transparents d'une présentation de mon master aux étudiants de l'ENSAE le 11 avril 2013

1. Traitement Statistique de l’Information (TSI)
Universit´ Paris-Dauphine et ENSAE
e
Responsable Christian P. Robert
Secr´taire Dani`le Daubard
e e

2. Master MIDO mention MMD - Mathématiques Appliquées
M2 Spécialité TSI-M
Traitement Statistique de l'lnformation - Mathématiques
Responsable : Christian Robert
co-habilitée Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique
9 cours à valider (soit 36 crédits ECTS)
Cours dispensés à 2012/2013 La formation vise à garantir une expertise dans le
l'Université Paris-Dauphine traitement quantitatif de l'information, de manière à
asseoir les décisions et analyses de jeux de données sur
Au moins 5 cours (20 ECTS) à valider dans la liste ci-dessous des principes scientifiques que ce soit au niveau de la
collecte des données , de l'analyse et de l'utilisation de
ces données dans des environnements spécifiques.
Elle a pour but de former des statisticiens de haut
* Calcul stochastique niveau qui se destinent soit à la recherche universitaire,
soit à la recherche dans des centres industriels, soit à
* Processus à sauts des postes de direction scientifique en entreprise.
* Bayesian non parametric statistics
* EDSR et méthodes de Monte-Carlo pour les options américaines
* Hidden Markov models and particle methods
* Bayesian case studies
Cours dispensés à l'ENSAE
* Data mining supervisé
Possibilité de valider au maximum 4 cours (16 ECTS)
dans la liste ci-dessous
* Reading seminar on classics
* Introduction aux méthodes statistiques pour la biologie moléculaire
* Modèles statistiques dynamiques à variables cachées
* Modèles GARCH et à volatilité stochastique
* Econométrie de la valorisation d’actifs
* Méthodes statistiques en finance
Cours de formation par la recherche * Apprentissage et data mining
au CREST * Copules et applications
* Apprentissage statistique
* Mesure des risques
Stage * Macroéconométrie
* Bayesian statistics
Un stage d'initiation à la recherche au sein d'un laboratoire de l'université (CEREMADE, LISE), d'une autre université, d'un institut de recherche (CREST, INRIA,
INRA, INSERM, TSI-ENST, IFREMER...) ou d'un laboratoire de recherche privé (banques, assurances, EDF...). Sa durée est de 10 semaines minimum. Ce stage donne
lieu à la rédaction d'un rapport. La validation du stage équivaut à 24 ECTS.
www.mido.dauphine.f r
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 Paris cedex 16
Contact : D. Daubard 01 44 05 46 76 -

3. Buts
La formation TSI vise ` garantir une expertise dans le traitement
a
quantitatif de l’information (TSI), de mani`re ` asseoir les
e a
d´cisions et analyses de jeux de donn´es sur des principes
e e
scientifiques que ce soit au niveau de la collecte des donn´es, de
e
l’analyse et de l’utilisation de ces donn´es dans des environnements
e
sp´cifiques. Elle a pour but de former des statisticiens de haut
e
niveau qui se destinent
` la recherche universitaire
a
` la recherche dans des centres industriels
a
` des postes de direction scientifique en entreprise
a

4. Organisation
Les cours propos´s couvrent les diverses branches des statistiques
e
math´matiques (bay´sien, non-param´trique, processus, extrˆmes)
e e e e
et appliqu´es (r´seaux bay´siens, classification, simulation, mod`les
e e e e
hierarchiques, biostatistique). D’une grande flexibilit´, le M2 TSI
e
offre aussi la possibilit´ de suivre des cours de statistique de 3i`me
e e
` l’ENSAE et dans les autres sp´cialit´s de la mention, mˆme si
a e e e
l’´tudiant(e) doit garder une certaine coh´rence dans son cursus.
e e
Trois voies th´matiques sont propos´es :
e e
statistique math´matique,
e
outils statistiques de la finance
Biostatistique.

