1. ThS Phan Chung Thuûy
1
BAØI TAÄP THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ
Baøi 1: Cho baûng tyû giaù döôùi ñaây
Tyû giaù Mua Baùn
USD/SGD 1,3215 1,3246
GBP/USD 1,8421 1,8426
EUR/USD 1,2815 1,2818
AUD/USD 0,7481 0,7486
USD/JPY 106,68 106,73
USD/CHF 1,4567 1,4572
a. Xaùc ñònh tyû giaù cheùo: GBP/SGD, EUR/SGD, AUD/SGD, JPY/SGD, CHF/SGD, GBP/AUD,
AUD/GBP, EUR/JPY, AUD/JPY, AUD/EUR, CHF/JPY, AUD/CHF, GBP/CHF, EUR/CHF.
b. Tính soá tieàn töông öùng khi khaùch haøng giao dòch nhö sau:
• Mua 10000GBP, EUR
• Mua 12000SGD, SHF
• Baùn 100000JPY, AUD
• Baùn 123000AUD, JPY
• Mua 10000EUR, CHF
Baøi 2
Giaû söû khoâng coù chi phí giao dòch, xeùt xem coù theå thöïc hieän nghieäp vuï kinh doanh cheânh leäch giaù döïa vaøo
baûng yeát giaù döôùi ñaây hay khoâng? Moâ taû cuï theå giao dòch dieãn ra neáu coù theå kinh doanh cheânh leäch giaù.
Taïi Newyork GBP/USD = 1,8990/15
Taïi Toronto USD/CAD = 1,5020/40
Taïi London GBP/CAD = 2,8470/90
a. Kinh doanh 1 trieäu GBP?
b. Kinh doanh 1 trieäu CAD?
Baøi 3
Coâng ty Gilimex xuaát khaåu loâ haøng quaàn aùo trò giaù 100.000 GBP vaø nhaäp khaåu loâ haøng nguyeân vaät lieäu trò
giaù 758.000 EUR theo ñieàu kieän traû ngay. Ñoàng thôøi soá dö treân taøi khoaûn coù 500.000 AUD, 565.000 JPY,
24.500 USD vaø 500 trieäu noäi teä. Do nhu caàu caàn noäi teä ñeå thanh toaùn hôïp ñoàng trong nöôùc neân coâng ty
chuyeån heát ngoaïi teä ñang coù sang noäi teä. Hoûi coâng ty coøn soá dö bao nhieâu treân taøi khoaûn noäi teä.
Bieát raèng: GBP/USD = 1,7347/52 EUR/USD = 1,1688/91 USD/JPY = 117.45-50
AUD/USD = 0,7302/06 USD/VND = 15988/90
Baøi 4

2. ThS Phan Chung Thuûy
2
Coâng ty Trisanco coù caùc hôïp ñoàng nhaäp khaåu trò giaù 100.000 GBP thanh toaùn theo ñieàu kieän traû chaäm 3
thaùng vaø hôïp ñoàng xuaát khaåu 450.000 SGD thanh toaùn theo ñieàu kieän traû chaäm 65 ngaøy. Ñeå haïn cheá ruûi ro,
ngaøy 7/6/05 coâng ty kyù hôïp ñoàng kyø haïn 3 thaùng. Coâng ty döï ñònh duøng soá tieàn töø hôïp ñoàng xuaát khaåu ñeå
thanh toaùn vôùi ngaân haøng, soá coøn laïi coâng ty ñoåi sang VND. Nhöng trong thôøi gian chöa ñeán haïn thanh toaùn
cuûa hôïp ñoàng nhaäp khaåu, coâng ty ñaõ göûi soá SGD treân ôû ngaân haøng. Hoûi soá VND coøn laïi cuûa coâng ty laø bao
nhieâu?
Bieát raèng :
Tyû giaù treân thò tröôøng vaøo ngaøy 7/6/05 Tyû giaù treân thò tröôøng vaøo ngaøy 7/9/05
GBP/USD = 1,7330/35 GBP/USD = 1,7347/52
USD/SGD = 1,7235/48 USD/SGD = 1,7232/38
USD/VND = 15880/82 USD/VND = 15888/90
Laõi suaát Tieàn göûi Cho vay
GBP 3%/naêm 3,5%/naêm
SGD 4%/naêm 4,5%/naêm
Baøi 5
Moät khaùch haøng coù yeâu caàu vay 220.000 CHF thôøi haïn 3 thaùng cuûa NHA. NHA quyeát ñònh baùn ra moät löôïng
USD töông öùng theo tyû giaù coâng boá USD/CHF = 1,5240/60 ñeå coù CHF cho vay, ñoàng thôøi ngaân haøng giao
dòch treân thò tröôøng kyù hôïp ñoàng mua kyø haïn 3 thaùng löôïng USD noùi treân ñeå ñeà phoøng USD taêng giaù. Bieát
raèng: Laõi suaát treân thò tröôøng cuûa: USD 4% - 4,35%
CHF 5,5% - 6,5%.
