Robotrader 2013

Cómo nos ayudan los autómatas en la
operativa bursátil
Programación por D. Javier Alfayate Gallardo
Editor e Investigador de Mercados
accionesdebolsa.com y Bolsa.com

2

JAVIER ALFAYATE GALLARDO

Accionesdebolsa.com

Twitter: @JavierAlfayate

jalfayate@bolsa.com

CÓMO INCLUIR AUTOMATISMOS DE
ÉXITO EN LA INVERSIÓN BURSÁTIL
Javier Alfayate – Accionesdebolsa.com – Bolsa.com

3
1) Cómo: Consiste en
conocer perfectamente
las posibilidades de
inversión de cada activo
(acciones, cfds, ETFs...).
2) Qué: Escoger justamente
las acciones/cfd/ETFs
con mejor proyección.
3) Cuándo: Comprar y
vender en el mejor de los
momentos.
4) Cuánto: Aprender a
perder para ganar.

CUADRANTE DEL ÉXITO EN BOLSA

4
1) Acciones: Activo sencillo de
emplear y entender.
2) CFDs: Permite apalancamiento
pero es algo complejo.
3) ETFs: Relativamente fácil de
“tradear”. Amplias
posibilidades en índices y
sectores, como una acción.
4) Futuros: Apalancado y con
vencimiento, alta dificultad.
5) Otros: Warrants, opciones,
certificados… sólo
recomendable un uso experto.


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ACCION FUTUR OPCIO
ES ETFS OS CFDS NES OTROS

MUY
NIVEL FÁCIL FÁCIL MEDIO MEDIO ALTO ALTO

APALANCAMIE
NTO NO NO SI SI SI SI

VENCIMIENTO NO NO SI NO SI SI Y NO

MUY MUY
LIQUIDEZ ALTA MEDIA ALTA BAJA BAJA BAJA

MUY
COMISION ALTA ALTA BAJA BAJA ALTA ALTA


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Para aprender a implementar este
cuadrante:

• Realizar operaciones cada
semana y mes, de tal manera
que se tome experiencia.
• Empezar desde lo más
básico (acciones) y a medida
que se vaya avanzando,
emplear activos de mayor
complejidad.


7
Cómo automatizar este proceso:

• Diferenciar en la
programación los activos que
se operan.
• Tener en cuenta todas las
características y detalles del
producto, especialmente
vencimientos y
apalancamientos.


1) Tendencia: La media de 30 8
semanas ponderada (mm30).
2) Fortaleza y Sector: A través
del RSCMansfield con
respecto al S&P500.
3) Mano Fuerte: La calculamos
con el Blai5Koncorde.
4) CPM: La participación del
mercado se calcula a través
del capital intercambiado.
5) Riesgo Stop: Distancia del
precio con la mm30.
6) Distancia a máx/min anuales.


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INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

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cuadrante:

• Complete la plantilla de
análisis, el estilo Stan
Weinstein / Javier Alfayate.
Ver canal Jalfayate.
• Elabore listas de activos
(índices bursátiles, sectores y
otros activos financieros). De
esta manera podrá pasar
buscadores automatizados
más adelante.


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Cómo automatizar este proceso:

• Desarrolle indicadores que
serán la base de los
buscadores y sistemas.
• Distinga entre sistemas
concretos y aplicados a
grupos de activos.
• No es lo mismo operar en
base a un índice que con un
grupo de índices.


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1) Línea AD: Base en el estudio
de la amplitud. Todos los
valores ponderan igual.
2) AD Normalizada: Sirve para
contar 4 impulsos. Teoría Elliott
en 5 ondas.
3) Summation: Es el momentum de
la AD. Crucial en el final de
los patrones alcistas.
4) McClellan Osc: Sirve para
detectar los finales de
correcciones en pautas
alcistas. Perfecto corto plazo.


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cuadrante:

• Implemente su plantilla de
análisis de Market Timing
aquí:

• http://accionesdebolsa.com/r
epasamos-el-market-timing-a-
22-de-febrero-de-2013.html

• Aprenda a contar impulsos y a
detectar divergencias.


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Cómo automatizar este aspecto:

• Desarrolle alarmas de
divergencias con respecto a
línea AD, precio en los bonos y
otros factores que impliquen
baja liquidez en los mercados.
• Muy difícil de automatizar
este proceso de análisis.


31
1) F de Kelly: Fracción ideal de
riesgo que permite maximizar
el beneficio minimizando la
pérdida máxima.
2) Nº de posiciones: Es
importante diversificar las
posiciones. Ni mucho ni poco.
3) Gestión de posiciones: Limitar
el apalancamiento, diversificar
en activos distintos y mantener
los aciertos mientras se limitan
los fallos.


