Vorstellung der Aufgabenstellung der lpa im Rahmen der Ringvorlesung ITmitte.de an der Universität Leipzig Masterstudiengang Informatik, Wirtschaftsinformatik

1. Titel der
IT in der Praxis
Präsentation
- LPA -
eingeben
Auftaktveranstaltung - Ringvorlesung IT in der Praxis und Industrie
Redner: Stefan Utermark (head of software development)
Datum: 10. April 2013

2. 2 Wer wir sind Was wir bieten
LPA
lpa: Wer wir sind. Lucht Probst
Associates
GmbH
Wen wir suchen Was wir tun
LPA – Lucht Probst Associates GmbH
• Gründung 1999
• Unabhängig und inhabergeführt
• 120 Mitarbeiter in den Bereichen
Beratung, Software und
Quantitative Entwicklung.
• Niederlassungen:
• Frankfurt (Hauptsitz)
• Leipzig
• Madrid
• Paris

3. 3 Wer wir sind Was wir bieten
LPA
lpa: Wen wir suchen. Lucht Probst
Associates
GmbH
Wen wir suchen Was wir tun
LPA – Lucht Probst Associates GmbH
• Wirtschaftswissenschaften:
BWL, VWL
• (Wirtschafts-) Mathematik
• (Wirtschafts-) Informatik
• Physik
+ eine hohe Affinität zum Bereich Finanzdienstleistungen
Praktikanten, Hochschulabsolventen und Berufserfahrene.

4. 4 Wer wir sind Was wir bieten
LPA
lpa: Was wir bieten. Lucht Probst
Associates
GmbH
Wen wir suchen Was wir tun
LPA – Lucht Probst Associates GmbH
• Spaß!!! 
• Freiheit und Handlungs-
spielraum  Agile Entwicklung
• Keine starren Strukturen
• Spannende Projekte und
Technologien
Sie bekommen die Chance, sich einzubringen und weiterzuentwickeln

5. 5 Wer wir sind Was wir bieten
LPA
lpa: Was wir tun (1/2). Lucht Probst
Associates
GmbH
Wen wir suchen Was wir tun
LPA – Lucht Probst Associates GmbH
lpa: Beratung lpa: Software lpa: Academy
• Potenzialanalyse • Captano & C.Compact • Optionstheorie (allg.)
• Produktentwicklung • Portfolio Analyser • Zinsmanagement
• Prozessberatung • S-Kompass • Währungsmgnt.
• Basel III / CRD IV / • LPA Doc • Beratungshaftung
EMIR Umsetzung • LPA Vertriebscockpit (MiFID, FRUG,
• Ermittlung von • LPA Calc AnsFuG
Vertriebsansätzen • Verifino • Bilanzanalyse
• Sales-Unterstützung • Individuelle • …
& Coaching vor Ort Projektentwicklung

6. 6 Wer wir sind Was wir bieten
LPA
lpa: Was wir tun Lucht Probst
Associates
GmbH
Wen wir suchen Was wir tun
LPA – Lucht Probst Associates GmbH
+ 150 savings
banks

7. 7
Problemstellung
Nächtliche Berechnung von 20.000 – 100.000 Finanzprodukten in
max. 8h inkl. Persistenz der Analyse-Ergebnisse in eine DB
 Zur Analyse des aktuellen Gesamtbestandes aller relevanten Finanzgeschäfte
einer Bank, bspw. zur bankinternen Risiko-Steuerung (CVA) oder
Vertriebsunterstützung, müssen sämtliche Produkte mind. 1x täglich
berechnet werden.
 Je nach Kunde und Geschäftsgruppe umfasst das Mengengerüst ca. 5.000 bis
mehrere 100.000 Produkte.
 Unter Berücksichtigung von Systemauslastung, Verfügbarkeits- und Backup-
Zeiten stehen für die Analyse in der Nacht ca. 4-8h zur Verfügung.

8. 8
Problemstellung

9. 9
Rahmenbedingungen
• Daten zur Berechnung eines Geschäfts liegen in DB vor und müssen
eingelesen werden
• Metadaten (u.a. Geschäftsnummer, Produkttyp),
• Produktcontainer (XML) und
• Marktdaten (u.a. Zins- und Währungsfixings)  Ein definiertes Daten-Set pro Tag (COB)
• Durchschnittlich benötigt die Berechnung eines Produktes 10sec
• Je nach Ausgestaltung der Produkte liegt man bei 0,5 – 600sec
Treiber hierbei sind Laufzeit (n-Perioden) und Kündigungsrechte (Monte-Carlo-
Simulation im Modell [LMM])
• Analyseergebnisse müssen pro Geschäft in DB abgelegt werden
• Bei der Berechnung entstehen sowohl skalare Ergebnisse (NPV), als auch Datenreihen
(Cashflows)  d.h. es gibt mehrere Ergebnis-Tabellen
• Die Analyseergebnisse werden später in BI-CUBE-Strukturen weiterverwendet
• Die Lösung muss so umgesetzt werden, dass es möglich ist mit wachsenden
Geschäftsmengen umgehen zu können
• täglich werden neue Geschäfte abgeschlossen (mehr) & bestehende Geschäfte laufen
aus (weniger)

10. 10