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Supervisión del Riesgo Operativo
  La experiencia de la SBS Perú




                   Jorge Dominguez Gallegos
                                   Julio 2012
Agenda
• Principales conceptos
• Marco Normativo
• Diagnóstico sectorial
   –   Gestión del riesgo operacional
   –   Gestión de la continuidad del negocio
   –   Gestión de la seguridad de la información
   –   Base de datos de eventos de pérdida por riesgo operacional

• Requerimiento de Capital
   – Métodos
   – Proceso de autorización ASA

• Herramientas
   – Team Risk
   – Risk Manager
   – IG-Rop
Principales conceptos y definiciones
Definición de Riesgo
    Entendiendo el riesgo como la incertidumbre de los que puede suceder



                                                                                    ( +)
    ( -)                                                                        Mayor Riesgo
Menor Riesgo




   ¿Dónde estaría este riesgo?

   1. Entras corriendo a la terraza de un departamento del piso 20, que sabes que está
      congelada y no tiene baranda.




Fuente: Presentación de ACME Consultora
Enfoque tradicional y moderno




                                5
El riesgo y el negocio financiero



                                                          CARA: te pagan US$ 130
  Compras una oportunidad de
  lanzar una moneda a US$ 100
                                                          SELLO: te pagan US$ 20




     Esperanza (E) =       30 * 0.5       +   -80 * 0.5   = -25




Fuente: Presentación de ACME Consultora
En el negocio financiero




                90                                CARA: Pagan US$ 130 (+30)
       100                                                     Accionista gana US$ 30
                10                                SELLO: Pagan US$ 20 (-80)
                                                             Accionista sólo pierde US$ 10



     Esperanza (E) =       30 * 0.5       +   -10 * 0.5    = 10




Fuente: Presentación de ACME Consultora
Que hay de Nuevo en la Gestión de Riesgos:



Rs = F(V, A)
 Donde:

 Rs   = Riesgo
 V    = Vulnerabilidad
 A    = Amenaza
Amenaza
¿Qué tan amenazada está la empresa por hechos o situaciones que le
puedan producir un daño?
Entendiendo los factores de riesgo se puede conocer mejor las
amenazas
Amenaza (A)
 Posibilidad de que un evento se presente con una cierta intensidad, en un sitio
 especifico y dentro de un periodo de tiempo definido.



                   Frecuencia y      • Mayor frecuencia mayor
                   diversidad de
                     amenazas          amenaza                          SE PUEDE UTILIZAR:


               +                                                    •     KRI de los factores
                                                                          de riesgo por línea
                                                                          de negocio
                                                                    •    Valor de las pérdidas
                                                                    •    Nro. de incidentes
                                                                         frecuentes por sector
               +   Magnitud de los
                      daños y         • Mayor magnitud de los
                     pérdidas           daños está asociado a una
                     materiales         mayor amenaza
Vulnerabilidad
 ¿Qué tan vulnerable es una empresa según sus características?




       A                                               B

   Considerando su estructura, la empresa A es más vulnerable que la empresa B, ante el mismo
                           evento natural (por ejemplo un terremoto)


La gestión de riesgos funciona como un blindaje que hace a la empresa
menos o más vulnerable ante eventos que la puedan impactar.
Vulnerabilidad (V)

                                                   • Está referida a la zona
                                                     de impacto de una
                                                     amenaza.
                                     Exposición    • Una mayor exposición
                                                     está asociado a una
¿Qué tan vulnerable                                  mayor vulnerabilidad.

es una empresa?
                             +                           • Está referida a las
                                                           condiciones de
La gestión de riesgos                                      desventaja o debilidad
funciona como un                          Fragilidad       relativa de la empresa
blindaje que expone en           +                         frente a una amenaza
                                                         • A mayor fragilidad
menor medida a la                                          mayor vulnerabilidad.
empresa a posibles       -
amenazas.                                          • Está referida al nivel de
                                                     capacidad de
                                                     recuperación de la
                                     Resiliencia     empresa ante un evento
                                                     con efectos negativos.
                                                   • A mayor resiliencia
                                                     menor vulnerabilidad
Indicador de Riesgo (RS)
El índice del riesgo operacional estaría en función de la Vulnerabilidad y Amenaza, y
estas variables a su vez en 5 variables.

