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INFORME DIARIO
                           Nº 6 / 2013




   Mercado Abierto Electrónico


Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013

 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al:   4590-6600

 Mario Angel Digilio          mdigilio@mae.com.ar           Interno 243
 Lucia Martino                lmartino@mae.com.ar           Interno 296
INFORME DIARIO
     Nº 6 / 2013
                                             Mercado Abierto Electrónico
                                   Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013



ÍNDICE                                                                                        PÁGINA



I - RESUMEN DE LA JORNADA                                                                       4

                - Montos Negociados                                                             4
                - Gráfico de Volumen Negociado Histórico                                        4




II - RENTA FIJA                                                                                 5

A - INFORMACIÓN GENERAL
             - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija                                       5
             - Montos Negociados y Variaciones                                                  5
             - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación     5

B - ÍNDICES
                -   Índice MAE - Short 45 -                                                     6
                -   Índice MAE en Dólares                                                       6
                -   Índice de Bonos Soberanos en Pesos                                          7
                -   Credit Default Swaps                                                        7

C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
              - Títulos Públicos Nacionales                                                     8
              - Lebacs en Pesos                                                                 9
              - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados                                             10

D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
              - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados          11
              - Evolución Discount en pesos                                                     11

E - LICITACIÓN BCRA
              - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs                                     12
              - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés                                       12
              - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs                           12




III - PASES                                                                                     13

                - Gráfico de Montos Negociados en Pases                                         13
                - Stock de Pases                                                                13
                - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados                                         13




                                                                                                       2
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   Nº 6 / 2013
                                            Mercado Abierto Electrónico
                                 Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013



ÍNDICE (Cont.)                                                                   PÁGINA



IV - FOREX - MAE                                                                   14

            - Montos Negociados                                                    14
            - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre                     14
            - Indicador Forex                                                      14




V - OCT - MAE                                                                      15

            - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa                   15
            - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada           16




VI - INDICADORES FINANCIEROS                                                       17

            -   Resúmenes de otros Mercados                                        17
            -   Tasas de Ref. Int.                                                 17
            -   US Fed Target                                                      17
            -   Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar                             17
            -   Tipo de cambio Real Bilateral                                      17
            -   Gráfico Precios Oro y Petroleo                                     17
            -   Rendimiento T. Bond 10Y                                            18
            -   Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)                   18




VII - INFORMACIÓN MONETARIA                                                        19

            -   Coeficiente de Monetización - Evolución                            19
            -   Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2                               19
            -   Evolución Depósitos del Sector Privado                             20
            -   Evolución Préstamos al Sector Privado                              20
            -   Variación Préstamos y Depósitos                                    21
            -   Historico Badlar Bancos Privados                                   21
            -   Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible                       22




                                                                                          3
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   Nº 6 / 2013
                                                                               Mercado Abierto Electrónico
                                                              Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013



I - RESUMEN DE LA JORNADA



  MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
                                                                                                                                                               TOTAL                        ACUMULADO
                                                                                                                                                               DIARIO                        MENSUAL
  PASES                                                                                                                                                              8.111,95                    56.093,69
  RENTA FIJA                                                                                                                                                           560,30                     2.566,53
  FOREX                                                                                                                                                                107,80                       689,78
  OCT                                                                                                                                                                   91,47                     1.502,33
                                                                            TOTAL GENERAL NEGOCIADO                                                                  8.871,52                    60.852,32



     MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)

  17000
  16000                               -19,00 %
  15000
  14000
  13000
  12000
  11000
  10000
   9000
   8000
   7000
   6000
   5000
   4000
   3000
   2000
   1000
      0
          Prom. Dc. 11
                   Prom. En.12
                           Prom. Feb.12
                            Prom. Mr 12
                                     Prom. Ab. 12
                                     Prom. My. 12
                                               Prom. Jn. 12
                                                         Prom. Jl. 12
                                                        Prom. Ag. 12
                                                                    Prom. Sp. 12
                                                                   Prom. Oct. 12
                                                                              Prom. Nv. 12
                                                                                       Prom. Dic. 12

                                                                                                       Prom. Ene. 13

                                                                                                                       02-Ene-13
                                                                                                                             03-Ene-13
                                                                                                                             04-Ene-13
                                                                                                                                    07-Ene-13
                                                                                                                                    08-Ene-13
                                                                                                                                           09-Ene-13
                                                                                                                                                 10-Ene-13
                                                                                                                                                 11-Ene-13
                                                                                                                                                         14-Ene-13
                                                                                                                                                         15-Ene-13
                                                                                                                                                                16-Ene-13
                                                                                                                                                                      17-Ene-13
                                                                                                                                                                      18-Ene-13
                                                                                                                                                                             21-Ene-13
                                                                                                                                                                             22-Ene-13
                                                                                                                                                                                    23-Ene-13
                                                                                                                                                                                          24-Ene-13
                                                                                                                                                                                          25-Ene-13
                                                                                                                                                                                                 28-Ene-13
                                                                                                                                                                                                 29-Ene-13
                                                                                                                                                                                                        30-Ene-13
                                                                                                                                                                                                              31-Ene-13




                     P ases                                                   Renta Fija                                                         Forex                                   OCT




                                                                                                                                                                                                                          4
INFORME DIARIO
    Nº 6 / 2013
                                           Mercado Abierto Electrónico
                                Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013



II - RENTA FIJA


A - INFORMACIÓN GENERAL

            MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
          700

          600            39,68 %

          500

          400

          300

          200

          100

            0
                 Prom. Dc. 11
                  Prom. En.12
                Prom. Feb.12
                  Prom. Mr 12
                 Prom. Ab. 12
                Prom. My. 12
                 Prom. Jn. 12
                  Prom. Jl. 12
                 Prom. Ag. 12
                 Prom. Sp. 12
                Prom. Oct. 12
                 Prom. Nv. 12
                Prom. Dic. 12

                                               Prom. Ene. 13

                                                               02-Ene-13
                                                               03-Ene-13
                                                               04-Ene-13
                                                               07-Ene-13
                                                               08-Ene-13
                                                               09-Ene-13
                                                               10-Ene-13
                                                               11-Ene-13
                                                               14-Ene-13
                                                               15-Ene-13
                                                               16-Ene-13
                                                               17-Ene-13
                                                               18-Ene-13
                                                               21-Ene-13
                                                               22-Ene-13
                                                               23-Ene-13
                                                               24-Ene-13
                                                               25-Ene-13
                                                               28-Ene-13
                                                               29-Ene-13
                                                               30-Ene-13
                                                               31-Ene-13
                                               Diario                                     Acumulado
                                MONTO NEGOCIADO    VARIACION       PRECIOS   MONTO NEGOCIADO    VARIACION     PRECIOS
                                 EN $    EN U$S       EN $          EN U$S     EN $    EN U$S     EN $         EN U$S
 B o no s e m it ido s e n $      495,39        -    1,30%          0,00%     2.291,00        -  3,05%         0,00%
 B o no s e m it ido s e n U$ S    64,72     0,18    0,27%          0,00%       274,83     0,70  0,67%         0,00%
 Total Bonos                     560,11     0,18     1,18%          0,00%    2.565,83      0,70  2,79%         0,00%
 * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
 ** Tipo de cambio referencia para la conversión:      4,9353

