14. ÀØÈÃËÀÑÀÍ ÁҮÒÝÝËÈÉÍ ÆÀÃÑÀÀËÒ
Ìîíãîë õýë äýýðõ á¿òýýë¿¿ä:
[1]
Л.Алтангэрэл., Санхүүгийн зах зээл дэх эрсдэлийн үнэлгээний зарим аргачлал.,
УБ., 2011., 36-45х., ISBN 978-99962-69-57-8
[2]
Наранцэцэг., Б. Эконометр., УБ., 2001
[3]
Ариунаа., Х. Валютын ханшны судалгааны арга зүйн зарчим асуудлууд., УБ.,
2001.
[4]
Наранчимэг., Ч. Эконометрикс., УБ., 2003.
[5]
Базарсад., Я. Эконометрикийн арга загварууд., УБ., 2007.
[6]
Ö.Áàòñ¿õ, Ñ.Áóäíÿì.,Ìàòåìàòèê ýäèéí çàñàã., Ìàòåìàòèêèéí õ¿ðýýëýí., 1997.
[7]
Д.Ган-Очир., Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах тэнцвэрт түвшиний
судалгаа., УБ., 2010.
[8]
Монгол банк., Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2013 онд баримтлах үндсэн
чиглэлийн төсөл., 2012.
[9]
Ç.Ìàíëàéáààòàð.,Ýäèéí çàñãèéí øóãàìàí áóñ äèíàìèê., 2005.
Гадаад хэл äýýðõ á¿òýýë¿¿ä:
[10] Paul Embrechts, Claudia Kluppelberg, ThomasMikosch., Modelling Extremal
Events for Insurance and Finance. p.cm.-(Applications of Mathematics., ISSN 01724568;33. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1997.
[11] Н.В.Смирнов, И.В. Дунин-Барковский., Курс теории вероятностей
иматематической статистики., М.:Наука., 1965, -512 c.
[12] Stuart Coles. An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. 2001. -213
p.
[13] Azzalini, A. (1996). Statistical Inference Based on the Likelihood. Chapman and
Hall, Lon-don.
[14] Castillo, E. and Hadi, A. (1997). Fitting the Generalized Pareto Distribution to
Data. Journal of the American Statistical Association,92(440):1609-1620.
[15] Diebold, F. X., Schuermann, T., and Stroughair, J. D. (1998). Pitfalls and
opportunities in the use of extreme value theory in risk management. In Refenes, A.-P.,
Burgess, A., and Moody, J., editors, Decision Technologies for Computational Finance,
pages 3-12. Kluwer Academic Publishers.
14