Presentación Seccion 6 - Estado de cambios en el patrimonio y estado de resul...
Informe Diario MAE 20-08-13
1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 16 de Agosto de 2013
INFORME DIARIO
Nº 151 / 2013
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
13
13
13
4
14
14
9
PÁGINA
4
4
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 16 de Agosto de 2013
Nº 151 / 2013
INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
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18
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día Viernes 16 de Agosto de 2013
16
16
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 151 / 2013
INFORME DIARIO
18
18
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23
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20
21
21
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22
4. 4
Resumen del día Viernes 16 de Agosto de 2013
INFORME DIARIO
Nº 151 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 9.695,26 91.253,15
RENTA FIJA 358,29 5.653,34
FOREX 184,25 2.250,25
OCT 52,20 1.051,70
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 10.290,00 100.208,45
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mr.13
Prom.Abr.13
Prom.My13
Prom.Jn13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
01-Ago-13
02-Ago-13
05-Ago-13
06-Ago-13
07-Ago-13
08-Ago-13
09-Ago-13
12-Ago-13
13-Ago-13
14-Ago-13
15-Ago-13
16-Ago-13
20-Ago-13
21-Ago-13
22-Ago-13
23-Ago-13
26-Ago-13
27-Ago-13
28-Ago-13
29-Ago-13
30-Ago-13
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-30,99 %
5. 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
Nº 151 / 2013
Resumen del día Viernes 16 de Agosto de 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
80,89%
19,11%
0,00%
0,00%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 310,66 - 0,11% 0,00% 4.573,12 - 0,70% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 47,63 - -1,02% 0,00% 1.080,23 - 5,48% 0,00%
Total Bonos 358,29 - -0,04% 0,00% 5.653,34 - 1,61% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,5892
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mr.13
Prom.Abr.13
Prom.My13
Prom.Jn13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
01-Ago-13
02-Ago-13
05-Ago-13
06-Ago-13
07-Ago-13
08-Ago-13
09-Ago-13
12-Ago-13
13-Ago-13
14-Ago-13
15-Ago-13
16-Ago-13
20-Ago-13
21-Ago-13
22-Ago-13
23-Ago-13
26-Ago-13
27-Ago-13
28-Ago-13
29-Ago-13
30-Ago-13
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
63,30 %
6. 6
Resumen del día Viernes 16 de Agosto de 2013
B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
Nº 151 / 2013
INFORME DIARIO
100,00
108,00
116,00
124,00
132,00
140,00
148,00
156,00
164,00
172,00
180,00
188,00
196,00
204,00
212,00
220,00
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
11-02-13
22-05-13
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
23-08-12
19-02-13
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 31Jul 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
16-08-13 128,24 -0,062% 125,00 2,59% 115,44 11,09%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 31Jul 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
16-08-13 214,5410 0,046% 213,2596 0,60% 197,8828 8,42%
Diario Mensual Anual
7. 7
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
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B - ÍNDICES (Cont.)
INFORME DIARIO
Nº 151 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
45
65
85
105
125
145
165
185
205
225
245
265
285
305
325
345
365
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
22-11-12
20-02-13
21-05-13
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
07-08-12
23-08-12
07-09-12
25-09-12
11-10-12
26-10-12
13-11-12
29-11-12
14-12-12
03-01-13
18-01-13
05-02-13
25-02-13
12-03-13
27-03-13
17-04-13
03-05-13
20-05-13
04-06-13
19-06-13
08-07-13
24-07-13
08-08-13
basicpoints
Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg
FECHA VALOR
22-07-13 2265
23-07-13 2088
24-07-13 2155
25-07-13 2354
26-07-13 2403
29-07-13 2406
30-07-13 2449
31-07-13 2448
01-08-13 2401
02-08-13 2401
05-08-13 2426
06-08-13 2451
07-08-13 2430
08-08-13 2407
09-08-13 2393
12-08-13 2369
13-08-13 2351
14-08-13 2351
15-08-13 2239
16-08-13 2269
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 31Jul 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
16-08-13 340,2076 0,087% 338,8130 0,412% 319,4957 6,483%
Diario Mensual Anual
8. 8
Mercado Abierto Electrónico
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Nº 151 / 2013
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
0 2 4 6 8 10 12 14
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
Pesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarítmica (Dolares)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AE14P** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,4 100,00 101,10 22,12 0,4 0,4
AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,1 100,00 S/C
AS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,0 83,34 108,25 20,80 0,9 0,9
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,4 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,2 100,00 133,45 15,71 7,6 7,0
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,2 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,3 50,80 133,90 15,05 2,1 2,1
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,9 70,00 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,5 100,00 45,83 12,96 12,8 12,0
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,4 12,25 29,95 7,93 0,4 0,4
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,2 23,56 76,50 13,34 1,1 1,1
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,5 100,00 147,24 16,61 4,3 4,2
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,6 37,50 S/C
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,3 100,00 S/C
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,1 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,5 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,5 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,5 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,5 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,3 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,1 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,1 100,00 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,0 100,00 S/C
Tipo de Cambio = 5,5892 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 17,5125
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S
* Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio.
