Febrero 2010
Proceso de Implementación de
Basilea II en Perú
Javier Poggi
Superintendente Adjunto de
Estudios Económicos
Acción inicial de la SBS: Creación de
Comisiones Especiales
Mediante la Resolución SBS Nº 1896-2005 de diciembre de 2005 s...
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Liderado por el Jefe del departamento de investigación
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Realización de estudios de impacto (EIC) para identificar cambios
que tendrían un mayor efecto en el requerimiento de capi...
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implementación (2)
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supervisadas...
Avances del Comité Especial
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Discusión interna del Nuevo Acuerdo de Capital
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Primer Estudio de Impacto Cuantitativo Interno: Método Estandarizado para Riesgo de Crédito e
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LEYES Y NORMAS
Identificación de los Principales Cambios a la Regulación Vigente
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Reglamento para la administra...
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N° 1028
Decreto legislativo que modifica la ley general del sistema
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bancos – DL 1028
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crédito, merca...
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SUPERVISIÓN
Evaluación de Otros Requerimientos de Capital en Basilea II
Evaluación del Marco de Supervisión dentro del Seg...
Un Nuevo Enfoque de Supervisión en el Marco del Pilar
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Evaluación de la Transparencia en el Sistema Financiero Peruano
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  1. 1. Febrero 2010 Proceso de Implementación de Basilea II en Perú Javier Poggi Superintendente Adjunto de Estudios Económicos
  2. 2. Acción inicial de la SBS: Creación de Comisiones Especiales Mediante la Resolución SBS Nº 1896-2005 de diciembre de 2005 se creó una la Comisión Especial de Pre-Implementación del NAC encargada de desarrollar actividades conducentes a extender los estudios técnicos realizados por la comisión anterior, divulgar el conocimiento adquirido al interior de la institución, perfeccionar el marco legal desarrollado y coordinar la implementación del Nuevo Acuerdo de Capital con las instituciones supervisadas. Mediante la Resolución SBS Nº 352-2003 de marzo de 2003 se nombró una Comisión Especial que se encargó de realizar los estudios técnicos acerca de la posibilidad de adecuar el marco regulatorio y de supervisión del sistema financiero nacional a los estándares incorporados en el Nuevo Acuerdo de Capital
  3. 3. Grupo 1: Análisis cuantitativo y estudios de impacto Liderado por el Jefe del departamento de investigación Grupo 2: Regulación Liderado por el Jefe del departamento de regulación Grupo 3: Supervisión and Validación Liderado por el intendente general de banca Comité de Pre-implementación del NAC: grupos de trabajo
  4. 4. Realización de estudios de impacto (EIC) para identificar cambios que tendrían un mayor efecto en el requerimiento de capital de las empresas. Además, los EIC permitieron: Que las empresas supervisadas conozcan los principales efectos de Basilea II en el requerimiento de capital y desarrollen líneas de acción para asumir esos cambios. Capacitar a las instituciones supervisadas sobre las metodologías utilizadas Que las empresas conozcan desde un principio cuáles serán las nuevas reglas de juego y participen con sus preguntas y opiniones en la creación del marco normativo final. Estrategias para facilitar la implementación (1)
  5. 5. Estrategias para facilitar la implementación (2) Realización de cursos de capacitación para las instituciones supervisadas Participación de las empresas, nombrando un representante ante el Comité para coordinar el proyecto, quienes han asistido a presentaciones periódicas realizadas por la SBS; como la referida a los Estudios de Impacto Cuantitativos internos.
