М.Ю. Куссий Методологічні засади моделювання та прогнозування динаміки цін на строкових фнансових ринках з використанням фрактальної структури ринку

1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
МОДЕЛЮВАННЯ ТА
ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІЦІ ЦІНИ
НА СТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ
РИНКАХ З ВИКОРИСТАННЯМ
ФРАКТАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ РИНКУ
М. Ю. Куссий
Таврійський національний
університет ім. В.І.Вернадського

2.
Рис. 1. Приклад взаємодії фракталів на фінансовому ринку
1,245
1,250
1,255
1,260
1,265
1,270
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
№ котировки
пункт
Роб ІЧГ ІЧГ 5 ІЧГ 10

3. 1,25
1,255
1,26
1,265
1,27
1,275
1,28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Глибина горизонту
пункт
Робочий ІЧГ Стратег ІЧГ 3 Стратег ІЧГ 8
Стратег ІЧГ 12 Стратег ІЧГ 16
Рис. 2. Технологія побудови стратегічного ІЧГ в моделі

4. Модель апробувалася на даних по котируваннях
різних валютних пар (USD/EUR, USD/GBP) за
різний період часу (від декількох місяців до
декількох десятків років) з різною глибиною
робочого ІЧГ (15 хвилин, 1 година, 1 день, 1
тиждень).
( ) ( )
( ) ( )



<∆>∆⋅∆
>∆>∆⋅∆
=
продажупочаток;00
покупкипочаток;00
1
рср
рср
APАPAP
APАPAP
M



5. 2207
7487
4410
18652653
3930
-597
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
15хвилин
30хвилин
1година
2години
4години
1доба
1тиждень
Глибина робочого горизонту
$
Рис. 3. Визначення області застосовності моделі

6. Дякую за увагу!

7. Дякую за увагу!