Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh VID Public Bank thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020

1. BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀOTẠO UBND THÀNH PHỐHẢI PHÒNG
TRƯỜNG ĐẠIHỌC HẢI PHÒNG
KHOAĐÀOTẠO SAU ĐẠIHỌC
˜ ™
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ
RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH VID PUBLIC BANK
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
Học viên: NGUYỄNĐẠIDƯƠNG
Ngườihướngdẫn khoa học: PGS.TS.ĐANĐỨCHIỆP
Hải Phòng| 09/2015
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

2. 2
TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN CỦA ĐỀ TÀI
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
o Hoạt động tín dụng luôn được đánh giá là cốt lõi trong hoạt động kinh doanh
ngân hàng, hoạt động tín dụng đem lại nguồn thu chủ yếu nhưng đồng thời
cũng là nguồn tiềm ẩn rủi ro lớn nhất đối với ngân hàng.
o QTRRTD luôn là nhiệm vụ hàng đầu của các NHTM nói chung và tại Chi nhánh
VID Public Bank thành phố Hải Phòng nói riêng.
o RRTD là loại rủi ro lớn nhất và phức tạp nhất, đang diễn ra ở mức đáng quan tâm.

3. 3
TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN CỦA ĐỀ TÀI
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1. Làm rõ những vấn đề cơ bản về QTRRTD;
2. Phân tích thực trạng hoạt động QTRRTD tại Chi nhánh VID Public Bank thành
phố Hải Phòng giai đoạn 2010 – 2014;
3. Đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả QTRRTD tại Chi nhánh VID Public
Bank thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2020.
III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
o Phương pháp duy vật biện chứng; Phương pháp thống kê; Phương pháp so
sánh; Phương pháp phân tích kinh tế; Phương pháp lý thuyết hệ thống; Mô hình
toán học và Phương pháp chuyên gia.

4. 4
NỘI DUNG
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO
TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNHVID
PUBLIC BANK THÀNH PHỐHẢI
PHÒNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2014
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO
HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN
DỤNG TẠI CHI NHÁNHVID PUBLIC
BANK THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO
TÍN DỤNG

5. 5
CHƯƠNGI: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
1.1. Khái niệm
o Cấp tín dụng là việc thoả thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc
cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng
nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân
hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác (Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng số
47/2010/QH12).
o Rủi ro là khả năng phát sinh trong tương lai gắn liền với các hoạt động và/hoặc
phi hoạt động, dự tính trước được hoặc không dự tính trước được.
o Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng là tổn thất có khả năng xảy ra đối với
nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng không
thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ
của mình theo cam kết (Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013).

6. 6
CHƯƠNGI: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
1.1. Khái niệm (tiếp)
o QTRRTD là quá trình xây dựng và thực thi các chiến lược, chính sách, biện pháp
có liên quan đến hoạt động tín dụng để nhằm tối đa hoá lợi nhuận trong phạm
vi mức rủi ro có thể chấp nhận.
1.2. Vai trò của QTRRTD
o QTRRTD đóng vai trò quan trọng việc quản lý và kiểm soát tỷ lệ tổn thất tín dụng ở một
mức độ nhất định đảm bảo cho hoạt động tín dụng được an toàn, nhằm nâng cao hiệu
quả kinh doanh của ngân hàng với mục tiêu tăng trưởng bền vững
1.3. Mục tiêu của QTRRTD
o Đảm bảo lợi nhuận tối đa ở các mức rủi ro có thể chấp nhận được

7. 7
CHƯƠNGI: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
1.4. Các công cụ QTRRTD
o Xếp hạng tín dụng;
o Giới hạn cấp tín dụng;
o Phân loại khoản vay;
o Trích lập dự phòng xử lý RRTD;
o Các công cụ khác.
1.5. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả QTRRTD
o Các chỉ tiêu nợ quá hạn;
o Các chỉ tiêu nợ xấu;
o Các chỉ tiêu trích lập dự phòng và bù đắp RRTD;
o Các chỉ tiêu khác.