                                                          V = F(Q1, Q2, Q3)
         Rs = F(V, A)                                     A = F(Q4, Q5)
                                                                 InRop

                                                                Índice de Riesgo
            Riesgo                                                Operacional




                          Q1                               Q2     Evaluación                Q3
                                Evaluación de la                                                      Ratio Pérdida/Req.
         Vulnerabilidad        gestión de riesgos           de la Continuidad del                        Patrimonial
                                                                   negocio




                                     Q4                                     Q5               BDEP
           Amenaza                                  KRI                            Valor de la pérdida
                                                                                   N° de Incidentes
                                                                                   frecuentes del sector
Indicador de Riesgo Operacional
Marco Normativo
Evolución de Regulación en Riesgo
Operacional
                                      Modificación
                                      Norma de Capital
                                      Res. SBS N° 3127-2012

                                    2012
Gestión del Riesgo Operacional (Res. 2116-2009)


      Procesos
      internos


      Personas
                            Continuidad del       Seguridad
                            Negocio               Información
      Tecnología            (Circ. G-139)         (Circ. G-140)



      Eventos
      Externos


 Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional
 Res. 2115-2009
Diagnóstico Sectorial
Gestión del riesgo operacional en los bancos del SFP
                                                     Componentes Evaluados
                   Ambiente    Estab.       ID.      Evaluación   Tratamien      Act.       Inf. Y               Gestión de
                                                                                                     Monitoreo
                    Interno   Objetivos   Riesgos    de Riesgos       to        Control     Com.                 Proyectos

              25                                                                                                              Gestión del riesgo
              20                                                                                                              operacional, evaluada en cada
                                                                                             15
              15                                                                                                              empresas supervisada a través
                                  9
              10
                                             6                                     7                                          de cada uno de los 8
N° Empresas




                                                          3           4                                              4
               5
                      1                                                                                  2                    componentes de la gestión
               0
                                  4                                                           2
                                                                                                                      3       integral de riesgos.
               5
                                            11                                    10
                                                                                                                              Componente adicional, gestión
              10                                                     12                                             10
                      15          4                     14                                              15                    de proyectos.
              15
                                                                      1
                      1
              20

              25

                               Adecuado          Necesita Mejora          Insatisfactorio      No se conoce


              • “Información y comunicación”: componente más desarrollado (15 bancos en “Adecuado”)
              • “Establecimiento de objetivos”: componente “Adecuado” en un número importante de bancos (9);
              sin embargo, con número relevante de empresas (4) con este componente “Insatisfactorio”
              •“Ambiente interno”: componente que requiere un mayor esfuerzo por parte de los bancos.

  Situación a diciembre de 2010
Gestión de la continuidad de negocios en los bancos
     del SFP
                                                              Políticas y organización
                                                                   100%


                                                                    80%
                      Pruebas de continuidad del                                                    Análisis de impacto y
                               negocio                              60%                             evaluación de riesgos

                                                                    40%


                                                                    20%


                                                                     0%


                     Planes de emergencia                                                                 Plan de gestión de crisis




                                  Planes de recuperación de                              Planes de continuidad del
                                       servicios de T.I.                                         negocio




                                                                                                                 Nivel de Implementación
Situación a febrero de 2011
Gestión de la seguridad de la información en los bancos
     del SFP

                                                           Políticas y organización
                                                                100%

                                 Gestión de activos de           80%
                                                                                      Seguridad de personal
                               información y tecnología
                                                                 60%

                                                                 40%

                                                                 20%
                       Gestión de incidentes de
                                                                  0%                          Seguridad lógica
                              seguridad




                              Seguridad en el desarrollo
                                                                                      Seguridad fisica y
                                y mantenimiento de
                                                                                         ambiental
                                      sistemas

                                                              Seguridad de las
                                                               operaciones y
                                                              comunicaciones


Situación a febrero de 2011                                                                         Nivel de Implementación
Situación de base de datos de eventos de pérdida
Antigüedad de información recolectada

                                                         El 89% de los bancos (16) aseguran contar
                                                         con información completa y confiable con
                                                         una antigüedad mayor a 2 años

                                                         Cinco bancos (28%) contarían con
                                                         información confiable con una antigüedad
                                                         igual o mayor a 4 años.

