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EJERCICIOS INSTRUMENTO DE RENTA FIJA
1. Usted acaba de comprar un bono pagando su valor nominal de S/. 100,0 es decir, cotiza a la par.
Paga un cupón anual del 6% y vence dentro de cinco años exactos.
a) Calcule su precio si, unas horas después de comprarlo, el tipo de interés de mercado
asciende 25 puntos básicos.
b) Calcule su precio si, unas horas después de comprarlo, el tipo de interés de mercado
desciende 25 puntos básicos.
c) Calcule la variación media porcentual, en valor absoluto, ante una variación de 25 puntos
básicos en el tipo de interés de mercado, es decir, en el rendimiento hasta el vencimiento.
d) Obtenga el valor de la duración modificada del bono en el momento de adquirirlo.
e) Compare el valor obtenido en los apartados c y d.
2. Coca Cola decide emitir bonos de US$ 1000 en España, con una prima del 25% sobre el valor
nominal al vencimiento, en el mercado de Eurobonos, pagando una tasa cupón de 12%, a 10
años. Del cual los inversionistas Estadunidenses esperan un rendimiento de 15%, ¿A qué precio
deberán comprar el bono para obtener el rendimiento esperado?
3. Un bono tiene un inversionista de 5 años y paga un cupón anual de S/ 50 más un principal de
S/ 1000 al termino del último año. Se estima que la tasa real de mercado es 2.5%, la prima por
inflación 2.5%, el riesgo por incumplimiento del bono 1.5%, la prima por vencimiento es 0.03% y
la prima por liquidez 1.2%. Con esta información se necesita conocer cuál será el precio del bono
por pagar si:
a) Los corredores imponen una comisión de S/ 35. Por comprar o vender el bono
b) Si el gobierno impone un impuesto de transferencias de S/.25 en cada transacción
c) Un comentario periodístico influye en los inversionistas señalando que el bono es más
riesgoso de lo que se había pensado, lo cual produce que la prima por riesgo por
incumplimiento suba de 8% a 10.5%
4. Calcular el precio justo de un bono que pagará S/.60 anualmente. Convertible cada semestre
durante los próximos dos años, además reembolsará el principal de S/ 1000 en el monto del
último pago.
5. Un bono cuyo valor de adquisición es de S/. 1000, vence dentro de 4 años y cada año deberá
producir un cupón de S/.30. Se necesita conocer. ¿Cuál será el precio que podría pagarse por
dicha obligación si se pretende un rendimiento actual de 12% anual.
6. Calcular el precio que puede pagarse por un bono de S/.1000 al 6% redimible por S/1 100 al final
de 10 años, si se desea una TIR de 8%
7. Un bono de S/.1000 al 8% convertible semestralmente, redimible a la par dentro de 5 años, es
comprado por un inversionista para obtener una TIR del 6%, ¿Cuál es el precio por pagar?
8. El 1 de junio del 2002 se compró un bono de S/ 1000 al 6% anual convertible semestralmente,
que vence el 01 de diciembre del 2007, fecha en la cual el bono se redime a la par. Se desea
determinar el precio a pagar si el rendimiento es 5%

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Ejercicios de bonos

  • 1. EJERCICIOS INSTRUMENTO DE RENTA FIJA 1. Usted acaba de comprar un bono pagando su valor nominal de S/. 100,0 es decir, cotiza a la par. Paga un cupón anual del 6% y vence dentro de cinco años exactos. a) Calcule su precio si, unas horas después de comprarlo, el tipo de interés de mercado asciende 25 puntos básicos. b) Calcule su precio si, unas horas después de comprarlo, el tipo de interés de mercado desciende 25 puntos básicos. c) Calcule la variación media porcentual, en valor absoluto, ante una variación de 25 puntos básicos en el tipo de interés de mercado, es decir, en el rendimiento hasta el vencimiento. d) Obtenga el valor de la duración modificada del bono en el momento de adquirirlo. e) Compare el valor obtenido en los apartados c y d. 2. Coca Cola decide emitir bonos de US$ 1000 en España, con una prima del 25% sobre el valor nominal al vencimiento, en el mercado de Eurobonos, pagando una tasa cupón de 12%, a 10 años. Del cual los inversionistas Estadunidenses esperan un rendimiento de 15%, ¿A qué precio deberán comprar el bono para obtener el rendimiento esperado? 3. Un bono tiene un inversionista de 5 años y paga un cupón anual de S/ 50 más un principal de S/ 1000 al termino del último año. Se estima que la tasa real de mercado es 2.5%, la prima por inflación 2.5%, el riesgo por incumplimiento del bono 1.5%, la prima por vencimiento es 0.03% y la prima por liquidez 1.2%. Con esta información se necesita conocer cuál será el precio del bono por pagar si: a) Los corredores imponen una comisión de S/ 35. Por comprar o vender el bono b) Si el gobierno impone un impuesto de transferencias de S/.25 en cada transacción c) Un comentario periodístico influye en los inversionistas señalando que el bono es más riesgoso de lo que se había pensado, lo cual produce que la prima por riesgo por incumplimiento suba de 8% a 10.5% 4. Calcular el precio justo de un bono que pagará S/.60 anualmente. Convertible cada semestre durante los próximos dos años, además reembolsará el principal de S/ 1000 en el monto del último pago. 5. Un bono cuyo valor de adquisición es de S/. 1000, vence dentro de 4 años y cada año deberá producir un cupón de S/.30. Se necesita conocer. ¿Cuál será el precio que podría pagarse por dicha obligación si se pretende un rendimiento actual de 12% anual. 6. Calcular el precio que puede pagarse por un bono de S/.1000 al 6% redimible por S/1 100 al final de 10 años, si se desea una TIR de 8% 7. Un bono de S/.1000 al 8% convertible semestralmente, redimible a la par dentro de 5 años, es comprado por un inversionista para obtener una TIR del 6%, ¿Cuál es el precio por pagar? 8. El 1 de junio del 2002 se compró un bono de S/ 1000 al 6% anual convertible semestralmente, que vence el 01 de diciembre del 2007, fecha en la cual el bono se redime a la par. Se desea determinar el precio a pagar si el rendimiento es 5%