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¿Cómo cal mercado sin tener que asumir un mayor riesgo?

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Publicado en: Economía y finanzas
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¿Cómo cal mercado sin tener que asumir un mayor riesgo?

  1. 1. La incertidumbre de los mercados y la necesidad de diversificar finizens.com Fuente: Backtesting vía Morningstar Direct. Elaboración Finizens. Rentabilidades brutas (sin costes) de los activos en las carteras de Finizens. También incluyendo la cartera de riesgo medio Finizens (cartera 3) neta de todo coste junto con el IBEX 35 y efectivo (EONIA). El YTD a 30/10/2020. Las rentabilidades de todos los activos de renta variable (RV) son en EUR sin cubrir. La letra H significa “hedge” o cubierto al EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
  2. 2. El beneficio de la diversificación en el largo plazo - 20 años (16/10/2000 - 15/10/2020) finizens.com Fuente: Backtesting vía Morningstars Direct. Elaboración Finizens. Costes aplicados equivalentes a la cartera de Gestión Pasiva Finizens para un patrimonio de 100,000€. Activo Libre = TIR Bund alemán a 10 años, promedio mensual de los últimos 20 años Rf=2,41%. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
  3. 3. El beneficio de incluir bienes reales (oro y propiedad) en el largo plazo 20 años 16/10/2000 - 15/10/2020 finizens.com Fuente: Backtesting vía Morningstar. Elaboración Finizens. Para este análisis se ha utilizado la cartera 3 de riesgo medio del plan de ahorro que incluye oro y propiedad. Para la cartera sin bienes reales, se ha repartido proporcionalmente el peso actual de oro y propiedad entre los activos de mayor riesgo (renta variable) que componen las carteras finizens. Activo Libre = TIR Bund alemán a 10 años, promedio mensual de los últimos 20 años Rf=2,41%. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
  4. 4. Rentabilidad y control de riesgo generado por el rebalanceo anual automático (16/10/2000 - 15/10/2020) finizens.com Fuente: Backtesting vía Morningstar. Elaboración Finizens. La simulación “Finizens 3 (sin rebalanceo)” mantiene la inversión desde inicio (Buy & Hold). Activo Libre = TIR Bund alemán a 10 años, promedio mensual de los últimos 20 años Rf=2,41%. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
  5. 5. Rentabilidad adicional generado por el rebalanceo automático ante shocks - YTD (30/10/2020) finizens.com Fuente: Morningstar Direct. Elaboración Finizens. Rentabilidad adicional generada por el rebalanceo en marzo a 30/10/2020, calculada como la diferencia entre las carteras reales de Finizens vs simulación carteras Finizens sin rebalanceo (Buy & Hold) ante shocks del mercado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finizens realiza rebalanceos automáticos ante variaciones abruptas del mercado: desviaciones +-20% peso activo actual vs cartera modelo
  6. 6. Desglose de la rentabilidad adicional de Finizens frente al mercado (16/10/2005 - 15/10/2020) finizens.com Fuente: Backtesting vía Morningstar Direct. Elaboración Finizens. Rentabilidad acumulada de la cartera 3 de Finizens de riesgo medio junto con la media de mercado de riesgo comparable representada por la categoría “FI Renta Variable Mixta Internacional” que recopila Morningstar. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
  7. 7. Comisiones de los Productos Indexados de Finizens vs Todo el Mercado finizens.com Fuente: Morningstar Direct. Elaboración Finizens. Costes Finizens del Plan de Inversión para inversión de 100.000 €. Las comisiones totales de la Media de Mercado para el plan de inversión representa la media aritmética del total de comisiones de las categorías FI Renta Fija Mixta Internacional, FI Renta Variable Mixta Internacional y FI Renta Variable Internacional de los fondos domiciliados en España que recopila Morningstar. Las comisiones totales de la Media de Mercado para el Planes de Pensiones representa la media aritmética de las comisiones de gestión y depositaria de las categorías Renta Fija Mixta PP, Renta Variable Mixta PP y Renta Variable PP de los fondos de pensiones domiciliados en España que recopila Morningstar.
  8. 8. Resultados de nuestras carteras indexadas en el largo plazo - 15 años (16/10/2005 - 15/10/2020) finizens.com Fuente: Backtesting vía Morningstar Direct. Elaboración Finizens. La categoría FI Renta Fija Mixta Internacional es comparable con la cartera 1 y 2 de Finizens, la categoría FI Renta Variable Mixta Internacional es comparable con la cartera 3,4 y la categoría FI Renta Variable Internacional es comparable con la cartera 5 de Finizens. Las categorías de Fondos de Inversión (FI) que recopila Morningstar, representan la media de rentabilidades obtenidas por los Fondos de Inversión domiciliados en España. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
  9. 9. Resultados de nuestras carteras indexadas en el largo plazo - 15 años (16/10/2005 - 15/10/2020) finizens.com Fuente: Backtesting vía Morningstar Direct. Elaboración Finizens. La categoría FI Renta Fija Mixta Internacional es comparable con la cartera 1 y 2 de Finizens, la categoría FI Renta Variable Mixta Internacional es comparable con la cartera 3,4 y la categoría FI Renta Variable Internacional es comparable con la cartera 5 de Finizens. Las categorías de Fondos de Inversión (FI) que recopila Morningstar, representan la media de rentabilidades obtenidas por los Fondos de Inversión domiciliados en España. Activo Libre = TIR Bund alemán a 10 años, promedio mensual de los últimos 15 años Rf=1,77%. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
  10. 10. Resultados de nuestras carteras indexadas - YTD (30/10/2020) finizens.com Fuente: Morningstar Direct. Elaboración Finizens. La categoría FI Renta Fija Mixta Internacional es comparable con la cartera 1 y 2 de Finizens, la categoría FI Renta Variable Mixta Internacional es comparable con la cartera 3,4 y la categoría FI Renta Variable Internacional es comparable con la cartera 5 de Finizens. Las categorías de Fondos de Inversión (FI) que recopila Morningstar, representan la media de rentabilidades obtenidas por los Fondos de Inversión domiciliados en España. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
  11. 11. Resultados de nuestras carteras indexadas - 2019 finizens.com Fuente: Morningstar Direct. Elaboración Finizens. La categoría FI Renta Fija Mixta Internacional es comparable con la cartera 1 y 2 de Finizens, la categoría FI Renta Variable Mixta Internacional es comparable con la cartera 3,4 y la categoría FI Renta Variable Internacional es comparable con la cartera 5 de Finizens. Las categorías de Fondos de Inversión (FI) que recopila Morningstar, representan la media de rentabilidades obtenidas por los Fondos de Inversión domiciliados en España. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
  12. 12. Informe de Standard & Poor (S&P Indices vs Active) - H1 2020 finizens.com Fuente: S&P SPIVA Europe Mid-Year 2020 Scorecard.
  13. 13. Rentabilidad acumulada Informe S&P - 10 años (01/07/2010 - 30/06/2020) finizens.com Fuente: S&P SPIVA Europe Mid-Year 2020 Scorecard. Elaboración Finizens. Índices S&P con costes equivalentes a cartera Finizens 100.000€ (0,60%). Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
  14. 14. finizens.com Evolución de la cuota de mercado global de la gestión pasiva vs activa (2008-2019) Fuente: Morningstar Direct. Elaboración Finizens. Periodo de análisis a 31/12/2008 a 31/12/2019. El universo se compone de Fondos de Inversión Abiertos, Indexados y no Indexados, y ETFs. Se han incluido los Fondos Fusionados y Liquidados. Se han excluido los Fondos de Fondos y los Fondos Subordinados.

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