Basado en cuestionario enviado a los 18 bancos del SFP
                                                         Pérdidas por Línea de Negocio
Requerimiento de Capital
Requerimiento de Capital
          Capital Regulatorio                           Capital regulatorio tiene por fin asegurar que bancos soporten
                                             >= 10.0%   importantes pérdidas sin causar una crisis bancaria que podría
                                                        amenazar la integridad del sistema financiero
           APRC + APRM + APROp


 Importante
 El APR por riesgo operacional deberá ser multiplicado por un factor según tabla

                                                            CAMBIOS PROPUESTOS A LA RES. 2115-2008

           Periodo              Factor de ajuste            Tope del 25%
Julio de 2009 - Junio de 2011        0,40                   El requerimiento patrimonial por riesgo operacional será como máximo el
                                                            25% de los requerimientos patrimoniales por riesgo de crédito y de
Julio de 2011 – Junio de 2012        0,50                   mercado. Es decir, no tienen que reservar el capital que excede ese límite.
 Julio de 2012 – En adelante         1,00
                                                            Nuevo Cronograma de Factor de Ajuste
                                                            En la norma anterior, a partir de julio de 2012 tenían que cambiar el factor
                                                            de ajuste de 0.5 a 1. Propuesta:

                                                            •De julio 2012 a junio 2013: Factor de ajuste = 0.6
                                                            •De julio 2013 a junio 2014: Factor de ajuste = 0.8
                                                            •De julio 2014 en adelante: Factor de ajuste = 1
ENFOQUES
CAPITAL RIESGO OPERACIONAL
                                                 Facilidad para
                                                 Implementar

                          Método del Indicador
                          Básico

                          Método Estándar y
                          Estándar Alternativo


                           Método Avanzado

        Sensibilidad al
        riesgo

 El regulador puede crear incentivos para que, con el fin que el
 requerimiento de capital sea más sensible al riesgo, las empresas
 tiendan hacia el método avanzado
A Octubre 2011, el patrimonio requerido por riesgo
operacional supera los S/. 800 millones en el sistema
financiero. El requerimiento se constituye de manera
                      progresiva

Res. SBS N° 2115-2009                                   Dic. 2010 6 bancos
Requerimiento de                                        y 1 financiera en          Dic. 2011 7 bancos
patrimonio efectivo por                                 Método Estándar            y 1 financiera en
riesgo operacional                                                                 Método Estándar

                              Inicio de Vigencia                                   Nuevo cronograma
                              de Res. 2115                                         de factor de ajuste




                                 0.4                   0.4                   0.5                  Factor de
                                                                                                   ajuste
    Abril 2009




                 Julio 2009




                                          Julio 2010




                                                                Julio 2011




                                                                                     Julio 2012
Autorización de Método Estándar Alternativo
                                                                            ACCIONES
   ACTIVIDADES PREVIAS                   PROCESO FORMAL
                                                                         COMPLEMENTARIAS


    Empresa manifiesta interés y           SBS recibe solicitud de       Evaluaciones periódicas para
      remite autoevaluación                     autorización             evaluar situación de acciones
                                                                                   requeridas

  SBS evalúa información remitida    Se realiza la evaluación:
           por empresa               - Reuniones de trabajo
                                     - Validación en Línea de Negoc
                                     - Solicitud de información
                                       complementaria
      Reunión para informar de
      resultados de evaluación
                                         SBS emite Resolución con
                                                resultado
   Empresa inicia
    proceso de
      mejora                        Autorizando          Denegando

  Empresa prepara solicitud de        Indefinida
  autorización:
  -Declaración de cumplimiento        Con plazo definido
  -Informe de Cumplimiento            (Oficio con acciones Requeridas)
Aspectos evaluados en autorización ASA
                                                                       EVALUACION ADICIONAL EN
        REQUISITOS PARA METODO ASA
                                                                       CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

