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  1. 1. INFORME DIARIO Nº 48 / 2013 Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Jueves 14 de Marzo de 2013Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
  2. 2. INFORME DIARIO Nº 48 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 14 de Marzo de 2013ÍNDICE PÁGINAI - RESUMEN DE LA JORNADA 4 - Montos Negociados 4 - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4II - RENTA FIJA 5A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5 - Montos Negociados y Variaciones 5 - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - 6 - Índice MAE en Dólares 6 - Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7 - Credit Default Swaps 7C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales 8 - Lebacs en Pesos 9 - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11 - Evolución Discount en pesos 11E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12 - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12 - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12III - PASES 13 - Gráfico de Montos Negociados en Pases 13 - Stock de Pases 13 - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13 2
  3. 3. INFORME DIARIO Nº 48 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 14 de Marzo de 2013ÍNDICE (Cont.) PÁGINAIV - FOREX - MAE 14 - Montos Negociados 14 - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14 - Indicador Forex 14V - OCT - MAE 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16VI - INDICADORES FINANCIEROS 17 - Resúmenes de otros Mercados 17 - Tasas de Ref. Int. 17 - US Fed Target 17 - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17 - Tipo de cambio Real Bilateral 17 - Gráfico Precios Oro y Petroleo 17 - Rendimiento T. Bond 10Y 18 - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19 - Coeficiente de Monetización - Evolución 19 - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19 - Evolución Depósitos del Sector Privado 20 - Evolución Préstamos al Sector Privado 20 - Variación Préstamos y Depósitos 21 - Historico Badlar Bancos Privados 21 - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22 3
  4. 4. INFORME DIARIO Nº 48 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 14 de Marzo de 2013I - RESUMEN DE LA JORNADA MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 5.043,73 53.346,47 RENTA FIJA 399,44 4.617,75 FOREX 145,07 1.296,22 OCT 149,00 1.800,95 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 5.737,24 61.061,40 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 15000 14000 -16,81 % 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sp. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. En. 13 Prom. Feb. 13 Prom. Mar. 13 01-Mar-13 04-Mar-13 05-Mar-13 06-Mar-13 07-Mar-13 08-Mar-13 11-Mar-13 12-Mar-13 13-Mar-13 14-Mar-13 15-Mar-13 18-Mar-13 19-Mar-13 20-Mar-13 21-Mar-13 22-Mar-13 25-Mar-13 26-Mar-13 27-Mar-13 P ases Renta Fija Forex OCT 4
  5. 5. INFORME DIARIO Nº 48 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 14 de Marzo de 2013II - RENTA FIJAA - INFORMACIÓN GENERAL MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 800 700 51,19 % 600 500 400 300 200 100 0 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sp. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. En. 13 Prom. Feb. 13 Prom. Mar. 13 01-Mar-13 04-Mar-13 05-Mar-13 06-Mar-13 07-Mar-13 08-Mar-13 11-Mar-13 12-Mar-13 13-Mar-13 14-Mar-13 15-Mar-13 18-Mar-13 19-Mar-13 20-Mar-13 21-Mar-13 22-Mar-13 25-Mar-13 26-Mar-13 27-Mar-13 Diario Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s e m it ido s e n $ 338,42 - 1,40% 0,00% 3.934,90 - 5,84% 0,00% B o no s e m it ido s e n U$ S 60,47 0,56 0,70% 0,00% 680,49 2,37 11,44% 1,63% Total Bonos 398,88 0,56 1,29% 0,00% 4.615,39 2,37 6,67% 1,63% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,0843 Participación Mensual Emitido en $ 2,6% Neg $ 0,0% Emitido en U$ S Neg $ 14,3% 83,0% Emitido en $ Neg U$ S Emitido en U$ S Neg U$ S 5
  6. 6. INFORME DIARIO Nº 48 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 14 de Marzo de 2013B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - Short 45 - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 28 Feb 13 Var. % Valo r 31Dic 12 Var. % 14-03-13 202,5526 0,015% 201,6285 0,458% 197,8828 2,360% Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 208,0 202,0 196,0 190,0 184,0 178,0 172,0 166,0 160,0 154,0 148,0 142,0 136,0 130,0 124,0 118,0 112,0 106,0 100,0 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 03-11-12 11-02-13 ÍNDICE MAE - U$S - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 28 Feb 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. % 14-03-13 104,36 0,163% 96,99 7,599% 115,44 -9,598% Índice MAE 28-Abr-00 = 100 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 23-08-12 19-02-13 en U$S en $ 6
