1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar
Depto. Estadísticas. Internos 243/296
INFORME DIARIO
Nº 96 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 27 de mayo de 2015
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 27 de mayo de 2015
Nº 96 / 2015
INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
PÁGINA
4
4
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
13
13
4
14
14
9
13
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
22
23
20
19
20
21
21
20
22
16
16
17
ÍNDICE (Cont.)
Nº 96 / 2015
INFORME DIARIO
PÁGINA
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Mercado Abierto Electrónico
18
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Resumen del día miércoles 27 de mayo de 2015
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4. 4
Resumen del día miércoles 27 de mayo de 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Nº 96 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día miércoles 27 de mayo de 2015
Nº 96 / 2015
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 6.934,14 84.544,27
RENTA FIJA 545,73 8.300,51
FOREX 137,09 2.739,47
OCT 92,60 720,90
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 7.709,56 96.305,15
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
04-may
05-may
06-may
07-may
08-may
11-may
12-may
13-may
14-may
15-may
18-may
19-may
20-may
21-may
22-may
26-may
27-may
28-may
29-may
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-25,53 %
5. 5
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Resumen del día miércoles 27 de mayo de 2015
II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
92,96%
6,92%
0,00%
0,11%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 502,90 - -0,15% 0,00% 7.716,19 - -3,29% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 42,73 0,10 -0,57% 0,00% 574,81 9,52 -0,61% 0,00%
Total Bonos 545,63 0,10 -0,18% 0,00% 8.290,99 9,52 -3,10% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,981
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
04-may
05-may
06-may
07-may
08-may
11-may
12-may
13-may
14-may
15-may
18-may
19-may
20-may
21-may
22-may
26-may
27-may
28-may
29-may
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
0,08%
6. 6
INFORME DIARIO
Nº 96 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
B - ÍNDICES
Resumen del día miércoles 27 de mayo de 2015
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00 02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
10-04-15
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
28-08-07
28-12-07
28-04-08
28-08-08
28-12-08
28-04-09
28-08-09
28-12-09
28-04-10
28-08-10
28-12-10
28-04-11
28-08-11
28-12-11
28-04-12
28-08-12
28-12-12
28-04-13
28-08-13
28-12-13
28-04-14
28-08-14
28-12-14
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 abr 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
27-05-15 165,68 0,029% 171,03 -3,13% 147,02 12,69%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 abr 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
27-05-15 310,6793 0,169% 306,2558 1,44% 282,3260 10,04%
Diario Mensual Anual
7. 7
Nº 96 / 2015
INFORME DIARIO
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 27 de mayo de 2015
B - ÍNDICES (Cont.)
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
640
680
720
02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
19-04-15
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
19-05-14
03-06-14
18-06-14
04-07-14
22-07-14
06-08-14
22-08-14
08-09-14
23-09-14
08-10-14
24-10-14
11-11-14
27-11-14
15-12-14
05-01-15
20-01-15
04-02-15
23-02-15
10-03-15
27-03-15
15-04-15
30-04-15
18-05-15
basicpoints
Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg
FECHA VALOR
28-04-15 3262
29-04-15 3262
30-04-15 3262
04-05-15 3262
05-05-15 3262
06-05-15 3262
07-05-15 3262
08-05-15 3262
11-05-15 3262
12-05-15 3262
13-05-15 3262
14-05-15 3262
15-05-15 3262
18-05-15 3262
19-05-15 3262
20-05-15 3262
21-05-15 3262
22-05-15 3262
26-05-15 3262
27-05-15 3262
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 abr 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
27-05-15 667,4250 -0,075% 705,2767 -5,367% 580,5773 14,959%
Diario Mensual Anual
8. 8
Resumen del día miércoles 27 de mayo de 2015
Mercado Abierto Electrónico
C - RENDIMIENTOS
Nº 96 / 2015
INFORME DIARIO
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
0 2 4 6 8 10