                                                               Participación Mensual

                                                                                            Emitido en $

                                    2,6%
                                                                                            Neg $


                                    0,0%

                                                                                            Emitido en U$ S
                                                                                            Neg $
                                   14,3%


                                                                                  83,0%     Emitido en $
                                                                                            Neg U$ S




                                                                                            Emitido en U$ S
                                                                                            Neg U$ S




                                                                                                                        5
INFORME DIARIO
   Nº 6 / 2013
                                        Mercado Abierto Electrónico
                               Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013



B - ÍNDICES

      ÍNDICE MAE - Short 45 -

                                        Diario                        Mensual                       Anual
                               Valor de Hoy     Var. %      Valo r 31Dic 12    Var. %   Valo r 31Dic 12      Var. %
           09-01-13              198,5856      0,025%       197,8828          0,355%    197,8828            0,355%


                                                    Índice MAE - Short 45
                                                         30-Dic-05 = 100
                        202,0
                        196,0
                        190,0
                        184,0
                        178,0
                        172,0
                        166,0
                        160,0
                        154,0
                        148,0
                        142,0
                        136,0
                        130,0
                        124,0
                         118,0
                         112,0
                        106,0
                        100,0
                               30-12-05
                               09-04-06
                               18-07-06
                               26-10-06
                               03-02-07
                               14-05-07
                               22-08-07
                               30-11-07
                               09-03-08
                               17-06-08
                               25-09-08
                               03-01-09
                               13-04-09
                               22-07-09
                               30-10-09
                               07-02-10
                               18-05-10
                               26-08-10
                               04-12-10
                               14-03-11
                               22-06-11
                               30-09-11
                               08-01-12
                               17-04-12
                               26-07-12
                               03-11-12
      ÍNDICE MAE - U$S -

                                        Diario                         Mensual                       Anual
                               Valor de Hoy    Var. %       Valor 31Dic 12     Var. %    Valor 31Dic 12       Var. %
            09-01-13              106,82      -0,336%          115,44         -7,467%      115,44            -7,467%




                                                      Índice MAE
                                                     28-Abr-00 = 100
                        550
                        500
                        450
                        400
                        350
                        300
                        250
                        200
                        150
                        100
                         50
                           0
                           28-04-00
                           25-10-00
                           23-04-01
                           20-10-01
                           18-04-02
                           15-10-02
                           13-04-03
                           10-10-03
                           07-04-04
                           04-10-04
                           02-04-05
                           29-09-05
                           28-03-06
                           24-09-06
                           23-03-07
                           19-09-07
                           17-03-08
                           13-09-08
                           12-03-09
                           08-09-09
                           07-03-10
                           03-09-10
                           02-03-11
                           29-08-11
                           25-02-12
                           23-08-12




                                           en U$S                                en $



                                                                                                                       6
INFORME DIARIO
   Nº 6 / 2013
                                          Mercado Abierto Electrónico
                              Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013



B - ÍNDICES (Cont.)
      ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS

                                       Diario                                                        Mensual                                                               Anual
                              Valor de Hoy     Var. %                              Valo r 31Dic 12                     Var. %                         Valo r 31Dic 12                     Var. %
            09-01-13            327,5085      0,959%                                   319,4957                       2,508%                          319,4957                           2,508%


                                                    Índice de Bonos Soberanos en Pesos
                                                                                30-Dic-05 = 100
                              325
                              305
                              285
                              265
                              245
                              225
                              205
                              185
                              165
                              145
                              125
                              105
                               85
                               65
                               45
                                    30-09-05
                                    29-12-05
                                    29-03-06
                                    27-06-06
                                    25-09-06
                                    24-12-06
                                    24-03-07
                                    22-06-07
                                    20-09-07
                                    19-12-07
                                    18-03-08
                                    16-06-08
                                    14-09-08
                                    13-12-08
                                    13-03-09
                                    11-06-09
                                    09-09-09
                                    08-12-09
                                    08-03-10
                                    06-06-10
                                    04-09-10
                                    03-12-10
                                    03-03-11
                                    01-06-11
                                    30-08-11
                                    28-11-11
                                    26-02-12
                                    26-05-12
                                    24-08-12
                                    22-11-12
B - CREDIT DEFAULT SWAPS

  CREDIT DEFAULT SWAPS (*)                                                                    Credit Default Swaps
    FECHA              VALOR                                                                  Evolución últimos 12 meses
                                                    2100
   10-12-12            1472                         2000
   11-12-12            1440                         1900
   12-12-12            1503                         1800
                                                    1700
   13-12-12            1409                         1600
   14-12-12            1472                         1500
   17-12-12            1378                         1400
                                                    1300
   18-12-12            1442                         1200
                                     basic points




   19-12-12            1349                         1100
   20-12-12            1471                         1000
                                                     900
   21-12-12            1379                          800
   26-12-12            1386                          700
   27-12-12            1401                          600
                                                     500
   28-12-12            1410                          400
   31-12-12            1379                          300
   02-01-13            1400                          200
                                                     100
   03-01-13            1347                            0
   04-01-13            1366
                                                       30-12-11
                                                              17-01-12
                                                                     01-02-12
                                                                            16-02-12
                                                                                   07-03-12
                                                                                          22-03-12
                                                                                                 11-04-12
                                                                                                        26-04-12
                                                                                                               15-05-12
                                                                                                                      31-05-12
                                                                                                                             15-06-12
                                                                                                                                    03-07-12
                                                                                                                                           19-07-12
                                                                                                                                                  03-08-12
                                                                                                                                                         21-08-12
                                                                                                                                                                05-09-12
                                                                                                                                                                       20-09-12
                                                                                                                                                                              09-10-12
                                                                                                                                                                                     24-10-12
                                                                                                                                                                                            09-11-12
                                                                                                                                                                                                   27-11-12
                                                                                                                                                                                                          12-12-12
                                                                                                                                                                                                                 31-12-12




   07-01-13            1368
   08-01-13            1415
   09-01-13            1659          (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina
                                     Fuente : B lo o mberg


                                                                                                                                                                                                                            7
INFORME DIARIO
   Nº 6 / 2013
                                                                                  Mercado Abierto Electrónico
                                                                Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013

C - RENDIMIENTOS
                                                                     TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
                             CODIGO DE           FECHA DE                     Renta    PPV (1)   V.R.  PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
                                                                   MATURITY                                                      DURATION                                                    D.M.
                               ESPECIE             EMISION                     p.a.    en años  en %     en %         en %
                          AA13P***               04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb                                0,2            100,00              S/C
                          AE14P***               30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb                                1,0            100,00            106,01               16,52           1,0      0,9
                          AM16P***               18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb                                2,6            100,00              S/C
                          AS15P***               10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,3     100,00   127,05    18,51                                                                     1,2      1,2
                                                       TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
                             CODIGO DE           FECHA DE                                Renta             PPV (1)             V.R.          PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
                                                                   MATURITY                                                                                                   DURATION       D.M.
                               ESPECIE             EMISION                                 p.a.            en años             en %              en %                en %
                          CUAP                   31-Dic-03         31-Dic-45         3,31%+cer                22,0            100,00              S/C
                          DICP                   31-Dic-03         31-Dic-33         5,83%+cer                12,6            100,00            136,65               13,92           8,3      7,8
                          DIP0                   31-Dic-03         31-Dic-33         5,83%+cer                12,6            100,00              S/C
                          NF18P                  04-Feb-02 04-Feb-18                     2%+cer                2,7             55,00            148,96               9,21            2,5      2,5
                          NO20P                  04-Feb-02 04-Oct-20                     2%+cer                4,2             74,20              S/C
                          PARP                   31-Dic-03         31-Dic-38 step up+cer                      19,0            100,00             44,25               12,40           13,3    12,5
                          PRE9                   15-Mar-04 15-Mar-14                     2%+cer                0,7             23,05             52,75               6,90            0,7      0,6
                          PR12                   03-Feb-02 03-Ene-16                     2%+cer                1,5             29,44             94,40               7,32            1,4      1,4
                          PR13                   15-Mar-04 15-Mar-24                     2%+cer                6,1            100,00            151,00               12,58           5,1      5,1
                          RS14P                  30-Sep-04 30-Sep-14                     2%+cer                1,0             50,00            100,50               7,46            0,9      0,9

