ú pháp của lệnh hồi quy theo phương pháp bình phương bé nhất (tuyến tính lẫn phi tuyến) như sau: ls(options) y x1 x2... hay tổng quát là ls(options) đặc_điểm_mô_hình Cần lưu ý là EViews không tự động thêm hằng số vào phương trình hồi quy, do vậy, trong trường hợp mô hình tồn tại hằng số cắt thì chúng ta cần phải thêm "c" vào phương trình. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thêm dạng cấu trúc của sai số chẳng hạn như AR, MA, SAR, SMA vào phương trình để ước lượng. Câu lệnh ls trên áp dụng được cho cả trường hợp dữ liệu không phải bảng (chéo, thời gian) và dữ liệu bảng. Các tùy chọn của ls trong 2 trường hợp, do vậy, cũng sẽ khác nhau.

1. VIETLDOD.COM 1
SỬ DỤNG LỆNH LS TRONG EVIEWS ĐỂ ƯỚC LƯỢNG
DỮ LIỆU BẢNG
Cú pháp của lệnh hồi quy theo phương pháp bình phương bé nhất (tuyến tính lẫn phi
tuyến) như sau:
ls(options) y x1 x2... hay tổng quát là ls(options) đặc_điểm_mô_hình
Cần lưu ý là EViews không tự động thêm hằng số vào phương trình hồi quy, do vậy,
trong trường hợp mô hình tồn tại hằng số cắt thì chúng ta cần phải thêm "c" vào phương
trình. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thêm dạng cấu trúc của sai số chẳng hạn như AR,
MA, SAR, SMA vào phương trình để ước lượng.
Câu lệnh ls trên áp dụng được cho cả trường hợp dữ liệu không phải bảng (chéo, thời
gian) và dữ liệu bảng. Các tùy chọn của ls trong 2 trường hợp, do vậy, cũng sẽ khác
nhau.
1. Trường hợp dữ liệu không phải bảng
wtype: xác định loại trọng số
 istdev: giá trị nghịch đảo của độ lệch chuẩn (mặc định)
 ivar: giá trị nghịch đảo của phương sai
 stdev: độ lệch chuẩn
 var: phương sai
Trong trường hợp chúng ta có biến trọng số thì có thể sử dụng tùy chọn w để gán trọng
số. Ví dụ, giả sử bộ dữ liệu VHLSS 2010 có biến trọng số wt9, khi đó chúng ta có thể
gán trọng số là w = wt9.
wscale: xác định tỉ lệ trọng số (Weight scaling)
 eviews: giá trị mặc định, nếu wtype = istdev
 avg: giá trị trung bình, mặc định cho wtype khác istdev
 none: không có

2. VIETLDOD.COM 2
cov: xác định cấu trúc hiệp phương sai
 white: ma trận đường chéo chính (White diagonal matrix), giả định chỉ có
phương sai thay đổi trong mỗi quan sát, không có sự tương quan giữa phần dư
giữa các quan sát.
 hac: ma trận Newey-West về phương sai thay đổi và tự tương quan của phần dư,
HAC
nodf: thông báo cho EViews không thực hiện điều chỉnh theo bậc tự do khi tính toán
các phần tử của ma trận hiệp phương sai (ít dùng). Mặc định là sử dụng phép điềuchỉnh
theo bậc tự do.
covlag: xác định giá trị độ trễ của phần dư. Giá trị này có dạng số, mặc định là 1. Nếu
để EViews tự động chọn độ trễ thì thiết lập covlag = a.
covinfo: Xác định tiêu chí lựa chọn độ trễ (khi covlag = a được chọn) bao gồm
 aic: tiêu chuẩn Alkaie (mặc định)
 sic: tiêu chuẩn Schwarz
 hqc: tiêu chuẩn Hannan-Quinn
covmaxlag: xác định số độ trễ tối đa khi khi covlag = a được chọn
m: xác định số bước lặp tối đa
c: xác định tiêu chuẩn hội tụ. c có giá trị trong khoảng 1^e-24 và 0.2
VÍ DỤ:
Câu lệnh sau sẽ thực hiện ước lượng hồi quy tuyến tính M1 theo biến hằng, biến UNEP,
INF (hiện tại đến 4 độ trễ) và biến xu thế
ls m1 c uemp inf(0 to -4) @trend(1960:1)

