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Medias Móviles
Estrategias con medias móviles
Optimización de medias móviles
Estrategias con Medias Móviles
• ¿Qué son las medias móviles?
• Las Medias Móviles se utilizan para la detección de tendencias,
soportes y resistencias. También nos ofrecen señales de entrada y
salida cuando el precio corta a la Media Móvil.

• Se suelen combinar Medias Móviles de distintos
espacios temporales:
–
–
–

A corto plazo: entre 3 y 25 periodos
A medio plazo: entre 30 y 75 periodos
A largo plazo: entre 100 y 250 periodos

• Entre las Medias Móviles más importantes encontramos la Media
Móvil de 50 y de 200 sesiones como un referente entre la mayoría
de los inversores.
Simple, Exponencial y Ponderada
• Media Móvil Simple
Suma el precio de un precio durante un número de periodos determinados y
lo divide entre el número de periodos elegido, de manera que calcula el
promedio.

• Media Móvil Exponencial
Pretende dar mayor importancia a las cotizaciones más recientes mediante
una ponderación o suavizado exponencial, se consigue suavizar la serie de
precios pudiendo detectar más claramente la tendencia del activo.
Es más sensible a los cambios de tendencia, anticipándose a la Media Móvil
Simple

• Media Móvil Ponderada
Trata de asignar una importancia progresiva a los precios más recientes
respecto a los precios más antiguos que se calculan. El objetivo es suavizar la
serie de precios, al igual que la Media Móvil Exponencial.
Se calcula ofreciendo una serie de ponderaciones que van disminuyendo a
medida que el precio va siendo más antiguo, de manera que el último precio
será el que más pondera y el primer precio es el que menos pondera
Estrategias con medias móviles
Estrategia con MM50 y MM200
Back testing
(no optimizado vs optimizado)
Optimizando las Medias Móviles
• 1º: propiedades del precio y añadir (MM1 y MM2)
Optimizando las Medias Móviles
• 2º Crear nuevo sistema automático
Optimizando las Medias Móviles
• 3º Definimos las variables “n” y “m”
Optimizando las Medias Móviles
• Validamos el programa y obtenemos los resultados
Curva de liquidez MM145, MM159
Problema de las medias móviles
• Al optimizar medias móviles (con los precios
pasados), no podemos saber si funcionarán en
el futuro.
• Es recomendable usar las más comunes.

• Optimizamos para ajustarnos mejor a las
condiciones de mercado actuales. Pero cada
cierto tiempo hay que “re-optimizarlas”
Medias Móviles envolventes
• También podemos utilizar una media móvil en
el máximo y otra en el mínimo quedando así:
Backtesting de medias envolventes
Medias Móviles envolventes;
Inconvenientes:
• 1- No se ajusta a la volatilidad del mercado
– habría que multiplicarle la desviación típica,
convirtiéndose en un indicador similar a las
Bandas de Bollinger.

• 2- No sabemos en qué momento van a fallar.
• 3- Suelen dar indicaciones con cierto retraso,
aunque optimizándolas podemos ajustarnos.
Medias Móviles: Estrategia
• 1- Son un indicador de tendencia.
• 2- Nos dan visión de la tendencia
• 3- Podemos aprovechar el cruce de medias o
cruce en precios junto con otros indicadores
(divergencias, volumen, análisis macro…)
• 4- Reducen el Draw Down de nuestra cartera
Ejemplos prácticos: Ibex
Ibex a corto plazo
BBVA semanal
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Estrategias con Medias móviles en bolsa

  • 1. Medias Móviles Estrategias con medias móviles Optimización de medias móviles
  • 2. Estrategias con Medias Móviles • ¿Qué son las medias móviles? • Las Medias Móviles se utilizan para la detección de tendencias, soportes y resistencias. También nos ofrecen señales de entrada y salida cuando el precio corta a la Media Móvil. • Se suelen combinar Medias Móviles de distintos espacios temporales: – – – A corto plazo: entre 3 y 25 periodos A medio plazo: entre 30 y 75 periodos A largo plazo: entre 100 y 250 periodos • Entre las Medias Móviles más importantes encontramos la Media Móvil de 50 y de 200 sesiones como un referente entre la mayoría de los inversores.
  • 4. • Media Móvil Simple Suma el precio de un precio durante un número de periodos determinados y lo divide entre el número de periodos elegido, de manera que calcula el promedio. • Media Móvil Exponencial Pretende dar mayor importancia a las cotizaciones más recientes mediante una ponderación o suavizado exponencial, se consigue suavizar la serie de precios pudiendo detectar más claramente la tendencia del activo. Es más sensible a los cambios de tendencia, anticipándose a la Media Móvil Simple • Media Móvil Ponderada Trata de asignar una importancia progresiva a los precios más recientes respecto a los precios más antiguos que se calculan. El objetivo es suavizar la serie de precios, al igual que la Media Móvil Exponencial. Se calcula ofreciendo una serie de ponderaciones que van disminuyendo a medida que el precio va siendo más antiguo, de manera que el último precio será el que más pondera y el primer precio es el que menos pondera
  • 6.
  • 9. Optimizando las Medias Móviles • 1º: propiedades del precio y añadir (MM1 y MM2)
  • 10. Optimizando las Medias Móviles • 2º Crear nuevo sistema automático
  • 11. Optimizando las Medias Móviles • 3º Definimos las variables “n” y “m”
  • 12. Optimizando las Medias Móviles • Validamos el programa y obtenemos los resultados
  • 13. Curva de liquidez MM145, MM159
  • 14. Problema de las medias móviles • Al optimizar medias móviles (con los precios pasados), no podemos saber si funcionarán en el futuro. • Es recomendable usar las más comunes. • Optimizamos para ajustarnos mejor a las condiciones de mercado actuales. Pero cada cierto tiempo hay que “re-optimizarlas”
  • 15. Medias Móviles envolventes • También podemos utilizar una media móvil en el máximo y otra en el mínimo quedando así:
  • 16. Backtesting de medias envolventes
  • 17. Medias Móviles envolventes; Inconvenientes: • 1- No se ajusta a la volatilidad del mercado – habría que multiplicarle la desviación típica, convirtiéndose en un indicador similar a las Bandas de Bollinger. • 2- No sabemos en qué momento van a fallar. • 3- Suelen dar indicaciones con cierto retraso, aunque optimizándolas podemos ajustarnos.
  • 18. Medias Móviles: Estrategia • 1- Son un indicador de tendencia. • 2- Nos dan visión de la tendencia • 3- Podemos aprovechar el cruce de medias o cruce en precios junto con otros indicadores (divergencias, volumen, análisis macro…) • 4- Reducen el Draw Down de nuestra cartera
  • 20. Ibex a corto plazo