TEMA: LA DEMANDA , LA OFERTA Y EL PUNTO DE EQUILIBRIO.pdf
MAE - Informe diario 16-11-2015
1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar
Depto. Estadísticas. Internos 243/296
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 16 de noviembre de 2015
INFORME DIARIO
Nº 215 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BONAR X en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
13
13
13
4
14
14
7
II - RENTA FIJA
5
5
5
5
Nº 215 / 2015
INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
PÁGINA
4
4
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
8
6
6
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 16 de noviembre de 2015
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
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PÁGINA
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Mercado Abierto Electrónico
18
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Resumen del día lunes 16 de noviembre de 2015
16
17
ÍNDICE (Cont.)
Nº 215 / 2015
INFORME DIARIO
20
19
20
21
21
20
22
16
22
23
4. 4
Resumen del día lunes 16 de noviembre de 2015
INFORME DIARIO
Nº 215 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 5.634,44 42.719,13
RENTA FIJA 674,01 6.811,85
FOREX 184,81 1.804,82
OCT - 409,70
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 6.493,25 51.745,50
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
02-nov
03-nov
04-nov
05-nov
09-nov
10-nov
11-nov
12-nov
13-nov
16-nov
17-nov
18-nov
19-nov
20-nov
23-nov
24-nov
25-nov
26-nov
30-nov
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-19,37 %
5. 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
Nº 215 / 2015
II - RENTA FIJA
Resumen del día lunes 16 de noviembre de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
80,63%
4,82%
0,00%
14,55%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 574,31 - 0,00% 0,00% 5.492,33 - 6,77% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 19,60 80,10 0,00% 0,00% 328,67 990,85 2,96% 0,20%
Total Bonos 593,91 80,10 0,00% 0,00% 5.821,00 990,85 6,55% 0,20%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 9,6298
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
02-nov
03-nov
04-nov
05-nov
09-nov
10-nov
11-nov
12-nov
13-nov
16-nov
17-nov
18-nov
19-nov
20-nov
23-nov
24-nov
25-nov
26-nov
30-nov
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
16,96%
6. 6
Resumen del día lunes 16 de noviembre de 2015
B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
Nº 215 / 2015
INFORME DIARIO
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
10-04-15
19-07-15
27-10-15
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
28-08-07
28-01-08
28-06-08
28-11-08
28-04-09
28-09-09
28-02-10
31-07-10
31-12-10
31-05-11
31-10-11
31-03-12
31-08-12
31-01-13
30-06-13
30-11-13
30-04-14
30-09-14
28-02-15
31-07-15
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 oct 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
16-11-15 179,47 0,249% 180,08 -0,34% 147,02 22,07%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 oct 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
16-11-15 346,9174 0,112% 343,1805 1,09% 282,3260 22,88%
Diario Mensual Anual
7. 7
B - ÍNDICES (Cont.)
Resumen del día lunes 16 de noviembre de 2015
INFORME DIARIO
Nº 215 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
19-04-15
18-07-15
16-10-15
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 oct 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
16-11-15 916,9258 -0,356% 844,6745 8,554% 580,5773 57,933%
Diario Mensual Anual
8. 8
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 16 de noviembre de 2015
Nº 215 / 2015
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER)
Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2M6P** 31-mar-15 31-mar-16 Lebac 90 d. 0,7 100,00 105,60 26,37 0,4 0,3
A2S6P** 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 0,8 100,00 108,10 25,73 0,8 0,7
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,7 100,00 S/C
AG18P* @ 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,2 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,7 100,00 S/C
AL16P*** 12-jun-15 12-jul-16 Lebac 252 d. 0,6 100,00 107,96 29,86 0,6 0,6