@ ex-cupón
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
9. 9
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 151 / 2013
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
5 10,25
12 11,75
15 12,50
26 13,40
36 13,70
43 13,65
57 14,40
64 14,65
71 14,90
85 15,15
267 16,85
351 17,40
(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.
,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
41
81
121
161
201
241
281
321
361
401
441
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
Resumen del día Viernes 16 de Agosto de 2013
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 151 / 2013
INFORME DIARIO
00
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
00 01 01 02 02
TIREA-en%
PLAZO RESIDUAL
- en años -
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
Curva de Rendimientos
Series1 Curva Teórica de Tasa
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 0,68 100,00 103,75 17,29 -1,24
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 0,84 100,00 105,20 18,80 0,09
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,13 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,01 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,03 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs.,expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 17,5125
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
11. 11
Mercado Abierto Electrónico
Nº 151 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 16 de Agosto de 2013
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons.en M.N.4ºSerie 2% 324,70 NR 0,22% 0,43 No Cot ----- ----
Pr13 Bono Cons.en M.N.6ºSerie 147,24 -0,52% 8,55 No Cot ----- ----
Pre9 Bono Cons.Prev.en M.N.4ºSerie 2% 244,49 NR 1,01% 0,03 No Cot ----- ----
Bonos Globales
Especie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d* Vto.2017 en U$S- 8,75 % 734,00 0,99% 5,21 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 811,11 -1,20% 71,46 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto.2017 754,00 NR 0,60% 2,29 No Cot ----- ----
Ae14p Bonar Vto.2014 101,10 0,10% 115,31 No Cot ----- ----
As13d Bonar Vto.2013 886,75 -0,67% 47,250 No Cot ----- ----
As15p Bonar Vto.2015 129,11 0,42% 54,33 No Cot ----- ----
Nf18p Bogar Vto.2018 263,58 0,38% 19,68 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICP Discount en $ 133,45 0,41% 7,39 No Cot ----- ----
PARA* Par en U$SleyArg. 327,50 PP -0,92% 0,01 No Cot ----- ----
PARP Par en $ 45,83 PP -2,07% 0,34 No Cot ----- ----
PARY* Par en U$SleyN.Y 309,50 NR ----- 0,05 No Cot ----- ----
TVPA V.N.PBIU$SleyArg. 75,75 -0,38% 8,39 No Cot ----- ----
TVPP V.N.PBI$ 9,71 -0,05% 17,82 No Cot ----- ----
TVPY V.N.PBIU$SleyN.Y. 73,04 NR ----- 0,06 No Cot ----- ----
Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
* Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos) Precios de cierre para el plazo de contado 72 hs.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
12. 12
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 16 de Agosto de 2013
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 151 / 2013
INFORME DIARIO
1,240
1,290
1,340
1,390
1,440
1,490
1,540
01-Feb
06-Feb
13-Feb
18-Feb
22-Feb
27-Feb
04-Mar
07-Mar
12-Mar
15-Mar
20-Mar
25-Mar
03-Abr
08-Abr
11-Abr
16-Abr
19-Abr
24-Abr
29-Abr
03-May
08-May
13-May
16-May
21-May
24-May
29-May
03-Jun
06-Jun
11-Jun
14-Jun
19-Jun
26-Jun
01-Jul
04-Jul
10-Jul
15-Jul
18-Jul
23-Jul
26-Jul
31-Jul
05-Ago
08-Ago
13-Ago
16-Ago
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
6,200
6,500
6,800
7,100
7,400
7,700
8,000
8,300
8,600
01-Feb
06-Feb
13-Feb
18-Feb
