This Slideshare presentation is a partial preview of the full business document. To view and download the full document, please go here: http://flevy.com/browse/business-document/risk-weighted-asset-rwa-calculator-228 This document provides a simplified view at the calculation of capital requirement for a risky position as a function of PD. This document is compliant with Basel II Accord. The usual disclaimers apply.

1. Risk-Weighted Asset Formula, Basel II Accord
Maturity 2.5 0.0003
9999999999 1.905675271
Min R (b) K/LGD
0.030% 0.238213 0.316834 0.025677453 1.905675271
0.031% 0.238154 0.314816 0.026190218 1.89474065
0.032% 0.238095 0.312867 0.026696566 1.884304878
0.033% 0.238036 0.310984 0.027196748 1.874329801
0.034% 0.237977 0.309163 0.027690995 1.864781274
0.035% 0.237918 0.307399 0.028179527 1.85562863
0.036% 0.237859 0.305691 0.028662546 1.846844239
0.037% 0.2378 0.304033 0.029140244 1.838403126
0.038% 0.237742 0.302424 0.029612799 1.830282652
0.039% 0.237683 0.300861 0.030080381 1.822462238
0.040% 0.237624 0.299342 0.030543149 1.814923133
0.041% 0.237565 0.297863 0.031001252 1.807648202
0.042% 0.237506 0.296424 0.031454832 1.800621758
0.043% 0.237448 0.295022 0.031904024 1.793829402
0.044% 0.237389 0.293656 0.032348955 1.787257892
0.045% 0.23733 0.292323 0.032789744 1.780895026
0.046% 0.237271 0.291023 0.033226508 1.774729537
0.047% 0.237213 0.289753 0.033659355 1.768751001
0.048% 0.237154 0.288513 0.034088388 1.762949763
0.049% 0.237096 0.2873 0.034513708 1.757316857
0.050% 0.237037 0.286115 0.034935407 1.751843952
0.051% 0.236979 0.284956 0.035353576 1.746523289
0.052% 0.23692 0.283821 0.035768302 1.741347632
0.053% 0.236862 0.282711 0.036179666 1.736310225 Step 0.001000000%
0.054% 0.236803 0.281623 0.036587748 1.731404753
0.055% 0.236745 0.280557 0.036992624 1.726625301 To 0.27500000%
0.056% 0.236687 0.279512 0.037394365 1.721966324
0.057% 0.236628 0.278488 0.037793041 1.717422619
0.058% 0.23657 0.277483 0.03818872 1.712989297
0.059% 0.236512 0.276498 0.038581465 1.708661757
0.060% 0.236453 0.27553 0.038971338 1.704435667
0.061% 0.236395 0.274581 0.039358399 1.700306945
0.062% 0.236337 0.273648 0.039742706 1.696271735
0.063% 0.236279 0.272732 0.040124313 1.692326397
0.064% 0.236221 0.271831 0.040503273 1.688467491
0.065% 0.236163 0.270946 0.040879638 1.684691758
0.066% 0.236105 0.270076 0.041253458 1.680996113
0.067% 0.236047 0.269221 0.04162478 1.677377631
0.068% 0.235989 0.268379 0.041993651 1.673833538
0.069% 0.235931 0.267551 0.042360116 1.670361198
0.070% 0.235873 0.266737 0.042724218 1.666958106
0.071% 0.235815 0.265935 0.043085998 1.663621882
0.072% 0.235757 0.265145 0.043445498 1.660350258
0.073% 0.235699 0.264367 0.043802756 1.657141077
0.074% 0.235641 0.263602 0.044157812 1.65399228
0.075% 0.235583 0.262847 0.044510701 1.650901905
0.076% 0.235526 0.262104 0.044861459 1.647868081
0.077% 0.235468 0.261371 0.045210123 1.644889018
0.078% 0.23541 0.260649 0.045556724 1.641963008
0.079% 0.235352 0.259937 0.045901296 1.639088417
0.080% 0.235295 0.259234 0.046243872 1.636263682
0.081% 0.235237 0.258542 0.046584481 1.633487308
0.082% 0.235179 0.257859 0.046923154 1.630757861
0.083% 0.235122 0.257185 0.047259921 1.628073968
0.084% 0.235064 0.25652 0.04759481 1.625434313
0.085% 0.235007 0.255864 0.047927848 1.622837632
0.086% 0.234949 0.255216 0.048259062 1.620282713