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F ÓPTIMA O RIESGO FIJO FACTOR AVERSIÓN
1,75
0,50% 0,75% 1,00% 1,25% 1,50% % 2,00%
1,50% 3 2 2 1 1 1 1
2,00% 4 3 2 2 1 1 1
2,50% 5 3 3 2 2 1 1
3,00% 6 4 3 2 2 2 2
3,50% 7 5 4 3 2 2 2
4,00% 8 5 4 3 3 2 2
4,50% 9 6 5 4 3 3 2
5,00% 10 7 5 4 3 3 3
5,50% 11 7 6 4 4 3 3
6,00% 12 8 6 5 4 3 3
7,50% 15 10 8 6 5 4 4
8,00% 16 11 8 6 5 5 4


33

Ejemplo:

65% de acierto
450 € de beneficio medio
150 € de pérdida media

Ratio W/L = 3 veces
F de Kelly = 0,65 – [(1-0,65)/3] = 0,53
F de Kelly = 5,3%

En su próxima operación, suponiendo una
cartera de 10.000 € en 2 partes, no podría
perder más de 260 € x fallo (5,3% de 5.000).


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cuadrante:

• Construya una hoja excel,
facilitará su cálculo y
controlará sus operaciones.
• Calcule su riesgo de Kelly: no
tenga en cuenta comisiones,
impuestos y otros gastos
aparte del sistema de trading.
• Opere en base a ese riesgo y
revise su estrategia cada 1- 6
meses (corto - medio plazo).


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Cómo automatizar este aspecto:

• Desarrolle sistemas que
calculen el porcentaje de
acierto y la media de
ganancia y pérdida media de
cada sistema.
• Favorezca y penalice a los
sistemas buenos y malos. El
tiempo dejará sin fondos a los
sistemas más débiles.


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PASOS A SEGUIR


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Cómo automatizar su trading:
PASOS A SEGUIR
• Plantee y desarrolle su sistema de
especulación en plazos temporales
(corto, medio y/o largo plazo).
• Corto plazo: Cruce Dorado (ETF
$3,00 S&P500).
$2,50
$2,00
• Medio plazo: MACD (S&P500),
$1,50 Inercia Alcista (lista de ETFs) y
$1,00
$0,50
Fugas (lista de acciones).
$0,00 • Largo plazo: Coppock (ETF
Ganancia millones
S&P500).
Ganancia millones


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PASOS A SEGUIR
• Compruebe que sus sistemas
ganan en activos similares o con
volatilidades parecidas.
• Quédese con unos pocos sistemas
$7,00
(entre 3 y 5 sistemas) y póngalos a
$6,00
$5,00
funcionar en una cartera de
$4,00 prueba.
$3,00
$2,00 • Haga un estudio de entre 1-2 años
$1,00
$0,00 F de Kelly sobre resultados reales.
Ganancia millones

Ganancia millones

F de Kelly


41
PASOS A SEGUIR
• Seguimiento real del total de una
25,00%
cartera de muestra ARST:
20,00%

15,00%

10,00%

5,00%
ARST
S&P500
0,00%
01/04/2011
01/05/2011
01/06/2011
01/07/2011
01/08/2011
01/09/2011
01/10/2011
01/11/2011
01/12/2011
01/01/2012
01/02/2012
01/03/2012
01/04/2012
01/05/2012
01/06/2012
01/07/2012
01/08/2012
01/09/2012
01/10/2012
01/11/2012
01/12/2012
01/01/2013
01/02/2013
01/03/2013
-5,00%

-10,00%

-15,00%

-20,00%


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PASOS A SEGUIR
• Seguimiento real de la estrategia
Inercia Alcista sobre 15 ETFs:


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PASOS A SEGUIR
• Ejemplo de cartera con sistemas
automáticos en real ARST:
• 16,65% ETF Gr. Inercia1
• 16,65% ETF Gr. Inercia2
• 11,11% ETF SPY Coppock
• 11,11% ETF SPY Cruce Dorado
• 11,11% ETF SPY MACD
• 8,25% Acción/cfd Fuga Gr. MTiming1

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•Javier Alfayate, editor de www.aguilarojasistemas.com,
www.accionesdebolsa.com, escritor de “Aleta de
Tiburón: tácticas de un operador en bolsa”, de “La
Bolsa Evidente: ciclos y relaciones de intermercado” y
de “Enséñame la pasta: en busca del Market Timing”.


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