                                                                      TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
                             CODIGO DE           FECHA DE                                Renta             PPV (1)             V.R.          PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
                                                                   MATURITY                                                                                                   DURATION       D.M.
                               ESPECIE             EMISION                                 p.a.            en años             en %              en %                en %
                          AA17D                  17-Abr-07 17-Abr-17                     7,00%                 3,8            100,00           118,5338              2,80            3,76     3,7
                          AS13D                  12-Sep-06 12-Sep-13                     7,00%                 0,7            100,00              S/C
                          DIA0 *                 31-Dic-03         31-Dic-33             8,28%                12,0            100,00              S/C
                          DICA *                 31-Dic-03         31-Dic-33             8,28%                12,0            100,00              S/C
                          DICY *                 31-Dic-03         31-Dic-33             8,28%                12,0            100,00              S/C
                          DIY0 *                 31-Dic-03         31-Dic-33             8,28%                12,0            100,00              S/C
                          GJ17D *                02-Jun-10 02-Jun-17                     8,75%                 3,8            100,00              S/C
                          PARA *                 31-Dic-03         31-Dic-38             step up              17,5            100,00              S/C
                          PARY *                 31-Dic-03         31-Dic-38             step up              17,5            100,00              S/C
                          RA13D **               30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%)                             0,3             12,50              S/C
                          RO15D                  03-Oct-05 03-Oct-15     7,00%                                 2,5            100,00              S/C
                          ** Libor proy.(% n.a.) =                0,50                         Tipo de Cam bio = 4,9353                     *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) =                 15,2375
                          (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
                            )
                          (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S
                          (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
                          * Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio .
                          @ ex-cupó n



                                                                                 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
                                                                                                    Curva de Rendimientos
                             26
                             24
                             22
                             20
     TIREA - en % Anual




                             18
                             16
                             14
                             12
                             10
                              8
                              6
                              4
                              2
                              0
                                   0                       2                         4                       6                         8                      10                      12              14
                                                                                                                   Duration
                                                                                                                 - en años -
                                                                       P eso s                Do lares               P o linó mica (P eso s)               Lo garítmica (Do lares)

                                                                                                                                                                                                           8
INFORME DIARIO
            Nº 6 / 2013
                                                        Mercado Abierto Electrónico
                                        Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013

C - RENDIMIENTOS (Cont.)

                                                                  LEBAC EN PESOS
                                                                 Curva de rendimientos
                                         "Rendimiento"                                                   Curva Teórica de Tasas


            18,0


            16,0


            14,0


            12,0
en % n.a.




            10,0


             8,0


             6,0


             4,0


             2,0


             0,0
                    40


                          80


                               120


                                         160


                                                   200


                                                            240


                                                                      280


                                                                                320


                                                                                         360


                                                                                                   400


                                                                                                             440


                                                                                                                     480


                                                                                                                              520


                                                                                                                                    560


                                                                                                                                          600


                                                                                                                                                640
                                                                         Dias al Vto.



                                            DIAS AL                                RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
                                          VENCIMIENTO                                     en % anual
                                                    6                                                     9,85
                                                    14                                                   10,20
                                                    20                                                   10,60
                                                    28                                                   10,80
                                                    41                                                   11,50
                                                    48                                                   11,65
                                                    56                                                   11,75
                                                    63                                                   11,90
                                                    69                                                   12,00
                                                    91                                                   12,50
                                                    97                                                   12,62
                                                   118                                                   12,90
                                                   125                                                   13,10
                                                   146                                                   13,40
                                                   160                                                   13,70
                                                   202                                                   14,10
                                                   230                                                   14,00
                                                   237                                                   14,38


                           (1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.
                             )




                                                                                                                                                      9
INFORME DIARIO
        Nº 6 / 2013
                                                                             Mercado Abierto Electrónico
                                                          Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013

C - RENDIMIENTOS (Cont.)




                         0                        0              0                     0             0         0                                                        0                 0                  0
                                                                             NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
  CODIGO DE                            FECHA DE                                Renta     Plazo Residual   V.R.                                          PRECIO (1)           T.I.R.E.A. (2)   Margen Ef (2)
                                                      MATURITY
   ESPECIE                              EMISION                                 p.a.        en años      en %                                             en %                   en %          en % n.a.
BA13L                              27-Abr-11          24-Mar-13           Badlar     bp   +   2,5%             0,20                   100,00               S/C
BA14L                              27-Abr-11          23-Abr-14           Badlar     bp   +   2,5%             1,28                   100,00               S/C
BE13L                              26-Ene-11          23-Ene-13           Badlar     bp   +   2,5%             0,04                   100,00              103,98                  7,20               -8,23
BJ14L                              22-Jun-11          18-Jun-14           Badlar     bp   +   2,5%             1,44                   100,00               S/C
BL13L                               27-Jul-11          24-Jul-13          Badlar     bp   +   2,5%             0,54                   100,00              106,02                 14,02               -1,90
BY13L                              20-May-09          15-May-13           Badlar     bp   +   2,5%             0,35                   100,00              104,25                 12,92               -2,90
B513L                              26-May-11          22-May-13           Badlar     bp   +   2,5%             0,36                   100,00              104,10                 13,33               -2,53
N02O3                              05-Oct-11          02-Oct-13           Badlar     bp   +   2,5%             0,73                   100,00               S/C
N03A3                              05-Oct-11          03-Abr-13           Badlar     bp   +   2,5%             0,23                   100,00              101,61                 12,53               -3,26
N20G4                              24-Ago-11          20-Ago-14           Badlar     bp   +   2,5%             1,61                   100,00               S/C
N28G3                              07-Sep-11          28-Ago-13           Badlar     bp   +   2,5%             0,63                   100,00               S/C


(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $.                                             (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) =       15,2375




                                                                              Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
                                                                                              C urva de Rendimientos
                                                                            Serie1                                    Curva Teórica de Tasa

                        2 0,0


                        18,0


                        16,0

                        14,0
          TIRE - en %




                        12,0


                        10,0
              A




                         8,0


                         6,0

                         4,0


                         2,0


                         0,0
                                0 ,0                               0 ,5                                        1,0                                       1,5                                  2 ,0
                                                                                                      P L A Z O R ES I D U A L