0.087% 0.234892 0.254576 0.04858848 1.617768392
0.088% 0.234834 0.253945 0.048916126 1.615293551
0.089% 0.234777 0.253322 0.049242025 1.612857115
0.090% 0.23472 0.252706 0.049566203 1.610458051
0.091% 0.234662 0.252098 0.049888682 1.608095363
0.092% 0.234605 0.251497 0.050209486 1.605768094
0.093% 0.234548 0.250903 0.050528637 1.603475324
0.094% 0.23449 0.250316 0.050846158 1.601216164
0.095% 0.234433 0.249737 0.051162069 1.598989759
0.096% 0.234376 0.249164 0.051476393 1.596795284
0.097% 0.234319 0.248597 0.051789149 1.594631943
0.098% 0.234262 0.248037 0.052100358 1.592498969
0.099% 0.234205 0.247484 0.052410038 1.59039562
0.100% 0.234148 0.246936 0.05271821 1.588321183
0.101% 0.23409 0.246395 0.053024892 1.586274966
0.102% 0.234033 0.245859 0.053330103 1.5842563
0.103% 0.233976 0.24533 0.05363386 1.582264542
0.104% 0.233919 0.244806 0.05393618 1.580299067
0.105% 0.233863 0.244287 0.054237082 1.578359271
0.106% 0.233806 0.243774 0.054536581 1.576444571
0.107% 0.233749 0.243266 0.054834694 1.574554401
0.108% 0.233692 0.242764 0.055131437 1.572688215
0.109% 0.233635 0.242267 0.055426827 1.570845483
0.110% 0.233578 0.241775 0.055720878 1.56902569
0.111% 0.233521 0.241287 0.056013605 1.567228341
0.112% 0.233465 0.240805 0.056305024 1.565452951
0.113% 0.233408 0.240327 0.056595148 1.563699055
0.114% 0.233351 0.239854 0.056883993 1.561966199
0.115% 0.233295 0.239386 0.057171571 1.560253942
0.116% 0.233238 0.238922 0.057457897 1.558561857
0.117% 0.233181 0.238462 0.057742985 1.556889531
0.118% 0.233125 0.238007 0.058026846 1.555236562
0.119% 0.233068 0.237556 0.058309495 1.553602557
0.120% 0.233012 0.23711 0.058590944 1.551987138
0.121% 0.232955 0.236667 0.058871205 1.550389936
0.122% 0.232899 0.236229 0.05915029 1.548810593
0.123% 0.232842 0.235794 0.059428212 1.54724876
0.124% 0.232786 0.235364 0.059704982 1.545704098
0.125% 0.23273 0.234937 0.059980612 1.544176277
0.126% 0.232673 0.234514 0.060255113 1.542664978
0.127% 0.232617 0.234095 0.060528497 1.541169888
0.128% 0.232561 0.233679 0.060800773 1.539690703
0.129% 0.232504 0.233267 0.061071954 1.538227129
0.130% 0.232448 0.232859 0.061342049 1.536778876
0.131% 0.232392 0.232454 0.06161107 1.535345666
0.132% 0.232336 0.232052 0.061879025 1.533927225
0.133% 0.23228 0.231654 0.062145926 1.532523287
0.134% 0.232223 0.231259 0.062411782 1.531133593
0.135% 0.232167 0.230868 0.062676602 1.52975789
0.136% 0.232111 0.23048 0.062940397 1.528395933
0.137% 0.232055 0.230094 0.063203176 1.527047481
0.138% 0.231999 0.229712 0.063464948 1.525712299
0.139% 0.231943 0.229333 0.063725722 1.524390161
0.140% 0.231887 0.228957 0.063985507 1.523080841
0.141% 0.231831 0.228584 0.064244312 1.521784125
0.142% 0.231775 0.228214 0.064502146 1.520499798
0.143% 0.23172 0.227847 0.064759016 1.519227655
0.144% 0.231664 0.227483 0.065014932 1.517967492
0.145% 0.231608 0.227121 0.065269902 1.516719113
0.146% 0.231552 0.226763 0.065523934 1.515482324
0.147% 0.231496 0.226407 0.065777036 1.514256937
0.148% 0.231441 0.226053 0.066029216 1.513042769
0.149% 0.231385 0.225703 0.066280481 1.51183964
0.150% 0.231329 0.225355 0.066530839 1.510647373
0.151% 0.231274 0.225009 0.066780299 1.509465797
0.152% 0.231218 0.224666 0.067028866 1.508294744
0.153% 0.231162 0.224326 0.06727655 1.507134051
0.154% 0.231107 0.223988 0.067523356 1.505983556
0.155% 0.231051 0.223653 0.067769292 1.504843102