  7. 7. INFORME DIARIO Nº 48 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 14 de Marzo de 2013B - ÍNDICES (Cont.) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 28 Feb 13 Var. % Valo r 31Dic 12 Var. % 14-03-13 341,9719 0,151% 331,3154 3,216% 319,4957 7,035% Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 345 325 305 285 265 245 225 205 185 165 145 125 105 85 65 45 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12 22-11-12 20-02-13B - CREDIT DEFAULT SWAPS CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses 3000 14-02-13 2222 2900 15-02-13 2227 2800 2700 18-02-13 2177 2600 19-02-13 2182 2500 2400 21-02-13 2162 2300 22-02-13 2196 2200 2100 25-02-13 2166 2000 basic points 26-02-13 2163 1900 1800 27-02-13 2162 1700 1600 28-02-13 2186 1500 01-03-13 2963 1400 1300 04-03-13 2542 1200 05-03-13 2514 1100 1000 06-03-13 2499 900 07-03-13 2510 800 700 08-03-13 2556 600 11-03-13 2603 05-03-12 20-03-12 09-04-12 24-04-12 11-05-12 29-05-12 13-06-12 29-06-12 17-07-12 01-08-12 16-08-12 03-09-12 18-09-12 04-10-12 22-10-12 07-11-12 22-11-12 10-12-12 27-12-12 14-01-13 29-01-13 18-02-13 06-03-13 12-03-13 2616 13-03-13 2491 14-03-13 2569 7
  8. 8. INFORME DIARIO Nº 48 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 14 de Marzo de 2013C - RENDIMIENTOS TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,1 100,00 S/C AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,8 100,00 104,70 15,46 0,8 0,8 AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,5 100,00 S/C AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,4 83,34 107,70 15,49 1,3 1,3 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,8 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,5 100,00 142,36 13,99 8,1 7,6 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,5 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,6 53,80 152,00 8,62 2,4 2,4 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,1 73,00 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,9 100,00 46,00 12,44 13,1 12,3 PRE9 @ 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,6 19,00 44,70 6,24 0,6 0,6 PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,4 27,76 91,89 6,99 1,3 1,3 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,9 100,00 157,75 12,58 5,0 4,9 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,8 50,00 S/C TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,6 100,00 S/C AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,5 100,00 S/C DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 S/C DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 S/C DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 102,0704 8,20 9,21 8,8 DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 S/C GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,7 100,00 131,5996 1,05 3,64 3,6 PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,4 100,00 S/C PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,4 100,00 S/C RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,1 12,50 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,3 100,00 S/C ** Libor proy.(% n.a.) = 0,50 Tipo de Cam bio = 5,0843 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 14,8750 (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente. ) (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S * Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio . @ ex-cupó n TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos 26 24 22 20 TIREA - en % Anual 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Duration - en años - P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares) 8
  9. 9. INFORME DIARIO Nº 48 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 14 de Marzo de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos "Rendimiento" Curva Teórica de Tasas 18,0 16,0 14,0 12,0en % n.a. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 39 79 119 159 199 239 279 319 359 399 439 479 Dias al Vto. DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 6 11,40 12 11,40 19 11,40 26 11,80 33 11,60 40 11,95 48 12,40 54 12,50 61 12,85 68 12,85 75 12,90 96 13,40 124 13,80 138 14,15 159 14,20 173 14,32 180 14,50 (1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha. ) 9
