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  1. 1. INFORME DIARIO Nº 211 / 2012 Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Martes 13 de Noviembre de 2012 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243 Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
  2. 2. INFORME DIARIO Nº 211 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 13 de Noviembre de 2012ÍNDICE PÁGINAI - RESUMEN DE LA JORNADA 4 - Montos Negociados 4 - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4II - RENTA FIJA 5A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5 - Montos Negociados y Variaciones 5 - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - 6 - Índice MAE en Dólares 6 - Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7 - Credit Default Swaps 7C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales 8 - Lebacs en Pesos 9 - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11 - Evolución Discount en pesos 11E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12 - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12 - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12III - PASES 13 - Gráfico de Montos Negociados en Pases 13 - Stock de Pases 13 - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13 2
  3. 3. INFORME DIARIO Nº 211 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 13 de Noviembre de 2012ÍNDICE (Cont.) PÁGINAIV - FOREX - MAE 14 - Montos Negociados 14 - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14 - Indicador Forex 14V - OCT - MAE 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16VI - INDICADORES FINANCIEROS 17 - Resúmenes de otros Mercados 17 - Tasas de Ref. Int. 17 - US Fed Target 17 - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17 - Tipo de cambio Real Bilateral 17 - Gráfico Precios Oro y Petroleo 17 - Rendimiento T. Bond 10Y 18 - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19 - Coeficiente de Monetización - Evolución 19 - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19 - Evolución Depósitos del Sector Privado 20 - Evolución Préstamos al Sector Privado 20 - Variación Préstamos y Depósitos 21 - Historico Badlar Bancos Privados 21 - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22 3
  4. 4. INFORME DIARIO Nº 211 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 13 de Noviembre de 2012I - RESUMEN DE LA JORNADA MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 6.516,85 55.005,33 RENTA FIJA 492,35 3.268,69 FOREX 136,87 1.437,15 OCT 288,20 677,63 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 7.434,27 60.388,80 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 15000 14000 -10,85 % 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nov. 12 01-Nov-12 02-Nov-12 05-Nov-12 07-Nov-12 08-Nov-12 09-Nov-12 12-Nov-12 13-Nov-12 14-Nov-12 15-Nov-12 16-Nov-12 19-Nov-12 20-Nov-12 21-Nov-12 22-Nov-12 23-Nov-12 27-Nov-12 28-Nov-12 29-Nov-12 30-Nov-12 P ases Renta Fija Forex OCT 4
  5. 5. INFORME DIARIO Nº 211 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 13 de Noviembre de 2012II - RENTA FIJAA - INFORMACIÓN GENERAL MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 600 -8,94 % 500 400 300 200 100 0 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nov. 12 01-Nov-12 02-Nov-12 05-Nov-12 07-Nov-12 08-Nov-12 09-Nov-12 12-Nov-12 13-Nov-12 14-Nov-12 15-Nov-12 16-Nov-12 19-Nov-12 20-Nov-12 21-Nov-12 22-Nov-12 23-Nov-12 27-Nov-12 28-Nov-12 29-Nov-12 30-Nov-12 Diario Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s e m it ido s e n $ 372,34 - -0,37% 0,00% 2.585,36 - 6,14% 0,00% B o no s e m it ido s e n U$ S 93,67 26,34 -2,04% 0,00% 641,16 42,17 0,75% 0,00% Total Bonos 466,01 26,34 -0,70% 0,00% 3.226,53 42,17 5,07% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,7832 Participación Mensual Emitido en $ 2,6% Neg $ 0,0% Emitido en U$ S Neg $ 14,3% 83,0% Emitido en $ Neg U$ S Emitido en U$ S Neg U$ S 5
  6. 6. INFORME DIARIO Nº 211 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 13 de Noviembre de 2012B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - Short 45 - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31Oct 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 13-11-12 194,95 0,021% 194,23 0,373% 178,26 9,363% Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 196,0 190,0 184,0 178,0 172,0 166,0 160,0 154,0 148,0 142,0 136,0 130,0 124,0 118,0 112,0 106,0 100,0 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 03-11-12 ÍNDICE MAE - U$S - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31Oct 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. % 13-11-12 88,96 -6,071% 95,19 -6,545% 96,92 -8,213% Índice MAE 28-Abr-00 = 100 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 23-08-12 en U$S en $ 6