  6. 6. Avances del Comité Especial
  7. 7. 2003 - 2004 2005 - 2006 2007 - 2008 2009 En proceso / Por hacer Mejores Prácticas Bases de Datos Adecuación del Modelo Estudios de Impacto Leyes y Normas Supervisión Transparencia Encuesta de Diagnóstico de las Prácticas de Supervisión en el Sistema Financiero Peruano Diagnóstico acerca de la estructura de información remitida a la Central de Riesgos Lectura, discusión y entendimiento del Nuevo Acuerdo de Capital Primer Estudio de Impacto Cuantitativo: Método Estandarizado para Riesgo de Crédito e Indicador Básico para Riesgo Operacional Identificación de los Principales Cambios a la Regulación Vigente Evaluación de Otros Requerimientos de Capital en Basilea II Evaluación de la Transparencia en el Sistema Financiero Peruano Evaluación de los Aspectos Cualitativos para la Adecuación al NAC Evaluación de Nueva Información necesaria para proceso de Supervisión bajo Basilea II Identificación de Principales Aspectos que requieren evaluación para su implementación a la realidad peruana Estudio de Impacto Cuantitativo: Metodo Estandarizado y Estandarizado Alternativo para Riesgo de Operación. Propuesta preliminar del Marco Normativo para Riesgo de Crédito Propuesta de Marco de Supervisión dentro del Segundo Pilar de Basilea II Propuesta de Implementación del Pilar III en el Sistema Financiero Peruano Formulación de Normativa con Practicas de Gestión a Nivel General Realización de la Plantilla de Información para una Central de Riesgos por Operaciones Análisis de Impacto de Reconocimiento de Colaterales bajo el equema de Basilea II Reglamento para la ponderación por Riesgo de Crédito de las Operaciones de Titulización Matriz de Requerimientos de Supervisión Ajustado a Basilea II Validación de la Propuesta de Implementación del Pilar III en el SSFF peruano Formulación de Normativa con Practicas de Gestión a Nivel Específico Encuesta para Medir el Grado de Adecuación y Disponibilidad de Información asociados a Basilea II Actualización del Estudio de Impacto Cuantitativo del Método Estandarizado para Riesgo de Crédito Propuesta de Ley y Reglamento para Requerimientos de Capital y Provisiones por Riesgo de Crédito Propuesta Marco de Supervisión Propuesta de Modificación del Diseño de la Central de Riesgos Estimación Preliminar del Requerimiento de Capital por Riesgo de Crédito bajo el IRB Fundamental Propuesta de Ley y Reglamento para Requerimientos de Capital por Riesgo de Operación Validación de propuesta Marco de Supervisión Términos de Referencia de la Central de Riesgos por Operaciones: Incluye Comentarios de Bancos Propuesta de Adecuación: Normas Sistematización de la información del RCD y Anexos para la realización de Estudios de Impacto Cuantitativo Propuesta de Ley y Reglamento para Requerimientos de Capital por Riesgo de Mercado Realización de las Guías de Supervisión bajo Basilea II Formación del Comité Especial de Implementación de la Nueva Central de Riesgos por Operaciones Validación de Propuestas de Adecuación Estudio de Impacto Cuantitativo para Riesgo de Crédito: Método Estandarizado e IRB Fundamental Versión Final de Ley y Reglamentos: Riesgo de Crédito, de Mercado y de Operación Implementación de la Nueva Central de Riesgos por Operaciones Decisión Estratégica a nivel Alta Dirección Generación de la Regla de Provisiones en el marco del NAC Proceso Consultivo de la Ley y Reglamentos: Riesgo de Crédito, de Mercado y de Operación Inicio de operaciones de la Nueva Central de Riesgos Propuesta Final de Adecuación Estudio de Impacto Cuantitativo para Riesgo de Crédito: Actualización a Diciembre 2005 Emisión de Reglamentos: Riesgo de Crédito, de Mercado y de Operación Primer Estudio de Impacto Cuantitativo Externo: Bancos y Financieras Versión final de reglamento de titulizaciones Primer Estudio de Impacto Cuantitativo Externo: IMFs y Leasing Modificación a reglamentos por cambios en marco internacional Segundo Estudio de Impacto Cuantitativo Externo: Método estandarizado e IRB Reglamento de autoevaluación de capital (ICAAP) Desarrollo de estudios de los aspectos identificados: Riesgo País, Garantías Admisibles, Riesgo Soberano, Ponderadores de exposiciones hipotecarias, ponderadores de exposiciones de Consumo y MES, Clasificaciones Externas, Haircuts, Impacto sobre IMF, Titulización
