4. 4444
● 連続ダブルオークション
⇒ 現実の値幅制限を実装するのに必要
● エージェントモデルは簡素
⇒ 恣意的な結果を避けるため “Keep it short and simple”
Chiarella et. al. [2009]
学習過程
人工市場モデル (マルチ・エージェント・モデル)
+ (オリジナル)
t
jj
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i ji
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P
P
w
w
r ,3,,2,1
,
, log
1
ファンダメンタル テクニカル ノイズ
予想リターン
↑ 市場混乱の再現に必要
パフォーマンスが良かった戦略 を上げる
パフォーマンスが悪かった戦略 を下げる
,i jw
戦略ウエイト
↑ エージェント
ごとに異なる
,i jw
,i jw
1000体のheterogeneousなエージェント