8. 8
CHƯƠNGII: THỰC TRẠNGQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
o Chi nhánh VID Public Bank thành phố Hải Phòng
hiện đang toạ lạc tại Số 22, Khu B1, Lô 7B, Lê Hồng
Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng.
o Chi nhánh VID Public Bank thành phố Hải Phòng
khai trương hoạt động vào 05/1996 theo Giấy phép
thành lập chi nhánh số 09/NH-GPCN ngày
06/03/1996 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam -
Chi nhánh Hải Phòng.
o Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Chi nhánh
luôn đạt được những kết quả khả quan, đóng góp
to lớn vào sự nghiệp phát triển của kinh tế thành
phố Hải Phòng và VID Public Bank.
2.1. Giới thiệu về ngân hàng

9. 9
CHƯƠNGII: THỰC TRẠNGQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 - 2014
(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm của chi nhánh)
559,4 533,9
621,9
686,7
649
541,4
506,3
582,6
642,8 632,9
587,0 577,8
446,7
655,6
956,0
30,3 30,5 29,8 26,3 18,0
0
200
400
600
800
1000
Năm
2010 Năm
2011 Năm
2012 Năm
2013 Năm
2014
Tổng
tài
sản Dư
nợ
cho
vay Nguồn
vốn
huy
động Lợi
nhuận
trước
thuế
Đơn vị tính: tỷ đồng (ngoại tệ đã quy đổi)

10. 10
CHƯƠNGII: THỰC TRẠNGQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
2.3. Cơ cấu dư nợ theo thời hạn khoản vay
(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm của chi nhánh)
Đơn vị tính: tỷ đồng (ngoại tệ đã quy đổi)
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số tiền Số tiền % tăng Số tiền % tăng Số tiền % tăng Số tiền % tăng
Nợ ngắn hạn 292,8 302,9 3,4% 388,2 28,2% 478,3 23,2% 448,4 -6,3%
Tỷ trọng (%) 54,1% 59,8% 66,6% 74,4% 70,8%
Nợ trung dài hạn 248,6 203,4 -18,2% 194,4 -4,5% 164,5 -15,4% 184,5 12,2%
Tỷ trọng (%) 45,9% 40,2% 33,4% 25,6% 29,2%
Tổng dư nợ 541,4 506,3 -6,5% 582,6 15,1% 642,8 10,3% 632,9 -1,5%

11. 11
CHƯƠNGII: THỰC TRẠNGQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
2.4. Quy mô và cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế
(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm của chi nhánh)
Đơn vị tính: tỷ đồng (ngoại tệ đã quy đổi)
Thành phần kinh tế
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%)
DNNN 12,8 2,4% 7,5 1,5 - - 8,9 1,4% 15,0 2,4%
Công ty CP, TNHH 361,9 66,9% 352,8 69,7% 416,5 71,5% 480,9 74,8% 467,5 73,9%
DNTN 15,4 2,8% 16,4 3,2% 22,3 3,8% 22,3 3,5% 24,2 3,8%
DN có vốn đầu tư FDI 26,2 4,8% 44,3 8,7% 52,6 9,0% 58,7 9,1% 45,9 7,3%
Cá nhân 125,3 23,1% 85,3 16,8% 91,3 15,7% 78,5 11,2% 80,2 12,7%
Tổng cộng 541,4 100% 506,3 100% 582,6 100% 642,8 100% 632,9 100%

12. 12
CHƯƠNGII: THỰC TRẠNGQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
2.4. Quy mô và cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế (tiếp)
2,4%
66,8%
2,8%
4,8%
23,1%
Năm 2010
1,5%
69,7%
3,2%
8,7%
16,8%
Năm 2011
0,0%
71,5%
3,8%
9,0%
15,7%
Năm 2012
1,4%
74,1%
3,4%
9,0%
12,1%
Năm 2013
2,4%
73,9%
3,8%
7,3%
12,7%
Năm 2014
◼ Doanh nghiệp Nhà nước
◼ Công ty CP, Công ty TNHH
◼ Doanh nghiệp tư nhân
◼ Doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI
◼ Cá nhân
Đơn vị tính: %