  8. 8. Avances del Comité Mejores prácticas Bases de datos Adecuación del NAC Estudios de impacto Leyes y normas Supervisión Transparencia
  9. 9. MEJORES PRÁCTICAS Encuesta de Diagnóstico de las Prácticas de Supervisión en el Sistema Financiero Peruano Evaluación de los Aspectos Cualitativos para la Adecuación al NAC Formulación de Normativa con Practicas de Gestión Integral de Riesgos Formulación de Normativa con Practicas de Gestión en cada Riesgo Bancario   2003 -  2004   2005 -  2006   2007 -  2008   2009   En proceso / Por  hacer
  10. 10. Avances del Comité Mejores prácticas Bases de datos Adecuación del NAC Estudios de impacto Leyes y normas Supervisión Transparencia
  11. 11. BASES DE DATOS Diagnóstico acerca de la estructura de información remitida a la Central de Riesgos Evaluación de Nueva Información necesaria para proceso de Supervisión bajo Basilea II Realización de la Plantilla de Información para una Central de Riesgos por Operaciones Encuesta para Medir el Grado de Adecuación y Disponibilidad de Información asociados a Basilea II Propuesta de Modificación del Diseño de la Central de Riesgos Términos de Referencia de la Central de Riesgos por Operaciones: Incluye Comentarios de Bancos Formación del Comité Especial de Implementación de la Nueva Central de Riesgos por Operaciones Implementación de la Nueva Central de Riesgos por Operaciones Inicio de operaciones de la Nueva Central de Riesgos   2003 -  2004   2005 -  2006   2007 -  2008   2009   En proceso / Por  hacer
  12. 12. 1) Implementación de la Nueva Central de Riesgos por Operaciones Luego de realizar un proceso de validación con la Industria, se ha iniciado el proceso de implementación FECHAS Definición de Estructuras y diagnóstico del SF Nov 2006 – Abr 2007 Definiciones funcionales y operativas Mar 2006 – Oct 2007 De ser desarrollo interno Nov 2007 – Jul 2009 Obtención de Hardware Nov 2007 – Feb 2009 Reporte de la información Mar 2007 – Abr 2007 Ago 2008 – Jul 2009 Bases de datos
  13. 13. -Información financiera -Rating interno del deudor -Análisis del negocio -Información sobre el préstamo -Información sobre colaterales - PD - LGD - EAD - Madurez INSTITUCIÓN FINANCIERA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFPs INSTITUCIÓN FINANCIERA GRUPO FINANCIERO SISTEMA FINANCIERO Entrega de información * Información sobre el deudor * Rating del deudor * Datos sobre colaterales * Rating de operaciones * Deuda directa * Deuda contingente * Esquema de amortizaciones Estimación (Modelo benchmark) Nueva Central de Riesgos
  14. 14. Información disponible en la Nueva Central de Riesgos ID del deudor Transacción (Registro de salida) Transacciones Cronograma de pagos Información financiera Colaterales físicos Colaterales financieros Garantías Colaterales (Registro de Salida) INFORMACIÓN SOBRE EL DEUDOR INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA INFORMACIÓN SOBRE COLATERALES OPERACIONES ESPECIALES Transferencias Adquisiciones Colaterales en líneas de créditos de terceros Información sobre la exposición crediticia total (Deudores minoristas) Cambio en la deuda en default Línea de Crédito Asignada
  15. 15. Avances del Comité Mejores prácticas Bases de datos Adecuación del NAC Estudios de impacto Leyes y normas Supervisión Transparencia