0.156% 0.230996 0.22332 0.068014365 1.503712537
0.157% 0.23094 0.222989 0.068258582 1.50259171
0.158% 0.230885 0.22266 0.06850195 1.501480474
0.159% 0.230829 0.222334 0.068744475 1.500378684
0.160% 0.230774 0.222011 0.068986164 1.499286202
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.0000% 0.0500% 0.1000% 0.1500% 0.2000% 0.2500% 0.3000%

2. 0.161% 0.230719 0.221689 0.069227024 1.498202888
0.162% 0.230663 0.22137 0.069467061 1.497128607
0.163% 0.230608 0.221053 0.069706281 1.496063229
0.164% 0.230553 0.220738 0.069944692 1.495006623
0.165% 0.230497 0.220425 0.070182298 1.493958663
0.166% 0.230442 0.220114 0.070419106 1.492919224
0.167% 0.230387 0.219806 0.070655122 1.491888186
0.168% 0.230332 0.219499 0.070890352 1.490865429
0.169% 0.230277 0.219195 0.071124802 1.489850837
0.170% 0.230221 0.218892 0.071358478 1.488844295
0.171% 0.230166 0.218592 0.071591385 1.487845691
0.172% 0.230111 0.218293 0.071823529 1.486854916
0.173% 0.230056 0.217996 0.072054916 1.485871862
0.174% 0.230001 0.217702 0.072285551 1.484896422
0.175% 0.229946 0.217409 0.072515439 1.483928495
0.176% 0.229891 0.217118 0.072744587 1.482967978
0.177% 0.229836 0.216829 0.072972998 1.482014771
0.178% 0.229781 0.216541 0.073200679 1.481068777
0.179% 0.229727 0.216256 0.073427635 1.480129901
0.180% 0.229672 0.215972 0.07365387 1.479198048
0.181% 0.229617 0.21569 0.07387939 1.478273126
0.182% 0.229562 0.21541 0.074104199 1.477355045
0.183% 0.229507 0.215131 0.074328303 1.476443715
0.184% 0.229453 0.214854 0.074551707 1.47553905
0.185% 0.229398 0.214579 0.074774415 1.474640964
0.186% 0.229343 0.214306 0.074996432 1.473749373
0.187% 0.229289 0.214034 0.075217762 1.472864194
0.188% 0.229234 0.213764 0.075438411 1.471985347
0.189% 0.229179 0.213495 0.075658383 1.471112752
0.190% 0.229125 0.213228 0.075877682 1.470246331
0.191% 0.22907 0.212962 0.076096313 1.469386007
0.192% 0.229016 0.212698 0.07631428 1.468531704
0.193% 0.228961 0.212436 0.076531588 1.46768335
0.194% 0.228907 0.212175 0.076748241 1.46684087
0.195% 0.228852 0.211916 0.076964243 1.466004194
0.196% 0.228798 0.211658 0.077179598 1.465173251
0.197% 0.228743 0.211401 0.077394312 1.464347973
0.198% 0.228689 0.211146 0.077608387 1.46352829
0.199% 0.228635 0.210893 0.077821827 1.462714138
0.200% 0.22858 0.210641 0.078034638 1.46190545
0.201% 0.228526 0.21039 0.078246822 1.461102161
0.202% 0.228472 0.210141 0.078458385 1.460304209
0.203% 0.228418 0.209893 0.078669328 1.45951153
0.204% 0.228364 0.209646 0.078879658 1.458724064
0.205% 0.228309 0.209401 0.079089377 1.457941751
0.206% 0.228255 0.209157 0.079298489 1.457164531
0.207% 0.228201 0.208915 0.079506998 1.456392346
0.208% 0.228147 0.208673 0.079714907 1.455625139
0.209% 0.228093 0.208433 0.079922221 1.454862852
0.210% 0.228039 0.208195 0.080128942 1.454105431
0.211% 0.227985 0.207957 0.080335075 1.453352822
0.212% 0.227931 0.207721 0.080540623 1.452604969
0.213% 0.227877 0.207486 0.080745589 1.451861821
0.214% 0.227823 0.207252 0.080949978 1.451123325
0.215% 0.227769 0.20702 0.081153791 1.450389431
0.216% 0.227715 0.206789 0.081357034 1.449660087
0.217% 0.227661 0.206559 0.081559708 1.448935244
0.218% 0.227608 0.20633 0.081761818 1.448214853
0.219% 0.227554 0.206102 0.081963367 1.447498866
0.220% 0.2275 0.205876 0.082164358 1.446787236
0.221% 0.227446 0.20565 0.082364794 1.446079916