  7. 7. INFORME DIARIO Nº 211 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 13 de Noviembre de 2012B - ÍNDICES (Cont.) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31Oct 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 13-11-12 299,49 -0,320% 296,64 0,962% 262,65 14,025% Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 315,0 300,0 285,0 270,0 255,0 240,0 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 150,0 135,0 120,0 105,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12B - CREDIT DEFAULT SWAPS CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses 1900 16-10-12 941 1800 17-10-12 967 1700 18-10-12 975 1600 19-10-12 975 1500 1400 22-10-12 993 1300 23-10-12 983 1200 24-10-12 967 1100 basic points 25-10-12 976 1000 26-10-12 1359 900 800 29-10-12 1390 700 30-10-12 1425 600 31-10-12 1464 500 01-11-12 1505 400 02-11-12 1545 300 200 05-11-12 1582 100 07-11-12 1616 0 08-11-12 1654 03-11-11 18-11-11 06-12-11 23-12-11 11-01-12 26-01-12 10-02-12 01-03-12 16-03-12 03-04-12 20-04-12 09-05-12 24-05-12 11-06-12 27-06-12 13-07-12 30-07-12 14-08-12 30-08-12 14-09-12 02-10-12 18-10-12 02-11-12 09-11-12 1693 12-11-12 1735 13-11-12 1781 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina Fuente : B lo o mberg 7
  8. 8. INFORME DIARIO Nº 211 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 13 de Noviembre de 2012C - RENDIMIENTOS TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,4 100,00 S/C AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,1 100,00 101,35 18,64 1,1 1,1 AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,7 100,00 S/C AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,4 100,00 128,80 18,74 1,3 1,3 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,1 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,7 100,00 124,75 15,26 7,8 7,2 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,7 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,8 56,20 140,74 11,55 2,6 2,5 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,3 75,40 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,2 100,00 41,00 12,74 13,3 12,5 PRE9 @ 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,8 24,40 52,78 11,56 0,8 0,8 PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,5 31,12 94,36 9,93 1,5 1,5 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,2 100,00 128,50 15,33 5,1 5,0 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,1 50,00 95,50 9,70 1,1 1,0 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,9 100,00 105,7660 5,73 3,88 3,8 AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,8 100,00 S/C DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,9 100,00 S/C PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,7 100,00 S/C PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,7 100,00 S/C RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,5 12,50 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,7 100,00 117,2506 1,19 2,67 2,7 ** Libor proy.(% n.a.) = 0,65 Tipo de Cam bio = 4,7832 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,2125 (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente. ) (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S * Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio . @ ex-cupó n TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos 26 24 22 20 TIREA - en % Anual 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Duration - en años - P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares) 8
  9. 9. INFORME DIARIO Nº 211 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 13 de Noviembre de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos "Rendimiento" Curva Teórica de Tasas 18,0 16,0 14,0 12,0en % n.a. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 42 82 122 162 202 242 282 322 362 402 442 482 522 562 602 642 Dias al Vto. DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 7 9,50 14 10,25 28 10,96 35 11,00 42 11,35 49 11,55 56 11,70 63 12,20 77 12,60 84 12,75 91 13,00 98 13,10 120 13,50 (1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha. ) 9
  10. 10. INFORME DIARIO Nº 211 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 13 de Noviembre de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) MATURITY ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,36 100,00 S/CBA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,44 100,00 S/CBE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,19 100,00 101,90 12,90 -2,89BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,59 100,00 S/CBL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,69 100,00 S/CBV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,02 100,00 S/CBY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,50 100,00 106,10 14,00 -1,89B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,52 100,00 S/CN02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,88 100,00 S/CN03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,39 100,00 103,70 13,60 -2,25N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,77 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,79 100,00 S/C(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 15,2125 Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR C urva de Rendimientos Serie1 Curva Teórica de Tasa 2 0,0 18,0 16,0 14,0 TIRE - en % 12,0 10,0 A 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0 P L A Z O R ES I D U A L - e n años - 10
