En el primer articulo hablamos de como las opciones de oferta de alta probabilidad de estrategias pa...

1. Ingresos consistentes Opciones de Comercio - el Modelo de
Probabilidad - Newark Mercado de valores
En el primer articulo hablamos de como las opciones de oferta de alta probabilidad de estrategias
para que los no-profesionales, comerciantes minoristas, como Karen el Super Trader, puede hacer
que los ingresos consistentes. En el segundo articulo se discute por que el comercio de la SPX, como
Karen, es el enfoque optimo cuando el comercio de alta probabilidad de estrategias. En este articulo
vamos a discutir el Modelo de Probabilidad, y como se utiliza para localizar sus golpes cortos.
A menudo se refiere como la probabilidad de los comerciantes, el uso del Modelo de Probabilidad
para determinar comercio de riesgo y la probabilidad de beneficio (POP) proporciona un enfoque
objetivo (en contraposicion a los comerciantes discrecionales y de la dependencia subjetiva de las
expectativas o probabilidades). En conjuncion con alta probabilidad de estrategias de opcion, el uso
del Modelo de Probabilidad proporciona un distintivo borde.
Entonces, ¿cual es la Probabilidad de
Modelh es la log-normal de
distribucion de resultados aleatorios
(o de los precios de los activos); a
menudo se refiere como una "curva de
campana" modelada despues de que el
Movimiento Browniano geometrico
(como la aplicada en el modelo Black-
Scholes). En otras palabras, estamos
estadisticamente la determinacion de
la probabilidad de que el precio de un
activo (o indice), se encuentran dentro
de un rango durante un determinado
periodo de tiempo y el nivel actual de
volatilidad.

2. Esto, por supuesto, se basa en la opciones binarias
estafa nocion de que el diario % cambio en el precio
de un activo (o indice) es predominantemente al
azar. Se ha hecho mucha investigacion en esta area,
y se ha demostrado que el precio de la accion de los
indices (como el SP500) son predominantemente al
azar (en OptionsAnnex.com se realizo el mismo
estudio para un periodo de 5 anos en el SPX, y se
encontro que la inclinacion a ser extremadamente
pequenas que refleja una cerca de distribucion
normal).
Hay tres entradas clave para el Modelo de
Probabilidad que la probabilidad de operadores se
centran en: precio del activo o indice de volatilidad
implicita (que se deriva de la opcion de los precios de los activos o indice); y los dias de la expiracion
de la opcion (DTE). Entonces se convierte en un asunto simple para determinar el rango de precios y
el POP con base en la expectativa de mover para un nivel dado de riesgo. El riesgo se mide por la
desviacion estandar (SD), con 1 SD que representa un 68.2% de probabilidad de que el precio va a
caer dentro de ese rango al del vencimiento; 1.5 SD, representando el 90%; y 2 SD que representan
el 95,4% de la estrangula y hierro condores (ICs). La Espera se Mueven por 1 SD es: Precio x IV x
sqrt(DTE/365). Ver imagen de arriba.
Nota: el POP, por un lado (Put o Call solamente; no tanto) seria: 1 SD = 84.1%; 1.5 SD = 95%; 2 SD
= 97.7%.
Por ejemplo, si un indice tiene un precio de $1,800, DTE de 7 dias para la opcion, y IV del 17,2%,
entonces la espera se mueva (EM) para 1 SD es de 42,9. Por lo tanto, el golpe corto en 1 SD seria
1755 (EM redondeado a 45); la Llamada corta de la huelga de 1845.
¿Que tan confiable es la Probabilidad de Modelh Para el SPX, es bastante fiable. Tenga en cuenta,
que cuanto mas corto el DTE la mas fiable el resultado, desde el IV no es fija y va a cambiar a lo
largo del tiempo a medida que los mercados se ven afectados por los acontecimientos futuros.
En conclusion, utilizando el Modelo de Probabilidad proporciona un enfoque objetivo de la
localizacion de los golpes cortos para una alta probabilidad de estrategia de opcion.
Si a usted le gustaria aprender mas acerca de las opciones, y como generar consistente ingresos
semanales de negociacion de opciones, ir a Opciones en el Anexo.
http://www.examinador.com/article/constante de ingresos-trading-opciones-de-la-probabi-
idad-modelo