Tính keát quaû kinh doanh cuûa ngaân haøng A.
Baøi 6
Coâng ty E mua moät hôïp ñoàng quyeàn choïn mua trò giaù 55.000 EUR, tyû giaù thöïc hieän laø EUR/USD laø 1,1675,
chi phí mua quyeàn choïn mua laø 0,005 USD/EUR, thôøi gian 60 ngaøy. Haõy phaân tích giaù trò quyeàn choïn mua
theo möùc bieán ñoäng cuûa tyû giaù giao ngay treân thò tröôøng?
Tyû giaù EUR/USD 1.167 1.1675 1.169 1.171 1.1725 1.173 1.1735
Phí mua quyeàn choïn mua
Ñ/k USD khi thöïc hieän quyeàn choïn mua
Ñ/k USD khi baùn EUR treân thò tröôøng giao
ngay
Laõi (+)/Loã (-)
Baøi 7
Coâng ty G mua moät hôïp ñoàng quyeàn choïn baùn trò giaù 55.000 EUR, tyû giaù thöïc hieän laø 1,1735 USD/EUR, chi
phí mua quyeàn choïn baùn laø 0,005USD/EUR. Haõy phaân tích giaù trò quyeàn choïn baùn theo möùc bieán ñoäng cuûa
tyû giaù giao ngay treân thò tröôøng?
Tyû giaù 1.1660 1.167 1.1675 1.1685 1.1720 1.1725 1.1735
Phí mua quyeàn choïn baùn
Ñ/k USD khi thöïc hieän quyeàn choïn baùn
Ñ/k USD khi mua EUR treân thò tröôøng giao
ngay

3. ThS Phan Chung Thuûy
3
Laõi (+)/Loã (-)
Baøi 8
1. Phaân tích aûnh höôûng cuûa ruûi ro tyû giaù
Tyû giaù USD/VND hieän taïi laø 15.980 nhöng theo döï baùo cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi naêm 2006 tyû giaù coù
theå gia taêng khoaûng 5%. Döïa vaøo döï baùo naøy haõy phaân tích ruûi ro tyû giaù khi anh chò laø:
a. Ñaïi dieän cho nhaø nhaäp khaåu Vieät Nam ñang coù loâ haøng nhaäp maùy moùc traû chaäm trò giaù 500.000 USD.
b. Ñaïi dieän cho nhaø xuaát khaåu Vieät Nam ñang coù loâ haøng vaûi xuaát khaåu trò giaù 250.000 USD vôùi ñieàu kieän
nhaän tieàn chaäm.
2. Phoøng ngöøa ruûi ro tyû giaù baèng hôïp ñoàng coù kyø haïn
Coù moät soá thoâng tin veà tyû giaù vaø laõi suaát nhö sau:
USD/VND 15980 15990
USD 4,55%/naêm 5,55%/naêm
VND 0,7%/thaùng 0,9%/thaùng
a. Ñaïi dieän cho nhaø nhaäp khaåu Vieät Nam coù moät hôïp ñoàng trò giaù 500.000 vaø 3 thaùng nöõa seõ ñeán haïn thanh
toaùn?
b. Ñaïi dieän cho nhaø xuaát khaåu Vieät Nam coù moät hôïp ñoàng trò giaù 250.000USD vaø 6 thaùng nöõa seõ ñeán haïn
thanh toaùn?
3. Phoøng ngöøa ruûi ro tyû giaù baèng hôïp ñoàng quyeàn choïn
a. Ñaïi dieän cho nhaø nhaäp khaåu Vieät Nam coù moät hôïp ñoàng trò giaù 500.000 vaø 3 thaùng nöõa seõ ñeán haïn thanh
toaùn?
b. Ñaïi dieän cho nhaø xuaát khaåu Vieät Nam coù moät hôïp ñoàng trò giaù 250.000USD vaø 6 thaùng nöõa seõ ñeán haïn
thanh toaùn?