29/3/23, 23:46 U2: Control
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Pregunta 1
Sin responder aún
Puntúa como 1,0
¿Qué se produce si un modelo tiene variables relevantes que no fueron incorporadas?
Seleccione una:
a. Multicolinealidad
b. Alta varianza en los parámetros.
c. Autocorrelación de errores.
d. Sesgo en los parámetros.
e. Los parámetros se vuelven no lineales.

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Pregunta 2
Sin responder aún
Puntúa como 1,0
¿Qué significa que exista multicolinealidad entre dos variables?
Seleccione una:
a. Una variable exógena depende de una variable endógena.
b. Una variable endógena depende de otra variable endógena.
c. Las variables endógenas son independientes entre sí.
d. Las variables exógenas son independientes entre sí
e. Una variable exógena depende de otra variable exógena.
Pregunta 3
Sin responder aún
Puntúa como 1,0
¿Qué genera la existencia de multicolinealidad?
Seleccione una:
a. Sesgo.
b. Estimador insesgado.
c. Aumento de las varianzas de los estimadores.
d. Aumento del error de especificación del modelo.
e. Genera no linealidad de los parámetros.

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Pregunta 4
Sin responder aún
Puntúa como 1,0
¿Qué implica un alto R de un modelo de regresión, sumado a parámetros poco significativos del
modelo?
Seleccione una:
a. La presencia de multicolinealidad.
b. La presencia de heterocedasticidad.
c. La presencia de autocorrelación de errores.
d. La presencia de una mala especificación del modelo.
e. El R no tiene relación con los parámetros estimados.
Pregunta 5
Sin responder aún
Puntúa como 1,0
¿Cuál es el test para detectar heterocedasticidad?
Seleccione una:
a. El test de Koyck.
b. El test de Goldfeld y Quandt.
c. La prueba de Gauss.
d. La prueba de Markov.
e. No existe una prueba para detectar el fenómeno.
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Pregunta 6
Sin responder aún
Puntúa como 1,0
La heterocedasticidad, en caso de producirse, ¿en cuál(es) tipo(s) de información se manifiesta?
I. Series de tiempo.
II. Información de corte transversal (mismo momento del tiempo).
III. Información de tiempos paralelos, no específicos.
Seleccione una:
a. Solo I
b. Solo II
c. Solo III
d. Solo i y III
e. Solo II y III
Pregunta 7
Sin responder aún
Puntúa como 1,0
¿Cuál(es) de los siguientes supuestos de los mínimos cuadrados rompe la heterocedasticidad?
I. E(U ,U )=0
II. E(Ui,Xi)=1
III.E(U )=σ
Seleccione una:
a. Solo I
b. Solo II
c. Solo III
d. Solo I y II
e. Solo I y III
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i
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Pregunta 8
Sin responder aún
Puntúa como 1,0
¿Cuál(es) de las siguientes opciones corresponde(n) a información que produce la autocorrelación de
errores?
I. Relacionadas a series de tiempo.
II. Información en el mismo periodo de tiempo (corte transversal).
III. El tiempo es irrelevante en el fenómeno de autocorrelación.
Seleccione una:
a. Solo I
b. Solo II
c. Solo III
d. Solo I y III
e. Solo I y II
Pregunta 9
Sin responder aún
Puntúa como 1,0
¿Cuál(es) de las siguientes situaciones genera la mala especificación del modelo?
I. Mayor varianza.
II. Sesgo.
III. R pequeño.
Seleccione una:
a. Solo I
b. Solo II
c. Solo III
d. Solo I y II
e. I, II y III
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Pregunta 10
Sin responder aún
Puntúa como 1,0
¿Cuál(es) de las siguientes situaciones provoca la heterocedasticidad en un modelo?
I. Varianzas altas de los parámetros.
II. Anulación de ciertas técnicas estadísticas como las pruebas de hipótesis.
III. No linealidad en los parámetros.
Seleccione una:
a. Solo I
b. Solo II
c. Solo III
d. Solo I y II
e. Solo II y III
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