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,3 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,2 100,00 106,01 24,81 1,2 1,1
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,6 100,00 108,30 26,14 2,3 2,1
AO17P* 09-oct-15 09-oct-17 BP+ 300 pb 1,6 100,00 107,54 24,90 1,5 1,4
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 0,8 100,00 S/C
AY16P*** 08-may-15 09-may-16 Lebac 252 d. 0,5 100,00 S/C
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,7 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,6 100,00 502,25 4,35 9,5 9,3
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,6 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,2 26,62 126,50 8,62 1,1 0,0
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,6 53,80 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 16,6 100,00 213,00 4,86 15,2 14,9
PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,0 0,88 S/C
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 0,0 83,40 326,20 3,11 3,9 3,9
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,4 100,00 99,1000 8,32 1,37 1,3
AJ17D 09-oct-15 09-jun-17 0,75% 1,6 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,3 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,0 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 2,7 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 0,9 100,00 S/C
AO20D 08-oct-15 08-oct-20 8,00% 4,3 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,2 100,00 100,6500 8,85 4,70 4,5
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,0 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,0 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,0 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,0 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,4 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,4 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,4 100,00 S/C
T de C = 9,6298 * Badlar Priv.(% n.a.) = 22,9750 ** LEBAC. 90d = 26,0400 *** LEBAC. 252d = 28,2500
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
9. 9
Mercado Abierto Electrónico
Nº 215 / 2015
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día lunes 16 de noviembre de 2015
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4ºSerie 2% 4,65 PP ----- 0,00 No Cot ----- ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6ºSerie 326,20 PP ----- 3,26 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto. 2017 1490,00 ----- 521,05 99,10 ----- 29,69
Nf18p BogarVto. 2018 133,74 ----- 53,85 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DIA0 Discount Nuevo Canje en U$S 1969,00 PP ----- 0,81 No Cot ----- ----
DICA Discount en U$S leyArg. 2100,00 ----- 94,34 No Cot ----- ----
DICP Discount en $ 502,25 ----- 204,60 No Cot ----- ----
DICY Discount en U$S leyN.Y 2280,00 NR ----- 0,02 No Cot ----- ----
PARA Paren U$S leyArg. 874,35 NR ----- 0,19 No Cot ----- ----
PARP Paren $ 213,00 ----- 10,65 No Cot ----- ----
PARY Paren U$S leyN.Y 890,00 ----- 0,04 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.:No se registraron operaciones de Venta yel precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Excupón-No se calcula variación
NR:No representativo en función de las Normas vigentes yel precio es el de la última venta. No cot:No cotizó.
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
10. 10
Mercado Abierto Electrónico
Nº 215 / 2015
INFORME DIARIO
Resumen del día lunes 16 de noviembre de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00
5,10
5,20
5,30
01-abr
09-abr
15-abr
21-abr
27-abr
04-may
08-may
14-may
20-may
27-may
02-jun
08-jun
12-jun
18-jun
24-jun
30-jun
06-jul
13-jul
17-jul
23-jul
29-jul
04-ago
10-ago
14-ago
21-ago
27-ago
02-sep
08-sep
14-sep
18-sep
24-sep
30-sep
06-oct
13-oct
19-oct
23-oct
29-oct
04-nov
11-nov
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
01-abr
10-abr
16-abr
22-abr
28-abr
05-may
11-may
15-may
21-may
28-may
03-jun
10-jun
16-jun
22-jun
26-jun
02-jul
08-jul
15-jul
21-jul
27-jul
31-jul
06-ago
12-ago
19-ago
25-ago
31-ago
04-sep
10-sep
16-sep
22-sep
28-sep
02-oct
08-oct
15-oct
21-oct
27-oct
02-nov
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BONAR X 2017
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
11. 11
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Nº 215 / 2015