  R1: Participación activa del Directorio y la Gerencia     Políticas y organización para GCN
  General.                                                  Análisis de impacto y evaluación
  R2: Función de gestión del riesgo operacional.            Plan de gestión de crisis
  R3: Programa de capacitación profesional.                 Planes de continuidad
  R4: Metodología para la gestión del riesgo operacional.   Planes de emergencia
  R5: Recursos suficientes.                                 Plan de recuperación de servicios
  R6: Reportes periódicos sobre exposición al riesgo        Pruebas de continuidad del negocio
  operacional.
                                                              EVALUACION ADICIONAL EN SEGURIDAD
  R7: Procedimientos para asegurar cumplimiento.
                                                                      DE LA INFORMACION
  R8: Incentivos a la apropiada gestión del riesgo
  operacional.                                              Políticas y organización para GSI
  R9: Base de datos de eventos de pérdida por riesgo        Gestión de activos
  operacional.                                              Seguridad de personal
  R10: Gestión de la continuidad del negocio.               Seguridad lógica
  R11: Gestión de la seguridad de la información.           Seguridad física y ambiental
  R12: Revisión periódica independiente por Auditoría
                                                            Seguridad de operaciones y comunicación
  Interna.
  R13: Revisión periódica de una Sociedad de Auditoría      Seguridad en el desarrollo
  Externa.                                                  Gestión de incidentes.
Herramientas de Supervisión
Team Risk
           Objetivos de Evaluación
      1.    Ambiente interno
                                                                                                          Aspectos a Evaluar
      2.    Establecimiento de objetivos                                                            OBJETIVO 1
      3.    Identificación de riesgos                                                               1. Participación del Directorio
      4.
      5.
            Evaluación de riesgos
            Tratamiento
                                                                                                    .
                                                                                                    2. Participación de la Gerencia
                                                                                                    .
                                                                                                    .
      6.    Actividades de control                             Por cada
      7.    Información y comunicación
      8.    Monitoreo
                                                               Objetivo                             .
                                                                                                    OBJETIVO 2
                                                                                                    .
                                                                                                    .
      9.    Gestión de proyectos



                                                                                                                                Se
                                                                                                                              evalúa
                                                                                                                              según


                                                                                                                            Calidad (X)
                                                                                                                      Cerca mejor práctica   1
                                                                                                                      Adecuado               2
                                                                                                                      Necesita Mejora        3
                                                          Req. de Acción Supervisora = F (X, Y)                       Insatisfactorio        5
                                                                                                                      No se conoce           6

Conocimiento de la                                                                                                      Importancia (Y)
    Empresa                                Consolidando   Y                                                           Poco Importante        1
                                           Puntuaciones   3 13.96   16.60   18.37   20.87   21.85                     Importante             2
                                                          2 12.61   15.00   16.60   18.86   19.74                     Muy Importante         3
Acciones Supervisoras                                     1 10.61   12.61   13.96   15.85   16.60
                                                              1       2      3       4       5      X

                                                              (De 15.1 a 17 )
Modelo de Implementación Team Risk
  Formula de Puntuación
  Permite determinar una medida de criticidad, la que se utiliza para priorizar los proyectos
  necesarios para el cumplimiento de los objetivos previamente definidos.

                              Fórmula de Puntuación Utilizada                                           (Ver Detalle)
                                                                          Límite                   Límite
                                                                          Menor                    Mayor
                                                                                   RANGOS                               Exigente
                                                       Enfoque Exigente                                         S                    Moderado

  Score = f (C, I)          Posibles Resultados de S   Enfoque Moderado                                                              Flexible
                                                       Enfoque Flexible

                                                                               Bajo     Medio    Alto
                                                                                                                                      C,I


  Bajo un Enfoque Exigente
                                       Sci
  Score (C) = α (p . Ci )^ (1/α)                               Score = (α.β) . (p. C)^ (1 / prom(α, β)) . [(1-p).I] ^ (1 / prom(α, β))

                                                        Ci                            RS(Nri),
                                                                                      S(C)
                                                                                      RS(Gi)
                                                                                      S(I)
                                                                                                                         αóβ=4
                                      Sci
                                                                                                                         αóβ=3
  Score(I) = β [(1-p) . Ii] ^ (1/β)                                                                                      αóβ=2

                                                       Ii
                                                                                                                               C,I
                                                                                                                           Nri,Gi

                                                                                                         Gráfico N° 2
Clasificación de empresas
Informe de Gestión por WEB

     Contenido   Aplicación web utilizada desde el 2007 para el envío del
                 informe anual de gestión de riesgo operacional. Se está
                 realizando la actualización de la información requerida.
                                                Ventajas


                      • Conocer la gestión del riesgo operacional que realizan las
                        empresas, a través de información actualizada y completa.

                      • Recolectar información estándar actualizada.