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
Pesos AJ cer
Series2
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,6 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 3,0 100,00 S/C
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,7 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,6 100,00 99,30 28,20 1,5 1,4
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,9 100,00 S/C
AS15P* 10-sep-09 10-sep-15 BP+ 300 pb 0,3 16,70 S/C
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 1,2 100,00 S/C
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,9 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,9 100,00 325,48 8,69 8,7 8,3
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,9 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,4 32,50 S/C
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,9 57,40 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 17,0 100,00 S/C
PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,3 5,92 S/C
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,3 88,38 265,98 8,37 3,8 3,8
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,8 100,00 100,5000 7,32 1,79 1,7
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,7 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,3 100,00 S/C
AN18D @ 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 3,2 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,4 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,4 100,00 S/C
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,3 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,3 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,3 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,3 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,8 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,7 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,7 100,00 S/C
RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,4 100,00 S/C
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
9. 9
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
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Mercado Abierto Electrónico
Nº 96 / 2015
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
13 24,24
20 24,25
27 24,40
34 24,80
41 24,00
49 25,75
56 25,00
62 25,00
69 25,60
77 25,60
83 25,80
90 25,80
97 26,20
104 26,25
111 26,35
118 26,40
125 26,50
140 26,90
153 26,90
160 26,90
188 27,10
230 27,60
245 27,79
251 28,00
258 28,10
265 28,20
272 28,30
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
10
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
430
460
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
Resumen del día miércoles 27 de mayo de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Nº 96 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr13 Bono Cons.en M.N. 6ºSerie 265,98 -0,38% 31,06 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 1174,50 -0,63% 132,65 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto. 2017 1159,56 -0,89% 149,03 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S leyArg. 1576,89 ----- 16,97 No Cot ----- ----
DICP Discount en $ 325,48 ----- 34,49 No Cot ----- ----
PARA Paren U$S leyArg. 700,00 PP ----- 1,11 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios decierre. Precios por cada VN 100original.
PP.:No se registraron operaciones deVenta yel precio es el promedio ponderado delas compras. (1) Excupón-No se calcula variación
NR:No representativo enfunción delas Normas vigentes yel precio es el dela última venta. No cot:No cotizó.
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
11. 11
Resumen del día miércoles 27 de mayo de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 96 / 2015
INFORME DIARIO
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
01-ago
07-ago
13-ago
20-ago
26-ago
01-sep
05-sep
11-sep
17-sep
23-sep
29-sep
03-oct
09-oct
16-oct
22-oct
28-oct
03-nov
10-nov
14-nov
20-nov
27-nov
03-dic
10-dic
16-dic
22-dic
30-dic
07-ene
13-ene
19-ene
23-ene
29-ene
04-feb
10-feb
18-feb
24-feb
02-mar
06-mar
12-mar
18-mar
26-mar
01-abr
09-abr
15-abr
21-abr
27-abr
04-may
08-may
14-may
20-may
27-may
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
04-ago
08-ago
14-ago
21-ago
27-ago
02-sep
08-sep
12-sep
18-sep
24-sep
30-sep
06-oct
10-oct
17-oct
23-oct
29-oct
04-nov
11-nov
17-nov
21-nov
28-nov
04-dic
11-dic
