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BASILEA II
Cap. 18 - GOBIERNO DE TSI
¿Qué es BASILEA II?
 Es una regulación bancaria que lleva a las
entidades financieras a afinar al máximo la
medición y gestión de riesgos al calcular el
capital que cubre dichos riesgos.
 Se basa en tres conceptos o pilares que son
básicos y complementarios para sacar
adelante los objetivos perseguidos y dotar de
mayor seguridad y rigidez al sistema
financiero.
PILARES
BASILEA II
Pilar 1:
Requerimientos
de capital
Riesgo de
crédito
Riesgo de
mercado
Riesgo
operacional
Pilar 2: Proceso
de examen
supervisor
Pilar 3:
Disciplina del
mercado
Primer Pilar
 El primer pilar se refiere a los requerimientos
mínimos de capital y se basa en elementos
fundamentales del acuerdo de capitales de
1988, plantea tres categorías de medición de
riesgo: riesgo de crédito, de mercado y
operacional.
Riesgo de Crédito
 Para la medición del riesgo de crédito pueden
utilizarse dos tipos de métodos el método
estándar y el método Internal Rated Based
(IRB).
Métodos del riesgo de crédito
 El método estándar se basa en el uso de
ratings externos, proporcionados por agencias
de calificación, para definir la calidad de los
deudores a efectos de la asignación de
capital.
 El método Internal Rated Based (IRB) se basa
en modelos de medición internos.
EL riesgo operacional
 Se define como el riesgo de pérdida causada
por fallos o inadecuaciones en los procesos
internos, sistema o personal, o por eventos
externos y se establece la necesidad de
disponer de capital específico para su
cobertura.
 El riesgo operacional define tres métodos, el
método del indicador básico, el método
estándar y el método de medición avanzada
(Advanced Measurements Approach, AMA).
Métodos del riesgo operacional
 El método del indicador básico es por el cual se
debe cubrir el riesgo operacional con un capital
equivalente o un porcentaje fijo de los ingresos
brutos anuales medidos en los tres últimos años.
 El método estándar también utiliza los ingresos
brutos, pero en el que el requerimiento de capital
se calcula por cada línea de negocio.
 El método de medición avanzada (Advanced
Measurements Approach, AMA), permite a las
entidades utilizar sus propias estimaciones de
posibilidad internas para valorar de forma
razonable las pérdidas inesperadas.
Segundo Pilar
 El segundo pilar, es realizado por tres
estamentos básicos que deben servir a los
trabajos de supervisión, y cuyo esfuerzo total
debe redundar en un mayor control y robustez
de cada entidad y por tanto del propio sistema
financiero.
El riesgo de mercado
 El riesgo de mercado propone la obtención
por parte de las entidades de diversos
indicadores como tipos de cambio o tipos de
interés entre otros, y su depuración y posterior
procesamiento a través de sistemas de
medición de riesgos basados en modelos
Value at Risk (VaR).
Estamentos básicos del Segundo
Pilar
• La auditoría interna de las entidades financieras
• Las auditorías externas con revisiones periódicas
• La auditoría supervisora
• Ejerciendo la vigilancia
 Los tres estamentos básicos del segundo
pilar son:
El tercer pilar
 El tercer pilar, pretende la divulgación de toda
aquella información que se considere
relevante para mostrar a los participantes del
mercado la solvencia real de las entidades
financieras.
 El tercer pilar considera que una mayor
transparencia producirá beneficios a los
inversionistas, a los depositantes y las propias
entidades financieras.
Otros nombres para los pilares
El primer pilar
• También es llamado Requerimientos de Capital
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Supervisor
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Basilea II cap 18

  • 1. BASILEA II Cap. 18 - GOBIERNO DE TSI
  • 2. ¿Qué es BASILEA II?  Es una regulación bancaria que lleva a las entidades financieras a afinar al máximo la medición y gestión de riesgos al calcular el capital que cubre dichos riesgos.  Se basa en tres conceptos o pilares que son básicos y complementarios para sacar adelante los objetivos perseguidos y dotar de mayor seguridad y rigidez al sistema financiero.
  • 3. PILARES BASILEA II Pilar 1: Requerimientos de capital Riesgo de crédito Riesgo de mercado Riesgo operacional Pilar 2: Proceso de examen supervisor Pilar 3: Disciplina del mercado
  • 4. Primer Pilar  El primer pilar se refiere a los requerimientos mínimos de capital y se basa en elementos fundamentales del acuerdo de capitales de 1988, plantea tres categorías de medición de riesgo: riesgo de crédito, de mercado y operacional.
  • 5. Riesgo de Crédito  Para la medición del riesgo de crédito pueden utilizarse dos tipos de métodos el método estándar y el método Internal Rated Based (IRB).
  • 6. Métodos del riesgo de crédito  El método estándar se basa en el uso de ratings externos, proporcionados por agencias de calificación, para definir la calidad de los deudores a efectos de la asignación de capital.  El método Internal Rated Based (IRB) se basa en modelos de medición internos.
  • 7. EL riesgo operacional  Se define como el riesgo de pérdida causada por fallos o inadecuaciones en los procesos internos, sistema o personal, o por eventos externos y se establece la necesidad de disponer de capital específico para su cobertura.  El riesgo operacional define tres métodos, el método del indicador básico, el método estándar y el método de medición avanzada (Advanced Measurements Approach, AMA).
  • 8. Métodos del riesgo operacional  El método del indicador básico es por el cual se debe cubrir el riesgo operacional con un capital equivalente o un porcentaje fijo de los ingresos brutos anuales medidos en los tres últimos años.  El método estándar también utiliza los ingresos brutos, pero en el que el requerimiento de capital se calcula por cada línea de negocio.  El método de medición avanzada (Advanced Measurements Approach, AMA), permite a las entidades utilizar sus propias estimaciones de posibilidad internas para valorar de forma razonable las pérdidas inesperadas.
  • 9. Segundo Pilar  El segundo pilar, es realizado por tres estamentos básicos que deben servir a los trabajos de supervisión, y cuyo esfuerzo total debe redundar en un mayor control y robustez de cada entidad y por tanto del propio sistema financiero.
  • 10. El riesgo de mercado  El riesgo de mercado propone la obtención por parte de las entidades de diversos indicadores como tipos de cambio o tipos de interés entre otros, y su depuración y posterior procesamiento a través de sistemas de medición de riesgos basados en modelos Value at Risk (VaR).
  • 11. Estamentos básicos del Segundo Pilar • La auditoría interna de las entidades financieras • Las auditorías externas con revisiones periódicas • La auditoría supervisora • Ejerciendo la vigilancia  Los tres estamentos básicos del segundo pilar son:
  • 12. El tercer pilar  El tercer pilar, pretende la divulgación de toda aquella información que se considere relevante para mostrar a los participantes del mercado la solvencia real de las entidades financieras.  El tercer pilar considera que una mayor transparencia producirá beneficios a los inversionistas, a los depositantes y las propias entidades financieras.
  • 13. Otros nombres para los pilares El primer pilar • También es llamado Requerimientos de Capital El segundo pilar • También es llamado Proceso de Examen Supervisor El tercer pilar • También es llamado Disciplina del Mercado