                      • Comunicar nuestras expectativas supervisoras.

                      • Realizar evaluaciones sectoriales



                   Inicio de operación : Marzo 2012
                   Se comunicará en forma previa mediante un oficio
33
Líneas de negocio y tipo de producto




 34
Risk Manager

                                    Cada pregunta se asocia a       AUTOEVALUACION 1
                                    uno o más aspectos a             Criterio1
     ASPECTOS DE                    evaluar                          Criterio2
     EVALUACION                                                      Criterio N
                                                                    AUTOEVALUACION 2
Aspecto Evaluar 1
Aspecto Evaluar 2                                                    Criterio1
          .                                                          Criterio2
          .                                                          Criterio N
          .
Aspecto Evaluar N
                                                                WORKFLOW
                                                                  Coordinador
                                                                 define acción y
                        Reportes de Gestión                        monitorea

                    •   Situación de empresa y
                                                                Evaluador realiza
                        sector
                    •   Monitoreo del Workflow                  acción y actualiza
                                                                    respuesta

35
Reportes de Gestión por Empresa
Proyecto: Central de eventos de pérdida: CPRO
 Objetivo: Obtener información para evaluar fuentes de pérdidas por riesgo
 operacional, mejorar las competencias de los sistemas supervisados para
 gestionar este riesgo y facilitar el desarrollo de modelos avanzados
Ejercicios sectoriales de continuidad de negocios
 (en estudio)
                                     Nivel de preparación de las empresas
                                        ante un evento de contingencia


                   A nivel individual                                           A nivel sectorial

                                                           Empresas
Sólo                                                       supervisadas y
empresas                                                   otros como:
supervisadas                                               BCR, MEF, Telcos
                                                           , otros



                 Verificado mediante                                           Verificado mediante
                      supervisión                                              ejercicios sectoriales


                       Funciona                                                          ?
               Los ejercicios sectoriales son el único medio para conocer el nivel de preparación
                 de los sistemas supervisados ante eventos de contingencia de gran impacto
GRACIAS

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Expositor Jorge Dominguez-Perú