                                                                                                        - e n años -




                                                                                                                                                                                                             10
INFORME DIARIO
   Nº 6 / 2013
                                                            Mercado Abierto Electrónico
                                              Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013


D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)

      Bocones                                                                                             M o nt o N e g.                                          M o nt o N e g.
      Especie                                                          Pesos                  Var %          M ill. $          Dolares                 Var %        M ill. U$ S
      Pr12            Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2%                   320,65                0,83%               2,66           No C ot                 -----           ----
      Pr13            Bono Cons. en M.N. 6º Serie                      151,00                0,67%               8,01           No C ot                 -----           ----
      Pre9            Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2%             228,85         PP     - 0 ,0 6 %          1,27           No C ot                 -----           ----


      Bonos Globales                                                                                      M o nt o N e g.                                          M o nt o N e g.
      Especie                                                          P eso s                Var %          M ill. $           D o la re s            Var %        M ill. U$ S
      Gj17d*   Vto. 201 en U$S - 8,75 %
                       7                                               618,02         PP      - 1,12 %           0,31           No C ot                 -----           ----

      Boden                                                                                               M o nt o N e g.                                          M o nt o N e g.
      Especie                                                          Pesos                  Var %          M ill. $          Dolares                 Var %        M ill. U$ S
      Ra13d           Boden 201 U$s
                               3                                       708,00                1,72%            2,17              No C ot                 -----           ----
      Ro15d           Boden 201 U$S
                               5                                       622,15                0,22%          198,18              No C ot                 -----           ----
      Rs14p           Boden 201 $
                               4                                       201,00                0,50%           10,05              No C ot                 -----           ----

      Otros                                                                                               M o nt o N e g.                                          M o nt o N e g.
      Especie                                                          Pesos                  Var %          M ill. $          Dolares                 Var %        M ill. U$ S
      Aa17d           Bonar 1 Vto. 201
                             0        7                                585,00                0,60%            4,44              No   C ot               -----           ----
      Ae14p           Bonar 1 Vto. 201
                             1        2                                106,01                0,29%          130,17              No   C ot               -----           ----
      As13d           Bonar Vto. 2014                                  706,40                1,06%          29,120              No   C ot               -----           ----
      As15p           Bonar Vto. 2015                                  127,05                - 1,6 3 %      323,52              No   C ot               -----           ----
      Nf18p           Bogar Vto. 2018                                  270,84                1,16%           66,91              No   C ot               -----           ----

      Bonos Canje                                                                                         M o nt o N e g.                                          M o nt o N e g.
      Especie                                                          Pesos                  Var %          M ill. $          Dolares                 Var %        M ill. U$ S
      DICA*   Discount en U$S ley Arg.                                 473,82                  -----          6,86              No C ot                 -----           ----
      DICP    Discount en $                                            136,65                1,60%          118,29              No C ot                 -----           ----
      PARA*   Par en U$S ley Arg.                                      245,44         NR       -----          0,04              No C ot                 -----           ----
      PARP    Par en $                                                  44,25                - 0 ,6 7 %       1,33              No C ot                 -----           ----
      PARY*   Par en U$S ley N.Y                                       246,34         NR       -----         12,46              No C ot                 -----           ----
      TVPA    V.N. PBI U$S ley Arg.                                     46,54         NR     - 4 ,0 4 %       0,12              No C ot                 -----           ----
      TVPP    V.N. PBI $                                                6,91          NR     - 0 ,2 6 %       2,17              No C ot                 -----           ----
      TVPY    V.N. PBI U$S ley N.Y.                                     43,80                - 0 ,6 8 %      14,14              No C ot                 -----           ----

      Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre.   To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100
      P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras.      (1)Ex cupó n-No se calcula variació n
      NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta.               No co t: No co tizó .
      * P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s)




                                                                         DISCOUNT EN PESOS
                                                                        Evolución últimos 6 meses
         1,40

         1,36

         1,32

         1,28

         1,24

         1,20

         1,16

         1,12
                  02-Jul
                  05-Jul
                  11-Jul
                  16-Jul
                  19-Jul
                  24-Jul
                  27-Jul
                01-Ago
                06-Ago
                09-Ago
                14-Ago
                17-Ago
                23-Ago
                28-Ago
                31-Ago
                 05-Sep
                 10-Sep
                 13-Sep
                 18-Sep
                 21-Sep
                 27-Sep




                 04-Dic
                 07-Dic
                 12-Dic
                 17-Dic
                 20-Dic
                 27-Dic
                02-Ene
                07-Ene
                01-Nov
                07-Nov
                12-Nov
                15-Nov
                20-Nov
                23-Nov
                29-Nov
                 02-Oct
                 05-Oct
                 11-Oct
                 16-Oct
                 19-Oct
                 24-Oct
                 29-Oct




                      P re c io de c ie rre                     M e dia m ó v il 9 dí a s                     B a nda Inf e rio r                     B a nda S upe rio r




                                                                                                                                                                                      11
INFORME DIARIO
   Nº 6 / 2013
                                                                                               Mercado Abierto Electrónico
                                                                Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013


F - LICITACIÓN
   Licitación del día Martes 08 de Enero de 2013
   En V$N millones
                                                                         Le ba c                           Le ba c                            Le ba c                          N o ba c                             N o ba c                       N o ba c
                                                                                                           + C ER                             US D *                         t a s a f ija                          + C ER                      + B A D LA R
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Total
   Vencimientos                                                          2.852                                    0                                 0                                  0                                 0                               0                                2.852
   Llamado a licitación *                                                2.800                                    0                                 0                                  0                                 0                               0                                2.800
   Posturas presentadas                                                  6.170                                    0                                 0                                  0                                 0                              220                               6.390
   Adjudicado                                                            6.145                                    0                                 0                                  0                                 0                              100                               6.245
         Neto Colocado
                                                                         3.293                                    0                                 0                                  0                                 0                              100                               3.393
   (adj. - vtos.) en V$N
   Posturas / Llamado                                                   220%                                0%                                    0%                                0%                                0%                               0%                                228%
   Adjudicado / Posturas                                                100%                                0%                                    0%                                0%                                0%                               45%                                98%
   * solo tramo predeterminado
                                                                                                         Estructura de tasas de interés en Pesos
                     18%                                                                                                                                                                                                                                               2.100
                                                                                                                                                                                                                                                                       2.000
                                                                                                                                                                                    15,50%                                                                             1.900
                     16%
                                                                                                                                                                                                                                      16,70%
                                                                                                                                         14,50%                                                                                                                        1.800
                                                                                                         13,90%
                                                                                                                                                                                                                                                                       1.700
                     14%                                                    13,02%                                                                                         14,93%
                                                                                                                                                                                                                                                                       1.600
                                                                                                                                                                                                                                                                       1.500
                                                                                                                             13,39%
                     12%                                                                                                                                                                                                                                               1.400
                                        11,90%                        12,42%
                                                                                                                                                                                                                                                                       1.300




                                                                                                                                                                                                                                                                                           e m n sd $
                                                                                                                                                                                                                                                                                            n illo e e
                                                                                                                                                                                                                                                                       1.200
                     10%
           T A%




                                                                                                                                                                                                                                                                       1.100
                                                                                                                                                                                                                                                                       1.000
            N




