Mnimos cuadrados ordinarios y estimacin de variables instrumentales
a. Discutir la verificacin de diagnstico de las estimaciones de OLS
b. Definir y describir las fuentes de endogeneidad?
C. Puede el estimador IV producir una estimacin consistente cuando hay sesgo de simultaneidad?
Por qu?
d. Proporcionar las condiciones necesarias para que un estimador IV sea consistente. D un
ejemplo de cundo se puede usar el estimador IV para resolver el problema de la variable omitida.
mi. En qu casos el estimador IV puede ser insatisfactorio. Cmo hacemos una prueba previa de la
necesidad de IV y la validez de los instrumentos?
Variables dependientes limitadas
a. Discutir la evaluacin del desempeo del modelo LDV
b. Qu queremos decir con los datos de conteo? D un ejemplo en el que se deba usar el modelo
de resultado binario y otro en el que el modelo de regresin de Poisson se ajuste mejor al
problema. Explique cules son las limitaciones de los modelos de Poisson.
C. Qu es una variable latente? Escriba un modelo con el uso de una variable latente. Explique
cmo es posible estimar dicho modelo en presencia de una covariable endgena
d. Compare el modelo de probabilidad lineal, los modelos probit y logit. D dos ejemplos de
problemas empricos que puedan analizarse con estos modelos.
mi. Qu es el sesgo de seleccin? D un ejemplo de problema emprico con sesgo de seleccin y
describa una estrategia de correccin.