  • 1. Supervisión del Riesgo Operativo La experiencia de la SBS Perú Jorge Dominguez Gallegos Julio 2012
  • 2. Agenda • Principales conceptos • Marco Normativo • Diagnóstico sectorial – Gestión del riesgo operacional – Gestión de la continuidad del negocio – Gestión de la seguridad de la información – Base de datos de eventos de pérdida por riesgo operacional • Requerimiento de Capital – Métodos – Proceso de autorización ASA • Herramientas – Team Risk – Risk Manager – IG-Rop
  • 3. Principales conceptos y definiciones
  • 4. Definición de Riesgo Entendiendo el riesgo como la incertidumbre de los que puede suceder ( +) ( -) Mayor Riesgo Menor Riesgo ¿Dónde estaría este riesgo? 1. Entras corriendo a la terraza de un departamento del piso 20, que sabes que está congelada y no tiene baranda. Fuente: Presentación de ACME Consultora
  • 6. El riesgo y el negocio financiero CARA: te pagan US$ 130 Compras una oportunidad de lanzar una moneda a US$ 100 SELLO: te pagan US$ 20 Esperanza (E) = 30 * 0.5 + -80 * 0.5 = -25 Fuente: Presentación de ACME Consultora
  • 7. En el negocio financiero 90 CARA: Pagan US$ 130 (+30) 100 Accionista gana US$ 30 10 SELLO: Pagan US$ 20 (-80) Accionista sólo pierde US$ 10 Esperanza (E) = 30 * 0.5 + -10 * 0.5 = 10 Fuente: Presentación de ACME Consultora
  • 8. Que hay de Nuevo en la Gestión de Riesgos: Rs = F(V, A) Donde: Rs = Riesgo V = Vulnerabilidad A = Amenaza
  • 9. Amenaza ¿Qué tan amenazada está la empresa por hechos o situaciones que le puedan producir un daño? Entendiendo los factores de riesgo se puede conocer mejor las amenazas
  • 10. Amenaza (A) Posibilidad de que un evento se presente con una cierta intensidad, en un sitio especifico y dentro de un periodo de tiempo definido. Frecuencia y • Mayor frecuencia mayor diversidad de amenazas amenaza SE PUEDE UTILIZAR: + • KRI de los factores de riesgo por línea de negocio • Valor de las pérdidas • Nro. de incidentes frecuentes por sector + Magnitud de los daños y • Mayor magnitud de los pérdidas daños está asociado a una materiales mayor amenaza
  • 11. Vulnerabilidad ¿Qué tan vulnerable es una empresa según sus características? A B Considerando su estructura, la empresa A es más vulnerable que la empresa B, ante el mismo evento natural (por ejemplo un terremoto) La gestión de riesgos funciona como un blindaje que hace a la empresa menos o más vulnerable ante eventos que la puedan impactar.
  • 12. Vulnerabilidad (V) • Está referida a la zona de impacto de una amenaza. Exposición • Una mayor exposición está asociado a una ¿Qué tan vulnerable mayor vulnerabilidad. es una empresa? + • Está referida a las condiciones de La gestión de riesgos desventaja o debilidad funciona como un Fragilidad relativa de la empresa blindaje que expone en + frente a una amenaza • A mayor fragilidad menor medida a la mayor vulnerabilidad. empresa a posibles - amenazas. • Está referida al nivel de capacidad de recuperación de la Resiliencia empresa ante un evento con efectos negativos. • A mayor resiliencia menor vulnerabilidad
  • 13. Indicador de Riesgo (RS) El índice del riesgo operacional estaría en función de la Vulnerabilidad y Amenaza, y estas variables a su vez en 5 variables. V = F(Q1, Q2, Q3) Rs = F(V, A) A = F(Q4, Q5) InRop Índice de Riesgo Riesgo Operacional Q1 Q2 Evaluación Q3 Evaluación de la Ratio Pérdida/Req. Vulnerabilidad gestión de riesgos de la Continuidad del Patrimonial negocio Q4 Q5 BDEP Amenaza KRI Valor de la pérdida N° de Incidentes frecuentes del sector
  • 14. Indicador de Riesgo Operacional
  • 16. Evolución de Regulación en Riesgo Operacional Modificación Norma de Capital Res. SBS N° 3127-2012 2012
  • 17. Gestión del Riesgo Operacional (Res. 2116-2009) Procesos internos Personas Continuidad del Seguridad Negocio Información Tecnología (Circ. G-139) (Circ. G-140) Eventos Externos Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional Res. 2115-2009
  • 19. Gestión del riesgo operacional en los bancos del SFP Componentes Evaluados Ambiente Estab. ID. Evaluación Tratamien Act. Inf. Y Gestión de Monitoreo Interno Objetivos Riesgos de Riesgos to Control Com. Proyectos 25 Gestión del riesgo 20 operacional, evaluada en cada 15 15 empresas supervisada a través 9 10 6 7 de cada uno de los 8 N° Empresas 3 4 4 5 1 2 componentes de la gestión 0 4 2 3 integral de riesgos. 5 11 10 Componente adicional, gestión 10 12 10 15 4 14 15 de proyectos. 15 1 1 20 25 Adecuado Necesita Mejora Insatisfactorio No se conoce • “Información y comunicación”: componente más desarrollado (15 bancos en “Adecuado”) • “Establecimiento de objetivos”: componente “Adecuado” en un número importante de bancos (9); sin embargo, con número relevante de empresas (4) con este componente “Insatisfactorio” •“Ambiente interno”: componente que requiere un mayor esfuerzo por parte de los bancos. Situación a diciembre de 2010