  16. 16. Avances del Comité ADECUACIÓN DEL NAC Discusión interna del Nuevo Acuerdo de Capital Identificación de Principales Aspectos que requieren evaluación para su implementación a la realidad peruana Desarrollo de estudios de los aspectos identificados: Riesgo País, Garantías Admisibles, Riesgo Soberano, Ponderadores de exposiciones hipotecarias, ponderadores de exposiciones de Consumo y MES, Clasificaciones Externas, Haircuts, Impacto sobre IMF, Titulización Propuesta Preliminar de Adecuación Validación de Propuestas de Adecuación y decisión Estratégica a nivel Alta Dirección Propuesta Final de Adecuación   2003 -  2004   2005 -  2006   2007 -  2008   2009   En proceso / Por  hacer
  17. 17. Avances del Comité Mejores prácticas Bases de datos Adecuación del NAC Estudios de impacto Leyes y normas Supervisión Transparencia
  18. 18. ESTUDIOS DE IMPACTO Primer Estudio de Impacto Cuantitativo Interno: Método Estandarizado para Riesgo de Crédito e Indicador Básico para Riesgo Operacional Segundo Estudio de Impacto Cuantitativo Interno: Metodo Estandarizado y Estandarizado Alternativo para Riesgo de Operación. Análisis de Impacto de Reconocimiento de Colaterales bajo el equema de Basilea II Tercer Estudio de Impacto Cuantitativo Interno: Método Estandarizado para Riesgo de Crédito Estimación Preliminar del Requerimiento de Capital por Riesgo de Crédito bajo el IRB Fundamental Sistematización de la información del RCD y Anexos para la realización de Estudios de Impacto Cuantitativo Cuarto Estudio de Impacto Cuantitativo Interno: Método Estandarizado e IRB Fundamental para Riesgo de Crédito y Estandarizado para Riesgo Operacional Apertura de Clasificaciones Quinto Estudio de Impacto Cuantitativo Interno: Método Estandarizado e IRB Fundamental para Riesgo de Crédito y Estandarizado para Riesgo Operacional Primer Estudio de Impacto Cuantitativo Externo: Bancos y Financieras Primer Estudio de Impacto Cuantitativo Externo: IMFs y Leasing Segundo Estudio de Impacto Cuantitativo Externo: Sistema Financiero 2003 - 2004 2005 - 2006 2007 - 2008 2009 En proceso / Por hacer
  19. 19. Avances del Comité Mejores prácticas Bases de datos Adecuación del NAC Estudios de impacto Leyes y normas Supervisión Transparencia
  20. 20. LEYES Y NORMAS Identificación de los Principales Cambios a la Regulación Vigente Propuesta preliminar del Marco Normativo para Riesgo de Crédito Reglamento para la ponderación por Riesgo de Crédito de las Operaciones de Titulización Propuesta de Ley y Reglamento para Requerimientos de Capital y Provisiones por Riesgo de Crédito Propuesta de Ley y Reglamento para Requerimientos de Capital por Riesgo de Operación Propuesta de Ley y Reglamento para Requerimientos de Capital por Riesgo de Mercado Versión Final de Ley y Reglamentos y proceso consultivo: Riesgo de Crédito, de Mercado y de Operación Publicación de reglamentos para el requerimiento de capital: Riesgo de Crédito, de Mercado y de Operación Versión final de reglamento de titulizaciones y modificación a reglamentos por cambios en marco internacional Reglamento de autoevaluación de capital (ICAAP) 2003 - 2004 2005 - 2006 2007 - 2008 2009 En proceso / Por hacer
  21. 21. Reforma Regulatoria de la SBS Riesgo Cambiario Crediticio Enero 2005 Resolución N° 0041-2005 Reglamento para la administración del riesgo cambiario crediticio Mayo 2005 CIRCULAR Nº B- 2145 -2005 F- 0485 -2005 CM- 0332 -2005 CR- 0201 -2005 EAF- 0229 -2005 EDPYME- 0117 -2005 Sobreendeudamiento Setiembre 2006 Resolución S.B.S. Nº 1237 -2006 Reglamento para la administración del riesgo de sobre endeudamiento de deudores minoristas Agosto 2008 Resolución S.B.S. Nº 6941 -2008 Nuevo Reglamento Para La Administración Del Riesgo De Sobre Endeudamiento De Deudores Minoristas