                         8%
                                                                                                                                                                                                                                                                       900
                                                                                                                                                                                                                                                                       800
                         6%                                                                                                                                                                                                                                            700
                                                                                                                                                                                                                                                                       600
                                                                                                                                                                                                                                                                       500
                         4%
                                                                                                                                                                                                                                                                       400
                                                                                                                                                                                                                                                                       300
                         2%
                                                                                                                                                                                                                                                                       200
                                                                                                                                                                                                                                                                       100
                         0%                                                                                                                                                                                                                                            -
                                         0            49               70            98           133             161           196           238              266           351              462          469           588              728


                                                                                                                                        Maturity



                                                  M o nto Lic it ado                            M o nto Ofert ado                                 M o nto A djudic ado                               Lic itac ió n del 08-01 3 (Lebac s $ )
                                                                                                                                                                                                                            -1                                                   N OB $ B P P



                                                   Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
                                                                         Millones de V$N
      3.800
      3.600
      3.400
      3.200
      3.000
      2.800
      2.600
      2.400
      2.200
      2.000
      1.800
      1.600
      1.400
      1.200
      1.000
        800
        600
        400
        200
          0
              16/01/13

                         30/01/13

                                    13/02/13

                                               27/02/13

                                                          13/03/13

                                                                     27/03/13

                                                                                10/04/13

                                                                                           24/04/13

                                                                                                      15/05/13

                                                                                                                 05/06/13

                                                                                                                            24/07/13

                                                                                                                                       21/08/13

                                                                                                                                                  04/09/13

                                                                                                                                                             02/10/13

                                                                                                                                                                        30/10/13

                                                                                                                                                                                   20/11/13

                                                                                                                                                                                              11/12/13

                                                                                                                                                                                                         26/12/13

                                                                                                                                                                                                                    19/03/14

                                                                                                                                                                                                                               23/04/14

                                                                                                                                                                                                                                          07/05/14

                                                                                                                                                                                                                                                     23/07/14

                                                                                                                                                                                                                                                                13/08/14

                                                                                                                                                                                                                                                                           27/08/14

                                                                                                                                                                                                                                                                                      01/10/14

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 17/12/14




                             * s/ colocaciones.
                                                                                                                             LEBAC                                                         NOBAC

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            12
INFORME DIARIO
   Nº 6 / 2013
                                                 Mercado Abierto Electrónico
                                     Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013



III - PASES


     VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
   18000
   16000                     -20,65 %

   14000

   12000
   10000
    8000
    6000

    4000
    2000
        0
             Prom. Dc. 11
              Prom. En.12
            Prom. Feb.12
              Prom. Mr 12
             Prom. Ab. 12
            Prom. My. 12
             Prom. Jn. 12
              Prom. Jl. 12
             Prom. Ag. 12
             Prom. Sp. 12
            Prom. Oct. 12
             Prom. Nv. 12
            Prom. Dic. 12

                                                        Prom. Ene. 13

                                                                        02-Ene-13
                                                                        03-Ene-13
                                                                        04-Ene-13
                                                                        07-Ene-13
                                                                        08-Ene-13
                                                                        09-Ene-13
                                                                        10-Ene-13
                                                                        11-Ene-13
                                                                        14-Ene-13
                                                                        15-Ene-13
                                                                        16-Ene-13
                                                                        17-Ene-13
                                                                        18-Ene-13
                                                                        21-Ene-13
                                                                        22-Ene-13
                                                                        23-Ene-13
                                                                        24-Ene-13
                                                                        25-Ene-13
                                                                        28-Ene-13
                                                                        29-Ene-13
                                                                        30-Ene-13
                                                                        31-Ene-13
     Stock de pases al día 09-01-2013 - Rueda REPO

                                           Monto
            Vencimiento
                                    -millones de pesos-
            10-Ene-13                           8.913,10
            11-Ene-13                           2.782,20                               Total hoy            20.267,20
            14-Ene-13                           2.806,30
            15-Ene-13                           2.359,90                               Total Ayer           17.538,90
            16-Ene-13                           3.405,70
                                                                                       Diferencia            2.728,30

                                                                                         Var. %               15,56%




            en adelante                                             -

              TOTAL                               20.267,20


     Operaciones de pases - Rueda REPO

                                     T A S A     O P E R A D A ( % N.A. )                         VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de
                                                                                                     -VN en millones-      Oper.
                            Apertura       Mínimo       Máximo           Ultimo     Prom. Pond.
     1 DIA (Hábil)           9,55%         8,50%        11,00%           9,00%         9,22%             7123,60            195
     7 DIAS                 13,50%         9,50%        13,50%           9,50%         9,50%             4192,00            12
     14 DIAS                 S/Op.
     21 DIAS                 S/Op.
     28 DIAS                 S/Op.
     Más de 30 DIAS          S/Op.
     (1) Corresponde a la   cantidad total de títulos negociados.
     Para cada operación    de Repo (compra/venta simultánea) se        suma sólo la Spot.


                                                                                                                                      13
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   Nº 6 / 2013
                                            Mercado Abierto Electrónico
                                Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013



IV - FOREX - MAE


Monto negociado Forex MAE - U$S millones                              Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones

   DIARIO        T o t a l E ne ro      Total 2012                           DIARIO                     T o t a l E ne ro            Total 2012
   107,80           689,78                689,78                              0,00                           6,00                       6,00


                                      Cierre Forex:                     4,9360
                                      Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n
                                      (Co municado FOREX Nº 7)


    Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
   4,950                                                                                                                        300
   4,900         -23,74 %
   4,850                                                                                                                        250
   4,800
   4,750
   4,700                                                                                                                        200
   4,650
   4,600                                                                                                                        150
   4,550
   4,500                                                                                                                        100
   4,450
   4,400
   4,350                                                                                                                        50
   4,300
   4,250                                                                                                                        0
           11
           12
           12
           12
           12
           12
           12
           12
           12
           12
           12
           12
           12

                                          Prom. Ene. 13

                                                          02-Ene-13
                                                          03-Ene-13
                                                          04-Ene-13
                                                          07-Ene-13
                                                          08-Ene-13
                                                          09-Ene-13
                                                          10-Ene-13
                                                          11-Ene-13
                                                          14-Ene-13
                                                          15-Ene-13
                                                          16-Ene-13
                                                          17-Ene-13
                                                          18-Ene-13
                                                          21-Ene-13
                                                          22-Ene-13
                                                          23-Ene-13
                                                          24-Ene-13
                                                          25-Ene-13
                                                          28-Ene-13
                                                          29-Ene-13
                                                          30-Ene-13
                                                          31-Ene-13
            Prom. Dc.
            Prom. En.
            Prom. Fb.

            Prom. Ab.