17-dic
23-dic
02-ene
08-ene
14-ene
20-ene
26-ene
30-ene
05-feb
11-feb
19-feb
25-feb
03-mar
09-mar
13-mar
19-mar
27-mar
06-abr
10-abr
16-abr
22-abr
28-abr
05-may
11-may
15-may
21-may
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BODEN 15
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12. 12
Resumen del día miércoles 27 de mayo de 2015
Mercado Abierto Electrónico
F - LICITACIÓN
INFORME DIARIO
Nº 96 / 2015
Licitación del día martes 26 de mayo de 2015
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 7.075 0 186 0 0 0 7.261
Llamado a licitación * 2.000 0 0 0 0 0 2.000
Posturas presentadas 4.652 0 151 0 0 0 4.803
Adjudicado 4.652 0 151 0 0 0 4.803
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 233% 0% 0% 0% 0% 0% 240%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
* solo tramo predeterminado
0 0 -2.458-2.424 0 -35 0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
03/06/15
17/06/15
01/07/15
15/07/15
29/07/15
12/08/15
26/08/15
09/09/15
23/09/15
07/10/15
21/10/15
04/11/15
18/11/15
02/12/15
16/12/15
30/12/15
13/01/16
27/01/16
10/02/16
24/02/16
09/03/16
23/03/16
06/04/16
20/04/16
04/05/16
18/05/16
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
26,04% 26,39% 26,69%
27,44%
28,25%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
98 119 140 196 252
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 26-05-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
13. 13
INFORME DIARIO
III - PASES
Nº 96 / 2015
Resumen del día miércoles 27 de mayo de 2015
Mercado Abierto Electrónico
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
04-may
05-may
06-may
07-may
08-may
11-may
12-may
13-may
14-may
15-may
18-may
19-may
20-may
21-may
22-may
26-may
27-may
28-may
29-may
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-16,79%
Stock de pases al día 27-05-2015 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
28-may-15 22.613,20
29-may-15 2,60 Total hoy 22.753,20
02-jul-15 41,60
03-jul-15 83,20 Total Ayer 18.592,40
15-jun-15 12,60
Diferencia 4.160,80
Var. % 22,38%
en adelante -
TOTAL 22.753,20
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 25,00% 13,00% 28,50% 13,00% 17,22% 16393,00 212
7 DIAS 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 100,00 1
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14. 14
Resumen del día miércoles 27 de mayo de 2015
Nº 96 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
IV - FOREX - MAE
DIARIO T o tal M ayo Total 2014 DIARIO T o tal M ayo Total 2014
137,09 2.739,47 39.226,34 27,00 240,63 5.850,29
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
350
4,600
4,900
5,200
5,500
5,800
6,100
6,400
6,700
7,000
7,300
7,600
7,900
8,200
8,500
8,800
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
04-may-15
05-may-15
06-may-15
07-may-15
08-may-15
11-may-15
12-may-15
13-may-15
14-may-15
15-may-15
18-may-15
19-may-15
20-may-15
21-may-15
22-may-15
26-may-15
27-may-15
28-may-15
29-may-15
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
-30,21%
Cierre Forex: 8,9830
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 8,9765 #N/A
12:00 8,9805 8,9810
13:00 8,9815 8,9814
14:00 8,9820 8,9818
15:00 8,9820 8,9818
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
8,9730
8,9740
8,9750
8,9760
8,9770
8,9780
8,9790
8,9800
8,9810
8,9820
8,9830
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15. 15
Resumen del día miércoles 27 de mayo de 2015
V - OCT - MAE
Nº 96 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
29-may-15 41.000.000 8,9935 21,33% 25,40%
30-jun-15 25.000.000 9,1190 16,25% 16,50%
31-jul-15 14.000.000 9,2410 16,13% 16,26%
31-ago-15 7.600.000 9,3600 15,96% 16,04%
30-sep-15 - 9,4730 15,80% 15,87%
30-oct-15 - 9,5943 15,92% 15,98%
30-nov-15 - 9,7925 17,59% 17,64%
30-dic-15 4.000.000 10,0850 20,63% 20,68%
29-ene-16 1.000.000 10,4050 23,39% 23,43%
29-feb-16 - 10,7275 25,50% 25,53%
31-mar-16 - 11,0980 27,81% 27,84%
29-abr-16 - 11,3801 28,82% 28,85%
Total 92.600.000
0
50
100
150
200
Prom.Abr14
Prom.My14
Prom.Jn14
Prom.Jl14
Prom.Ago14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
04-may-15
05-may-15
06-may-15
07-may-15
08-may-15
11-may-15
12-may-15
13-may-15
14-may-15
15-may-15
18-may-15
19-may-15
20-may-15
21-may-15
22-may-15
26-may-15
27-may-15
28-may-15
29-may-15
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-8,68 %
ENERO 2015 1.580.400.000
