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T hetocedasticidad
1. Tarea sobre Heterocedasticidad1 .
Fecha de entrega lunes 17 de septiembre.
1. Considera la base de datos mdcapm.dta, que hemos usado en clase.
(a) Corre una regresi´n para el modelo
o
rendmarki = β1 + β2 rendcycoi + i (1)
(b) Realiza un an´lisis gr´fico para argumentar si los errores de la re-
a a
gresi´n son heterocedasticos o no.
o
(c) Realiza el test de Withe por medio de la regresi´n auxiliar, qu´ se
o e
concluye a cerca del supuesto de homocedasticidad de los errores.
(No olvides mostrar claramente la hip´tesis nula, el estad´
o ıstico de
prueba, el valor cr´
ıtico y la decisi´n.)
o
(d) Comprueba tus resultados usando el comando imtest de stata.
2. Considera de la base de datos salarios-bco.dta, que hemos usado en
clase.
(a) Estima la regresi´n e interpreta los par´metros.
o a
logsalary = β1 + β2 educi + β3 salbegin + β4 genderi + i (2)
(b) Realiza un an´lisis gr´fico para argumentar la hip´tesis de la dis-
a a o
tribuci´n normal de los errores.
o
(c) Realiza una prueba de normalidad basado en la kurtosis y la asimetr´
ıa,
con el comando sktest de stata.
(d) Realiza una prueba de normalidad de Jarque-Bera. (No olvides
mostrar claramente el c´lculo de la asimetr´ y kurtosis, la hip´tesis
a ıa o
nula, el estad´
ıstico de prueba, el valor cr´
ıtico y la decisi´n.)
o
1 Profesor. Ver´nica De Jes´s Romo.
o u
1