            Prom. Jn.
             Prom. Jl.
            Prom. Ag.
            Prom. Sp.
           Prom. Oct.
            Prom. Nv.
           Prom. Dic.
             Prom. Mr

            Prom. My




                                     VOLUM EN                                                       CIERRE




Evolución de posturas y precios negociados
                  PROMEDIO               PROM. POND.
                  BID/OFFER               NEGOCIADO                                                       Indicador Forex
                                                                                4,9370
     11:00         4,9330                    #N/A
                                                                                4,9360
     12:00         4,9355                   4,9356
     13:00                                                                      4,9350
                   4,9355                   4,9356
     14:00         4,9365                   4,9358                              4,9340
     15:00         4,9365                   4,9361                              4,9330
                                                                                4,9320
                                                                                4,9310
                                                                                                11:00      12:00        13:00       14:00    15:00
                                                                                                    PROMEDIO                         PROM. POND.
                                                                                                    BID/OFFER                        NEGOCIADO




                                                                                                                                                     14
INFORME DIARIO
   Nº 6 / 2013
                                                                                                          Mercado Abierto Electrónico
                                                                                Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013



V - OCT - MAE

        VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
  600
                                                 -0,24 %
  500


  400


  300


  200


  100


    0
        Prom. Dc. 11
                 Prom. En. 12
                          Prom. Fb. 12
                                   Prom. Mr 12
                                           Prom. Ab. 12
                                           Prom. My 12
                                                     Prom. Jn. 12
                                                              Prom. Jl. 12
                                                                       Prom. Ag. 12
                                                                                Prom. Sp. 12
                                                                                         Prom. Oct. 12
                                                                                          Prom. Nv. 12
                                                                                                    Prom. Dic. 12


                                                                                                                    Prom. Ene. 13

                                                                                                                                    02-Ene-13
                                                                                                                                                         03-Ene-13
                                                                                                                                                                 04-Ene-13
                                                                                                                                                                       07-Ene-13
                                                                                                                                                                             08-Ene-13
                                                                                                                                                                                        09-Ene-13
                                                                                                                                                                                        10-Ene-13
                                                                                                                                                                                                11-Ene-13
                                                                                                                                                                                                           14-Ene-13
                                                                                                                                                                                                                 15-Ene-13
                                                                                                                                                                                                                         16-Ene-13
                                                                                                                                                                                                                         17-Ene-13
                                                                                                                                                                                                                                     18-Ene-13
                                                                                                                                                                                                                                             21-Ene-13
                                                                                                                                                                                                                                                   22-Ene-13
                                                                                                                                                                                                                                                         23-Ene-13
                                                                                                                                                                                                                                                                    24-Ene-13
                                                                                                                                                                                                                                                                    25-Ene-13
                                                                                                                                                                                                                                                                            28-Ene-13
                                                                                                                                                                                                                                                                                    29-Ene-13
                                                                                                                                                                                                                                                                                          30-Ene-13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     31-Ene-13
                                                                             DÓLAR                                                                                    CER                                                               BADLAR

               OCT DÓLAR                                                                 Monto Ne g.                                                                   Pre cio                                           Tasa implícita                                         Tasa implícita
              Ve ncimie nto                                                               (Dólare s)                                                                  de Cie rre                                        c/ cie rre F ore x                                       c/ Re f. 3500
               31- Ene - 13                                                                  52.000.000                                                                4,9825                                               15,63%                                                 15,87%
               28- F e b- 13                                                                         -                                                                 5,0510                                               17,01%                                                 17,11%
               27- Mar- 13                                                                     3.000.000                                                               5,1170                                               17,38%                                                 17,45%
               30- Abr- 13                                                                           -                                                                 5,2001                                               17,59%                                                 17,64%
               31- May -13                                                                           -                                                                 5,2760                                               17,71%                                                 17,74%
               31-Jul- 13                                                                            -                                                                 5,4251                                               17,82%                                                 17,84%
               30- Ago-13                                                                            -                                                                 5,4985                                               17,85%                                                 17,88%




                            Total                                                                   55.000.000


                                                                                                                                                                                                                       FUTUROS DE DIVISA (U$S)
                                                                                                                                                                20,0%

  Montos negociados en U$S
                                                                                                                                                                18,0%

  SEPTIEMBRE 2012                                                                     2.962.700.000
                                                                                                                                                                16,0%
                                                                                                                                      TASAS IMPLICITAS % n.a.




  OC TUBRE 2012                                                                       3.012.000.000                                                             14,0%