13. 13
CHƯƠNGII: THỰC TRẠNGQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
2.4. Phân loại nợ
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Dư nợ
Tỷ
trọng
(%)
Dư nợ
Tỷ
trọng
(%)
Dư nợ
Tỷ
trọng
(%)
Dư nợ
Tỷ
trọng
(%)
Dư nợ
Tỷ
trọng
(%)
Nợ nhóm 1 532,4 98,3% 500,7 98,9% 580,9 99,7% 631,2 98,2% 616,7 97,4%
Nợ nhóm 2 5,7 1,1% 2,5 0,5% - - 6,2 1,0% 5,8 0,9%
Nợ nhóm 3 2,1 0,4% 0,6 0,1% - - - - - -
Nợ nhóm 4 - - 1,4 0,3% 0,2 0,03% 4,8 0,7% 4,3 0,7%
Nợ nhóm 5 1,2 0,2% 1,1 0,2% 1,5 0,3% 0,6 0,1% 6,1 1,0%
Tổng cộng 541,4 100% 506,3 100% 582,6 100% 642,8 100% 632,9 100%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm của chi nhánh)
Đơn vị tính: tỷ đồng (ngoại tệ đã quy đổi)

14. 14
CHƯƠNGII: THỰC TRẠNGQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
2.5. Nợ quá hạn, nợ xấu, trích lập DPRR
Đơn vị tính: tỷ đồng (ngoại tệ đã quy đổi), %
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Tổng dư nợ 541,4 506,3 582,6 642,8 632,9
Nợ quá hạn 9,0 5,6 1,7 11,6 16,2
Tỷ lệ nợ quá hạn 1,7% 1,1% 0,3% 1,8% 2,6%
Nợ xấu 3,3 3,1 1,7 5,4 10,4
Tỷ lệ nợ xấu 0,6% 0,6% 0,3% 0,8% 1,6%
Tổng dư nợ tín dụng 541,4 506,3 582,6 642,8 632,9
Trích lập dự phòng chung 4,1 3,8 4,4 4,8 4,7
Trích lập dự phòng cụ thể 0,2 0,2 - 0,5 1,0
Số DPRR sử dụng - - - - -
Số DPRR lũy kế 4,3 4,0 4,4 5,3 5,7
(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm của chi nhánh)

15. 15
CHƯƠNGII: THỰC TRẠNGQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
2.6.Thực trạng QTRRTD tại Chi nhánh
o Tiếp nhận hồ sơ và đề xuất cho vay;
o Phê duyệt khoản vay;
o Soạn thảo Thư đề nghị tín dụng, Hợp đồng thế chấp;
o Đăng ký giao dịch bảo đảm cho tài sản thế chấp;
o Giải ngân;
o Nhập dữ liệu vào hệ thống quản trị ngân hàng Smartbank;
o Lưu trữ hồ sơ;
o Giám sát khách hàng vay;
o Thu nợ;
o Xử lý phát sinh đối với khoản vay;
o Tất toán khoản vay và giải chấp tài sản bảo đảm.
2.6.1. QTRRTD dựa trên quy trình tín dụng

16. 16
CHƯƠNGII: THỰC TRẠNGQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
2.6.Thực trạng QTRRTD tại Chi nhánh (tiếp)
2.6.2. QTRRTD dựa trên kết quả xếp hạng tín nhiệm khách hàng
2.6.3. QTRRTD dựa trên điều kiện về đảm bảo khoản vay
2.6.4. QTRRTD thông qua việc điều hành lãi suất cho vay
2.6.5. QTRRTD thông qua công tác quản lý và xử lý nợ xấu

17. 17
CHƯƠNGII: THỰC TRẠNGQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
2.7. Hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh
o Chức năng, nhiệm vụ QTRRTD chưađược xem trọng;
o Dư nợ cho vay, thị phần thấp, số lượng khách hàng tín dụng còn ít;
o Cơ cấu dư nợ tín dụng theo loại tiền và thành phần kinh tế chưa hợp lý;
o Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu đang có xu hướng tăng lên;
2.8. Nguyên nhân hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh
o Công tác thẩm định cho vay, thẩm định TSBĐ, thẩm định RRTD còn hạn chế;
o Công tác kiểm tra, kiểm soát còn nhiều sơ hở, lỏng lẻo,mang nặng tính hình thức;
o Thông tin chưa được thu thập đầy đủ và chính xác;
o Tài sản thế chấp được xem trọng hơn hiệu quả của phương án vay vốn;
o Số lượng nhân sự còn ít, năng lực cán bộ tín dụng còn hạn chế;
o Công tác đào tạo cán bộ tín dụng chưa được quan tâm đúng mức.
2.8.1. Nguyên nhân chủ quan