  11. 11. INFORME DIARIO Nº 211 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 13 de Noviembre de 2012D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 303,22 NR - 0 ,5 8 % 0,23 No C ot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 128,50 1,38% 16,79 No C ot ----- ---- Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 216,32 NR ----- 0,03 No C ot ----- ---- Bonos Globales M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie P eso s Var % M ill. $ D o la re s Var % M ill. U$ S Gj17d* Vto. 201 en U$S - 8,75 % 7 542,94 NR - 8 ,14 % 2,00 No C ot ----- ---- Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Ra13d Boden 201 U$s 3 662,00 1,85% 1,38 No C ot ----- ---- Ro15d Boden 201 U$S 5 560,83 - 1,3 2 % 217,60 No C ot ----- ---- Rs14p Boden 201 $ 4 191,00 ----- 0,96 No C ot ----- ---- Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Aa17d Bonar 1 Vto. 201 0 7 505,90 - 0 ,6 1% 88,42 No C ot ----- ---- Ae14p Bonar 1 Vto. 201 1 2 101,35 - 0 ,4 4 % 18,59 No C ot ----- ---- As13d Bonar Vto. 2014 655,00 - 3 ,6 9 % 6,738 No C ot ----- ---- As15p Bonar Vto. 2015 128,80 NR 0,17% 0,94 No C ot ----- ---- Nf18p Bogar Vto. 2018 250,43 - 0 ,6 2 % 22,74 No C ot ----- ---- Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S DICP Discount en $ 124,75 ----- 16,08 No C ot ----- ---- DICY* Discount en U$S ley N.Y 448,10 ----- 1,46 No C ot ----- ---- PARA* Par en U$S ley Arg. 198,57 NR ----- 0,00 No C ot ----- ---- PARP Par en $ 41,00 NR 1,33% 3,56 No C ot ----- ---- TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 78,20 - 3 ,3 4 % 0,20 No C ot ----- ---- TVPP V.N. PBI $ 15,50 - 1,5 9 % 25,48 No C ot ----- ---- TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 75,50 - 4 ,13 % 88,64 10,66 ----- 21,06 Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100 P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co m pras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó . * P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s) DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses 1,36 1,32 1,28 1,24 1,20 1,16 1,12 03-Jul 06-Jul 12-Jul 17-Jul 20-Jul 25-Jul 30-Jul 01-Jun 06-Jun 11-Jun 14-Jun 19-Jun 25-Jun 28-Jun 02-Ago 07-Ago 10-Ago 15-Ago 21-Ago 24-Ago 29-Ago 03-Sep 06-Sep 11-Sep 14-Sep 19-Sep 25-Sep 28-Sep 02-May 07-May 10-May 15-May 18-May 23-May 29-May 02-Nov 08-Nov 13-Nov 03-Oct 09-Oct 12-Oct 17-Oct 22-Oct 25-Oct 30-Oct P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r 11
  12. 12. INFORME DIARIO Nº 211 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 13 de Noviembre de 2012F - LICITACIÓN Licitación del día Martes 13 de Noviembre de 2012 En V$N millones Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c + C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R Total Vencimientos 2.523 0 0 0 0 0 2.523 Llamado a licitación * 2.400 0 0 0 0 0 2.400 Posturas presentadas 1.933 0 0 0 0 10 1.943 Adjudicado 1.908 0 0 0 0 10 1.918 Neto Colocado -615 0 0 0 0 10 -605 (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 81% 0% 0% 0% 0% 0% 81% Adjudicado / Posturas 99% 0% 0% 0% 0% 100% 99% * solo tramo predeterminado Estructura de tasas de interés en Pesos 18% 1.400 15,61% 1.300 16% 14,83% 16,82% 14,58% 1.200 14,22% 13,75% 14% 13,21% 1.100 1.000 13,12% 12% 12,82% 900 e m n sd $ n illo e e 800 10% T A% 700 N 8% 600 500 6% 400 4% 300 200 2% 100 0% - 0 84 105 133 140 189 203 280 322 336 490 525 644 700 Maturity M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic it ació n del 1 1 2 (Lebacs $ ) 3-1 -1 N OB $ B P P Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N 3.400 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 14/11/12 28/11/12 12/12/12 26/12/12 09/01/13 23/01/13 06/02/13 20/02/13 13/03/13 03/04/13 24/04/13 15/05/13 05/06/13 24/07/13 21/08/13 04/09/13 02/10/13 30/10/13 20/11/13 11/12/13 05/03/14 23/04/14 07/05/14 23/07/14 13/08/14 27/08/14 01/10/14 LEBAC NOBAC 12