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Resumen del día lunes 16 de noviembre de 2015
F - LICITACIÓN
Licitación del día martes 10 de noviembre de 2015
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 10.234 0 248 0 0 0 10.481
Llamado a licitación * 1.000 0 0 0 0 0 1.000
Posturas presentadas 12.580 0 202 0 0 0 12.782
Adjudicado 12.562 0 202 0 0 0 12.764
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 1258% 0% 0% 0% 0% 0% 1278%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
* solo tramo predeterminado
0 0 2.2832.329 0 -46 0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
18/11/15
02/12/15
16/12/15
30/12/15
13/01/16
27/01/16
10/02/16
24/02/16
09/03/16
23/03/16
06/04/16
20/04/16
04/05/16
18/05/16
01/06/16
15/06/16
29/06/16
13/07/16
27/07/16
10/08/16
24/08/16
07/09/16
21/09/16
05/10/16
19/10/16
02/11/16
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
29,04% 29,35% 29,75%
30,52%
31,25%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
91 119 147 203 252 enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 10-11-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
12. 12
Resumen del día lunes 16 de noviembre de 2015
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 215 / 2015
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
02-nov
03-nov
04-nov
05-nov
09-nov
10-nov
11-nov
12-nov
13-nov
16-nov
17-nov
18-nov
19-nov
20-nov
23-nov
24-nov
25-nov
26-nov
30-nov
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-53,33%
Stock de pases al día 16-11-2015 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
17-nov-15 12.250,50
18-nov-15 483,00 Total hoy 16.103,40
19-nov-15 589,40
20-nov-15 1.064,30 Total Ayer 15.447,40
23-nov-15 1.716,20
Diferencia 656,00
Var. % 4,25%
en adelante -
TOTAL 16.103,40
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 21,50% 15,00% 23,00% 21,00% 21,62% 9906,00 164
7 DIAS 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 2175,00 8
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
13. 13
Nº 215 / 2015
IV - FOREX - MAE
Resumen del día lunes 16 de noviembre de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
DIARIO T o tal N o viembre Total 2015 DIARIO T o tal N o viembre Total 2015
184,81 1.804,82 33.285,86 48,70 774,20 6.146,49
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
7,800
8,000
8,200
8,400
8,600
8,800
9,000
9,200
9,400
9,600
9,800
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
02-nov-15
03-nov-15
04-nov-15
05-nov-15
09-nov-15
10-nov-15
11-nov-15
12-nov-15
13-nov-15
16-nov-15
17-nov-15
18-nov-15
19-nov-15
20-nov-15
23-nov-15
24-nov-15
25-nov-15
26-nov-15
30-nov-15
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
89,05%
Cierre Forex: 9,6320
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 9,6150 #N/A
12:00 9,6150 9,6300
13:00 9,6150 9,6300
14:00 9,6300 9,6300
15:00 9,6280 9,6310
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
9,6050
9,6100
9,6150
9,6200
9,6250
9,6300
9,6350
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
14. 14
Resumen del día lunes 16 de noviembre de 2015
Nº 215 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-nov-15 - 9,6367 1,27% 1,87%
30-dic-15 - 9,9573 28,02% 28,21%
29-ene-16 - 10,1995 29,06% 29,18%
29-feb-16 - 10,4499 29,52% 29,60%
31-mar-16 - 10,7002 29,76% 29,83%
29-abr-16 - 10,9344 29,91% 29,97%
31-may-16 - 11,1845 29,86% 29,91%
30-jun-16 - 11,4180 29,81% 29,86%
29-jul-16 - 11,6489 29,86% 29,89%
Total -
0
50
100
150
200
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
02-nov-15
03-nov-15
04-nov-15
05-nov-15
09-nov-15
10-nov-15
11-nov-15
12-nov-15
13-nov-15
16-nov-15
17-nov-15
18-nov-15
19-nov-15
20-nov-15
23-nov-15
24-nov-15
25-nov-15
26-nov-15
30-nov-15
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
118,47 %
JULIO 2015 2.605.100.000
AGOSTO 2015 2.523.900.000
SEPTIEMBRE 2015 3.330.900.000
OCTUBRE 2015 2.792.600.000
NOVIEMBRE 2015 ACUM. 409.700.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
15. 15
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día lunes 16 de noviembre de 2015
Nº 215 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 30-10-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.083,92 1.085,22 -0,12 % 1142,16 -5,10 % MERVAL 13.479,15 2,25%
PETROLEO 40,34 41,40 -2,56 % 45,11 -10,57 % BVPA 46.846,88 0,71%