  10. 10. INFORME DIARIO Nº 48 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 14 de Marzo de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) MATURITY ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,03 100,00 S/CBA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,11 100,00 S/CBJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,26 100,00 S/CBL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,36 100,00 S/CBY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,17 100,00 101,90 12,84 -2,61B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,19 100,00 S/CN02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,55 100,00 S/CN03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,05 100,00 S/CN20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,44 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,46 100,00 S/C(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 14,8750 Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR C urva de Rendimientos Serie1 Curva Teórica de Tasa 2 0,0 18,0 16,0 14,0 TIRE - en % 12,0 10,0 A 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0 P L A Z O R ES I D U A L - e n años - 10
  11. 11. INFORME DIARIO Nº 48 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 14 de Marzo de 2013D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Pr12 Bono Cons. en M .N. 4º Serie 2% 331,00 0,31% 28,82 No C ot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M .N. 6º Serie 157,75 - 0 ,7 2 % 3,39 No C ot ----- ---- Pre9 Bono Cons. Prev. en M .N. 4º Serie 2% 235,26 NR - 0 ,11% 0,03 No C ot ----- ---- Bonos Globales M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie P eso s Var % M ill. $ D o la re s Var % M ill. U$ S Gj17d* Vto. 201 en U$S - 8,75 % 7 669,09 - 0 ,7 2 % 12,56 No C ot ----- ---- Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Ra13d Boden 201 U$s 3 848,00 0,30% 4,16 No C ot ----- ---- Ro15d Boden 201 U$S 5 757,15 0,45% 108,94 No C ot ----- ---- Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Aa17d Bonar 1 Vto. 201 0 7 707,50 1,51% 31,08 No C ot ----- ---- Ae14p Bonar 1 Vto. 201 1 2 104,70 - 0 ,0 5 % 21,51 No C ot ----- ---- As13d Bonar Vto. 2014 850,00 0,95% 29,788 No C ot ----- ---- As15p Bonar Vto. 2015 129,23 0,05% 37,76 No C ot ----- ---- Nf18p Bogar Vto. 2018 282,52 - 0 ,2 3 % 26,42 No C ot ----- ---- Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S DIA0* Discount Nuevo Canje en U$S 542,68 - 0 ,0 2 % 1,34 No C ot ----- ---- DICP Discount en $ 142,36 0,07% 6,82 No C ot ----- ---- DICY* Discount en U$S ley N.Y 517,96 NR - 1,0 0 % 0,73 No C ot ----- ---- DIY0* Discount Nuevo Canje en U$S 504,14 NR - 1,16 % 0,40 No C ot ----- ---- PARA* Par en U$S ley Arg. 310,54 PP 1,13% 0,32 No C ot ----- ---- PARP Par en $ 46,00 2,22% 1,84 No C ot ----- ---- PARY* Par en U$S ley N.Y 296,04 - 0 ,0 1% 18,82 No C ot ----- ---- TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 48,25 3,32% 0,59 No C ot ----- ---- TVPP V.N. PBI $ 6,73 6,02% 22,17 No C ot ----- ---- TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 47,00 0,86% 79,43 No C ot ----- ---- Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100 P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co m pras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó . * P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s) DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 03-Sep 06-Sep 11-Sep 14-Sep 19-Sep 25-Sep 28-Sep 04-Feb 07-Feb 14-Feb 19-Feb 25-Feb 28-Feb 05-Dic 10-Dic 13-Dic 18-Dic 21-Dic 28-Dic 03-Ene 08-Ene 11-Ene 16-Ene 21-Ene 24-Ene 29-Ene 05-Mar 08-Mar 13-Mar 02-Nov 08-Nov 13-Nov 16-Nov 21-Nov 27-Nov 30-Nov 03-Oct 09-Oct 12-Oct 17-Oct 22-Oct 25-Oct 30-Oct P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r 11
  12. 12. INFORME DIARIO Nº 48 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 14 de Marzo de 2013F - LICITACIÓN Licitación del día Martes 12 de Marzo de 2013 En V$N millones Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c + C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R Total Vencimientos 2.622 0 0 0 0 0 2.622 Llamado a licitación * 2.600 0 0 0 0 0 2.600 Posturas presentadas 3.954 0 0 0 0 100 4.054 Adjudicado 3.954 0 0 0 0 0 3.954 Neto Colocado 1.332 0 0 0 0 0 1.332 (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 152% 0% 0% 0% 0% 0% 156% Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 98% * solo tramo predeterminado Estructura de tasas de interés en Pesos 18% 1.400 15,79% 15,50% 16% 14,56% 14,06% 13,56% 1.200 14% 15,05% 13,08% 12% 1.000 e m n sd $ n illo e e 10% T A% 800 N 8% 600 6% 400 4% 200 2% 0% - 0 77 105 133 140 168 182 203 273 364 406 455 Maturity M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 12-03-1 (Lebac s $ ) 3 N OB $ B P P Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N 4.400 4.200 4.000 3.800 3.600 3.400 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 20/03/13 03/04/13 17/04/13 02/05/13 15/05/13 29/05/13 12/06/13 26/06/13 24/07/13 21/08/13 04/09/13 25/09/13 16/10/13 06/11/13 27/11/13 18/12/13 15/01/14 12/02/14 12/03/14 16/04/14 30/04/14 28/05/14 18/06/14 23/07/14 13/08/14 27/08/14 01/10/14 17/12/14 21/01/15 04/02/15 LEBAC NOBAC 12
