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1. Qué es DPM Quality (DPM-Q)
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3. DPM-Q. Perspectiva
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Sopra Banking Compliance. Diagnostico de calidad de datos DPM.

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La EBA va a acabar implantando un diccionario de datos (BBD) que soporte el reporting regulatorio financiero. La base del futuro diccionario será el modelo DPM de EBA con ingredientes del modelo austríaco e italiano. Desde Sopra Banking Compliance defendemos la necesidad de que las entidades inviertan ya en la construcción de un diccionaro de daos bancarios basado en DPM para mejorar desde el primer momento la calidad del reporting regulatorio, mejorar la toma de decisiones basadas en una mejor calidad de la información, y poder evolucionar de una manera incremental y sostenible hacia el modelo final del diccionario. El servicio de diagnóstico permite evaluar la calidad de datos existentes en la entidad para poder medir el esfuerzo y acciones necesarias para llevar a cabo la implantación del diccionario DPM.

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Sopra Banking Compliance. Diagnostico de calidad de datos DPM.

  1. 1. 1 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015©CopyrightSopraBankingSoftware2015 Sopra Banking Compliance Spain DPM-Quality Assessment Consultoría de diagnóstico de calidad datos DPM Diciembre, 2015
  2. 2. 2 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 2 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 1. Qué es DPM Quality (DPM-Q) Es un servicio de consultoría para evaluar y diagnosticar y solucionar la calidad de datos de las entidades financieras con respecto al estándar DPM (data point model) de EBA. Modelos de reporting:  FINREP  COREP  Liquidity ratio  Asset encumbrance  Funding plans  SBP Benchmark  Reforma BdE Áreas :  Activo  Pasivo  Valores • Renta fija • Renta variable • Derivados
  3. 3. 3 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 3 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 2. Por qué DPM-Q. Carga de reporting descomunal.  Cargas:  Desde 2014, las entidades están obligadas a reportar hasta 700.000 “data points” con carácter trimestral en XBRL solo para “prudential reporting”  Si contabilizamos adicionalmente el reporting estadístico, la carga es mucho mayor.   ¿Es sostenible?  Plazos:  De meses a semanas  Para asegurar una mayor visibilidad de los riesgos   ¿Llegará el tiempo real?  Sin embargo, el regulador sigue teniendo dudas:  Duda permanente acerca de la transparencia, expuesto explícitamente por el BCE.  Dudas respecto de la información cualitativa reportan las entidades   Hacia la granularidad (“Primary Data”)
  4. 4. 4 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 4 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015  El coste de la actividad de reporting regulatorio no genera valor para las entidades. 2. Por qué DPM-Q. Situación actual.  Proceso poco automatizado:  Poco eficiente. Los errores implican repetición de tareas.  Poco escalable. A más carga de reporting más costes asociados.  Poca capacidad de anticipación a los cambios:  Dificultad de cumplimiento de pazos  Aumento de carga de trabajo en negocio  Soluciones “de paso” desde IT que afectan a diferentes sistemas y encarecen el mantenimiento  Dificultad en la toma de decisiones:  La calidad de la información no es buena  Diferentes interpretaciones de los datos  No se aporta suficiente valor a negocio.
  5. 5. 5 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 5 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 2. Por qué DPM-Q. ¿Validez del modelo?  ¿Entonces?. El regulador ya ha comenzado:  Y ECB creó el SSM  El mayor y más importante de los 2 pilares de la reforma  Análisis de la información de supervisión y estadística en una sola “casa”  SRM casi en marcha  Definición del Diccionario de Datos Bancarios (BBD) al amparo del ERF  Tomando como referencia el modelo DPM  Se enriquecerá con los modelos de Italia y Austria  Horizonte 2020
  6. 6. 6 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 6 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 2. Por qué DPM-Q. ¿Validez del modelo?  ¿Entones?. Las entidades deberían:  Definir claramente las diferencias y límites entre la información de gestión y la de reporting. Aprovechar las sinergias entre la información que necesita el departamento de riesgos y el regulador.  Definir un proceso estructurado (y arquitectura subyacente) de reporting que permita sistematizar y automatizar las acciones y resultados  Involucrar al “Top Management”  Definir, YA, un diccionario de datos basado en DPM  Mejora inmediata de la calidad de información  Toma de decisiones  Automatización del proceso de reporting  Evolución incremental (y “digerible”) en la implantación del BBD definitivo
  7. 7. 7 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 7 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 3. DPM-Q. Perspectiva
  8. 8. 8 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 8 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 3. DPM-Q. Perspectiva
  9. 9. 9 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 9 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 3. Assessment. Metodología. >= 3 semanas Assesment1 • Cuestionario de modelos (FINREP, COREP…) • Workshops INPUT • Indicadores calidad • Gap analysis • Mapa cumplimiento • Roadmap OUTPUT
  10. 10. 10 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 10 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 3. Assessment. « Input » Assesment1 Cuestionarios y workshops
  11. 11. 11 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 11 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 3. Assessment. Entregables. Assesment1 Indicadores de calidad
  12. 12. 12 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 12 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 3. Assessment. Entregables. Assesment1 “Gap analysis”
  13. 13. 13 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 13 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 3. Assessment. Entregables. Assesment1 Mapa de cobertura
  14. 14. 14 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 14 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 3. Assessment. Entregables. Roadmap de alto nivelAssesment1 • COREP • FINREP • LR • AE • … Situación • Presupuestos • Prioridades • Recursos • Plazos Objetivos • Prioridades • Factibilidad • Near Wins • … Recomendacio nes • Año 1 • Año 2 Roadmap
  15. 15. 15 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 15 ©CopyrightSopraBankingSoftware2015 Contacto Enrique Hermoso enrique.hermoso@sopra.com T +34 91 112 8100 M +34 685 460 379 http://www.soprabanking.com/solutions/activities/compliance Sopra Banking Software Compliance Avenida de Manoteras, 48, Edificio B 28050 Madrid

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