis de los Riesgos Evaluación de los Riesgos Tratamiento de los Riesgos • Personas (Hagan, sientan, usen, decidan) • Productos (Mal uso, uso inadecuado, especificaciones) • Proceso (Orden, seguridad, obsolescencia, Controles de calidad) • Información (errónea, mal interpretada, falta de) • Factores Ambientales (impactos desde y hacia el proyecto)
  11. 11. 3ra Etapa: Análisis de Riesgos Establecer Contexto Identificación de los Peligros Análisis de Riesgos Evaluación de los Riesgos Tratamiento de los Riesgos • FACTORES CONTROLABLES • Análisis de Sensibilidad • Análisis de Alternativas • FACTORES NO CONTROLABLES • COMPORTAMIENTO CONOCIDO • ANALISIS de Escenarios • Riesgo en la tasa de interés • Montecarlo • COMPORTAMIENTO NO CONOCIDO • FMEA • Planificación Impulsada por Descubrimientos
  12. 12. 3ra Etapa: Análisis de Riesgos Análisis de Sensibilidad Busca analizar la variabilidad de un indicador de evaluación frente a variaciones razonables de algún factor  Se determina que factor es aquel que más impacta  Se trata de ajustar lo más posible con datos lo más certero posibles dichos valores Establecer Contexto Identificació n de los peligros Análisis de los Riesgos Evaluación de los Riesgos Tratamiento de los Riesgos Precio +10% Original Precio -10% TIR 25.44% 23.54% 21.76% VAN 15.140.000$ 12.080.000$ 11.046.000$ PRI 983 días 1012 días 1103 días Contado 60 días 120 días TIR 35.05% 23.54% 15.47% VAN 18.311.000$ 12.080.000$ 7.655.000$ PRI 856 días 1012 días 1567 días
  13. 13. 3ra Etapa: Análisis de Riesgos Análisis de Alternativas • Se busca analizar alternativas descartadas en un primero momento • Se elige la opción con mejores resultados • Hay que recordar que el proyecto es un conjunto y que una variación en un factor me genera modificaciones en múltiples puntos Establecer Contexto Identificació n de los peligros Análisis de los Riesgos Evaluación de los Riesgos Tratamiento de los Riesgos TIR VAN PRI Original 23.54% 12.080.000$ 1012 días Maquina Alternativa 1 28.12% 14.275.000$ 917 días Proceso Manual 33.77% 17.216.000$ 899 días
  14. 14. 3ra Etapa: Análisis de Riesgos Análisis de Escenarios • Se elige y describe un escenario • Reducción del IVA al turismo • Se analizan los efectos que tiene en el proyecto • Aumenta el flujo de turistas extranjeros aumentando la ocupación en un 5% • Se modifica el periodo de recupero del IVA inversión • Se determinan los resultados esperables en función al/los indicadores elegidos Establecer Contexto Identificació n de los peligros Análisis de los Riesgos Evaluación de los Riesgos Tratamiento de los Riesgos TIR VAN PRI Original 23.54% 12.080.000$ 1012 días Modificado 21.76% 11.046.000$ 1103 días
  15. 15. 3ra Etapa: Análisis de Riesgos Riesgo en la tasa de Interés Establecer Contexto Identificació n de los peligros Análisis de los Riesgos Evaluación de los Riesgos Tratamiento de los Riesgos TASAASERUSADAENDIMFINANCIERO Tasa Natural ó Sin riesgos (Bonos EEUU o Libor) Riesgo País Riesgo Actividad o Sector Riesgo Empresa Riesgo Tiempo Riesgo desconocimiento Empresario
  16. 16. 3ra Etapa: Análisis de Riesgos Análisis de Montecarlo • Se usa para escenarios con elementos al azar • Analiza la distribución probabilística de las variables de un problema y usa un muestreo aleatorio de Datos Establecer Contexto Identificació n de los peligros Análisis de los Riesgos Evaluación de los Riesgos Tratamiento de los Riesgos Obs $ Prob Prob Acum Num Simul, 2 3.10 0.08 0.08 1-8 5 3.20 0.20 0.28 9-28 6 3.30 0.24 0.52 29-52 8 3.40 0.32 0.84 53-84 3 3.50 0.12 0.96 85-96 1 3.60 0.04 1 97-00 25 3.41 1 Valor Aleatorio Precio Valor Aleatorio Precio Valor Aleatorio Precio 48 3.30 70 3.40 97 3.60 94 3.50 72 3.40 50 3.30 57 3.40 23 3.20 4 3.10 21 3.20 57 3.40 39 3.30 Precio Aleatorio Ponderado: 3.34 $ vs Precio Promedio Ponderado: 3.41$