  13. 13. INFORME DIARIO Nº 48 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 14 de Marzo de 2013III - PASES VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 18000 16000 -19,75 % 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sp. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. En. 13 Prom. Feb. 13 Prom. Mar. 13 01-Mar-13 04-Mar-13 05-Mar-13 06-Mar-13 07-Mar-13 08-Mar-13 11-Mar-13 12-Mar-13 13-Mar-13 14-Mar-13 15-Mar-13 18-Mar-13 19-Mar-13 20-Mar-13 21-Mar-13 22-Mar-13 25-Mar-13 26-Mar-13 27-Mar-13 Stock de pases al día 14-03-2013 - Rueda REPO Monto Vencimiento -millones de pesos- 15-Mar-13 5.901,50 18-Mar-13 1.416,00 Total hoy 11.757,40 19-Mar-13 1.235,10 20-Mar-13 1.501,70 Total Ayer 11.678,20 21-Mar-13 1.703,10 Diferencia 79,20 Var. % 0,68% en adelante - TOTAL 11.757,40 Operaciones de pases - Rueda REPO T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de -VN en millones- Oper. Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 10,00% 8,00% 13,00% 9,00% 10,62% 4550,76 160 7 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 2063,00 6 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. 13
  14. 14. INFORME DIARIO Nº 48 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 14 de Marzo de 2013IV - FOREX - MAEMonto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones DIARIO T o t a l M a rzo Total 2012 DIARIO T o t a l M a rzo Total 2012 145,07 1.296,22 5.988,17 0,00 27,70 399,19 Cierre Forex: 5,0850 Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n (Co municado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 5,100 300 5,050 -13,13 % 5,000 4,950 250 4,900 4,850 200 4,800 4,750 4,700 150 4,650 4,600 4,550 100 4,500 4,450 50 4,400 4,350 4,300 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 Prom. Mar. 13 01-Mar-13 04-Mar-13 05-Mar-13 06-Mar-13 07-Mar-13 08-Mar-13 11-Mar-13 12-Mar-13 13-Mar-13 14-Mar-13 15-Mar-13 18-Mar-13 19-Mar-13 20-Mar-13 21-Mar-13 22-Mar-13 25-Mar-13 26-Mar-13 27-Mar-13 Prom. Fb. Prom. Ab. Prom. Jn. Prom. Jl. Prom. Ag. Prom. Sp. Prom. Oct. Prom. Nv. Prom. Dic. Prom. Ene. Prom. Feb. Prom. Mr Prom. My VOLUM EN CIERREEvolución de posturas y precios negociados PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex 5,0870 11:00 5,0840 #N/A 5,0860 12:00 5,0840 5,0830 13:00 5,0850 5,0855 5,0840 14:00 5,0855 5,0853 5,0840 15:00 5,0855 5,0861 5,0830 5,0820 5,0810 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO 14
  15. 15. INFORME DIARIO Nº 48 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 14 de Marzo de 2013V - OCT - MAE VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 600 73,5 % 500 400 300 200 100 0 Prom. Fb. 12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sp. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. Ene. 13 Prom. Feb. 13 Prom. Mar. 13 01-Mar-13 04-Mar-13 05-Mar-13 06-Mar-13 07-Mar-13 08-Mar-13 11-Mar-13 12-Mar-13 13-Mar-13 14-Mar-13 15-Mar-13 18-Mar-13 19-Mar-13 20-Mar-13 21-Mar-13 22-Mar-13 25-Mar-13 26-Mar-13 27-Mar-13 DÓLAR CER BADLAR OCT DÓLAR Monto Ne g. Pre cio Tasa implícita Tasa implícita Ve ncimie nto (Dólare s) de Cie rre c/ cie rre F ore x c/ Re f. 3500 27- Mar- 13 48.000.000 5,1145 16,29% 16,68% 30- Abr- 13 59.000.000 5,1960 16,95% 17,06% 31- May -13 10.000.000 5,2745 17,44% 17,51% 28- Jun- 13 - 5,3743 19,59% 19,64% 31-Jul- 13 32.000.000 5,4405 18,36% 18,40% 30- Ago-13 - 5,5557 19,99% 20,02% 29- Nov -13 - 5,9050 22,64% 22,66% Total 149.000.000 FUTUROS DE DIVISA (U$S) 25,0% Montos negociados en U$S NOVIEMBRE 2012 3.699.600.000 20,0% TASAS IMPLICITAS % n.a. DIC IEMBRE 2012 2.704.700.000 ENERO 2013 3.232.500.000 15,0% FEBRERO 2013 3.468.300.000 MARZO 2013 AC UM. 1.781.200.000 10,0% 5,0% 0,0% Mar-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Nov-13 Abr-13 Ago-13 VENCIMIENTOS Tasa Implícita c/ Ref. 3500 15 Tasa Implicita c/ cierre Forex
  16. 16. INFORME DIARIO Nº 48 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 14 de Marzo de 2013V - OCT - MAEOCT BADLAR PRIVADA PRECIOS O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) VOLUMEN CA NTIDA D DE OPEN VTO. NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST A PERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P. en contratos (*) en contratos (*) 29-03-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 14,9000 S/Op. 0 0 2000 31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,5000 S/Op. 0 0 40 0 0 2.040(*) Valor del contrato: $ 100.000,-Montos negociados en millones de $MARZO 2012 1934,1 OCT BADLAR PRIVADAABRIL 2012 535,0MAYO 2012 692,0 Tasas del 14/03/2013 19,0JUNIO 2012 350,0JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0 18,0OC TUBRE 2012 2790,0NOVIEMBRE 2012 730,0 e n % n .a .DIC IEMBRE 2012 2330,0 17,0ENERO 2013 1570,0FEBRERO 2013 1020,0MARZO AC UM. 2013 100,0 16,0 15,0 14,0 2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13 Tasas de cierre Tasas Spot implícitas 16

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