18. 18
CHƯƠNGII: THỰC TRẠNGQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
2.8. Nguyên nhân hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh (tiếp)
o Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng chưa
hoàn chỉnh và đồng bộ;
o Hiệu quả xử lý các khoản nợ xấu của các cơ quan chức năng còn thấp;
o Cải cách hành chính còn chậm chạp;
o Môi trường kinh tế không thuận lợi;
o Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế trên phạm vi toàn cầu;
o Cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính;
o Quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh tế còn chưa hiệu quả;
o Nguyên nhân từ phía các khách hàng (Thông tin mà khách hàng cung cấp không đầy đủ,
chính xác; KH sử dụng vốn vay không đúng mục đích; KH làm giả hồ sơ chứng từ, giả lập
phương án không có thật để vay vốn; Ý thức trả nợ của KH còn kém; Năng lực tài chính,
năng lực quản lý SXKD của KH còn yếu kém)
o Nguyên nhân từ chính sách tín dụng và quy trình tín dụng của VID PUBLIC BANK.
2.8.2. Nguyên nhân khách quan

19. 19
CHƯƠNGIII: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP
3.1. Các biện pháp nâng cao hiệu quản quản trị rủi ro tín dụng tại Chi
nhánh VID Public Bank thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2020
o Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng và thực hiện quy trình cho vay chặt
chẽ;
o Xây dựng hệ thống văn bản chế độ, quy chế, quy trình, thủ tục cấp tín dụng;
o Xây dựng hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng phù hợp;
o Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát rủi ro tín dụng;
o Đổi mới công nghệ và phát triển nhân lực thẩm định tín dụng và quản trị rủi ro tín
dụng;
o Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng ở cấp độ danh mục;
o Thiết lập mô hình đo lường rủi ro tín dụng theo hướng lượng hoá;
o Thực hiện nghiêm túc việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro;
o Hạn chế việc quan trọng hoá tài sản bảo đảm, chú trọng sử dụng công cụ bảo hiểm;

20. 20
CHƯƠNGIII: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP
3.2. Kiến nghị đối với Nhà nước
o Duy trì sự ổn định và nhất quán trong chính sách kinh tế vĩ mô,chính trị và xã hội;
o Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính;
o Tạo lập và hoàn thiện môi trường pháp lý đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh
doanh củangân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng;

21. 21
CHƯƠNGIII: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP
3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước
o Nâng cao vai trò định hướng trong quản lý và tư vấn cho các ngân hàng thương
mại;
o Tổ chức xây dựng đồng bộ khuôn khổ pháp lý tuân theo những thiết chế và chuẩn
mực quốc tế về an toàn kinh doanh tiền tệ - ngân hàng;
o Điều hành linh hoạt, thận trọng các công cụ chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát
lạm phát, đảm bảo ổn định tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô;
o NHNN cần thực hiện thường xuyên và tích cực hơn nữa trong công tác thanh tra,
giám sát an toàn hoạt động ngân hàng, đặc biệt là đối với hoạt động tín dụng
o Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng CIC – Ngân hàng
nhà nước Việt Nam

22. 22
CHƯƠNGIII: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP
3.3. Kiến nghị đối với Hội sở chính VID Public Bank
o Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm soát trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt đối
với hoạt động tín dụng;
o Triển khai các chiến dịch quảng cáo, quảng bá thương hiệu và hình ảnh VID
PUBLIC BANK ;
o Đẩy mạnh công tác thu thâp, xử lý thông tin, phát hiện và cảnh báo rủi ro tín dụng
cho bộ phận tín dụng trong toàn hệ thống;
o Hoàn thiện chính sách tín dụng và quy trình tín dụng;
o Triển khai mô hình đo lường rủi ro tín dụng theo hướng định lượng

23. 23
Em xin gửi lời chân thành cảm ơn tới
Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ:
PGS.TS. Phạm Văn Cương (Chủ tịch Hội đồng);
TS. Bùi Thị Minh Tiệp (Giáo viên phản biện);
TS. Đỗ Minh Thuỵ (Giáo viên phản biện);
PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân (Thư ký Hội đồng);
PGS.TS. Dương Văn Bạo (Uỷ viên Hội đồng);
PGS.TS. Đan Đức Hiệp (Người hướng dẫn khoa học);
Các thầy, cô giáo;
Lãnh đạo cơ quan;
Đồng nghiệp;
Bạn bè và gia đình
đã giúp em hoàn thành luận văn thạc sĩ này!