  22. 22. Nueva Ley de Bancos Junio 2008 Decreto Legislativo N° 1028 Decreto legislativo que modifica la ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la superintendencia de banca y seguros Provisiones Dinámicas Octubre 2008 Nuevo Reglamento para la Evaluación y Clasificación del deudor y la exigencia de provisiones. Nuevos Requerimientos de Capital Año 2009 Reglamentos de requerimiento de capital por riesgo de crédito Reglamentos de requerimiento de capital por riesgo de mercado Reglamentos de requerimiento de capital por riesgo de operacional Reforma Regulatoria de la SBS
  23. 23. Principales modificaciones en la ley de bancos – DL 1028 Requerimientos patrimoniales mínimos por riesgo de crédito, mercado y operacional (Pilar 1 de Basilea II) Incrementar ratio mínimo de capital y mantener márgenes adicionales adecuados, según el perfil de riesgo de la institución y el ciclo económico (Pilar 2 de Basilea II) Definir estructura del patrimonio efectivo y plantear límites en su composición (Basilea) Alinear al Nuevo Acuerdo de Convergencia, el tratamiento de las garantías para el cálculo de provisiones Transparencia de la Información (Pilar 3 de Basilea II) Transparencia: Obligación de Pre-Publicación de Reglas de Requerimientos Patrimoniales y Provisiones
  24. 24. Cambios específicos: reglamentos para la implementación Fecha de Prepublicación Fecha de publicación Normas marco Gestión Integral de Riesgos ------- Enero 2008 Gestión de Riesgo crediticio Marzo 2010 Junio 2010 Gestión de Riegos de mercado Marzo 2010 Junio 2010 Gestión de Riesgo operacional Octubre 2008 Abril 2009 Requerimientos De patrimonio efectivo Riesgo crediticio Diciembre 2008 Octubre 2009 Riesgo de mercado Setiembre 2008 Junio 2009 Riesgo operacional Setiembre 2008 Abril 2009 Otros Reglamento de provisiones ------- Nov.2008 Estructura de capital y Deuda Subordinada Diciembre 2008 Junio 2009 Clasificadoras externas Marzo 2010 Julio 2009 ICAAP: Palanca en la sombra Abril 2010 Julio 2010
  25. 25. Avances del Comité Mejores prácticas Bases de datos Adecuación del NAC Estudios de impacto Leyes y normas Supervisión Transparencia
  26. 26. SUPERVISIÓN Evaluación de Otros Requerimientos de Capital en Basilea II Evaluación del Marco de Supervisión dentro del Segundo Pilar en el marco de Basilea II Propuesta Marco de Supervisión Validación de propuesta Marco de Supervisión y realización de las Guías para su implementación 2003 - 2004 2005 - 2006 2007 - 2008 2009 En proceso / Por hacer
  27. 27. Un Nuevo Enfoque de Supervisión en el Marco del Pilar II de Basilea II: ICAAP-SREP - Uso de Benchmarks -Mantener la revisión de portafolios -Reforzar sistemas de auditoría interna -Fortalecer la evaluación de garantías SUPERVISIÓN IN SITU SUPERVISIÓN EXTRA SITU -Validación y monitoreo de modelos internos -Stresstesting y Backtesting de modelos internos RESULTA IMPORTANTE FORTALECER LOS PROCEDIMIENTOS IN-SITU E INTESIFICAR Y ESPECIALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS EXTRA-SITU - Diseño de modelos benchmark - Estimación de modelos benchmark - Calibración de parámetros (PD, LGD, EAD) - Actualización de modelos benchmark APOYO A LA SUPERVISIÓN
  28. 28. Avances del Comité Mejores prácticas Bases de datos Adecuación del NAC Estudios de impacto Leyes y normas Supervisión Transparencia
  29. 29. TRANSPARENCIA Evaluación de la Transparencia en el Sistema Financiero Peruano Propuesta de Implementación del Pilar III en el Sistema Financiero Peruano Validación de la Propuesta de Implementación del Pilar III en el SSFF peruano 2003 - 2004 2005 - 2006 2007 - 2008 2009 En proceso / Por hacer
  30. 30. Cronograma de Implementación
  31. 31. Cronograma Actual Abril Apertura ventanilla de postulación, ASA Julio Req. Básico ROP Req. Estándar RM Ventanilla VaR, IRB, AMA Julio Req. Estándar RC Res. 11356-2009 (provisiones) 2007 2008 2009 2010 Prepublicación de reglamentos ROP, RM, RC Nueva Ley de Bancos Congreso
  32. 32. Febrero 2010 Proceso de Implementación de Basilea II en Perú Javier Poggi Superintendente Adjunto de Estudios Económicos

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