  • 20. Gestión de la continuidad de negocios en los bancos del SFP Políticas y organización 100% 80% Pruebas de continuidad del Análisis de impacto y negocio 60% evaluación de riesgos 40% 20% 0% Planes de emergencia Plan de gestión de crisis Planes de recuperación de Planes de continuidad del servicios de T.I. negocio Nivel de Implementación Situación a febrero de 2011
  • 21. Gestión de la seguridad de la información en los bancos del SFP Políticas y organización 100% Gestión de activos de 80% Seguridad de personal información y tecnología 60% 40% 20% Gestión de incidentes de 0% Seguridad lógica seguridad Seguridad en el desarrollo Seguridad fisica y y mantenimiento de ambiental sistemas Seguridad de las operaciones y comunicaciones Situación a febrero de 2011 Nivel de Implementación
  • 22. Situación de base de datos de eventos de pérdida Antigüedad de información recolectada El 89% de los bancos (16) aseguran contar con información completa y confiable con una antigüedad mayor a 2 años Cinco bancos (28%) contarían con información confiable con una antigüedad igual o mayor a 4 años. Basado en cuestionario enviado a los 18 bancos del SFP Pérdidas por Línea de Negocio
  • 24. Requerimiento de Capital Capital Regulatorio Capital regulatorio tiene por fin asegurar que bancos soporten >= 10.0% importantes pérdidas sin causar una crisis bancaria que podría amenazar la integridad del sistema financiero APRC + APRM + APROp Importante El APR por riesgo operacional deberá ser multiplicado por un factor según tabla CAMBIOS PROPUESTOS A LA RES. 2115-2008 Periodo Factor de ajuste Tope del 25% Julio de 2009 - Junio de 2011 0,40 El requerimiento patrimonial por riesgo operacional será como máximo el 25% de los requerimientos patrimoniales por riesgo de crédito y de Julio de 2011 – Junio de 2012 0,50 mercado. Es decir, no tienen que reservar el capital que excede ese límite. Julio de 2012 – En adelante 1,00 Nuevo Cronograma de Factor de Ajuste En la norma anterior, a partir de julio de 2012 tenían que cambiar el factor de ajuste de 0.5 a 1. Propuesta: •De julio 2012 a junio 2013: Factor de ajuste = 0.6 •De julio 2013 a junio 2014: Factor de ajuste = 0.8 •De julio 2014 en adelante: Factor de ajuste = 1
  • 25. ENFOQUES CAPITAL RIESGO OPERACIONAL Facilidad para Implementar Método del Indicador Básico Método Estándar y Estándar Alternativo Método Avanzado Sensibilidad al riesgo El regulador puede crear incentivos para que, con el fin que el requerimiento de capital sea más sensible al riesgo, las empresas tiendan hacia el método avanzado
  • 26. A Octubre 2011, el patrimonio requerido por riesgo operacional supera los S/. 800 millones en el sistema financiero. El requerimiento se constituye de manera progresiva Res. SBS N° 2115-2009 Dic. 2010 6 bancos Requerimiento de y 1 financiera en Dic. 2011 7 bancos patrimonio efectivo por Método Estándar y 1 financiera en riesgo operacional Método Estándar Inicio de Vigencia Nuevo cronograma de Res. 2115 de factor de ajuste 0.4 0.4 0.5 Factor de ajuste Abril 2009 Julio 2009 Julio 2010 Julio 2011 Julio 2012
  • 27. Autorización de Método Estándar Alternativo ACCIONES ACTIVIDADES PREVIAS PROCESO FORMAL COMPLEMENTARIAS Empresa manifiesta interés y SBS recibe solicitud de Evaluaciones periódicas para remite autoevaluación autorización evaluar situación de acciones requeridas SBS evalúa información remitida Se realiza la evaluación: por empresa - Reuniones de trabajo - Validación en Línea de Negoc - Solicitud de información complementaria Reunión para informar de resultados de evaluación SBS emite Resolución con resultado Empresa inicia proceso de mejora Autorizando Denegando Empresa prepara solicitud de Indefinida autorización: -Declaración de cumplimiento Con plazo definido -Informe de Cumplimiento (Oficio con acciones Requeridas)