CRB SPOT 185,42 184,77 0,35 % 195,61 -5,21 % DJI 17.483,01 1,38%
BT2Y 0,85 0,85 0,00 bp 0,72 13,00 bp DAX 10.713,23 0,05%
BT5Y 1,65 1,66 -1,00 bp 1,52 13,00 bp FTSE 6.146,38 0,46%
BT10Y 2,27 2,27 0,00 bp 2,14 13,00 bp IBEX35 10.124,50 0,13%
BT30Y 3,06 3,06 0,00 bp 2,92 14,00 bp
LIBOR 180 0,60 0,60 0,32 bp 0,55 5,49 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 14,25 13,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 16-11-15 1,0773 3,8198
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
16-11-15 0,25 -75 bp 30-sep-15 9,4192 2,62
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
01-10-15
05-10-15
07-10-15
09-10-15
14-10-15
16-10-15
20-10-15
22-10-15
26-10-15
28-10-15
30-10-15
03-11-15
05-11-15
10-11-15
12-11-15
16-11-15
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
4,000
4,200
01-10-15
05-10-15
07-10-15
09-10-15
14-10-15
16-10-15
20-10-15
22-10-15
26-10-15
28-10-15
30-10-15
03-11-15
05-11-15
10-11-15
12-11-15
16-11-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun-06
31-ago-06
29-nov-06
27-feb-07
28-may-07
26-ago-07
24-nov-07
22-feb-08
22-may-08
20-ago-08
18-nov-08
16-feb-09
17-may-09
15-ago-09
13-nov-09
11-feb-10
12-may-10
10-ago-10
08-nov-10
06-feb-11
07-may-11
05-ago-11
03-nov-11
01-feb-12
01-may-12
30-jul-12
28-oct-12
26-ene-13
26-abr-13
25-jul-13
23-oct-13
21-ene-14
21-abr-14
20-jul-14
18-oct-14
16-ene-15
16-abr-15
15-jul-15
13-oct-15
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1083,92 PETROLEO 40,34
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
dic-01
abr-02
ago-02
dic-02
abr-03
ago-03
dic-03
abr-04
ago-04
dic-04
abr-05
ago-05
dic-05
abr-06
ago-06
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
19. 19
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 16 de noviembre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 215 / 2015
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
sep-15 2,15% 4,24%
dic-14 31,37% 27,00%
oct-14 39,61% 33,61%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
oct-15
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
18-03-15
07-06-15
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2015
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 20,8644
Mediana 20,7813
Moda 20,5000
Desviación estándar 0,6697
Rango 4,1250
Mínimo 19,6250
Máximo 23,7500
Coef. de Var. 3,21%
Cantidad de observaciones 212
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2015
Variación diaria (promedio) 0,0027
Desvío estándar 0,0273
Volatilidad anualizada 43,37%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
20. 20
Resumen del día lunes 16 de noviembre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 215 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 05/11/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 567.390 543.201 546.202 24.189 4,45% 21.188 3,88%
Circ. Monetaria 429.161 424.286 423.599 4.875 1,15% 5.562 1,31%
en el público 387.893 380.941 385.282 6.952 1,82% 2.611 0,68%
en Ent. Fin. 41.267 43.344 38.315 -2.077 -4,79% 2.952 7,70%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 138.229 118.915 122.603 19.314 16,24% 15.626 12,75%
Pases Pasivos 14.895 31.909 15.201 -17.014 -53,32% -306 -2,01%
Depósitos en Pesos 1.079.097 1.084.071 1.038.745 -4.974 -0,46% 40.352 3,88%
Del Sector Privado (*) 859.307 847.744 833.570 11.563 1,36% 25.737 3,09%
A la vista 420.191 411.055 404.876 9.136 2,22% 15.315 3,78%
A plazo 412.187 408.530 402.894 3.657 0,90% 9.293 2,31%
Del Sector Público (*) 219.790 236.327 205.175 -16.537 -7,00% 14.615 7,12%
A la vista 123.545 139.295 108.261 -15.750 -11,31% 15.284 14,12%
A plazo 82.472 84.190 84.797 -1.718 -2,04% -2.325 -2,74%
Depósitos en u$s 10.350 10.292 10.668 58 0,56% -318 -2,98%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.911 8.756 8.627 155 1,77% 284 3,29%
Efectivo en E.F. en U$S 680 693 1.158 -13 -1,88% -478 -41,28%
Préstamos al Sector Privado
En $ 720.955 714.015 694.149 6.940 0,97% 26.806 3,86%
En U$S 3.477 3.563 3.787 -86 -2,41% -310 -8,19%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
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Mayo
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millonesdepesos
BASE MONETARIA
Evolución (2009 - 2015)
Promedio mensual