  17. 17. 3ra Etapa: Análisis de Riesgos Planificación Impulsada por Descubrimientos ALGUNAS SUPOSICIONES IMPLICITAS PELIGROSAS  Los clientes compraran nuestros productos: – Porque pensamos que son buenos productos – Porque son superiores técnicamente – Porque no corren riesgo alguno por cambiar de proveedor  El Producto se venderá solo  Los distribuidores están deseando almacenar y ofrecer nuestros productos  Los competidores reaccionaran lógicamente  Podemos Aislar nuestro producto de la Competencia  Podemos contener los precios y aumentar nuestra participación en el mercado  No tendremos problemas para atraer personal adecuado  El resto de la empresa respaldará nuestra estrategia y nos ayudará Establecer Contexto Identificació n de los peligros Análisis de los Riesgos Evaluación de los Riesgos Tratamiento de los Riesgos
  18. 18. 3ra Etapa: Análisis de Riesgos Planificación Impulsada x Descubrimientos  Hacer Seguimiento de suposiciones: – Suposición (ingresos, nivel de calidad, precio) – Medición (valor que toma)  Planificar la comprobación de las suposiciones: – Etapa ó Momento (Calendario) – Suposición a comprobar Establecer Contexto Identificació n de los peligros Análisis de los Riesgos Evaluación de los Riesgos Tratamiento de los Riesgos Suposicion Valor Esperado Fecha a Crtl Demanda Potencial 5.000 u/mes Mes 12 Plazo de Entrega 30 días Mes 6 Plazo de Pago 60 días Mes 12 Capacidad de la Máquina 10 kg/h Mes 6 Inversión I+D 200.000 $ Mes -5
  19. 19. 4ta Etapa: Evaluación de Riesgos Establecer Contexto Identificación de los Peligros Análisis de Riesgos Evaluación de los Riesgos Tratamiento de los Riesgos 1. Método GUT 2. Matriz de Análisis Cualitativo SEVERIDAD Insignificante Menor Moderada Mayor Catastrofica Ocurrencia Casi Cierto Problable Posible Impro- blable Raro
  20. 20. 5ta Etapa: Tratamiento de los Riesgos Establecer Contexto Identificación de los Peligros Análisis de Riesgos Análisis de los Riesgos Tratamiento de los Riesgos • Eliminar los Peligros • Reducir la Probabilidad de Ocurrencia • Eliminar los Efectos • Reducir la Severidad de los Efectos • Proveer Información de la Ocurrencia Efectividad Contingencia Prevención
  21. 21. 5ta Etapa: Tratamiento de los Riesgos Establecer Contexto Identificación de los Peligros Análisis de Riesgos Análisis de los Riesgos Tratamiento de los Riesgos Plan Preventivo y Contingencia • Medida a tomar • Cuando se implementa • Quien la implementa • Cual es el disparador • Cual es el resultado esperado • Cuales son otras consecuencias
  22. 22. 6ta Etapa: Monitoreo y Revisión Establecer Contexto Identificació n de los peligros Análisis de los Riesgos Evaluación de los Riesgos Tratamiento de los Riesgos • Impactos Esperables: • Desembolsos Adicionales creados • Peligros Adicionales Generados • Integridad del Análisis • Análisis del Riesgo Residual • Fecha y Responsable • Control de Variación en los Parámetros de Evaluación MONITOREOyREVISIÓN
  23. 23. CONCLUSION – Cuenta en Google Drive (Diego Roberto Berenguer) – Facebook (cátedras drb / Grupo Cátedra de PF) – Slideshare para compartir PPTs – Email (drb_utn@yahoo.com.ar; drb.utn@gmail.com) “La suerte favorece a los audaces” Virgilio “La suerte favorece a la mente preparada” Luis Pasteur

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