  • 28. Aspectos evaluados en autorización ASA EVALUACION ADICIONAL EN REQUISITOS PARA METODO ASA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO R1: Participación activa del Directorio y la Gerencia Políticas y organización para GCN General. Análisis de impacto y evaluación R2: Función de gestión del riesgo operacional. Plan de gestión de crisis R3: Programa de capacitación profesional. Planes de continuidad R4: Metodología para la gestión del riesgo operacional. Planes de emergencia R5: Recursos suficientes. Plan de recuperación de servicios R6: Reportes periódicos sobre exposición al riesgo Pruebas de continuidad del negocio operacional. EVALUACION ADICIONAL EN SEGURIDAD R7: Procedimientos para asegurar cumplimiento. DE LA INFORMACION R8: Incentivos a la apropiada gestión del riesgo operacional. Políticas y organización para GSI R9: Base de datos de eventos de pérdida por riesgo Gestión de activos operacional. Seguridad de personal R10: Gestión de la continuidad del negocio. Seguridad lógica R11: Gestión de la seguridad de la información. Seguridad física y ambiental R12: Revisión periódica independiente por Auditoría Seguridad de operaciones y comunicación Interna. R13: Revisión periódica de una Sociedad de Auditoría Seguridad en el desarrollo Externa. Gestión de incidentes.
  • 30. Team Risk Objetivos de Evaluación 1. Ambiente interno Aspectos a Evaluar 2. Establecimiento de objetivos OBJETIVO 1 3. Identificación de riesgos 1. Participación del Directorio 4. 5. Evaluación de riesgos Tratamiento . 2. Participación de la Gerencia . . 6. Actividades de control Por cada 7. Información y comunicación 8. Monitoreo Objetivo . OBJETIVO 2 . . 9. Gestión de proyectos Se evalúa según Calidad (X) Cerca mejor práctica 1 Adecuado 2 Necesita Mejora 3 Req. de Acción Supervisora = F (X, Y) Insatisfactorio 5 No se conoce 6 Conocimiento de la Importancia (Y) Empresa Consolidando Y Poco Importante 1 Puntuaciones 3 13.96 16.60 18.37 20.87 21.85 Importante 2 2 12.61 15.00 16.60 18.86 19.74 Muy Importante 3 Acciones Supervisoras 1 10.61 12.61 13.96 15.85 16.60 1 2 3 4 5 X (De 15.1 a 17 )
  • 31. Modelo de Implementación Team Risk Formula de Puntuación Permite determinar una medida de criticidad, la que se utiliza para priorizar los proyectos necesarios para el cumplimiento de los objetivos previamente definidos. Fórmula de Puntuación Utilizada (Ver Detalle) Límite Límite Menor Mayor RANGOS Exigente Enfoque Exigente S Moderado Score = f (C, I) Posibles Resultados de S Enfoque Moderado Flexible Enfoque Flexible Bajo Medio Alto C,I Bajo un Enfoque Exigente Sci Score (C) = α (p . Ci )^ (1/α) Score = (α.β) . (p. C)^ (1 / prom(α, β)) . [(1-p).I] ^ (1 / prom(α, β)) Ci RS(Nri), S(C) RS(Gi) S(I) αóβ=4 Sci αóβ=3 Score(I) = β [(1-p) . Ii] ^ (1/β) αóβ=2 Ii C,I Nri,Gi Gráfico N° 2
  • 33. Informe de Gestión por WEB Contenido Aplicación web utilizada desde el 2007 para el envío del informe anual de gestión de riesgo operacional. Se está realizando la actualización de la información requerida. Ventajas • Conocer la gestión del riesgo operacional que realizan las empresas, a través de información actualizada y completa. • Recolectar información estándar actualizada. • Comunicar nuestras expectativas supervisoras. • Realizar evaluaciones sectoriales Inicio de operación : Marzo 2012 Se comunicará en forma previa mediante un oficio 33
  • 34. Líneas de negocio y tipo de producto 34
  • 35. Risk Manager Cada pregunta se asocia a AUTOEVALUACION 1 uno o más aspectos a Criterio1 ASPECTOS DE evaluar Criterio2 EVALUACION Criterio N AUTOEVALUACION 2 Aspecto Evaluar 1 Aspecto Evaluar 2 Criterio1 . Criterio2 . Criterio N . Aspecto Evaluar N WORKFLOW Coordinador define acción y Reportes de Gestión monitorea • Situación de empresa y Evaluador realiza sector • Monitoreo del Workflow acción y actualiza respuesta 35
  • 36. Reportes de Gestión por Empresa
  • 37. Proyecto: Central de eventos de pérdida: CPRO Objetivo: Obtener información para evaluar fuentes de pérdidas por riesgo operacional, mejorar las competencias de los sistemas supervisados para gestionar este riesgo y facilitar el desarrollo de modelos avanzados
  • 38. Ejercicios sectoriales de continuidad de negocios (en estudio) Nivel de preparación de las empresas ante un evento de contingencia A nivel individual A nivel sectorial Empresas Sólo supervisadas y empresas otros como: supervisadas BCR, MEF, Telcos , otros Verificado mediante Verificado mediante supervisión ejercicios sectoriales Funciona ? Los ejercicios sectoriales son el único medio para conocer el nivel de preparación de los sistemas supervisados ante eventos de contingencia de gran impacto