5. Connaissances et comp´tences vis´es
e e
Capacit´s ` analyser, impl´menter et critiquer les mod`les
e a e e
standard de la Statistique param´trique, de la conception `
e a
l’exploitation des sorties num´riques
e
Aptitude ` d´velopper de nouveaux mod`les statistiques dans
a e e
des situations nouvelles par la connaissance de familles de lois
g´n´rales et d’outils statistiques adaptatifs (analyse
e e
non-param´trique, bay´sienne hi´rarchique, machine learning,
e e e
data mining)
Comp´tences num´riques pour la mise en oeuvre et le test de
e e
ces nouveaux mod`les.
e
Expertise statistique sur la fiabilit´ des r´sultats fournis
e e
Maˆıtrise des outils de calcul les plus actuels (Monte Carlo,
MCMC, diffusions, EDPS) pour l’approximation d’objets
stochastiques complexes et la validation de syst`mes
e

6. Cours donn´s ` Paris-Dauphine U. [
e a 5]
Bayesian case studies
Bayesian data analysis
Bayesian non parametric statistics
Calcul stochastique
Data mining supervis´
e
EDSR et m´thodes de Monte-Carlo pour les options
e
am´ricaines
e
Hidden Markov models and particle methods
Processus ` sauts
a
Reading seminar on statistical classics
cours MASEF
cours OFPR, CREST

7. Cours donn´s ` ENSAE-ParisTech [
e a 4]
Apprentissage et data mining
Bayesian statistics
Econom´trie de la valorisation d’actifs
e
Introduction aux m´thodes statistiques pour la biologie
e
mol´culaire
e
Macro´conom´trie
e e
M´thodes statistiques en finance
e
Mod`les statistiques dynamiques ` variables cach´es
e a e
Mod`les GARCH et ` volatilit´ stochastique
e a e
Mod`les statistiques dynamiques ` variables cach´es
e a e
Introduction aux m´thodes statistiques pour la biologie
e
mol´culaire
e
plus cours OFPR, CREST

8. International
Certains cours sont en anglais, en particulier ceux donn´s par
e
des visiteurs ´trangers (e.g., Andrew Gelman, Columbia U.,
e
Fall 2013)
´
Echanges avec La Sapienza Universit` di Roma, U. Aut´noma
a o
de Madrid, Helsingin Yliopisto, Warwick University
Th`ses en co-tutelle avec QUT Brisbane, U. La Sapienza
e
Roma, Warwick University, &tc.

9. Stage ou m´moire?
e
Un stage d’initiation ` la recherche au sein d’un laboratoire de
a
l’universit´ (CEREMADE, LISE), d’une autre universit´, d’un
e e
institut de recherche (CREST, CNRS, INRIA, INRA, INSERM,
IFREMER...) ou d’une entreprise (banques, assurances, EDF...).
Sa dur´e est de 10 semaines minimum. Ce stage donne lieu ` la
e a
r´daction d’un rapport. La validation du stage ´quivaut ` 24
e e a
ECTS.

10. Stage ou m´moire?
e
Quelques exemples
ORANGE : charg´ d’´tudes et d’analyses statistiques.
e e
BNP Parisbas : simulation des risques
Pricing Partners : Valorisation de produits d´riv´s.
e e
Soci´t´ G´n´rale : Trader assistant.
ee e e
CREST/INSEE : Mod`les log- Garch.
e
NATIXIS : Mod`les credit/equity - liquidit´.
e e
KPMG : Participation active et op´rationnelle ` des missions
e a
d’audit financier dans des secteurs d’activit´s vari´es.
e e
GT ENSAE (plus travail personnel)

11. Inscriptions
Dossier t´l´chargeable sur
ee
http://www.mido.dauphine.fr/admissions-exterieures-2013-
2014.html
Dates limites
1. 27 juin 2013 (r´sultats 8 juillet)
e
2. 5 septembre 2013, suivant places disponibles (r´sultats 16
e
septembre)