22-Feb
27-Feb
04-Mar
07-Mar
12-Mar
15-Mar
20-Mar
25-Mar
03-Abr
08-Abr
11-Abr
16-Abr
19-Abr
24-Abr
29-Abr
03-May
08-May
13-May
16-May
21-May
24-May
29-May
03-Jun
06-Jun
11-Jun
14-Jun
19-Jun
26-Jun
01-Jul
04-Jul
10-Jul
15-Jul
18-Jul
23-Jul
26-Jul
31-Jul
05-Ago
08-Ago
13-Ago
16-Ago
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BODEN 15
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
13. 13
Resumen del día Viernes 16 de Agosto de 2013
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto Electrónico
Nº 151 / 2013
INFORME DIARIO
Licitación del día Martes 13 de Agosto de 2013
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 2.923 0 0 0 0 0 2.923
Llamado a licitación * 4.000 0 0 0 0 0 4.000
Posturas presentadas 4.089 0 0 0 0 0 4.089
Adjudicado 4.089 0 0 0 0 0 4.089
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 102% 0% 0% 0% 0% 0% 102%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
* solo tramo predeterminado
0 0 1.1661.166 0 0 0
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200
14/08/13
28/08/13
11/09/13
25/09/13
09/10/13
23/10/13
06/11/13
20/11/13
04/12/13
18/12/13
15/01/14
29/01/14
12/02/14
12/03/14
16/04/14
30/04/14
14/05/14
11/06/14
25/06/14
23/07/14
06/08/14
20/08/14
10/09/14
24/09/14
15/10/14
07/01/15
28/01/15
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC NOBAC
* s/colocaciones.
14,94%
15,35%
15,98%
16,36%
16,86%
17,88% 18,03%
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
70 91 126 154 210 252 308 364 371 406
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 13-08-13 (Lebacs $) NOB$ BPP
14. 14
Resumen del día Viernes 16 de Agosto de 2013
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 151 / 2013
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mr.13
Prom.Abr.13
Prom.My13
Prom.Jn13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
01-Ago-13
02-Ago-13
05-Ago-13
06-Ago-13
07-Ago-13
08-Ago-13
09-Ago-13
12-Ago-13
13-Ago-13
14-Ago-13
15-Ago-13
16-Ago-13
20-Ago-13
21-Ago-13
22-Ago-13
23-Ago-13
26-Ago-13
27-Ago-13
28-Ago-13
29-Ago-13
30-Ago-13
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-34,74 %
Stock de pases al día 16-08-2013 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
20-Ago-13 12.525,70
21-Ago-13 1.372,60 Total hoy 19.003,20
22-Ago-13 1.516,00
23-Ago-13 3.585,00 Total Ayer 16.290,20
26-Ago-13 1,90
30-Ago-13 2,00 Diferencia 2.713,00
Var. % 16,65%
en adelante -
TOTAL 19.003,20
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 12,60% 8,50% 13,50% 9,00% 9,82% 9456,38 215
7 DIAS 14,00% 9,50% 16,00% 9,50% 9,51% 4072,20 7
14 DIAS 18,75% 18,75% 18,75% 18,75% 18,75% 1,50 1
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
15. 15
Nº 151 / 2013
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Viernes 16 de Agosto de 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
DIARIO T o tal A go sto Total 2013 DIARIO T o tal A go sto Total 2013
184,25 2.250,25 25.414,37 16,00 134,91 1.345,52
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
350
4,500
4,600
4,700
4,800
4,900
5,000
5,100
5,200
5,300
5,400
5,500
5,600
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mr.13
Prom.Abr.13
Prom.My13
Prom.Jun13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
01-Ago-13
02-Ago-13
05-Ago-13
06-Ago-13
07-Ago-13
08-Ago-13
09-Ago-13
12-Ago-13
13-Ago-13
14-Ago-13
15-Ago-13
16-Ago-13
20-Ago-13
21-Ago-13
22-Ago-13
23-Ago-13
26-Ago-13
27-Ago-13
28-Ago-13
29-Ago-13
30-Ago-13
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
45,81 %
Cierre Forex: 5,5900
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 5,5835 5,5870
