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- 4. 3
アセットマネジメントOneにおけるAI関連プロジェクト
3
ITインフラの整備
ビッグデータの拡充
• オルタナティブ・データの情報ベンダーとデータ
提供契約を締結
• 直近を含む過去20年以上の日本語・英語のニュ
ース記事が分析可能
• ニュースの個別銘柄ひも付
計算キャパシティの拡充
• GPUコンピューティング
• クラウドサービス
関連分野の基礎研究
ディープラーニングに関するリサーチ
• 資産運用において、ディープラーニングの
技術を使ったモデルを試作・検証すること
で技術を習得
自然言語解析のリサーチ
• ニュースヘッドラインを中心に自然言語解
析を行い、資産運用への適用可能性を検証
2015年
2017年
2016年
全社プロジェクトの展開
経営陣の強いコミットメント
• 当社の経営計画に「AIの活用」を
明文化
AIタスクフォースの結成
• ビッグデータ/AIの活用によるアルファ
創造能力の向上
• ファンドマネジャーとAIによるハイブリ
ッド戦略の確立
2014年 イノベーションタスクフォースの結成
AIタスクフォースの結成(2017/4/1)
フィナンシャル・イノベーション・チーム設置(2017/10/1)
フィナンシャル・イノベーション部創設(2018/4/1)
2018年
取組みの加速、推進
• グループ企業との連携強化
• 大学との共同研究
※アセットマネジメントOneは2016年10月に発足しており、それ以前の情報については統合前の会社における情報です。
- 9. AIは何を学んだのか? その一例
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成長: 成長していない企業は魅力的ではない 流動性: 流動性が相対的に低い銘柄群は魅力的
株価モーメンタム: モーメンタムへの選好性は時により変化する 株価変動率: ボラティリティの低い銘柄群は魅力的
期間: 2006/06-2015/12(四半期) 出所:Factset, Axioma, Asset Management One Co., Ltd.
Rank 5 (成長率の相対的に低い銘柄群)
Rank 5 (流動性が高い銘柄群)
Rank 1 (流動性が相対的に低い銘柄群)
Rank 5 (ボラティリティが高い)
Rank 1 (ボラティリティ低い)
Rank 5 (モーメンタム低い)
Rank 1 (モーメンタム高い)
対象: MSCI World ex Japan
成長性高い
成長性低い
流動性高い
流動性低い
価格変動率高い
価格変動率低い
株価モーメンタム高い
株価モーメンタム低い
AIが魅力的に感じる順番に上から分位ポートフォリオを構築(Rank1:魅力的⇔Rank5:魅力的でない)
- 11. 10
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07年6月 09年6月 11年6月 13年6月 15年6月 17年6月
ディープラーニングモデル
(ご参考)世界株式
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2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
ディープラーニングモデル
(ご参考)世界株式
※上記グラフは一定の前提に基づくシミュレーション結果であり、実在するファンドの運用実績ではありません。また、いかなるファンドの将来の投資成果等を示唆・保証するものではありません。
※前提条件は次の通り。世界の上場銘柄(除く日本)のうち、直近20日平均売買代金が5億円以上の銘柄が対象。3ヵ月毎にリバランスを実施。銘柄抽出の際は、その時点において知りう
る情報のみ入力。パフォーマンスは費用・税金等控除前、円ベース。
※期間:ディープラーニングモデルによるシミュレーション(月次)は2007年6月末~2017年6月末、年間リターンは2007年~2017年(年次、ただし2007年は6月末~12月末、2017年
は2016年12月末~2017年6月末)
※世界株式はMSCI AC ワールドインデックス(除く日本、税引前配当込、円ベース)を使用しています。ディープラーニングモデルとの値動きの違いをご理解いただくための一助とする
ことを目的としています。
出所:ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成
ディープラーニングモデルによるシミュレーション
ディープラーニングモデルの年間リターン
(%)
231
142
10
- 15. 14
指数の著作権等
当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準
価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は全
て投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。
当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは
過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
当資料における内容は作成時点(2018年 6月 4日)のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
投資信託は、
1.預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象
ではありません。
2.購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
3.投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。
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ご注意事項
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