0.222% 0.227393 0.205426 0.082564679 1.44537686
0.223% 0.227339 0.205203 0.082764015 1.444678023
0.224% 0.227285 0.204981 0.082962806 1.443983361
0.225% 0.227232 0.20476 0.083161055 1.443292829
0.226% 0.227178 0.20454 0.083358765 1.442606384
0.227% 0.227125 0.204321 0.083555939 1.441923984
0.228% 0.227071 0.204104 0.08375258 1.441245586
0.229% 0.227017 0.203887 0.083948691 1.44057115
0.230% 0.226964 0.203672 0.084144275 1.439900635
0.231% 0.22691 0.203457 0.084339334 1.439234
0.232% 0.226857 0.203244 0.084533873 1.438571206
0.233% 0.226804 0.203032 0.084727893 1.437912214
0.234% 0.22675 0.20282 0.084921398 1.437256986
0.235% 0.226697 0.20261 0.08511439 1.436605484
0.236% 0.226644 0.2024 0.085306872 1.43595767
0.237% 0.22659 0.202192 0.085498847 1.435313508
0.238% 0.226537 0.201985 0.085690318 1.434672962
0.239% 0.226484 0.201778 0.085881287 1.434035995
0.240% 0.22643 0.201573 0.086071757 1.433402573
0.241% 0.226377 0.201368 0.086261731 1.432772661
0.242% 0.226324 0.201165 0.086451211 1.432146224
0.243% 0.226271 0.200962 0.0866402 1.431523229
0.244% 0.226218 0.200761 0.0868287 1.430903642
0.245% 0.226165 0.20056 0.087016715 1.430287431
0.246% 0.226112 0.20036 0.087204247 1.429674564
0.247% 0.226059 0.200161 0.087391297 1.429065007
0.248% 0.226006 0.199963 0.08757787 1.42845873
0.249% 0.225953 0.199766 0.087763966 1.427855703
0.250% 0.2259 0.19957 0.087949589 1.427255893
0.251% 0.225847 0.199375 0.088134742 1.42665927
0.252% 0.225794 0.19918 0.088319426 1.426065806
0.253% 0.225741 0.198986 0.088503643 1.42547547
0.254% 0.225688 0.198794 0.088687397 1.424888234
0.255% 0.225635 0.198602 0.08887069 1.424304068
0.256% 0.225582 0.198411 0.089053524 1.423722945
0.257% 0.22553 0.198221 0.089235901 1.423144836
0.258% 0.225477 0.198031 0.089417823 1.422569714
0.259% 0.225424 0.197843 0.089599293 1.421997552
0.260% 0.225371 0.197655 0.089780314 1.421428323
0.261% 0.225319 0.197468 0.089960887 1.420862
0.262% 0.225266 0.197282 0.090141014 1.420298558
0.263% 0.225214 0.197096 0.090320698 1.41973797
0.264% 0.225161 0.196912 0.090499941 1.419180211
0.265% 0.225108 0.196728 0.090678745 1.418625256
0.266% 0.225056 0.196545 0.090857113 1.418073079
0.267% 0.225003 0.196363 0.091035045 1.417523657
0.268% 0.224951 0.196181 0.091212546 1.416976966
0.269% 0.224898 0.196001 0.091389615 1.41643298
0.270% 0.224846 0.195821 0.091566257 1.415891677
0.271% 0.224793 0.195642 0.091742472 1.415353034
0.272% 0.224741 0.195463 0.091918263 1.414817027
0.273% 0.224689 0.195286 0.092093632 1.414283633
0.274% 0.224636 0.195109 0.09226858 1.413752831
0.275% 0.224584 0.194932 0.092443111 1.413224597

3. 1
Flevy (www.flevy.com) is the marketplace
for premium documents. These
documents can range from Business
Frameworks to Financial Models to
PowerPoint Templates.
Flevy was founded under the principle that
companies waste a lot of time and money
recreating the same foundational business
documents. Our vision is for Flevy to
become a comprehensive knowledge base
of business documents. All organizations,
from startups to large enterprises, can use
Flevy— whether it's to jumpstart projects, to
find reference or comparison materials, or
just to learn.
Contact Us
Please contact us with any questions you may have
about our company.
• General Inquiries
support@flevy.com
• Media/PR
press@flevy.com
• Billing
billing@flevy.com