MKT 2011 Informatikai szekció

1. IT kockázat a Basel III. fényében
dr. Pintér Éva – Bagó Péter
pintereva@ktk.pte.hu
bago@ktk.pte.hu

2. Basel III. szükségessége
Kiindulópont:
• Hitelexpanzió
• Piacliberalizáció
• Hitelezési sztenderdek lazulása
• Pénzügyi válság
• Reálgazdasági válság
Cél:
• A bankok válság- és sokktűrő képességének növelése

3. Új tőkemegfelelési elvárások
jelenleg 2013-tól 2019-től
Elsődleges alapvető tőke/RWA 2% 3,5% 7%
Alapvető tőke/RWA 4% 4,5% 8,5%
Szavatoló tőke/RWA 8% 8% 10,5%
Elsődleges alapvető tőke = Common Equity Tier1 =Jegyzett tőke+Tőketartalék+Eredménytartalék
Alapvető tőke = Tier1 = Elsődleges alapvető tőke + Hibrid tőkeelemek (lejárat nélküli, spec. kifizetésekre szolgál)
RWA: kockázattal súlyozott tőkeállomány (piaci és működési kockázatok hitel egyenértékese)
Szavatoló tőke = Tier 1 + Tier2

4. Basel III. hatása a banki ROE értékre
45 Európai középbank felmérésével, jelenlegi ROE 10-19%.

5. Basel III. hatásainak enyhítése
1. Termék mix: termék tervezés – befektetési funkciók, kockázat
integrálás; termékfejlesztés;
2. Ügyfél mix: ügyfélszegmens alapú tőkeallokáció; célzott ügyfélmix
(méret, profitabilitás alapján)
3. Kockázat transzfer: egyeztetés a termékfejlesztés során;
likvidációs célok figyelembe vétele;
4. Költségek és árazás: költségek felülvizsgálata; átértékelési
potenciál;
5. Földrajzi kitettség: pénzügyi, számviteli irányelvek, iránymutatás;
értékelési standardok; jogszabályi háttér;

6. A bázeli folyamat költség és kapacitás ráfordítási hatásai

7. Köszönöm a figyelmet!