12:00 5,5895 5,5892
13:00 5,5905 5,5896
14:00 5,5905 5,5901
15:00 5,5910 5,5901
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
05,578
05,580
05,582
05,584
05,586
05,588
05,590
05,592
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
16. 16
Resumen del día Viernes 16 de Agosto de 2013
Nº 151 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-Ago-13 9.000.000 5,6260 16,79% 17,17%
30-Sep-13 10.400.000 5,7192 18,75% 18,87%
31-Oct-13 - 5,8163 19,44% 19,51%
29-Nov-13 2.500.000 5,9120 20,02% 20,08%
31-Dic-13 25.000.000 6,1045 24,52% 24,56%
31-Ene-14 - 6,1275 20,89% 20,92%
28-Feb-14 - 6,2234 21,10% 21,13%
31-Mar-14 5.000.000 6,3314 21,33% 21,35%
30-Abr-14 300.000 6,4343 21,45% 21,47%
Total 52.200.000
0
100
200
300
400
500
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Ma.13
Prom.Abr.13
Prom.Mayo13
Prom.Jun13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
01-Ago-13
02-Ago-13
05-Ago-13
06-Ago-13
07-Ago-13
08-Ago-13
09-Ago-13
12-Ago-13
13-Ago-13
14-Ago-13
15-Ago-13
16-Ago-13
20-Ago-13
21-Ago-13
22-Ago-13
23-Ago-13
26-Ago-13
27-Ago-13
28-Ago-13
29-Ago-13
30-Ago-13
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-40,99 %
Montos negociados en U$S
ABRIL 2013 3.162.700.000
MAYO 2013 3.246.200.000
JUNIO 2013 2.652.800.000
JULIO 2013 2.330.100.000
AGOSTO 2013 ACUM. 1.051.700.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Ago-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dic-13
Ene-14
Feb-14
Mar-14
Abr-14
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
17. 17
Resumen del día Viernes 16 de Agosto de 2013
V - OCT - MAE
Nº 151 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN
NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
30-08-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,6500 S/Op. 0 0 3000
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 19,1000 S/Op. 0 0 240
0 0 3.240
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.
P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $
AGOSTO 2012 3432,5
SEPTIEMBRE 2012 470,0
OCTUBRE 2012 2790,0
NOVIEMBRE 2012 730,0
DICIEMBRE 2012 2330,0
ENERO 2013 1570,0
FEBRERO 2013 1020,0
MARZO 2013 1180,0
ABRIL 2013 549,9
MAYO 2013 110,0
JUNIO 2013 80,0
JULIIO 2013 150,0
AGOSTO ACUM. 2013 0,0
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
30-Ago-13 31-Oct-13
en%n.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
OCT BADLAR PRIVADA
Tasas del 16/08/2013
18. 18
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día Viernes 16 de Agosto de 2013
Nº 151 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 31-07-13 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.376,87 1.366,74 0,74 % 1323,22 4,05 % MERVAL 3.815,29 -1,29%
PETROLEO 107,36 107,18 0,17 % 104,83 2,41 % BVPA 51.538,78 1,24%
CRB SPOT 292,49 292,45 0,01 % 283,94 3,01 % DJI 15.081,47 -0,20%
BT2Y 0,34 0,35 -1,00 bp 0,31 3,00 bp DAX 8.391,94 0,19%
BT5Y 1,56 1,52 4,00 bp 1,38 18,00 bp FTSE 6.499,99 0,26%
BT10Y 2,83 2,77 6,00 bp 2,58 25,00 bp IBEX35 8.821,30 0,96%
BT30Y 3,85 3,81 4,00 bp 3,64 21,00 bp
LIBOR 180 0,39 0,39 0,00 bp 0,40 -0,20 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,50 0,75
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 8,50 8,00
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 16-08-13 1,3329 2,3925
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
16-08-13 0,25 -75 bp 31-Jul-13 5,5065 2,1644
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
1,400
04-07-13
08-07-13
11-07-13
15-07-13
17-07-13
19-07-13
23-07-13
25-07-13
29-07-13
31-07-13
02-08-13
06-08-13
08-08-13
12-08-13
14-08-13
16-08-13