  NOVIEMBRE 2012                                                                      3.699.600.000                                                             12,0%
  DIC IEMBRE 2012                                                                     2.704.700.000                                                             10,0%
  ENERO 2013 AC UM.                                                                   1.421.200.000                                                             8,0%
                                                                                                                                                                6,0%
                                                                                                                                                                4,0%
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  • 1. INFORME DIARIO Nº 6 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243 Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
  • 2. INFORME DIARIO Nº 6 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013 ÍNDICE PÁGINA I - RESUMEN DE LA JORNADA 4 - Montos Negociados 4 - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4 II - RENTA FIJA 5 A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5 - Montos Negociados y Variaciones 5 - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5 B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - 6 - Índice MAE en Dólares 6 - Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7 - Credit Default Swaps 7 C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales 8 - Lebacs en Pesos 9 - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10 D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11 - Evolución Discount en pesos 11 E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12 - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12 - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12 III - PASES 13 - Gráfico de Montos Negociados en Pases 13 - Stock de Pases 13 - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13 2
  • 3. INFORME DIARIO Nº 6 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013 ÍNDICE (Cont.) PÁGINA IV - FOREX - MAE 14 - Montos Negociados 14 - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14 - Indicador Forex 14 V - OCT - MAE 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16 VI - INDICADORES FINANCIEROS 17 - Resúmenes de otros Mercados 17 - Tasas de Ref. Int. 17 - US Fed Target 17 - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17 - Tipo de cambio Real Bilateral 17 - Gráfico Precios Oro y Petroleo 17 - Rendimiento T. Bond 10Y 18 - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18 VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19 - Coeficiente de Monetización - Evolución 19 - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19 - Evolución Depósitos del Sector Privado 20 - Evolución Préstamos al Sector Privado 20 - Variación Préstamos y Depósitos 21 - Historico Badlar Bancos Privados 21 - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22 3
  • 4. INFORME DIARIO Nº 6 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013 I - RESUMEN DE LA JORNADA MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 8.111,95 56.093,69 RENTA FIJA 560,30 2.566,53 FOREX 107,80 689,78 OCT 91,47 1.502,33 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 8.871,52 60.852,32 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 17000 16000 -19,00 % 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sp. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. Ene. 13 02-Ene-13 03-Ene-13 04-Ene-13 07-Ene-13 08-Ene-13 09-Ene-13 10-Ene-13 11-Ene-13 14-Ene-13 15-Ene-13 16-Ene-13 17-Ene-13 18-Ene-13 21-Ene-13 22-Ene-13 23-Ene-13 24-Ene-13 25-Ene-13 28-Ene-13 29-Ene-13 30-Ene-13 31-Ene-13 P ases Renta Fija Forex OCT 4
  • 5. INFORME DIARIO Nº 6 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013 II - RENTA FIJA A - INFORMACIÓN GENERAL MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 700 600 39,68 % 500 400 300 200 100 0 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sp. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. Ene. 13 02-Ene-13 03-Ene-13 04-Ene-13 07-Ene-13 08-Ene-13 09-Ene-13 10-Ene-13 11-Ene-13 14-Ene-13 15-Ene-13 16-Ene-13 17-Ene-13 18-Ene-13 21-Ene-13 22-Ene-13 23-Ene-13 24-Ene-13 25-Ene-13 28-Ene-13 29-Ene-13 30-Ene-13 31-Ene-13 Diario Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s e m it ido s e n $ 495,39 - 1,30% 0,00% 2.291,00 - 3,05% 0,00% B o no s e m it ido s e n U$ S 64,72 0,18 0,27% 0,00% 274,83 0,70 0,67% 0,00% Total Bonos 560,11 0,18 1,18% 0,00% 2.565,83 0,70 2,79% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,9353 Participación Mensual Emitido en $ 2,6% Neg $ 0,0% Emitido en U$ S Neg $ 14,3% 83,0% Emitido en $ Neg U$ S Emitido en U$ S Neg U$ S 5
  • 6. INFORME DIARIO Nº 6 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013 B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - Short 45 - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31Dic 12 Var. % Valo r 31Dic 12 Var. % 09-01-13 198,5856 0,025% 197,8828 0,355% 197,8828 0,355% Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 202,0 196,0 190,0 184,0 178,0 172,0 166,0 160,0 154,0 148,0 142,0 136,0 130,0 124,0 118,0 112,0 106,0 100,0 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 03-11-12 ÍNDICE MAE - U$S - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valor 31Dic 12 Var. % Valor 31Dic 12 Var. % 09-01-13 106,82 -0,336% 115,44 -7,467% 115,44 -7,467% Índice MAE 28-Abr-00 = 100 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 23-08-12 en U$S en $ 6
  • 7. INFORME DIARIO Nº 6 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013 B - ÍNDICES (Cont.) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31Dic 12 Var. % Valo r 31Dic 12 Var. % 09-01-13 327,5085 0,959% 319,4957 2,508% 319,4957 2,508% Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 325 305 285 265 245 225 205 185 165 145 125 105 85 65 45 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12 22-11-12 B - CREDIT DEFAULT SWAPS CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses 2100 10-12-12 1472 2000 11-12-12 1440 1900 12-12-12 1503 1800 1700 13-12-12 1409 1600 14-12-12 1472 1500 17-12-12 1378 1400 1300 18-12-12 1442 1200 basic points 19-12-12 1349 1100 20-12-12 1471 1000 900 21-12-12 1379 800 26-12-12 1386 700 27-12-12 1401 600 500 28-12-12 1410 400 31-12-12 1379 300 02-01-13 1400 200 100 03-01-13 1347 0 04-01-13 1366 30-12-11 17-01-12 01-02-12 16-02-12 07-03-12 22-03-12 11-04-12 26-04-12 15-05-12 31-05-12 15-06-12 03-07-12 19-07-12 03-08-12 21-08-12 05-09-12 20-09-12 09-10-12 24-10-12 09-11-12 27-11-12 12-12-12 31-12-12 07-01-13 1368 08-01-13 1415 09-01-13 1659 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina Fuente : B lo o mberg 7
  • 8. INFORME DIARIO Nº 6 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013 C - RENDIMIENTOS TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,2 100,00 S/C AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,0 100,00 106,01 16,52 1,0 0,9 AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,6 100,00 S/C AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,3 100,00 127,05 18,51 1,2 1,2 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,0 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 136,65 13,92 8,3 7,8 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,7 55,00 148,96 9,21 2,5 2,5 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,2 74,20 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,0 100,00 44,25 12,40 13,3 12,5 PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,7 23,05 52,75 6,90 0,7 0,6 PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,5 29,44 94,40 7,32 1,4 1,4 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,1 100,00 151,00 12,58 5,1 5,1 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,0 50,00 100,50 7,46 0,9 0,9 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,8 100,00 118,5338 2,80 3,76 3,7 AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,7 100,00 S/C DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,8 100,00 S/C PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,5 100,00 S/C PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,5 100,00 S/C RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,3 12,50 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,5 100,00 S/C ** Libor proy.(% n.a.) = 0,50 Tipo de Cam bio = 4,9353 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,2375 (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente. ) (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S * Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio . @ ex-cupó n TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos 26 24 22 20 TIREA - en % Anual 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Duration - en años - P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares) 8
  • 9. INFORME DIARIO Nº 6 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013 C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos "Rendimiento" Curva Teórica de Tasas 18,0 16,0 14,0 12,0 en % n.a. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 Dias al Vto. DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 6 9,85 14 10,20 20 10,60 28 10,80 41 11,50 48 11,65 56 11,75 63 11,90 69 12,00 91 12,50 97 12,62 118 12,90 125 13,10 146 13,40 160 13,70 202 14,10 230 14,00 237 14,38 (1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha. ) 9