3. VIETLDOD.COM 3
Hoặc câu lệnh sau:
ls d(tbill) c inf @seas(1) @seas(1)*inf ma(2)
sẽ hồi quy sai phân bậc 1 của TBILL theo hằng số, INF, biến giả mùa vụ, và biến tương
tác giữa biến giả mùa vụ với biến INF, và sai số có cấu trúc MA(2).
coef(2) beta
param beta(1) .2 beta(2) .5 c(1) 0.1
ls(cov=white) q = beta(1)+beta(2)*(l^c(1) + k^(1-c(1)))
Đoạn lệnh trên sẽ hồi quy phi tuyến từ các giá trị được gán ban đầu. Tùy chọn
“cov=white” sẽ cho kết quả sai số chuẩn tin cậy trong trường hợp phương sai thay đổi.
2. Các tùy chọn dữ liệu bảng.
Xem thêm: EViews 8 Users Guide II trang 778
cx: xác định loại ước lượng được sử dụng
 none: thực hiện OLS (mặc định)
 f: Fixed effects
 r: Random effects
per: xác định loại ảnh hưởng theo thời gian (Periods effects)
 none: mặc định
 f: Fixed Effects
 r: Random Effects
wgt: xác định trọng số GLS (GLS Weights)
 none: mặc định
 cxsur: cho phép sự tương quan đồng thời giữa cácđơn vị bảng (được phân nhóm
theo thời gian)
 persur: cho phép sự tương quan chung của phần dư theo các mốc thời gian ở
từng đơn vị bảng cụ thể (được phân nhóm theo đối tượng bảng)
 cxdiag: cho phép sự tồn tại của phương sai thay đổi ở các đối tượng bảng
 perdiag: cho phép sự tồn tại của phương sai thay đổi theo thời gian.

4. VIETLDOD.COM 4
cov: xác định phương pháp tính toáncáchệ số ma trận hiệp phương sai (Coef covariance
method). Xem thêm: EViews 8 Users Guide II trang 749
 ordinary: mặc định theo phương pháp thông thường không tồn tại phương sai
thay đổi giữa các đối tượng hoặc thay đổi theo thời gian trong mỗi đối tượng
bảng.
 cxwhite: giả định các sai số tương quan đồng thời giữa các đối tượng (White
 cross-section system robust)
 stackedwhite: giả định sai số có phương sai thay đổi giữa các đơn vị bảng và tự
tương quan theo thời gian (HAC)
 cxsur: Cross-section system robust/PCSE: PCSE viết tắt là Panel Corrected
Standard Error, có ý nghĩa là sai số chuẩn điều chỉnh trong dữ liệu bảng. cxsur
có ý nghĩa điều chỉnh sự tương quan giữa các đối tượng bảng
 persur: Period system robust/PCSE, có ý nghĩa điều chỉnh sự tương quan theo
thời gian trong mỗi đối tượng bảng.
 cxdiag: Cross-section heteroskedasticity robust/PCSE, giả định tồn tại phương
sai thay đổi giữa các đơn vị bảng.
 perdiag:Periodheteroskedasticity robust/PCSE, giả định tồn tại phương sai thay
đổi theo thời gian của mỗi đơn vị bảng.
Lưu ý: 2 tùy chọn sau không sử dụng kỹ thuật phương sai chuẩn mạnh (robust).
rancalc: xác định phương pháp ước lượng thành phần ngẫu nhiên
 sa: sử dụng phương pháp Swamy-Arora (mặc định)
 wk: sử dụng phương pháp Wansbeek-Kapteyn
 wh: sử dụng phương pháp Wallace-Hussain
nodf: thông báo cho EViews không thực hiện điều chỉnh theo bậc tự do khi tính toán
các phần tử của ma trận hiệp phương sai (ít dùng). Mặc định là sử dụng phép điềuchỉnh
theo bậc tự do.

5. VIETLDOD.COM 5
iter: xác định quá trình lặp trong GLS
 onec: perform one weight iteration, then iterate coefficients to convergence
 sim: iterate weights and coefficients simultaneously to convergence
 seq: iterate weights and coefficients sequentially to convergence
 oneb: perform one weight iteration, then one coefficient step
Ghi chú: các mô hình tác động ngẫu nhiên không cho phép lặp hội tụ khi có trọng số.
Ngoài ra, các tùy chọn còn có các tùy chọn như (m) xác định số bước lặp tối đa hoặc
(c) xác định tiêu chuẩn hội tụ. c có giá trị trong khoảng 1^e-24 và 0.2
unbalsur: Compute SUR factorization in unbalanced data using the subset of available
observations for a cluster.
VÍ DỤ:
Câu lệnh bên dưới sẽ ước lượng phương trình của n theo w, k, ys và c sử dụng các ảnh
hưởng cố định cho cả các đối tượng bảng và các điểm thời gian.
ls(cx=f, per=f) n w k ys c
Hoặc câu lênh sau:
ls(cx=f, wgt=cxdiag) n w k ys c
sẽ ước lượng phương trình của n theo w, k, ys và c sử dụng các ảnh hưởng cố định cho
các đơn vị bảng với trọng số tương quan giữa các đối tượng.