  13. 13. INFORME DIARIO Nº 211 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 13 de Noviembre de 2012III - PASES VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 16000 14000 -8,67 % 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nov. 12 01-Nov-12 02-Nov-12 05-Nov-12 07-Nov-12 08-Nov-12 09-Nov-12 12-Nov-12 13-Nov-12 14-Nov-12 15-Nov-12 16-Nov-12 19-Nov-12 20-Nov-12 21-Nov-12 22-Nov-12 23-Nov-12 27-Nov-12 28-Nov-12 29-Nov-12 30-Nov-12 Stock de pases al día 13-11-2012 - Rueda REPO Monto Vencimiento -millones de pesos- 14-Nov-12 8.769,50 15-Nov-12 1.912,90 Total hoy 15.159,90 16-Nov-12 1.613,70 19-Nov-12 1.665,70 Total Ayer 15.275,90 20-Nov-12 1.198,10 Diferencia -116,00 Var. % -0,76% en adelante - TOTAL 15.159,90 Operaciones de pases - Rueda REPO T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de -VN en millones- Oper. Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 9,60% 9,00% 10,30% 9,00% 9,45% 8670,74 185 7 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 1518,00 7 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. 13
  14. 14. INFORME DIARIO Nº 211 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 13 de Noviembre de 2012IV - FOREX - MAEMonto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones DIARIO T o t a l N o v ie m bre Total 2012 DIARIO T o t a l N o v ie m bre Total 2012 136,87 1.437,15 37.409,98 0,00 59,44 5.039,78 Cierre Forex: 4,7830 Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n (Co municado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 4,800 400 4,750 -39,68 % 350 4,700 4,650 300 4,600 250 4,550 4,500 200 4,450 150 4,400 4,350 100 4,300 50 4,250 4,200 0 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Prom. Nov. 12 01-Nov-12 02-Nov-12 05-Nov-12 07-Nov-12 08-Nov-12 09-Nov-12 12-Nov-12 13-Nov-12 14-Nov-12 15-Nov-12 16-Nov-12 19-Nov-12 20-Nov-12 21-Nov-12 22-Nov-12 23-Nov-12 27-Nov-12 28-Nov-12 29-Nov-12 30-Nov-12 Prom. Oc. Prom. Nv. Prom. Dc. Prom. En. Prom. Fb. Prom. Ab. Prom. Jn. Prom. Jl. Prom. Ag. Prom. Sep. Prom. Oct. Prom. Mr Prom. My VOLUM EN CIERREEvolución de posturas y precios negociados PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex 4,7838 11:00 4,7835 4,7835 4,7836 12:00 4,7835 4,7835 13:00 4,7834 4,7835 4,7831 14:00 4,7830 4,7831 4,7832 15:00 4,7835 4,7836 4,7830 4,7828 4,7826 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO 14
  15. 15. INFORME DIARIO Nº 211 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 13 de Noviembre de 2012V - OCT - MAE VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 500 -51,05 % 400 300 200 100 0 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En. 12 Prom. Fb. 12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nov. 12 01-Nov-12 02-Nov-12 05-Nov-12 07-Nov-12 08-Nov-12 09-Nov-12 12-Nov-12 13-Nov-12 14-Nov-12 15-Nov-12 16-Nov-12 19-Nov-12 20-Nov-12 21-Nov-12 22-Nov-12 23-Nov-12 27-Nov-12 28-Nov-12 29-Nov-12 30-Nov-12 DÓLAR CER BADLAR OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500 30-Nov -12 147.200.000 4,8220 17,51% 17,42% 31-Dic-12 19.000.000 4,8925 17,41% 17,38% 31-Ene-13 1.000.000 4,9680 17,87% 17,85% 28-F eb-13 3.000.000 5,0367 18,09% 18,08% 27-Mar-13 118.000.000 5,1140 18,85% 18,84% 31-Jul-13 - 5,4600 19,87% 19,86% 30-Ago-13 - 5,5600 20,45% 20,44% Total 288.200.000 FUTUROS DE DIVISA (U$S) 22,0% 20,0% Montos negociados en U$S 18,0% JULIO 2012 3.570.200.000 TASAS IMPLICITAS % n.a. 16,0% AGOSTO 2012 2.757.600.000 14,0% SEPTIEMBRE 2012 2.962.700.000 12,0% OC TUBRE 2012 3.012.000.000 10,0% NOVIEMBRE 2012 AC UM. 644.100.000 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Nov-12 Mar-13 Jul-13 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Ago-13 VENCIMIENTOS Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500 15
  16. 16. INFORME DIARIO Nº 211 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 13 de Noviembre de 2012V - OCT - MAEOCT BADLAR PRIVADA PRECIOS O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) VOLUMEN CA NTIDA D DE OPEN VTO. NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST A PERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P. en contratos (*) en contratos (*) 30-11-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,2750 S/Op. 0 0 4500 31-12-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,1500 S/Op. 0 0 3200 31-01-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,4745 S/Op. 0 0 400 28-02-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,5344 S/Op. 0 0 700 29-03-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,5965 S/Op. 0 0 1200 31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,5768 S/Op. 0 0 40 0 0 10.040(*) Valor del contrato: $ 100.000,-Montos negociados en millones de $NOVIEMBRE 2011 718,2 OCT BADLAR PRIVADADIC IEMBRE 2011 385,0 Tasas del 13/11/2012ENERO 2012 1656,4 20,0FEBRERO 2012 3597,0MARZO 2012 1934,1ABRIL 2012 535,0 19,0MAYO 2012 692,0JUNIO 2012 350,0JULIO 2012 1129,3 18,0 e n % n .a .AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0OC TUBRE 2012 2790,0 17,0NOVIEMBRE 2012 AC UM. 160,0 16,0 15,0 14,0 3 0 - N o v- 12 3 1- D i c- 12 3 1- Ene- 13 2 8 - F eb - 13 2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13 Tasas de cierre Tasas Spot implícitas 16

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