  • 10. INFORME DIARIO Nº 6 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013 C - RENDIMIENTOS (Cont.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) MATURITY ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a. BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,20 100,00 S/C BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,28 100,00 S/C BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,04 100,00 103,98 7,20 -8,23 BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,44 100,00 S/C BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,54 100,00 106,02 14,02 -1,90 BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,35 100,00 104,25 12,92 -2,90 B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,36 100,00 104,10 13,33 -2,53 N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,73 100,00 S/C N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,23 100,00 101,61 12,53 -3,26 N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,61 100,00 S/C N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,63 100,00 S/C (1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 15,2375 Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR C urva de Rendimientos Serie1 Curva Teórica de Tasa 2 0,0 18,0 16,0 14,0 TIRE - en % 12,0 10,0 A 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0 P L A Z O R ES I D U A L - e n años - 10
  • 11. INFORME DIARIO Nº 6 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 320,65 0,83% 2,66 No C ot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 151,00 0,67% 8,01 No C ot ----- ---- Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 228,85 PP - 0 ,0 6 % 1,27 No C ot ----- ---- Bonos Globales M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie P eso s Var % M ill. $ D o la re s Var % M ill. U$ S Gj17d* Vto. 201 en U$S - 8,75 % 7 618,02 PP - 1,12 % 0,31 No C ot ----- ---- Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Ra13d Boden 201 U$s 3 708,00 1,72% 2,17 No C ot ----- ---- Ro15d Boden 201 U$S 5 622,15 0,22% 198,18 No C ot ----- ---- Rs14p Boden 201 $ 4 201,00 0,50% 10,05 No C ot ----- ---- Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Aa17d Bonar 1 Vto. 201 0 7 585,00 0,60% 4,44 No C ot ----- ---- Ae14p Bonar 1 Vto. 201 1 2 106,01 0,29% 130,17 No C ot ----- ---- As13d Bonar Vto. 2014 706,40 1,06% 29,120 No C ot ----- ---- As15p Bonar Vto. 2015 127,05 - 1,6 3 % 323,52 No C ot ----- ---- Nf18p Bogar Vto. 2018 270,84 1,16% 66,91 No C ot ----- ---- Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S DICA* Discount en U$S ley Arg. 473,82 ----- 6,86 No C ot ----- ---- DICP Discount en $ 136,65 1,60% 118,29 No C ot ----- ---- PARA* Par en U$S ley Arg. 245,44 NR ----- 0,04 No C ot ----- ---- PARP Par en $ 44,25 - 0 ,6 7 % 1,33 No C ot ----- ---- PARY* Par en U$S ley N.Y 246,34 NR ----- 12,46 No C ot ----- ---- TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 46,54 NR - 4 ,0 4 % 0,12 No C ot ----- ---- TVPP V.N. PBI $ 6,91 NR - 0 ,2 6 % 2,17 No C ot ----- ---- TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 43,80 - 0 ,6 8 % 14,14 No C ot ----- ---- Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100 P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó . * P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s) DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses 1,40 1,36 1,32 1,28 1,24 1,20 1,16 1,12 02-Jul 05-Jul 11-Jul 16-Jul 19-Jul 24-Jul 27-Jul 01-Ago 06-Ago 09-Ago 14-Ago 17-Ago 23-Ago 28-Ago 31-Ago 05-Sep 10-Sep 13-Sep 18-Sep 21-Sep 27-Sep 04-Dic 07-Dic 12-Dic 17-Dic 20-Dic 27-Dic 02-Ene 07-Ene 01-Nov 07-Nov 12-Nov 15-Nov 20-Nov 23-Nov 29-Nov 02-Oct 05-Oct 11-Oct 16-Oct 19-Oct 24-Oct 29-Oct P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r 11
  • 12. INFORME DIARIO Nº 6 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013 F - LICITACIÓN Licitación del día Martes 08 de Enero de 2013 En V$N millones Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c + C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R Total Vencimientos 2.852 0 0 0 0 0 2.852 Llamado a licitación * 2.800 0 0 0 0 0 2.800 Posturas presentadas 6.170 0 0 0 0 220 6.390 Adjudicado 6.145 0 0 0 0 100 6.245 Neto Colocado 3.293 0 0 0 0 100 3.393 (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 220% 0% 0% 0% 0% 0% 228% Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 45% 98% * solo tramo predeterminado Estructura de tasas de interés en Pesos 18% 2.100 2.000 15,50% 1.900 16% 16,70% 14,50% 1.800 13,90% 1.700 14% 13,02% 14,93% 1.600 1.500 13,39% 12% 1.400 11,90% 12,42% 1.300 e m n sd $ n illo e e 1.200 10% T A% 1.100 1.000 N 8% 900 800 6% 700 600 500 4% 400 300 2% 200 100 0% - 0 49 70 98 133 161 196 238 266 351 462 469 588 728 Maturity M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 08-01 3 (Lebac s $ ) -1 N OB $ B P P Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N 3.800 3.600 3.400 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 16/01/13 30/01/13 13/02/13 27/02/13 13/03/13 27/03/13 10/04/13 24/04/13 15/05/13 05/06/13 24/07/13 21/08/13 04/09/13 02/10/13 30/10/13 20/11/13 11/12/13 26/12/13 19/03/14 23/04/14 07/05/14 23/07/14 13/08/14 27/08/14 01/10/14 17/12/14 * s/ colocaciones. LEBAC NOBAC 12
  • 13. INFORME DIARIO Nº 6 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013 III - PASES VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 18000 16000 -20,65 % 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sp. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. Ene. 13 02-Ene-13 03-Ene-13 04-Ene-13 07-Ene-13 08-Ene-13 09-Ene-13 10-Ene-13 11-Ene-13 14-Ene-13 15-Ene-13 16-Ene-13 17-Ene-13 18-Ene-13 21-Ene-13 22-Ene-13 23-Ene-13 24-Ene-13 25-Ene-13 28-Ene-13 29-Ene-13 30-Ene-13 31-Ene-13 Stock de pases al día 09-01-2013 - Rueda REPO Monto Vencimiento -millones de pesos- 10-Ene-13 8.913,10 11-Ene-13 2.782,20 Total hoy 20.267,20 14-Ene-13 2.806,30 15-Ene-13 2.359,90 Total Ayer 17.538,90 16-Ene-13 3.405,70 Diferencia 2.728,30 Var. % 15,56% en adelante - TOTAL 20.267,20 Operaciones de pases - Rueda REPO T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de -VN en millones- Oper. Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 9,55% 8,50% 11,00% 9,00% 9,22% 7123,60 195 7 DIAS 13,50% 9,50% 13,50% 9,50% 9,50% 4192,00 12 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. 13
  • 14. INFORME DIARIO Nº 6 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013 IV - FOREX - MAE Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones DIARIO T o t a l E ne ro Total 2012 DIARIO T o t a l E ne ro Total 2012 107,80 689,78 689,78 0,00 6,00 6,00 Cierre Forex: 4,9360 Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n (Co municado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 4,950 300 4,900 -23,74 % 4,850 250 4,800 4,750 4,700 200 4,650 4,600 150 4,550 4,500 100 4,450 4,400 4,350 50 4,300 4,250 0 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Prom. Ene. 13 02-Ene-13 03-Ene-13 04-Ene-13 07-Ene-13 08-Ene-13 09-Ene-13 10-Ene-13 11-Ene-13 14-Ene-13 15-Ene-13 16-Ene-13 17-Ene-13 18-Ene-13 21-Ene-13 22-Ene-13 23-Ene-13 24-Ene-13 25-Ene-13 28-Ene-13 29-Ene-13 30-Ene-13 31-Ene-13 Prom. Dc. Prom. En. Prom. Fb. Prom. Ab. Prom. Jn. Prom. Jl. Prom. Ag. Prom. Sp. Prom. Oct. Prom. Nv. Prom. Dic. Prom. Mr Prom. My VOLUM EN CIERRE Evolución de posturas y precios negociados PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex 4,9370 11:00 4,9330 #N/A 4,9360 12:00 4,9355 4,9356 13:00 4,9350 4,9355 4,9356 14:00 4,9365 4,9358 4,9340 15:00 4,9365 4,9361 4,9330 4,9320 4,9310 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO 14
  • 15. INFORME DIARIO Nº 6 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 09 de Enero de 2013 V - OCT - MAE VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 600 -0,24 % 500 400 300 200 100 0 Prom. Dc. 11 Prom. En. 12 Prom. Fb. 12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sp. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. Ene. 13 02-Ene-13 03-Ene-13 04-Ene-13 07-Ene-13 08-Ene-13 09-Ene-13 10-Ene-13 11-Ene-13 14-Ene-13 15-Ene-13 16-Ene-13 17-Ene-13 18-Ene-13 21-Ene-13 22-Ene-13 23-Ene-13 24-Ene-13 25-Ene-13 28-Ene-13 29-Ene-13 30-Ene-13 31-Ene-13 DÓLAR CER BADLAR OCT DÓLAR Monto Ne g. Pre cio Tasa implícita Tasa implícita Ve ncimie nto (Dólare s) de Cie rre c/ cie rre F ore x c/ Re f. 3500 31- Ene - 13 52.000.000 4,9825 15,63% 15,87% 28- F e b- 13 - 5,0510 17,01% 17,11% 27- Mar- 13 3.000.000 5,1170 17,38% 17,45% 30- Abr- 13 - 5,2001 17,59% 17,64% 31- May -13 - 5,2760 17,71% 17,74% 31-Jul- 13 - 5,4251 17,82% 17,84% 30- Ago-13 - 5,4985 17,85% 17,88% Total 55.000.000 FUTUROS DE DIVISA (U$S) 20,0% Montos negociados en U$S 18,0% SEPTIEMBRE 2012 2.962.700.000 16,0% TASAS IMPLICITAS % n.a. OC TUBRE 2012 3.012.000.000 14,0% NOVIEMBRE 2012 3.699.600.000 12,0% DIC IEMBRE 2012 2.704.700.000 10,0% ENERO 2013 AC UM. 1.421.200.000 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Mar-13 May-13 Jul-13 Ene-13 Feb-13 Abr-13 Ago-13 VENCIMIENTOS Tasa Implícita c/ Ref. 3500 15 Tasa Implicita c/ cierre Forex