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,000
2,050
2,100
2,150
2,200
2,250
2,300
2,350
2,400
2,450
2,500
04-07-13
08-07-13
11-07-13
15-07-13
17-07-13
19-07-13
23-07-13
25-07-13
29-07-13
31-07-13
02-08-13
06-08-13
08-08-13
12-08-13
14-08-13
16-08-13
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
2-Ene-06
2-Abr-06
1-Jul-06
29-Sep-06
28-Dic-06
28-Mar-07
26-Jun-07
24-Sep-07
23-Dic-07
22-Mar-08
20-Jun-08
18-Sep-08
17-Dic-08
17-Mar-09
15-Jun-09
13-Sep-09
12-Dic-09
12-Mar-10
10-Jun-10
8-Sep-10
7-Dic-10
7-Mar-11
5-Jun-11
3-Sep-11
2-Dic-11
1-Mar-12
30-May-12
28-Ago-12
26-Nov-12
24-Feb-13
25-May-13
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1376,87 PETROLEO 107,36
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
Dic-01
Abr-02
Ago-02
Dic-02
Abr-03
Ago-03
Dic-03
Abr-04
Ago-04
Dic-04
Abr-05
Ago-05
Dic-05
Abr-06
Ago-06
Dic-06
Abr-07
Ago-07
Dic-07
Abr-08
Ago-08
Dic-08
Abr-09
Ago-09
Dic-09
Abr-10
Ago-10
Dic-10
Abr-11
Ago-11
Dic-11
Abr-12
Ago-12
Dic-12
Abr-13
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
22. 22
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 16 de Agosto de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 151 / 2013
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Jun-13 3,01% 2,91%
Dic-12 16,30% 17,30%
Jul-12 34,37% 39,33%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Jul-13
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2013
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
Media 15,8179
Mediana 15,3750
Moda 15,1875
Desviación estándar 1,0338
Rango 3,8750
Mínimo 13,9375
Máximo 17,8125
Coef. de Var. 6,54%
Cantidad de observaciones 150
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2013
Variación diaria (promedio) 0,0005
Desvío estándar 0,0147
Volatilidad anualizada 23,36%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
23. 23
Resumen del día Viernes 16 de Agosto de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 151 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 02/08/2013
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 329.302 325.732 323.230 3.570 1,10% 6.072 1,88%
Circ. Monetaria 252.759 247.272 247.128 5.487 2,22% 5.631 2,28%
en el público 229.019 226.202 223.655 2.817 1,25% 5.364 2,40%
en Ent. Fin. 23.740 21.070 23.473 2.670 12,67% 267 1,14%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 76.543 78.460 76.102 -1.917 -2,44% 441 0,58%
Pases Pasivos 10.701 9.933 8.736 768 7,73% 1.965 22,49%
Depósitos en Pesos 605.443 604.275 593.683 1.168 0,19% 11.760 1,98%
Del Sector Privado (*) 446.428 427.308 440.431 19.120 4,47% 5.997 1,36%
A la vista 228.066 213.979 232.486 14.087 6,58% -4.420 -1,90%
A plazo 203.384 199.420 193.056 3.964 1,99% 10.328 5,35%
Del Sector Público (*) 159.015 176.967 153.252 -17.952 -10,14% 5.763 3,76%
A la vista 62.199 74.531 56.237 -12.332 -16,55% 5.962 10,60%
A plazo 89.406 95.235 89.806 -5.829 -6,12% -400 -0,45%
Depósitos en u$s 8.155 8.302 8.346 -147 -1,77% -191 -2,29%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.212 8.331 8.129 -119 -1,43% 83 1,02%
Efectivo en E.F. en U$S 509 531 515 -22 -4,14% -6 -1,17%
Préstamos al Sector Privado
En $ 403.555 400.351 394.631 3.204 0,80% 8.924 2,26%
En U$S 4.561 4.652 4.838 -91 -1,96% -277 -5,73%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
90.000
110.000
130.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
270.000
290.000
310.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2012
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2013
Marzo
Mayo
Julio
millonesdepesos
BASE MONETARIA
Evolución (2009-2013)
Promedio mensual