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Trading bot演算法與軟工在程式交易上的實踐
- 10. Why use?
好處
1. 紀律 - 恐懼貪婪
2. 省時省力
3. 反應快、準確
壞處
1. 缺乏彈性
2. 影響”因數”多
3. Normal Accidents 真實案例
2010 美國閃崩
2013 中國光大
- 36. Why Day Trading?
● 以一天為分割點
● 每天都是獨立,方便切割
● Cross-validation較簡單
● 留倉交易,如何切割回測資料?
● 留倉交易,如何界定是Pattern還是運
氣?
● 留倉交易,需參考資料是否更多?
● TradingBot is Day Trading~
- 42. 回測程式 - In Memory
Walking Forward
記憶體直接存取
多核心平行計算
暴力法能解決的
就不要花腦力去最佳化
- 50. Software Engineering
Therac-25 事件 - 放射性治療儀器設計缺陷
軟體開發的困難是本質問題,只能漸進式的改善。
軟體開發技術
自動化生產線 - pipeline
軟體專案管理
自動化測試 - Auto Testing
量測指標 - Code Metric -> Trading performance
metrics