FEBRERO 2015 1.441.100.000
MARZO 2015 1.952.200.000
ABRIL 2015 1.388.300.000
MAYO 2015 ACUM. 720.900.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
16. 16
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 27 de mayo de 2015
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Nº 96 / 2015
INFORME DIARIO
HOY ANTERIOR 30-04-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.188,05 1.187,32 0,06 % 1184,37 0,31 % MERVAL 10.924,84 0,80%
PETROLEO 57,78 58,77 -1,68 % 58,33 -0,94 % BVPA 54.236,25 1,13%
CRB SPOT 220,18 221,72 -0,69 % 229,49 -4,06 % DJI 18.162,99 0,67%
BT2Y 0,64 0,61 3,00 bp 0,57 7,00 bp DAX 11.771,13 1,26%
BT5Y 1,53 1,52 1,00 bp 1,43 10,00 bp FTSE 7.033,33 1,21%
BT10Y 2,13 2,14 -1,00 bp 2,03 10,00 bp IBEX35 11.431,10 1,70%
BT30Y 2,86 2,90 -4,00 bp 2,74 12,00 bp
LIBOR 180 0,43 0,42 0,63 bp 0,41 1,74 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 13,25 12,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 27-05-15 1,0904 3,1397
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
27-05-15 0,25 -75 bp 30-abr-15 8,9047 2,60
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
13-04-15
15-04-15
17-04-15
21-04-15
23-04-15
27-04-15
29-04-15
04-05-15
06-05-15
08-05-15
12-05-15
14-05-15
18-05-15
20-05-15
22-05-15
27-05-15
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
13-04-15
15-04-15
17-04-15
21-04-15
23-04-15
27-04-15
29-04-15
04-05-15
06-05-15
08-05-15
12-05-15
14-05-15
18-05-15
20-05-15
22-05-15
27-05-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun-06
31-ago-06
29-nov-06
27-feb-07
28-may-07
26-ago-07
24-nov-07
22-feb-08
22-may-08
20-ago-08
18-nov-08
16-feb-09
17-may-09
15-ago-09
13-nov-09
11-feb-10
12-may-10
10-ago-10
08-nov-10
06-feb-11
07-may-11
05-ago-11
03-nov-11
01-feb-12
01-may-12
30-jul-12
28-oct-12
26-ene-13
26-abr-13
25-jul-13
23-oct-13
21-ene-14
21-abr-14
20-jul-14
18-oct-14
16-ene-15
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1188,05 PETROLEO 57,78
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
dic-01
abr-02
ago-02
dic-02
abr-03
ago-03
dic-03
abr-04
ago-04
dic-04
abr-05
ago-05
dic-05
abr-06
ago-06
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
20. 20
Resumen del día miércoles 27 de mayo de 2015
Nº 96 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
mar-15 3,78% 1,98%
dic-14 11,72% 7,05%
abr-14 34,43% 24,25%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
abr-15
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
18-03-15
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2015
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 20,5903
Mediana 20,5625
Moda 20,6250
Desviación estándar 0,4661
Rango 2,2500
Mínimo 19,6250
Máximo 21,8750
Coef. de Var. 2,26%
Cantidad de observaciones 90
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2015
Variación diaria (promedio) -0,0038
Desvío estándar 0,0249
Volatilidad anualizada 39,54%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
21. 21
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 15/05/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 470.377 469.749 462.579 628 0,13% 7.798 1,69%
Circ. Monetaria 358.845 361.538 349.453 -2.693 -0,74% 9.392 2,69%
en el público 323.954 327.982 315.018 -4.028 -1,23% 8.936 2,84%
en Ent. Fin. 34.889 33.556 34.435 1.333 3,97% 454 1,32%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 111.532 108.211 113.126 3.321 3,07% -1.594 -1,41%
Pases Pasivos 15.876 13.109 12.204 2.767 21,11% 3.672 30,09%
Depósitos en Pesos 924.640 914.448 897.644 10.192 1,11% 26.996 3,01%
Del Sector Privado (*) 716.921 733.649 693.370 -16.728 -2,28% 23.551 3,40%
A la vista 337.915 352.502 330.499 -14.587 -4,14% 7.416 2,24%
A plazo 355.371 356.137 339.774 -766 -0,22% 15.597 4,59%
Del Sector Público (*) 207.719 180.799 204.274 26.920 14,89% 3.445 1,69%
A la vista 113.438 91.336 105.279 22.102 24,20% 8.159 7,75%
A plazo 80.896 76.440 79.459 4.456 5,83% 1.437 1,81%
Depósitos en u$s 9.458 9.711 9.489 -253 -2,61% -31 -0,33%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.192 7.517 7.357 -325 -4,32% -165 -2,24%
Efectivo en E.F. en U$S 726 727 809 -1 -0,14% -83 -10,26%
Préstamos al Sector Privado
En $ 597.282 597.847 584.605 -565 -0,09% 12.677 2,17%
En U$S 4.170 4.121 3.912 49 1,19% 258 6,60%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
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