Análisis de Riesgos<br />Evaluación, Cobertura y Diversificación<br />
¿Qué entendemos por riesgo?<br />Posibilidad de perder<br />Probabilidad de que acontezca algo contrario a lo planeado<br ...
¿Se puede eliminar le riesgo?<br />No se puede eliminar en su totalidad salvo algunas excepciones<br />El riesgo se dismin...
¿Qué tipos de riesgos existen?<br />GENERALES<br />Riesgo Operativo<br />Riesgo Financiero<br />Estructura de capital de l...
Evaluación de riesgos en proyectos<br />Determinación del costo de capital del proyecto de manera certera o la mas aproxim...
Riesgo de cartera<br />Generar un modelo de calificación crediticia.<br />Aplicación de matrices de transición para orient...
Aplicaciones avanzadas para riesgo de cartera<br />Desarrollo de redes neuronales para la medición del riesgo crediticio<b...
Cobertura de riesgos<br />Aplicación de derivados financieros (futuros, forwards, Opciones y Swaps)<br />Transferir el rie...
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Análisis de riesgos

  1. 1. Análisis de Riesgos<br />Evaluación, Cobertura y Diversificación<br />
  2. 2. ¿Qué entendemos por riesgo?<br />Posibilidad de perder<br />Probabilidad de que acontezca algo contrario a lo planeado<br />Que suceda algún imprevisto<br />Cantidad de escenarios de ocurrencia<br />
  3. 3. ¿Se puede eliminar le riesgo?<br />No se puede eliminar en su totalidad salvo algunas excepciones<br />El riesgo se disminuye sustancialmente pero no se elimina.<br />También el riesgo se puede modelar a gusto propio según el deseo de los inversionistas.<br />
  4. 4. ¿Qué tipos de riesgos existen?<br />GENERALES<br />Riesgo Operativo<br />Riesgo Financiero<br />Estructura de capital de la empresa<br />Riesgo de mercado<br />ESPECÍFICOS COMO INTERMEDIARIO FINANCIERO<br />Riesgo por omisión<br />Riesgo de evaluación de proyecto<br />Riesgo de cartera<br />Exposición del capital de la empresa<br />
  5. 5. Evaluación de riesgos en proyectos<br />Determinación del costo de capital del proyecto de manera certera o la mas aproximada posible.<br />Medir el comportamiento del capital de trabajo en función del tiempo.<br />Utilizar además de las técnicas de evaluación tradicionales las que utilicen volatilidad estocástica.<br />Utilizar análisis de escenarios para el proyecto<br />Aplicar árboles de decisión y probabilidad de Bayes. <br />
  6. 6. Riesgo de cartera<br />Generar un modelo de calificación crediticia.<br />Aplicación de matrices de transición para orientarnos sobre posibles estados “default”<br />Pruebas de Stress<br />Aplicación de Value at Risk (VaR)<br />Diversificación de cartera (Fronteras eficientes)<br />
  7. 7. Aplicaciones avanzadas para riesgo de cartera<br />Desarrollo de redes neuronales para la medición del riesgo crediticio<br />Una red neuronal es aplicación de Inteligencia Artificial al riesgo crediticio<br />
  8. 8. Cobertura de riesgos<br />Aplicación de derivados financieros (futuros, forwards, Opciones y Swaps)<br />Transferir el riesgo que no queremos a alguien que esta dispuesto a asumirlo<br />Muy útil a la hora de fijar precios y hacer las planeaciones financieras<br />

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